《计量经济学》谢识予分章练习试题

计量经济学分章练习题

第一章习题

一、判断题

1.投入产出模型和数学规划模型都是计量经济模型。(X)

2.弗里希因创立了计量经济学从而获得了诺贝尔经济学奖。(J)

3.丁伯根因创立了建设了第1个计量经济学应用模型从而获得了诺贝尔经济学

奖。(/)

4.格兰杰因在协整理论上的奉献而获得了诺贝尔经济学奖。(V)

5.赫克曼因在选择性样本理论上的奉献而获得7诺贝尔经济学奖。(V)

二、名词解释

1.计量经济学，经济学的一个分支学科，是对经济问题进展定量实证研究的技

术、方法和相关理论。

2.计量经济学模型，是一个或一组方程表示的经济变量关系以及相关条件或假

送，是经济问题相关方面之间数量联系和制约关系的根本描述.

3.计量经济检验，由计量经济学理论决定的，目的在于检验模型的计量经济学

性质。通常最主要的检验准则有随机误差项的序列相关检验和异方差性检验，

解释变量的多重共线性检验等。

4.截面数据，指在同一个时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的

数据集。

5.面板数据，是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测数据构

成的数据.

三、单项选择题

1.把反映某一单位特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列

起来，这样的数据称为(B)

A.横截面数据B.时间序列数据

C.面板数据D.原始数据

2.同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(C)

A.原始数据B.时间序列数据

C.截面数据D.面板数据

3.不同时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(D)

A.原始数据B.时间序列数据

C.截面数据D.面板数据

4.对计量经济模型进展的构造分析不包括(D)

A.乘数分析B.弹性分析

C.比照静态分析D.随机分析

5.一个普通家庭的每月所消费的水费和电费是(B)

A.因果关系B.相关关系

C.恒等关系D.不相关关系

6.中国的居民消费和GDP是(C)

A.因果关系B.相关关系

C.相互影响关系D.不相关关系

7.以下(B)是计量经济模型

A.Y=Bo+B\XiB.y=

C.投入产出模型D.其他

8.投资是(A)经济变量

A.流量B.存量

C.派生D.虚拟变量

9.资本是(B)经济变量

A.流量B.存量

C.派生D.虚拟变量

10.对定性因素进展数量化处理,需要定义和引进(C)

A.宏观经济变量B.微观经济变量

C.虚拟变量D.派生变量

四、计算分析题

1.“计量经济模型就是数学〃这种说法正确吗，为什么？

计量经济学模型不是数学式子，相比数学式子多了一个随机误差项，是随机性

的函数关系。

2.请尝试建设大学生消费函数模型。

consumption=B。+8iincome+£

五、简答题

1.什么是计量经济学。

计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进展定量实证研究的技术、

方法和相关理论。

2.试述计量经济分析的根本方法与步骤。

⑴建模，(2)准备数据，(3)估计参数，(4)检验加修正模型，(5)分析、预测和

下结论

3.计量经济学模型必须通过哪些检验。

a.经济意义检验，b.统计学检验，c.计量经济学检验，d.预测检验

4.经济变量之间的一般有哪几种关系。

a.不相关关系，b.相关关系，c.因果关系，d.相互影响关系，e.恒等关系

第二章习题

一、判断题

1./分布是对称分布。（X）

2.最大似然估计是根据生成样本的可能性最大米估计参数。（V）

3.t分布是有偏斜的分布。（X）

4.F分布是有偏斜的分布。（J）

5.独立、同分布正态随机变量的任意线性组合仍服从正态分布。（J）

6.心尸（5（V）

7.均方误就是方差。（X）

二、名词解释

1.线性性，参数估计量是随机变量观测值的线性组合。

2.无偏性

3.有效性

4.一致性

5.随机变量

三、单项选择题

11.令Zi%,…,Zk为k个独立的服从标准正态分布的随机变量，则它们的平方和

服从自由度为k的（）分布。

A.正态分布B.t分布C.乂2分布D.F分布

12.以下哪些（）分布是对称分布。

A.正态分布和x?分布B.正态分布和F分布

C.正态分布和t分布D.x2分布和F分布

13.以下哪些（）分布是有偏斜的分布。

A.正态分布和x2分布B.正态分布和F分布

C.正态分布和t分布D.x2分布和F分布

14.显著性检验是（Jo

A.计量检验B.统计检验C.预测检验D.经济意义检验

15.F分布可以看做是（）相除。

A.正态分布和分布B.正态分布和F分布

C.X?分布和x*分布D.t分布和X，分布

16.t分布可以看做是（）相除。

A.正态分布和x2分布B.正态分布和F分布

C.x2分布和X〉分布D.标准正态分布和X2分布

17.令4,"…,及为k个独立的服从同一正态分布的随机变量，则它们的任意线

D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值

2.线性回归分析中的根本假设定义（）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

3.最小二乘原理是指使（）到达最小值的原则确定样本回归方程。

A.B.印

/=i/=i

C-max^-rl

z=l

4.对线性回归模型单个参数进展显著性检验的是（）

A.决定系数1心B.t检验C.F检验D.标准差

5.衡量样本回归直线对数据拟合程度的是（）

A.决定系数R2B.t检验C.F检验D.标准差

6.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）

A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、时间数据

7.在回归模型y=4+4Xj+M.中，n为样本容量，检验”。：4=0时所用的统

A

计量服从的分布为

JVar（6］）

A、X2（n-2）B>t（n-l）C、x2（n-1）D、t（n-2）

（2）多项选择

8.最小二乘估计量的统计性质有［）

A.无偏性B.线性性C.最小方差性

D.不一致性E.有偏性人A人

9.利用普通最小二乘法本彳？的样本回归直线匕=凤+万/啰苦点0

A.必然通过点（灭了）B.可匪通过点泛了）

C.残差4的均值为常数D.B的平均值与工的平均值相等

E.残差4与解释变量X，之间有一定的相关性

10.随机变量1随机误差项）”，中一般包括那些因素（）

A回归模型中省略的变量

B人们的随机行为

C建设的数学模型的形式不够完善。

D经济变量之间的合并误差。

E测量误差。

四、计算分析题

1.某线性回归的结果如下:

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Sample:19812002

Includedobservations:22

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C237.7530(①)3.4782000.0024

X0.7510890.010396(②)0.0000

R-squared0.996183Meandependentvar3975.000

AdjustedR-squared0.995992S.D.dependentvar3310.257

Sumsquaredresid878414.7Schwarzcriterion13.71371

Loglikelihood-147.7598F-statistic5219.299

Durbin-Watsonstat1.287765Prob(F-statistic)0.000000

(1)计算括号内的值

(2)判断解释变量X本被解释变量Y是否有显著性影响并给出理由

(3)计算随机误差项的方差。2的估计值。

2.下表给出了含截距项的•元线性回归模型的回归的结果:

方差来源平方和自由度(df)平方和的均值(MSS)

来自回归(ESS)106.581

来自残差(RSS)()17

总离差(TSS)108.38()

注：保存3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下。

1.完成上表中空白处内容。

2.此回归模型包含多少个样本

3.求

五、简答题

1.什么BLUE估计。

2.什么是球形扰动。

3.什么是高斯马尔科夫定律

4.什么是最小二乘估计量的线性性

第四章习题

一、判断题

13.要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（）

14.一元线性回归模型与多元线性回归模型的根本假定是一样的。（）

15.决定系数与相关系数的含义是一样的。（）

16.线性回归模型中增加解释变量，调整的决定系数将变大。（）

5.线性回归模型中检验回归显著性时结果显著，则所有解释变量对被解释

变量都没有解释力。（）

二、名词解释

1.决定系数

2.调整的决定系数

3.参数显著性检验

4.模型总体显著性检验

5.多元线性回归模型

三、选择题

（1）单项选择

8.为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应

该设定为（）。

A、Iny=四+4InX+〃B、K=+/72InX+//

C、lnV=£|+区X+〃D、y=/7.+/72X+z/

Zd=1200,样本容量为

9.含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为

『24,则误差项方差的无偏估计量投为（）

A、400B、40C、60D、80

10.多元线性回归模型满足六个根本假设，其最小二乘估计量服从（）

A.正态分布B.t分布C.必分布D.F分布

11.普通最小二乘法要求线性回归模型的随机误差项口,满足某些根本假定,

以下错误的选项是（）o

A.E（Ui）=0B.E（Ui2）=Oi2C.E（Ui口）=0,iWjD.u~N（0,o2）

12.多元线性回归分析中的ESS（解释平方和）反映了（）

A.因变量观测值总变差的大小B.因变量回归估计值总变差的大小

C.因变量观测值与估计值之间的总变差D.Y关于X的边际变化

13.用一组有30个观测值的样本估计模型K二6。+4乂,+&*2,+63*3,+必，并

在0.05的显著性水平下对总体显著性进展检验，则检验拒绝零假设的条件是统

计量F大于（）。

A、F（）.05（3,26）B、SQ25（3,30）C、Fo.o5（3,3O）D>to.o25（2,26i

14.多元线性回归分析中的TSS（总的离差平方和）的自由度为（）

A.kB.nC.n-k-1D.n-1

（2）多项选择

15.对于ols,以下式子中正确的选项是（）1ESS为解释平方和，RSS为残

差平方和）

A.R2=RSS/TSSB.R2=ESS/TSSC.R2=ESS/RSS

D.TSS=ESS+RSSE.以上都不对

16.对于线性回归模型的随机误差项varg）wg2）二02内涵指（）

A.随机误差项的期望为零B.所有随机误差都有一样的方差

C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布E.以上都不对

17.对模型丫尸品+^^廿也网+d进展总体显著性检验，如果检验结果总体线性

关系显著，则有可能（）。

A.PI=P2=0B.6i#0,P2=0C.Pi=0,B2WO

D.Bi#0,82#。E.以上都对

四、计算分析题

1.某线性回归的结果如下：

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:11/30/08Time:13:47

Sample:116

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-176.277830.62414-5.7561700.0001

X11.026137(①)62.789360.0000

X20.6699640.191239(②)0.0039

R-squared0.999726Meandependentvar5468.869

AdjustedR-squared0.99968S.D.dependentvar3659.889

S.E.ofregression65.10726Akaikeinfocriterion11.35731

Sumsquaredresid55106.42Schwarzcriterion11.50217

Loglikelihood-87.85848F-statistic(③)

Durbin-Watsonstat1.345305Prob(F-statistic)0.000000

（1）计算括号内的值。

(2)写出回归模型方程。

(3)判断解释变量X1对被解释变量Y是否有显著性影响，并给出理由。

(4)计算随机误差项的方差。2的估计值。

2.下表给出了用最小二乘法对三元线性模型回归的结果(解释变量个数为3)

方差来源平方和(SS)自由度(df)

来自回归ESS900()

来自残差RSS()()

总离差TSS100018

(1)计算括号里的值

(2)求R，和巨2

(3)对回归显著性进展检验(FO,O5=3.29)

五、简答题

1.试述多元线性回归模型的根本假设。

2.试述多元线性回归模型的根本假设与一元线性回归模型的不同之处。

3.试述多元线性回归模型的根本假设与一元线性回归模型的一样之处。

4.多元线性回归模型为什么采用调整的决定系数

第五章习题

一、判断题

17.邹检验是检验线性回归模型是否出现异常值问题。()

18.国籍变量是虚拟变量。()

19.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容

量大小有关。()

20.经济数据出现脱离根本趋势的异常值时，则会违反线性回归模型的根本

假设(&为随机误差项)E(&)=0。()

21.非线性回归需要对待估参数赋初始值。()

二、名词解释

1.解释变量缺落

2.异常值

3.规律性扰动

4.虚拟变量

5.参数改变

三、选择题

(1)单项选择

18.设个人消费函数YLC0+CX+U,中，消费支出Y不仅同收入X有关，而且与消

费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费

倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为（）

A.1个B.2个C.3个D.4个

19.需求函数YkBo+MXi+山，为了考虑“区域”因素（东部沿海、中部、西部、

珠江三角洲、北部5种不同的状态）的影响，引入5个虚拟变量，则模型的；）

A.参数估计量将到达最大精度B.参数估计量是有偏估计量

C.参数估计量是非一致估计量D.参数将无法估计

20.邹检验是检验多元线性回归模型出现了（）问题。

A.异常值B.异方差C.参数发生改变D.误差序列相关

21.设模型丫=%+«°+片乂+河（。％）+4,其中D为虚拟变量，当上式为斜

率变动模型时，统计检验结果应为（）。

A、1=0,Z^wOB、a}0,/72=0C>/工0,/^wOD、=0,/72=0

22.设模型丫=4）+/。+/”+尸2（£区）+4,其中口为虚拟变量，当上式为截

距变动模型时，统计检验结果应为（）。

A、=0,/?2^0B>/w0,〃2=0C、/工0,河。0口、cr,=0,^2=0

23.设模型丫=%+«。+片Xj+b（DXj）+4,其中。为虚拟变量，当上式为截

距和斜率同时变动模型时，统计检验结果应为（）。

A、1=0,AwOB、区工0,/72=0C、0,/?20D>a,=0,/72=0

（2）多项

24.以下哪种情况会违反线性回归模型的根本假设E（£i）=0（£i为随机误差

项）

A.非线性随机函数关系仍用线性模型进展ols估计

B.模型参数发生改变C.遗漏重要变量D.异常值E.以上都不对

25.以下属于模型设定偏误的是（）。

A、模型遗漏重要的解释变量B、模型设定没有考虑到参数变化

C、模型形式设定有误D、把非线性模型设定为线性模型

E、模型预测值与实际值的误差

26.多元线性回归模型参数发生改变，可以采用（）方法处理。

A.邹检验B.分段回归C.引入虚拟变量D.VIF检验

27.变量关系非线性可以采用（）方法处理。

A、初等数学变换化为线性模型B、非线性回归C、分段回归D、逐步回归

四、计算分析题

1.用线性回归模型估计工资Wage与工龄Exper的关系时，还考虑到职称可能也对

工资有影响，职称分为中级及以下与高级共2个层次，将职称以虚拟变量》、D,、…

等表不。

(1)请解释虚拟变量的设置原则

(2)需要设置几个虚队变量请对虚拟变量进展赋值。

(3)写出考虑职称因素的可能的线性回归模型。

2、为研究学历与工资的关系，我们随机抽样调查了510名员工(其中360名男,

150名女)，并得到如下两种回归模型：

W=232.06551+55.66诩U

(2.1)

t=(5.2066)(8.6246)

W=122.9621+23.8238D+34.02EDU

(2.2)

t=(2.5884)(4.0149)(5.1613)

其中，W(wage)=工资(单位：千元)；EDU(education)二受教育年限

请答复以下问题：

(1)你将选择哪一个模型为什么(5分)

(2)D的系数说明了什么(5分)

五、简答题

1.哪些情况可能引起线性回归模型误差项均值非零分别该假设何处理

2.处理参数改变的方法有哪些

3.虚拟变量的设置原则是什么

4.用Eviews软件做非线性回归的三个步骤是什么

第六章习题

一、判断题

22.处理异方差的方法是参加虚拟变量。()

23.线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是无偏的。()

24.线性回归模型存在异方差，最小二乘估计量仍然是有效的。()

25.戈德菲尔德-夸特检验可以检验复杂性异方差。()

26.怀特检验可以检验异方差。()

二、名词解释

1.同方差

2.异方差

3.加权最小二乘法

4.戈里瑟检验

5.怀特检验

三、选择题

(1)单项选择

1.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是()

A.怀特检验B.T检验C.DW检验D.邹检验

2.戈德-夸特检验构造一个服从()的统计量来对线性回归模型进展异方

差检验。

A.正态分布B.t分布C.片分布D.F分布

3.以下方法中()不仅可以判断线性回归模型是否存在异方差，而且可以

得出具体的异方差形式,

A.戈德・夸特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.残差序列图分析

4.对于模型Yi=Bo+BiXi+iii,如果在异方差检验中发现Var(ui)=xj。？,，则用

加权最小二乘法处理异方差估计模型参数时，权数应为()。

A.XiB.Xi2C.1/XiD.1/Xi2

5.回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的选项是

()

A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性

C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的

6.更容易产生异方差的数据为()

A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据

7.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是()

A.T检验B.戈德菲尔德-夸特检验C.DW检验D.邹检验

8.检验线性回归模型是否存在异方差的方法是()

A.戈里瑟检验B.T检验C.DW检验D.邹检验

(2)多项选择

9.如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果()

A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能止确确定

C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的

10.常用的检验异方差的方法有()。

A、戈里瑟检验B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验

D、DW检验E、方差膨胀因子检测

四、计算分析题

1.对样本回归方程LOG1Y)=T.95+0.60*L0G(L)+0.67*L0G(K)+e进展怀特异方差

检验，

HeteroskedasticityTest:White

Obs*R-squared8.099182Prob0.1509

ScaledexplainedSS3.324059Prob0.6502

TestEquation:

DependentVariable:RESIDA2

Method:LeastSquares

Date:11/20/11Time:16:53

Sample:19781994

Includedobservations:17

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C15.5632013.022011.1951460.2572

LOG(L)-5.0323514.278733-1.1761310.2644

(LOG(L))A20.4131090.3517601.1744070.2650

(LOG(L)HLOG(K))-0.2093590.183413-1.1414630.2779

LOG(K)1.2186261.1144051.0935220.2975

(LOG(K))A20.0298670.0240811.2402680.2407

R-squared0.476422Meandependentvar0.000623

AdjustedR-squared0.238433S.D.dependentvar0.000707

S.E.ofregression0.000617Akaikeinfocriterion-11.67327

Sumsquaredresid4.19E-06Schwarzcriterion-11.37919

Loglikelihood105.2228Hannan-Quinncriter.-11.64404

F-statistic2.001861Durbin-Watsonstat2.585670

Prob(F-statistic)0.156732

(1)请写出估计的辅助回归方程

(2)请指出怀特统计量的值并判断样本回归方程是否存在异方差

2.对某含截距项的线性模型(4个解释变量)进展最小二乘法回归。将样本容量

为60的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的20个样本后在均分为两组，

2

分别回归后Sei=896.6,SeM47.2,在a=95%的置信水平下判断是否存在异

方差。如果存在，判断是递增还是递减的异方差。(FO,O5(10,10)=2.98,FO.05

(12,12)=2.69,FO.05(15,15)=2.4)

五、问答题

1.试述异方差的影响。

2.试述抑制异方差的方法。

3.试述常用的检验异方差的方法。

4.试述怀特检验的步骤。

第七章习题

一、判断题

27.任何情况下都可以用一阶差分法消除序列相关。()

28.存在误差序列相关时，OLS估计量仍然是无偏的。()

29.DW检验值在0到4之间，数值趋于4说明模型误差项的自相关度越小。()

30.误差一阶相关是最常见的误差序列相关()。

31.DW检验的所有数值区域均可作出误差序列相关或不相关的判断()o

二、名词解释

1.误差序列相关

2.误差序列一阶相关

3.广义差分法

4.柯奥迭代法

5.杜宾两步法

三、选择题

(1)单项选择

28.设明为随机误差项，则一阶线性自相关是指()

29.在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是()

A.无多重共线性假定成立

B.同方差假定成立

C.零均值假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

30.应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，以下不是其假定条件的为

()

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

31.在以下引起序列自相关的原因中，不正确的选项是()

A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性

C.设定偏误D.解释变量之间的共线性

32.在DW检验中，当d统计量为2时，说明()

A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关D.不能判定

33.在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是()

34.如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是()

A.无偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C.无偏的，非有效的D.有偏的，有效的

（2）多项选择

35.如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（）

A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定

C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低

E.参数估计值仍是无偏的

36.在DW检验中，存在不能判定的区域是（）

A.0<d<4B.*<d<4-4，C.<d<4,

D.4-4<d<4-4E.4~di<d<4

37.检验序列自相关的方法是（）

A.F检验法B.White检验法C.图形法

D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandl检验法

四、计算分析题

1.用家庭消费支出（Y）、可支配收入（XI）、个人财富（X2）设定模型如下:

丫1=饱+/37\卢国乂”乩,回归分析结果为:

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Includedobservations:10

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C24.40706.99733.48810.0101

X1-0.34010.4785-0.71080.5002

X20.08230.04581.79690.1152

R-squared0.9615Meandependentvar111.1256

AdjustedR-squared0.9505S.D.dependentvar31.4289

S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338

Sumsquaredresid342.5486Schwarzcriterion4.2246

Loglikelihood-31.8585F-statistc87.3336

Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.000000

其中

do.05（2.10）A.L=0.697,do.05⑵io>2u=l.641

（1）在0.05的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求

把DW检验的临界值和区域图画出来。

（2）计算随机误差项的一阶自相关系数的估计值。

2.某线性回归的结果如下:

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:11/17/11Time:20:45

Sample:19811999

Includedobservations:19

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.4307110.8606191.6624210.1159

G0.2719600.1709401.5909690.1312

S0.4161520.02385717.443720.0000

R-squared0.986920Meandependentvar5.407480

AdjustedR-squared0.985285S.D.dependentvar0.496602

S.E.ofregression0.060241Akaikeinfocriterion-2.636977

Sumsquaredresid0.058064Schwarzcriterion-2.487855

Loglikelihood28.05128F-statistic603.6032

Durbin-Watsonstat0.553242Prob(F-statistic)0.000000

(d.KL=1.704d、u=L536)

判断模型中随机误差项是否存在自相关性，简述假设何消除序列相关的方法。

五、问答题

1.什么是序列相关

2.试述序列相关的影响。

3.试述抑制序列相关的方法。

4.试述检验序列相关的方法

第八章习题

一、判断题

32.存在多重共线性时，模型参数无法估计。()

33.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假设引起的。()

34.方差膨胀因子可以检验多重共线性。()

35.工具变量法可以解决多重共线性问题。()

36.逐步回归法可以解决多重共线性问题。()

二、名词解释

1.严格多重共线性

2.近似多重共线性

3.方差膨胀因子检验

4.删减解释变量法

5.分布估计参数法

三、选择题

(1)单项选择

1.多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的

R2（或A?）很大,F值确很显著，这说明模型存在（）

A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误

2.逐步回归法既检验乂修正了（）

A.异方差性B.自相关性

C.随机解释变量D.多重共线性

3.如果模型中解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

A.无偏的B.有偏的C.不确定的D.确定的

4.简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）

A.异方差性B.自相关性

C.随机解释变量D.多重共线性

5.设王，%为解释变量，则完全多重共线性是（）

6.设修，七为解释变量，则近似多重共线性是（）

7.检验近似多重共线性的方法是（

A.VIF检验B.邹检验

C.戈里瑟检验D.DW检验

8.处理近似多重共线性的方法是（

A.加权最小二乘法B.异方差自相关稳健标准误

C.参加虚拟变量D.删减解释变量

（2）多项选择

9.能够检验多重共线性的方法有〔）

A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法

C.DW检验法D.ARCH检验法

E.White检验

10.如果模型中解释变量之间存在完全共线性，则会引起如下后果（）

A.参数估计值确定B.参数估计值不确定C.参数估计值的方差趋于无限大

D.参数的经济意义不正确E.DW统计量落在了不能判定的区域

四、计算分析题

1.下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果。根

据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。

DependentVariable:REV

Method:LeastSquares

Sample:110

Includedobservations:10

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C17414.6314135.101.2320130.2640

GDP1-0.2775100.146541-1.8937430.1071

GDP20.0848570.0935320.9072520.3992

GDP30.1905170.1516801.2560480.2558

R-squared0.993798Meandependentvar63244.00

AdjnstpdR-sqnarpd0.990697S.D.dpppndpntvar54281.99

S.E.ofregression5235.544Akaikeinfocriterion20.25350

Sumsquaredresid1.64E+08Schwarzcriterion20.37454

Loglikelihood-97.26752F-statistic320.4848

Durbin-Watsonstat1.208127Prob(F-statistic)0.000001

2.用家庭消费支出（丫）、可支配收入（XI）、个人财富（X2）设定模型如下:

匕=Bo+国反x》+也,回归分析结果为：

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Includedobservations:10

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C24.40706.99733.48810.0101

X1-0.34010.4785-0.71080.5002

X20.08230.04581.79690.1152

R-squared0.9615Meandependentvar111.1256

AdjustedR-squared0.9505S.D.dependentvar31.4289

S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338

Sumsquaredresid342.5486Schwarzcriterion4.2246

Loglikelihood-31.8585F-statistc87.3336

Durbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.000000

其中

do.os（2.io）XL-0.697,do.05⑵io）Au=l.641

（1）模型是否存在多重共线性为什么

（2）在0.05的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性，要求

把DW检验的临界值和区域图画出来。

（3）计算随机误差项的一阶自相关系数的估计值。

五、问答题

1.什么是完全多重共线性

2.什么是近似多重共线性

3.假设何判断近似多重共线性

4.抑制近似多重共线性有哪些方法

第九章习题

一、判断题

37.解释变量中含有滞后因变量，仍然可以使用OLS得到正确的估计。()

38.格兰杰因果关系检验对截面数据不适合。()

39.工具变量技术是处理异方差问题的。()

4.格兰杰因果性检验的结论只是统计意义上的因果性，而不一定是真正的因果

关系。()

5.对无限分布滞后模型可采用考伊克方法来简化模型。()

二、名词解释

1.分布滞后模型

2.有限分布滞后模型

3.无限分布滞后模型

4.自回归模型

5.自回归分布滞后模型

三、选择题

(1)单项选择

38.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数

据就会()

A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个

39.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序

列相关性就转化为0

A.异方差问题B.多重共线性问题

C.序列相关性问题D.设定误差问题

40.以下属于有限分布滞后模型的是(Jo

A.yi=ao+aiyi-1+azyi-2+a?y,-3+..+e]

B.y.=ao+a1yi-14-a2yi-2+a3yi-3++akyi-k+£i

C.y尸ao+aixi-i+a2Xi-i+a3Xi-3+十£i

D.yi=ao+a1Xi-1+a2Xi-2+a3Xi-3+..+akXi-k+£,

41.在有限分布滞后模型Yt=0.5+0.6Xt-0.8Xt-,+0.3Xt.2+ut,长期影响乘数是

()o

A.0.3B.0.1C.0.6D.0.8

42.以下属于无限分布滞后模型的是()

A.yi=ao+aiyi-14-azyi-2+a?yi-3+.….+ei

B.yi=ao+aiyi-i+a2yi-2+a3yi-3+..+akyi-k+£(

C.yi=ao+aiXi-1+32x1-2+33x1-3+..+£i

D.yi=ao+aiXi-i+a2Xi-2+a3Xi.3+..+akyi-k+£\

43.以下属于有限自回归模型的是()。

A.yi=ao+a1yi-1+a2yi-:+a3yi-3+..+£i

B.yi=ao+a1yi-1+a2yi-2+asyi-3+..+akyi-k+£i

C.yi=ao+aiXi“+a2Xi4+a3Xi-3+..+£i

D.yi=ao+a1Xi-1+a2Xi-z+a3Xi-3+..+akXi-k+£i

44.以下属于无限自回归模型的是()o

A.yi=ao+a1yi-1+a2yi-i+asyi-3+..+£i

B.yi=ao+a1yi-1+a2yi-2+asyi-3+..…+akyi-k+£i

C.yi=ao+aiXi”+a2Xi-z+a3Xi-3+..+£i

D.yi=ao+aiXi-i4-a2Xi-2+a3Xi-34-..+akXi-k+£,

(2)多项选择

45.考伊克模型具有如下特点()o

A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减

B.以一个滞后被解释变量Yi代替了大量的滞后解释变量Xi,X.2,

从而最大限度的保证了自由度

C.滞后一期的被解释变量Yi与Xt的线性相关程度肯定小于Xi,Xt-2,

的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题

D.可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量

E.以上都对

46.分布滞后模型参数估计的方法有()。

A.增加样本容量法B.删减解释变量法C.现式估计法

D.阿尔蒙多项式法E.考伊克方法

47.以下变量中可以作为解释变量的有0

A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量

D.前定变量E,内生变量

四、计算分析题

1.某线性回归的结果如下：

DependentVariable:CC

Method:Two-StageLeastSquares

Date:12/18/09Time:09:16

Sample(adjusted):19511985

Includedobservations:35afteradjustments

Instrumentlist:CYY(-1)

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C9.53735210.105840.9437470.3524

Y0.8673830.1389866.2407940.0000

CC(-1)0.0364700.1582240.2304980.8192

R-squared0.998544Meandependentvar1429.137

AdjustedR-squared0.998453S.D.dependentvar482.0019

S.E.ofregression18.95661Sumsquaredresid11499.29

Hannan-Quinncriter.0.859288F-statistic4.07E-46

Second-StageSSR11926.15

（1）请指出解释变量CC”）的工具变量。

（2）判断解释变量CCE对被解释变量Y是否有显著性影响并给出理由

2.某格兰杰因果关系检验如下：

PairwiseGrangerCausalityTests

Date:05/10/16Time:09:56

Sample:19501985

Lags:2

NullHypothesis:ObsF-StatisticProbability

YdoesnotGrangerCauseCC343.102380.06012

CCdoesnotGrangerCauseY11.19260.00025

请指出变量CC和Y的格兰杰因果关系.（显著性水平为10%）

五、问答题

1.什么叫分布滞后模型

2.分布滞后模型有哪些应用

3.一般用哪些方法估计分布滞后模型？

4.一般用哪些方法估计自回归模型

第十章习题

一、判断题

40.某一时间序列经二次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为2阶单整。（）

41.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为1