应用回归分析知到智慧树章节测试课后答案2024年秋西安财经大学

应用回归分析知到智慧树章节测试课后答案2024年秋西安财经大学第一章单元测试

当一个经济问题的回归模型通过了各种统计检验，且模型具有合理的经济意义时，该回归模型就可用于

A:给定被解释变量值来控制解释变量值B:模型的显著性检验C:经济变量的因素分析D:进行经济预测

答案:给定被解释变量值来控制解释变量值；经济变量的因素分析；进行经济预测常用的样本数据有时间序列数据和横截面数据。

A:错B:对

答案:对随机误差项主要包括以下哪些因素的影响？

A:由于人们认识的局限性或时间、费用、数据质量等的约束未引入回归模型但又对回归被解释变量有影响的因素B:其他随机因素C:理论模型的设定误差D:样本采集过程中的测量误差

答案:由于人们认识的局限性或时间、费用、数据质量等的约束未引入回归模型但又对回归被解释变量有影响的因素；其他随机因素；理论模型的设定误差；样本采集过程中的测量误差变量间具有密切关联而又不能由某一个或某一些变量确定另外一个变量的关系称为变量间的统计关系。

A:对B:错

答案:对进行回归分析时，假定相关的两个变量（

）。

A:都不是随机变量B:一个是随机变量，一个不是随机变量C:都是随机变量D:随机或非随机都可以

答案:一个是随机变量，一个不是随机变量

第二章单元测试

总体平方和SST、残差平方和SSE、回归平方和SSR三者之间的关系是（

）。

A:SSR=SST+SSEB:SSE=SSR-SSTC:SSE=SSR+SSTD:SST=SSR+SSE

答案:SST=SSR+SSE反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（

）。

A:样本平方和B:残差平方和C:回归平方和D:总体平方和

答案:回归平方和古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（）。

A:无偏性B:不一致性C:最小方差D:线性

答案:无偏性；最小方差；线性一元线性回归分析中的回归平方和SSR的自由度是1。

A:错B:对

答案:对进行相关分析时，假定相关的两个变量（

）。

A:一个是随机变量，一个不是随机变量B:都不是随机变量C:都是随机变量D:随机或非随机都可以

答案:都是随机变量

第三章单元测试

在多元线性回归模型中，进行方程的显著性检验时，检验的原假设为。

A:对B:错

答案:错对于多元线性回归模型，参数β的最小二乘估计为，则是β的无偏估计。

A:错B:对

答案:对在多元线性回归模型的检验中，说法正确的是（

）。

A:每一个回归系数都显著，说明回归方程显著。B:回归方程显著时，并不一定说明每个回归系数都显著。C:回归方程显著时，说明回归系数也显著。D:方程的显著性检验与系数的显著性检验等价。

答案:回归方程显著时，并不一定说明每个回归系数都显著。多元线性回归模型中，检验时，构造的检验统计量服从分布。

A:错B:对

答案:对在对模型进行总体显著性检验时，如果检验结果总体线性关系显著，则下列说法正确的是（

）。

A:B:C:D:

答案:；；

第四章单元测试

不能够修正异方差的方法有（

）。

A:逐步回归法B:对原模型做变换C:加权最小二乘法D:广义最小二乘法

答案:逐步回归法已知DW统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（

）。

A:0.7B:-1C:1D:0.5

答案:0.5检验等级相关系数时用的相关系数是（

）。

A:Pearson简单相关系数B:Spearman等级相关系数C:线性相关系数D:非线性相关系数

答案:Spearman等级相关系数下面关于BOX-COX变换说法正确的是（

）。

A:能消除自相关B:能由spss软件实现变换C:不能处理误差非正态D:不能消除异方差

答案:能消除自相关截面数据容易出现异方差。

A:对B:错

答案:对加权最小二乘法能完全消除误差项的序列相关性。

A:错B:对

答案:错强影响点不一定是异常值。

A:错B:对

答案:对关于DW检验的局限性说法正确的是（

）。

A:要求样本容量大于15B:有无法确定的区域C:不是一种常用的方法D:判断自相关性的结果比较粗糙

答案:要求样本容量大于15；有无法确定的区域绘制残差图时，横坐标可以用选用的有（

）。

A:随便选择B:自变量C:因变量的拟合值D:观测时间顺序

答案:自变量；因变量的拟合值；观测时间顺序存在异方差时，普通最小二乘估计存在的问题有（

）。

A:参数估计量非有效B:参数估计是有偏的C:回归方程应用效果不理想D:参数显著性检验失效

答案:参数估计量非有效；回归方程应用效果不理想；参数显著性检验失效

第五章单元测试

下面那些可以做为自变量选择准则？

A:调整的复决定系数B:AICC:残差平方和D:复决定系数E:BIC

答案:调整的复决定系数；AIC；BIC在运用逐步回归法时，要求引入自变量和剔除自变量的显著性水平α值满足（

）。

A:B:C:D:

答案:如果所建模型主要用于预测，应该用那个准则来衡量回归方程的优劣？

A:AICB:调整的复决定系数C:BICD:

答案:关于全模型正确而误用选模型造成的影响，下列说法不正确的是（

）。

A:选模型的预测是有偏的B:选模型的参数估计有较小的方差C:选模型预测的均方误差比全模型预测的方差大D:选模型的参数估计是有偏的

答案:选模型预测的均方误差比全模型预测的方差大设在一个实际问题的回归建模中，有m个可供选择的变量，则y关于这些自变量所有可能的回归方程有个。

A:错B:对

答案:对

第六章单元测试

如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（

）。

A:确定，方差最小B:不确定，方差最小C:确定，方差无限大D:不确定，方差无限大

答案:不确定，方差无限大下列哪些回归分析中除了哪一项外，其他都很可能出现多重共线性问题（

）。

A:“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数B:“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数C:“每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型D:

“消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数

答案:

“消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数以下检验多重共线性问题的方法不包括(

)。

A:方差扩大（膨胀）因子法B:简单相关系数法C:显著性检验D:逐步回归法

答案:显著性检验解释变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。

A:错B:对

答案:对当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。

A:错B:对

答案:对

第七章单元测试

非线性回归中SST=SSR+SSE

A:错B:对

答案:错多项式回归的幂次一般不超过3次。

A:对B:错

答案:对在应用