2024银行从业考试风险管理题库

1.在银行监管世间中，（C）贯穿于市场准入，持续经营，市.场推出的全过程，也是监管当局评价商业限行风险状况，

实行监管措施的主要依据

A盈利实力B资本收益率C资本足够率D资产收益率

2.依据监管机构的要求，商业银行可以运用三种操作风险资本计量方法，其中（D）风险敏感度最高

A标准法B替代标准法C内部评级法D高级计量法

3.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下），则该资产组合一年期的预期损失为（D）万元

贷款金额分别为3000万元和2000万元，客户违约概率分别为1%和2%,贷款违约回收率分别为60%和40%

A4B15C28D36

4.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略.短期目标：B）可利用资源胫密联系在•起

A员工利益B风险管理措施C连续营业方案D资本实力

5.规定股票市场一年后可能出现5中状况，每种状况所对应的概率和收益如下，概率分别是0.05,0.25,0.4和0,3,

收益率分别是50%,30%,10%和10%,则一年后投资股票市场的预期收益率为17%

A11.75%Bl0.25%CIO%DI8.25%

6.商业银行建立了•套科学的授信限额管理系统，能够依据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的状况下，

该系统不行能发生的情形是D

A客户全部者权益越高.，限额越高B客户历史信誉状况越好，限额越高

C客户信用等级越高，限额越高D客户资产负债率越高，限额越高

7.一下关于商业银行风险管理中1K力测试的考试，正确的事D

A压力测试单独运用可以发挥最大效力B压力测试的结果并不能说明时间发生的可能性

C压力测试属于一种战略性的风险管理方法D频繁进行压力测试意味着高水平的风险管理

8.商业银行的声誉危机管理应当建立在（C〉的基础上，而且假如能够在监管部门实行行动之前妥当处理，摘取的更

好的效果

A良好的内部限制和机构利益B良好的道德规范和股东利益

C良好的道德规范和公众利益D维护股东利益

9.商业银行将（B）和经营目标结合起来，是穿着公共透亮度，维护商业银行声誉的一个重要层面

A战略发展支配B企业社会责任C盈利实力D领导实力

IU.监管机构对商业银行的现场检查中.点不包括D

A风险状况B资本足够性C业务的经营的合法合规性D市场竞争状况

11.关于商业银行流淌性风险与其他风险的相互作用关系，以下表示错误的是A

A操作风险不会对流淌性造成显著影响

B担当过多的信用风险会同时增加流淌性风险

C市场风险会影响投资组合产生流淌资金的实力，造成流淌性波动

D声誉风险可能减弱存款人的信念而造成大量资金流失，进而导致流淌性困难

12.若利率变动对存款人或借款人有•利，存款人可能选择重新支配存款，借款人可能选择重.新支配贷款，从而对银行

产生不利影响，这种情形属于A

A期权性风险B基准风爱C收益率曲线风险D重新定价风险

13.关于商业银行流淌性风险与其他风险的相互作用关系，•下表述错误的是A

A操作风险不会对流淌性造成显著影响B担当过多的信用风险合同时增加流淌性风险

C市场风险会影响投资组合产生流淌资金的实力，造成流淌性波动

D声誉风险可能减弱存款人的信念而造成大量资金流失，进而导致流淌性困难

14.依据风险监管综合评级标准，监管机构认为一家银行存在较严峻的弱点，能抵挡业务经营环境逆转，则对该银行

的综合评级应为B

A4级B3级C2级D1级

15.假如•家国内商业银行当期的贷款资产状况为，正常类贷款5co亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑

类贷款7亿，损失类贷款3亿，假如拨备的一般打算为15亿，专项打算为8亿，特种打算为2亿，财该商业银行不

良贷款拨备率覆盖率为B

A75%B125%CI15%D120%

16.一下关于商业银行对客户评级-评分模型进行验证的表述，错误的是C

A商业银行必需定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率

B商业银行必需建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的精确性和一样性

C商业银行必需在违约频率持续高于违约概率的状况下，下调违约频率

D商业银行必需定期进行模型的验证

17以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和推断,明显错误的是A

A在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更简洁出现违约

B资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

D假如借款人过去总能刚好，全额地偿还本金和利息，则其更简洁或以较低的利率获得银行贷款

18.商业银行最基本，最常用的风险识别方法是D

A专家调查列举法B资产财务状况分析法C情景分析法D制作风险清单

19.某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请旁边一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园C

A如有足够资金可以供应担保B有资格供应担保C无资格供应担保D经银行同意即可供应担保

20.商业银行可以实行以下哪项措施进行操作风险缓科D

A变更市场定位B实行差错率考核C放弃衍生品创新D外包数据备份业务

21.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是C

A预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B于是损失是商业银行预期可能会发生的损失

C侦期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

D预期损失等于违约概率，违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

22若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A.B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则依据巴塞尔新资

本协议的要求，在i该银行信用风险内部评级体系中，A,B的一年期违约概率分别为D

AU.02%,U.O4%BU.03%,U.U3%CU.U2%,U.U3%DU.03%。U,U4%

23.某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款，期间由于正常收回，

不良贷款处置或核销等缘由可疑类贷款削减15()亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为D

A36.75%B43.27%C25.OO%D22.22%

24.目前，我国商业银行的资本足够率是以(D)为基础计算的

A实收资本B会计资本C经济资本D监管资本

25.以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不箧洁对商业银行的流淌性造成显著影响的是B

A社团存款B个人存款C中小企业存款D集团公司存款

26.目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，一下做法不恰当的事B

A通过经济资本配置，限制中小企业信贷业务的规模

B将现行公司信贷业务流程快速慎入中小企业信贷业务流程

C依据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛D评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度

27.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力阻通过改善公司治理结构，强化内部限制机制，从而降低风险损失的

管理理念的是A

A风险是将来结果的不确定性B风险是损失的可能性

C风险是将来的盈利D风姿是将来的期望收益

28.假如商业银行贷款客户发生违约，则以下担保方式中违约回收率最低的是B

A个人住房抵押BAAA级客户担保C银行存单质押D机器设备抵押

29.以卜关于资产负债久期缺口对商业银行流淌性影响的表述，正确的事D

A当缺口为负值时，假如市场利率上升，流淌性也随之减弱B当缺口为负值时,假如市场利率下降，流淌性也随之加强

C当缺口为正值时，假如市场利率上升，流淌性也随之加强D当缺口为正值时，假如市场利率下降，流淌性也随之加强

30.在仔细总结和解签国内外银行监管阅历的基础上，中国银监会提出的监管理念是C

A管股东，管风险，管效益，提高透亮度B管法人，管经营，管风险，提高透亮度

C管法人，管风险，管内控，提高透亮度D管股东，管经营，管内控，提高透亮度

31.商业银行计量法人客户贷敖的信用风险资本时，假设其他条件相同，下列状况最不行能发生的事C

A住房抵押贷款的资本要求抵挡信用贷款B三年期贷款的资本要求低于五年期贷款

C年销售额10亿元客户的资本要求抵挡年销售额5亿元的客户DAAA级客户的资本要求抵挡AA级客户

32.商业银行在采纳高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将，‘呆险管理收入作为操作风险的缓释因素，但保险理

赔收入的风险缓释作用最高不应通过操作风险监管资本要求的C

A30%B25%C20%DI5%

33.某商业银行上年度期末可供安排的资本为5000亿元，支配本年度注入1000亿元的新资本，若本年度电子行业在

资本安排中的权重为5%,则本年度电子行业资本安排额的限额为

（B）亿元

A50B250C300D30

34.商业银行在完善流淌性风险预警机制的同时，还要制定本，外币流淌性管理应急支配，其核心是C

A提高流淌性管理的预见性D建立多层次的流淌性屏障

C制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序D通过金融市场限制风险

35.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业资本实力影响最小D

A国家关于汽车产业政策的调整B公司产品的市场竞争力

C公司负责人的历史信誉度状况D公司员工的年龄结构

36.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是B

A购买商业保险B加强内部限制体系的建设

C设立应急预案和连续营、M支配D业务外包

37.商业银行通常采纳自我评估法从（C）两个角度评估操作风险的

A内部限制和外部监管B风险的影响程度和发生概率

C风险的收益和损失D系统性风险和非系统性风险

38.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的角存款在几大内被盗走，给该行造成不良影响，从操作风险

事务分类来看，该事务应归于（D）类别

A系统缺陷B内部流程C外部事务D人员因素

39.国内投资者投资于国外公司的一般股，该投资者希望规避本国货币（）的风险，可以通过（）外汇远期来规避汇

率风险D

A升值，购入B贬值，出售C升值，出伴D贬值，买入

40.经济增加值处商业银行在扣除（B）之后所创建的价值增加

A管理成本B资本成本C风险成本D财务成本

41.以下应当归属于商业银行操作风险中的人员因素类别的是A

A信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂-好处帮助骗贷

B2024年汶川大地族给当地多家商业银行造成损失

C未在抵押贷款管理方法中明确规定先落实抵押手续，后放贷

D金融机构市前台，轻后台的发展模式从长期来看可能导致损失

42.依据巴塞尔新资本协议的规定，商业银行交易账户中的头寸……当缺乏可参考的市场价格时，可参考（C）定价

A历史成本B预期损失C模型D公允价值

43.投资组合的整体VAR与其中包括的每个金融产品的VAR之间的关系是B

A投资组合的整体VAR大于等于每个金融产品的VAR之和

B投资组合的整体VAR小于等于每个金融产品的VAR之和

C投资组合的整体VAR等于每个金融产品的VAR之和

D两者之间不存在必定联系

44.在短期内，假如一家商业银行预料最好状况下的流淌性余额为5000玩，出现概率为25%,正常状况下的流淌性

余额为3000万，出现概率为50%,最终状况下的流淌性缺口为2D00万，出现的概率为25%,则该商业银行预期在

短期内的流淌性余缺是C

A缺口1000万B余额3250万C余额2250万D余额1000万

45.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行因为操作风险造成的损失支撑A

A经济资本B存款打算金C资本足够率D银行票据

46.一下关于商业银行风险管理的表述，正确的是A

A风险管理应当实现风险与收益的平衡B风险管理主要是事后管理

C风险管理应当以客户为中心D风险管理主要是限制风险

47.对于商业银行贷款业务来说，教授接受的担保方式是B

A企业连带责任保证B定金与动产留置C支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D不动产抵押

48.假如某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商

业银行的美元静敞口头寸为（A）万美元

A500B1（X）0C700D300

49.某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相当费用合计为300万元，预料贷款的预期损失为40万元，为

该笔贷款的经济资本为10000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率为

A5.5%B5.75%C6.25%D5%

50.商业银行信用风险预料中，行业经营环境出现恶化的预警标不包括B

A产能明显过剩B行业标杆企业因经营不善出现亏损

C市场需求出现明显下降D出现金融危机，对行业发展产生影响

51.以下哪项不屈于造成商业银行操作风险的外部因素D

A经营环境变更B外部突发事务C经营场所平安问题D行业竞争激励

52.假设其他条件相同，贷款总额和核心存款的比率（C）表明商业银行的流淌性越高，流淌性风险也相对

A越小，越大B越大，越大C越大，越小D越小，越大

53.商业银行采纳高级风险量化技术面临C

A法律风险B市场风险C模型风险D声誉风险

54.商业银行的贷款管理实践中，明显违反授权管理原则的是C

A将授权安排给各级审批人，并定期对审批人进行考核

B贷款合同的重大变更需经申贷委员会批准

C由各分行依据所在地区的详细状况制定各自的授权标准

D20亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批

55.为确保客观，公正地发衣审计看法，外部审计机构有权A

A要求被审计银行依据规定供应财务收支支配等相关资料

B检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒

C要求被审计银行依据规定供应员工个人信息

D要求被审计银行依据规定供应衣食住行的支配

56.商业银行施行操作风险臼我评估的合理流程是（D）：1,全员风险识别与报告。2,限制措施评估，3,报告作为

评估工作与日常监控。4,制足与实施限制优化方案。5,行业流程分析，风险识别与评估

A1,2,3,4,5,BI,3,2,4,5,CL5,3,2,4DI,5,2,4,3,

57.商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架，权利义务结构，风险管理要求等方面存在的明显缺失，应归属

于操作风险中的(A)类别

A内部流程因素B系统玦陷因素C人员因素D外部事务因素

58.商业银行在投资决策时，依据理性投资原则，下列投资组合方案是最佳的是B(B)A的标准差和制期收益是0.25

和0.12.。B的分别是0.20和0.12,C的是0,18和0.10

A投资组合AB投资组合BC投资组合CD投资组合D

59.商业银行向某客户供应逢三年期贷款1000万元，该客户在第•年的违约率是0.9%,其次年的逅约率是1.4%,

则第三年的违约率是2.1%,假设客户违约后，银行的贷款将遭遇金额损失，则该贷款预料到其可收回的余额为(B)

万元

A925.47B957.57C960.26D985.62

60.某银行人民币债券持仓的市值为1亿元，加权平均的麦考利久期为5年，当前人民币的市场利率为2%,假如市

场利率下降10个基点，则依据久期分析该银行持仓的人民币债券市值变更约为C

A下降5000000元B下降490196元C上升490196元D上升5000000元

61.商业银行资金交易部门采纳风险价值计量某交易头寸，第种方案是选取置信水平95%,持有期5天，其次中方

案是选取置信水平99%,持有期15天，则B

A第一种方案计算出来的风险价值更大B其次种方案计算出来的风险价值更大

C两种方案计算出来的风险价值相同D条件不足，无法推断

62.某商业银行当期在央行的超颌打算金存款为43亿元，库有现金为II亿元，则该行当期各项存款余额为2136亿

元，则该银行超额打算金率为B

A2.76%B2.53%C2.98%D3.78%

D63.依据监管要求，商业银行运用标准法计算风险加权资产时:对个人贷款的风险权重为

AOB50%C70%D100%

64.某交易的税前净利润为200万，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿，则此

笔交易的年华经风险调整的资本收益率为假设一年交易日为250天，税率为20%

A14.2%Bl7.3%C18.1%D22.1%

B65.假定一年期零息国债的无风险收益率为4%,一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约

的状况下，该债券价值的回收率为、。％，则依据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收殆率约为

A8.3%B9.5%CIO%D9.6%

A66.假设某商业银行的资产负债管理策略是；资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源与

银行间资金市场的拆解和银行间债券市场的回购，假如市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风

险是

A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期杈性风险

67.假设某商业银行总资为1000亿元，加权平均久期为6年，总价值为600亿元，加权平均久期为五年，则该银行

的资产负债久期缺口为

Ai.5BlC-1.5D-1

A68.某商业银行董事会明确定位本银行为一家主动进取，以利润最大化为首要经营目标的银行，2024-2025年间，

其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，2024年收到金融危机的冲击，该

银行面临严峻的流淌性风险，经分析可确认，该银行面临的流淌性风险是其()长期枳聚，恶化的综合作用结果

A信用风险，市场风险和战略风险B声誉风险，市场风险和操作风险

C市场风险，战略风险和换作风险D信用风险，声誉风险和战略风险

B69.银行监管与外部审计各有侧重，通常状况下，银行监管侧重.与

A关注财务数据完整性，耨确性和牢靠性B银行机构风险和合规性的分析，评价

C财务报表检查D会计资料规范性

C70.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人供应第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()管理策略

A风险对冲B风险补偿C风险转移D风险规避

B71.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%,假如希望利用该风险资

产和国债构造一个预期收益率为6%的资产进行，则该风险资产和国债的投资权重分别为

A40%,60%B50%,50%C20%,80%D30%,70%

C72.某商业银行有X,Y两个核心业务部门构成，则总体经济资本为130亿元，计算X.Y两个业务部门的非预期损失

跟别为60亿元和90亿元，则应为这两个部门配置的经济资本分别为

AX60亿元，Y60亿元BX60亿元，Y90亿元CX48亿元，Y72亿元DX30亿元，Y90亿元

C73.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高.为了扩大生产.企业就该银行申请一笔短期贷款以购买设备和扩建

仓C库，该企业支配用一年的收入偿还贷款，则该贷款中清

A合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B合理.，企业可以用利润来偿还贷款

C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

C74.()属于商业银行所面临的市场风险

A交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一-方发生违约的风险

B商业银行无无力为负债的削减和或资产的增加供应融资而造成损失或破产的风险

C金融资产价格和上哦价格的波动给商业银行表内，表外头寸造成损失的风险

D由于人为错误，流程缺失给商业银行造成损失的风险

A75.以下关于商业银行流淌性指标分析法的表述，正确的足

A流淌性指标分析法简洁好用，有助于理解当期和过去的流淌性状况

B流淌性指标分析属于动态分析

C流淌性指标分析法既能进行短期分析，又能够对将来流淌性变得趋势进行分析

D流淌性指标能够对商业银行的流淌性状况作出精确推断

C76.()是商业银行的最高风险管理-决策机构，担当商'业银行风险管理的最终贲任

A股东大会B监事会C董事会D最高风险管理委员会

A77.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于()管理策略

A风险分散B风险转移C风险对冲D风险补偿

多选

ABL模型验证在商业银行内部评级法中具有极其重要的作用，因为

A验证是银行优化内部评级模型的重要手段

B验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段

C验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分实力，并针对问题提出改进

D验证可以以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的精碓性

E验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境

BCE2.某企业与当年初想商业银行A申请了一笔1000万元一年期专用机器设备，到年底时，由于企业财务状况变更,

无法假如全额仓换本金和利息，为了削减损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的姑

A将该笔贷款调整为信用贷款。B蜴予企业15%的利率实惠

C要求企业每月两次报告其贷款运用状况D要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

E要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年

BCE3.商业银行对于火灾，抢动，高管欺淬等操作风险，可以采纳()方法来限制

A变更市场定位B业务外观C购买保险D调整业务规模或放弃某些产品E制定应急支配和连续营业方案

ACD4.下述做法可能导致商业限行面临较高流淌性风险的有

A将大量短期借款用于长期贷款B保持资产与负债币种匹配

C以核心存款作为贷款的主要资金来源D将贷款集中与几个优势行业

E在日常经营中持有足够水平的流淌资金

ABCD5.商业银行应切当把握和限制()等流淌性比率•指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿

实力，并最终导致商业银行破产

A贷款总额与核心存款的比率B易变负债和总资产比率C大额负债依靠度D核心存款比例E现金头寸

ABCD6.流淌性是指商业银行在肯定时间内，以合理的成本获得资金用于偿还债务和增加资产的实力，其基本因素

包括

A业务种类B成本C时间D资金数量E经风险调整的收益率

ABCE7.商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应看重考核客户信用风险的内容有

A内部关联交易B连环担保C财务报表真实性D人员流淌性E系统性风险

BCDEg,下列关于行业财务风险指标的核述.正确的有

A行业盈亏系数是衡量行业风险程度的关键指标，越高越好

B资本积累率评价目标行业发展潜力的重要指标，越高越好

C行业净资产收益率是衡量行业盈利实力最重要的指标，越高越好

D行业产品产销率是衡量产品附加值，市场竞争力及其发展潜力的重要指标，越高越好

E劳动生产率是衡量生产水平及单位员工产出的重要指标，越高越好

ACD9.在巴塞尔资本协议中，被认为是促进金融体系平安和稳健的三大支柱包括

A市场约束B内部限制C监管当局的监督检查D最低资本要求E治理结构

DE10.为削减或避开商业银行追逐短期利益的搞风险投机行为，商业银行应采纳()指标来评估交易人员和业务部

门的业绩

A资产收益率B风险价值C配置相应数量的经济资本D经风险调整的收益率E经济增加值

BDE11.在商业银行市场风险管理中，风险价值发放能够

A衡量投资组合遭遇的最少损失B用来计量市场风险的监管资本C对面临的全部风险惊醒计量

D衡量投资组合的整体风险E比较不同交易部门和交易产品的风险状况

ABCD12.以下应当归属于商业银行信用风险类别的是

A借款人因经济危机陷入经营逆境B借款人的信用评级从AA级将为A级

C保函业务中因客户未能履约而担当连带责任D即期外汇交易中，交易对手未能在其次个交易H按期交割

E自动取款机未能正确依据客户指令完成交易

CDtJ3.某商业银行依据历史数据建立个人信用评分模型，假如利用该模型对信用申请人打分，假设其他条件相同，

下述状况正常的是

A25岁申请人得分高于35岁B女性得分高于男性C大型国有企业员工得分高于私营企业员工

D已婚者得分高于未婚者E获得硕士学位的申请者得分高亍本科

ABD14.资本监管的重要性体现在

A资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行也公允竞争的重要手段

B资本监管是促进商业银行可持续发展的有效监管手段C资本监管是商业银行盈利的基础

D资本监管是审慎银行监管的核心E资本监管可以提高商业银行的资金运用效率

ABCDE15.以下有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有

A尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略和一样

B从投诉和指责中积累早期预警阅历C增加对客户和公众的透亮度

D强化声誉风险管理培训E制定危机管理规划

BDE16.商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，诺企业拟申请中长期贷款，则其当期正常经营活动的现金净

流量是负值时，则以下做法切当的有

A认为企业当前处于衰退期，不应当向其发放贷款

B考察企业是否有投资实力来获得所需现金流以偿还贷款

C无需考虑企业当前及将来的现金流状况，拒绝向其发放贷款

D考察企业是否有融资实力来获得所需现金流以偿还贷款

E分析企业将来的经营活列的现金流是否能够刚好偿还贷款

ABD17.商业银行在曹永标准法计算操作风险监管资本时，以下哪些业务跳线对应系数（贝尔塔）是18%

A公司金融B交易和销售C零售银行业务D支付和结算E代理业务

ADE18.依据监管机构的要求，商业银行符合以下哪些条件时，可以运用标准法计量操作风险资本

A商业银行系统性的收集，整理，跟踪和分析操作风险相关数据，定期依据损失数据进行风险评估，并将评估结

果纳入操作风险检测和限制

B业务条线实施操作风险管理的人力和物理匮乏

C未建立清楚的操作风险内部报告路途

D建立了与本行的业务性质.规模和产品困难程度相适应的操作风险管理体系

E黄事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参加监督执行

ABCDE19.商业银行通常采纳定性叮定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括

A业务经营环境B内部限制因素C情景分析D内部操作风险损失数据E外部相关损失数据

ABC20.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有

A深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采纳多种分析手段框互补充

B风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况

C风险模型开发所采纳的数据源应当具有高度的真实性，精确性和足够性

D所采纳的风险计量方法•模型越高级，计量出来的风险越精确

E应确保所开发的风险模型精确并长期有效

AD2I.发生以下哪些状况时，债务人会被商业银行视为违约

A银行将贷款出隹并相应担当了较大的经济损失

B是那个也银行的一位职员认定借款人无法全额偿还对商业银行的债务

C债务人对于商业银行的实质性债务逾期一个月以上

D债务人因经营不善而倒闭，无法偿还银行债务

E债务人躲藏一年以躲避银行债务

ACE22.银行监管中，实行市场准入的主要目的有

A爱护存款者的利益B维护国有商业银行的利益C维护银行市场秩序

D防止海外游资流入国内银行系统七保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系

CD23.商业银行处于资产敏感性缺口的状况下，假设其他条件不变，则下来表述正确的有

A利率下降，净利息收入上升B利率上升，净利息收入下降

C利率下降，净利息收入下降D利率.上升，净利息收入上升E利率下降，净利息收入不变

BCE24.假设某中资银行在2024年购买了希腊国债，在2024年爆发的希腊债务危机中，该银行面临的主要风险有

A法律风险B信用风险C国家风险D操作风险E市场风险

ACD25.一下那些方法有助手商业银行降低可能由利率上升造成的风险

A提高浮动利率贷款比例B将闲置资金购买固定收益产品

C降低固定利率贷款比例D发行固定利率的大额可转让定期存单E提高固定利率贷款比例

ABCE26.中国银监会提出的银行监管的详细目标包括

A努力削减金融犯罪，维护金融稳定B增进公众对现代金融的r解

C增进市场信念D提高限行业的整体盈利实力E爱护广阔存款人和金融消费者的利益

BC27.衡量商业银行信用风险变更的程度，表示资产质量从前期到本期变更的比率指标有

A成本收入比B不良贷款迁徙率C正常贷款迁徙率D大额负债依匏度E资本足够率

ABCDE28.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥作用

A经风险调整的绩效考核B经济资本配置C计提打算金D限额管理E贷款定价

ABCDE29.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利实力和实现长期战略目标，一下可能诱发商业银行声誉

风险的有

A缺乏阅历特色B内控的确导致违规案件层出不穷C缺乏社会责任感D金融产品-服务存在严峻缺陷

E违反用工法

ABCDE30.商业银行应致力于培育良好的风险文化，对此以下表述正确的有

A风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

B风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中

C风险文化应随着看外部经营环境的变更而不断加以修正

D商业银行应通过开展运动式的教化活动尽快形成良好的风险文化

E风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核

ABD3L关于哪些风险因素的变更可能对商业银行的各类资产.负债价值等重大事项.商业银行应依据自身业务特色

和须要对其他定期进行压力测试

A市场收益率降低50%B所持有主要外币相对于本币贬值20%

C水电等基本生活资料价格上涨超过30%D存贷款基准利率连续累计上调250个基点

EGDP,CPL失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过50%

DE32.假如市场交易的货币互换合约的互换利率变窄，则说明

A互换交易对手的信用风险上升B市场整体的信用风险上升

C无法推断互换交易对手信用风险状况的变更D市场整体的信用风险下降E互换交易对手的信用风险下降

AC33.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有

A评估银行在极端不利状况下的损失承受实力D分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损大

C测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响D计算资产组合可能产生的最高收益

E对市场风险VAR值的精旃性进行验证

ABDE34.K银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦K银行的IT系统发生严峻故障，Y数

据服务中心将保证K银行的业务持续进行，针对一下的分析，正确的是

A此举有利于银行将重点放在核心业务上B外包服务最终责任人依旧是K银行

C业务外包和保险一样，都能从根本上规避操作风险D业务外包本身也可能存在风险

EK银行旨在通过业务外包来转移操作风险

ACDE35.依据良好的公司治理和内部限制原则，商业银行市场风险管理组织能够

A确保巾场风险管理部门与担当风险的业务经营部门保持相对独立

B有前途交易人员进行交易的正式确认，对账，重新估值，交易结算和款项收付

C由市场风险管理部门监测业务经营部门的分支机构对市场风险限额的遵守状况

D做到各部门职能前挡分别，避开潜在的利益冲突

E由担当风险的业务经营司