2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库

2023年初级银行从业资格之初级风险管理模考预测

题库（夺冠系列）.

单选题（共40题）

1、在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（）。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.期权敞口头寸

D.总敞口头寸

【答案】D

2、《中华人民共和国桀行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银

行业实施监督管理，应当遵循基本原则不包括（）。

A.公开

B.公正

C.公平

D.效率

【答案】C

3、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试

行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能

导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（）o

A,违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】B

4、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，

该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500

万，那么该业务单位的EVA等于多少（）

A.-4300万

B.200万

C.-4000万

D.500万

【答案】B

5、根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

是（）。

A.一般准备

B.特种准备

C.专项准备

D.外汇准备

【答案】A

6、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。

A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东

受到平等的待遇

D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创

造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作

【答案】A

7、根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括()。

A.附加准备

B.一般准备

C.特种准备

D.专项准备

【答案】A

8、下列()不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值

C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

D.实现银行利润的最大化

【答案】D

9、()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.敏感性分析

【答案】A

10、假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所

得税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报

率为（）。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

【答案】B

11、下列关于资产负债期限结构说法错误的是（）。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每

月的最初几日，每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期

缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】D

12、风险文化由风险管理（）三个层次组成。

A.理念、知识、实践

B.理念、知识、制度

C.知识、实践、制度

D.理念、实践、制度

【答案】B

13、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房

地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现

金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，

下列分析恰当的是（）。

A.该企业集团的短期偿债能力较弱

B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

C.该企业集团投资房地产已经造成损失

D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

【答案】A

14、（2018年真题）为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如吴存

款利率卜调幅度大于贷款利率卜调幅度，则商、业银行面临的最主要风险是

（）O

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】C

15、（）指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风

险。

A.转移风险

B.主权风险

C.传染风险

D.货币风险

【答案】C

16、随着土地市场的不断规范和土地登记代理市场的日趋发育，土地登记代理

业务接受委托的来源中，()将是未来发展的主要途径。

A.被动接受

B.主动争取

C.强制得到

D.自我申请

【答案】B

17、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为

()O

A.确定型随机变量和不确定型随机变量

B.跳跃型随机变量和连续型随机变量

C.离散型随机变量和跳跃型随机变量

D.离散型随机变量和连续型随机变量

【答案】D

18、下列属于测量银行流动性指标的是(?)。

A.现金头寸指标

B.贷款总额与核心存款的比率

C.大额负债依赖度

D.以上都是

【答案】D

19、反映银行实际拥有的资本水平的是()o

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实际资本

【答案】A

20、风险与控制自我评估的原理是（）。

A.固有风险-剩余风险二操作风险

B.控制措施+剩余风险二固有风险

C.操作风险-控制措施=剩余风险

D.固有风险-控制措施:剩余风险

【答案】D

21、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是（）。

A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任

B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体

系

C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作

D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理

【答案】D

22、（2018年真题）在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应

中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失，此事件对应的操

作风险成因是（）。

A.违反内部流程

B.人员因素

C.外部事件

D.系统缺陷

【答案】C

23、当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自

该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷

款业务的评价，恰当的是（）。

A.该类型贷款的预期损失为0

B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险

C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择

D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥

【答案】B

24、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商

业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

25、（2020年真题）下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履

行职责的依据的是（）

A.本行章程

B.《巴赛尔协议in》

c.《公司法》

D.《商业银行资本管理办法（试行）》

【答案】B

26、（2018年真题）其银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英

镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头

160o分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞

口头寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440

【答案】B

27、假设一位投资者将10万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计101000

元，则投资的绝对收益是（）

A.1000元

B.100元

C.9.9%

D.10%

【答案】A

28、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险7员失通常分为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.预期损失、非预期损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.实际损失、无形损失、灾难性损失

【答案】B

29、对战略风险管理的结果负有最终责任的是C。

A.董事会和高级管理层

B.基层管理人员

C.规划部门

D.生产部门

【答案】A

30、《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用（）技

术。

A.低级风险量化

B.中级风险量化

C.高级风险量化

D,以上均不正确

【答案】C

31、公告应在土地登记权属审核后进行，公告期限一般以（）为宜。

A.一周

B.一个月

C.三周

D.两个月

【答案】B

32、在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于（）。

A.基本面指标和财务指标

B.基本面指标和基本面指标

C.财务指标和基本面指标

D.财务指标和财务指标

【答案】C

33、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于

（）O

A.行政方法

B.经济方法

C.管理技术方法

D.其他方法

【答案】B

34、下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是（）。

A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”

B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略

C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银

行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价

值

【答案】C

35、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。

A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通

过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险

控制

B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段

C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段

D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体

系基本形成

【答窠】B

36、下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是（）。

A.销售净利润率

B.资本收益率

C.资产负债率

D.权益增长率

【答案】C

37、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内

不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累

计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每

年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

38、（2021年真题）英银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理

财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因

属于（）类别。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.人员因素

D.内部流程

【答案】D

39、（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感

性的指标。

A.拨备覆盖率

B.贷款拔备率

C.贷款迁徙率

D.不良贷款率

【答案】B

40、在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相结合的分析法

D.层次分析法

【答案】B

多选题（共20题）

1、以下对风险的理解，正确的有（）。

A.风险就相当于损失

B.风险是收益的概率分布

C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性

D.风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态

E.金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失

【答案】BCD

2、新产品/业务的主要风险类型有（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

E.违规风险

【答案】ABCD

3、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五

类。下列定义正确的有（）。

A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀屣贷款本息不能按时足额偿还

B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不

利影响的因素

C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损

失

D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额

偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收

回，或只能收回极少部分

【答案】AB

4、下列关于战略风险管理的说法，正确的有()

A.强化内部控制系统和信息

B.有助于将风险挑战转变为成长机会

C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险

D.优化经济资本配置，并降低资本使用成本

E.减少法律争议/诉讼事件

【答案】ABD

5、记录有可追溯性是指()o

A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程

B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久

C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，

也不能用规范标准规定的语言来替代

D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】A

6、宅基地使用权的使用期限是()。

A.30年

B.50年

C.70年

D.没有期限

【答案】D

7、资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台

交易、中台风险管理、后台清算三个环节。其中后台清算需注意的操作风险点

主要包括0。

A.因录入错误而错误清算资金

B.交易定价模型或定价机制错误

C.因系统中断而不能及时将资金清算到位

D.未履行监管部门所要求的强制性报告义务

E.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

【答案】ACD

8、在土地登记查询中，查询机关对属于不予受理查询范围的，应在（）个

工作日内告知查询人。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】A

9、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务

线，操作风险对应的资本要求系数(以8表示)不同，监管规定的3值包括

()O

A.20%

B.15%

C.18%

D.10%

E.12%

【答案】BC

10、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()O

A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

B.银行客户的地区集中度

C.主要客户所在行业发展趋势

D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境

E.区域开放度

【答案】ABD

11、如果出现流动性危机，商业银行采取的正确措施有()。

A.减少非核心存款

B.同业拆入一笔款项

C.维护良好的公共关系

D.寻求央行的紧急支援

E.加强与长期存款客户的关系

【答案】ABCD

12、SOSA评级体制的可借鉴之处在于0。

A.将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上

B.对外资银行的全部业务进行统一监管，体现整体性

C.注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标

D.为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准

E.将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管

【答案】BC

13、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，质押品中属于现金类资产的

有()。

A.外币现金

B.评级AA一级(含)以上地区政府发行的债券

C.银行存单

D.黄金

E.中央政府发行的债券

【答案】ACD

14、下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。

A.压力测试

B.交易限额管理

C.风险限额管理

D.止损限额管理

E.市场风险对冲

【答案】BCD

15、商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。

A.治理架