2024年期货从业资格题库及答案（基础+提升）

2024年期货从业资格题库

第一部分单选题（500题）

1、中国期货业协会依法对期货从业人员实行（）。

A.备案管理

B.自律管理

C.行政管理

D.全面管理

【答案】：B

2、（）负责客户开户管理的具体实施工作。

A.中国期货保证金监控中心有限责任公司

B.中国证监会派出机构

C.中国期货业协会

D.中国证监会

【答案】：A

3、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%,年指数股息率为

1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）点。

A.3120

B.3180

C.3045

D.3030

【答案】；D

4、我国期货交易所会员可由（）组成。

A.自然人和法人

B.法人

C.境内登记注册的法人

I）.境外登记注册的机构

【答案】：C

5、期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（）。

A.成交量、成交价

B.持仓量

C.最高价与最低价

D.预期次日开盘价

【答案】：D

6、申请财务负责人任职资格所需提交的申请材料不包括（）。

A.申请书

B.任职资格申请表

C.期货从业人员资格证书

D.2名推荐人的书面推荐意见

【答案】：D

7、宏观经济分析是以（）为研究对象，以（）作为前提。

A.国民经济活动；既定的制度结构

B.国民生产总值；市场经济

C.物价指数；社会主义市场经济

D.国内生产总值；市场经济

【答案】：A

8、期货公司缴纳期货投资者保障基金的具体比例由（）确定。

A.期货交易所根据期货公司风险状况

B.期货交易所根据期货公司盈利状况

C.中国证监会根据期货公司风险状况

I）.中国证监会根据期货公司盈利状况

【答案】：C

9、期货公司的期货从业人员不得有的行为不包括（）。

A.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

B.挪用客户的期货保证金或者其他资产

C.中国证券监督管理委员会禁止的其他行为

D.代理客户进行期货交易

【答案】：D

10、下列利率期货合约中，一般采用现金交割的是（）。

A.3个月英镑利率期货

B.5年期中国国债

C.2年期T-Notes

D.2年期Euro-SCh,Atz

【答案】：A

11、基本面分析方法以供求分析为基础，研究价格变动的内在因素和根

本原因，侧重于分析和预测价格变动的（）趋势。

A长期

B.短期

C.中期

D.中长期

【答案】：D

12、4月初，黄金现货价格为300元/克。某矿产企业预计未来3个月

会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以310元/克的

价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元

/克，现货价格跌至290元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平

仓，以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于

（）元/克。

A.295

B.300

C.305

D.310

【答案】：C

13、股指期货的反向套利操作是指（）。

A.买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约

B.卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约

C.卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入股指期货合约

D.买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股指期货合约

【答案】：C

14、银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由（）

批准。

A.国务院期货监督管理机构

B.国务院银行业监督管理机构

C.证监会

D.中国期货业协会

【答案】：B

15、被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规

定以及持续性经营规则要求的，国务院期货监督管理机构应当自验收

完毕之日起（）日内解除对其采取的有关措施。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】：C

16、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券

公司从事介绍业务的人员必须具备（）

A.期货从业人员资格

B.证券投资咨询资格

C.证券销售人员资格

D.期货投资咨询资格

【答案】：A

17、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手（10

吨/手）大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反

降，为了补救，该投机者以2015元/吨的价格再次买入5手合约，当

市价反弹到（）时才可以避免损失。

A.2030元/吨

B.2020元/吨

C.2015元/吨

D.2025元/吨

【答案】：D

18、（）对期货从业人员的执业行为进行检查时，期货从业人员应

当予以配合。

A.中国期货业协会

B.期货交易所

C.期货公司

D.期货保证金安全存管银行

【答案】：A

19、9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美

分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖

出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日,

该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分

/蒲分耳和290美分/蒲式耳（）。该套利交易（）。（不计手

续费等费用）

A.亏损40000美元

B.亏损60000美元

C.盈利60000美元

D.盈利40000美元

【答案】：D

20、关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是

（）O

A.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上

升10bp导致债券价珞下降的幅度

B.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上

升10bp导致债券价珞下降的幅度

C.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上

升10bp导致债券价珞下降的比例

D.到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，与到期收益率上升

10bp导致债券价格下降的幅度相同

【答案】：B

21、根据《期货市场客户开户管理规定》，负责对期货公司提交的客

户资料进行复核的是（）。

A.中国期货业协会

B.期货交易所

C.中国期货保证金监控中心

D.中国证监会派出机构

【答案】：C

22、（）是期货业的自律性组织，发挥政府与期货业之间的桥梁和

纽带作用，为会员服务，维护会员的合法权益。

A.期货交易所

B.中国期货市场监控中心

C.中国期货业协会

D.中国证监会

【答案】：C

23、一般而言，套利交易（）。

A.和普通投机交易风险相同

B.比普通投机交易风险小

C.无风险

D.比普通投机交易风险大

【答案】：B

24、波动率指数由芝加哥期货交易所（CBOT）所编制，以（）期权的

隐含波动率加权平均计算得米

A.标普500指数

B.道琼斯工业指数

C.日经100指数

D.香港恒生指数

【答案】：A

25、中国海关总署一般在每月的（）同发布上月进山口情况的初步

数据，详细数据在每月下旬发布

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：C

26、2014年8月至11月，新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国

经济稳健复苏。当时市场对于美联储（）预期大幅升温，使得美元

指数（）。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则（）。

A.提前加息；冲高回落；大幅下挫

B.提前加息；触底反弹；大幅下挫

C.提前降息；触底反弹；大幅上涨

D.提前降息；持续震荡；大幅下挫

【答案】：B

27、2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分/蒲式耳，到

岸升贴水为147.48美分/蒲式耳，当日汇率为6.1881,港杂费为180

元/吨。3月大豆到岸完税价为（）元/吨。

A.3140.48

B.3140.84

C.3170.48

D.3170.84

【答案】：D

28、下列产品中是我国首创的信用衍生工具的是（）。

A.CDS

B.CD0

C.CRMA

D.CRMW

【答案】：D

29、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。

A.相互混合、分别管理

B.相互独立、共同管理

C.相互独立、分别管理

D.相互混合、共同管理

【答案】：C

30、波浪理论的基础是（）

A.周期

B.价格

C.成交量

D.趋势

【答案】：A

31、人民币远期利率协议于（）年正式推出。

A.1997

B.2003

C.2005

D.2007

【答案】：D

32、假设产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的资金有（）元。

A.4.5

B.14.5

C.3.5

D.94.5

【答案】：C

33、某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交

易保证金为116050元，当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏

为30000元，当日持仓盈亏为T2000元，当日入金为100000元，该投

资者当日结算准备金余额为（）元。（不计手续费等其他费用）

A.545060

B.532000

C.568050

D.657950

【答案】：C

34、《期货公司首席风险官管理规定》开始施行的时间是（）。

A.2006年2月7日

B.2006年4月150

C.2008年2月7日

D.2008年5月1日

【答案】：D

35、某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元

/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将

期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全

保护，则该保值者现货交易的实际价格是（）

A.1960

B.1970

C.2020

D.2040

【答案】：B

36、5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950

元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个

月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月吩铜

合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价

差（）元/吨。

A.扩大了30

B.缩小了30

C.扩大了50

D.缩小了50

【答案】：D

37、对于会员或客户的持仓，距离交割月份越近，限额规定就（）。

A.越低

B.越高

C.根据价格变动情况而定

D.与交割月份远近无关

【答案】：A

38、在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉

期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的

（）O

A.和

B.差

C.积

D.商

【答案】：A

39、代理客户进行期货交易并进行交易佣金的是（）业务。

A.期货投资咨询

B.期货经纪

C.资产管理

I）.风险管理

【答案】：B

40、7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，

现W货湿基价格665元/湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9

月合约上做卖期保值，期货价格为716元/千吨，此时基差是（）

元/千吨。（铁矿石期货交割品采用干基计价。干基价格折算公式二湿基

价格/（1-水分比例））。

A.-51

B.-42

C.-25

D.-9

【答案】：D

41、沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300

指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（）。

A.69万元

B.30万元

C23万元

D.230万元

【答案】：A

42、申请除期货公司董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监

事和财务负责人的任职资格，应当提交的申请材料不包括（）。

A.申请书

B.任职资格申请表

C.身份、学历、学位证明

D.2名推荐人的书面推荐意见

【答案】：D

43、王某曾在甲期货公司从事过5笔小麦期货合约交易，后经人介绍,

又与乙期货公司签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风

险说明书，但未由其签字确认。之后，王某在乙期货公司从事期货经

纪业务中亏损20万元。下列关于责任的表述中，正确的是（）。

A.由王某承担，因为王某巳有交易经历

B.由签订期货经纪合同的经办人员承担

C.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得了介绍费

D.由乙期货公司承担

【答案】：A

44、下列关于期货公司股东会的表述，错误的是（）。

A.期货公司股东会做出决议后的3个工作日内，应当向中国证监会备

案

B.期货公司股东按照出资比例或者所持股份比例行使表决权

C.期货公司股东会每年应当至少召开一次会议

D.期货公司股东会应当按照《公司法》和公司章程，对职权范围内的

事项进行审议和表决

【答案】：A

45、在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为3个月或3个月以后

的远期价格的交易称为“长单”,而把在签订合同时以现货价格作为

成交价格的交易称先“短单”。某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨,

运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时

价格为7600美元/吨。铜的即时现货价为（）美元/吨。

A.7620

B.7520

C.7680

1).7700

【答案】：C

46、（）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况

制定和调整持仓限额和持仓报告标准。

A.期货交易所

B.会员

C.期货公司

D.中国证监会

【答案】：A

47、期货公司应当建立研究分析报告相关机制，其中包括（）。

A.广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告

B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查

C.研究人员必须提交季度和半年期研究分析报告

D.鼓励研究人员利汪各种渠道获得信息

【答案】：B

48、针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相

同的交易行为，属于外汇期货的（）。

A.跨市场套利

B.跨期套利

C.跨币种套利

D.期现套利

【答案】：A

49、公司制期货交易所的最高权力机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.总经理

D.股东大会

【答案】：D

50、某投资者5月份以5美元/盎司的权利金买进1张执行价为400

美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖

出1张执行价为400美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价

398美元/盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算

可以获利（）美元。

A.2.5

B.2

C.1.5

D.0.5

【答案】：C

51、期货公司首席风险官制作的工作底稿和工作记录应当至少保存

（）O

A.5年

B.10年

C.20年

D.30年

【答案】：C

52、某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负

债为5500万元。根据《期货公司风险监管指标管理办法》，该期货公

司流动资产与流动负债的比例（）。

A.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公

司部分期货业务

B.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公

司限期整改

C.符合风险监管指标规定标准要求，并高于风险监管指标的预警标准

D.符合风险监管指标规定标准要求，但低于风险监管指标的预警标准

【答案】：D

53、在2012年3月12日，我国某交易者买人100手5月菜籽油期货

合约同时卖出100手7月菜籽油期货合约，价格分别为9500元/吨和

9570元/吨，3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和

7月合约平仓价格分别为9600元/吨和9630元/吨，该套利盈亏状况

是（）元。（不计手续费等费用）

A.亏损20000

B.盈利40000

C.亏损40000

D.盈利20000

【答案】：B

54、在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎

司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，

价差为10美元/盎司”的限价指令，（）美元/盎司是该套利者指

令的可能成交价差。

A.小于10

B.小于8

C.大于或等于10

D.等于9

【答案】：C

55、中国证监会及其派出机构收到公民、法人或者其他组织的信息更

正申请后，应当在（）个工作日内进行处理，并将处理结果告知申

请人。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：C

56、入市时机选择的步骤是（）。

A.通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌；

权衡风险和获利前景；决定入市的具体时间

B.通过基本面分析法，判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌；

决定入市的具体时间；权衡风险和获利前景

C.权衡风险和获利前景，通过基本面分析法，判断某品种期货合约价

格将会上涨还是下跌；决定入市的具体时间

D.决定入市的具体时间；权衡风险和获利前景；通过基本面分析法，

判断某品种期货合约价格将会上涨还是下跌

【答案】：A

57、？下列不属于会员制期货交易所理事会职权的是（）o

A.召集会员大会，并向会员大会报告工作

B.审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过

C.选举和更换会员理事

D.决定专门委员会的设置

【答案】：C

58、会员制期货交易所专业委员会的设置由（）确定。

A.理事会

B.监事会

C.会员大会

D.期货交易所

【答案】：A

59、期货公司应当对客户进行（）审核。

A.注册制

B.登记制

C.实名制

D.资料一致登记

【答案】：C

60、下列（）不属于会员制期货交易所会员大会的职权。

A.审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案

B.决定增加或者减少期货交易所注册资本

C.决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项

D.制定交易所的各种管理制度

【答案】：D

61、（）是公司制期货交易所的常设机构，并对股东大会负责，执

行股东大会决议。

A.会员大会

B.董事会

C.监事会

D.理事会

【答案】：B

62、收盘价是指期货合约当日（）。

A.成交价格按成交量加权平均价

B.最后5分钟的集合竞价产生的成交价

C.最后一笔成交价格

D.卖方申报卖出但未成交的最低申报价格

【答案】：C

63、经中国证券监督管理委员会批准设立的期货交易所，应当标明

()字样。

A.“商品交易所”

B.“期货交易所”

C.“商品交易所”或者“期货交易所”

D.“金融交易所”

【答案】：C

64、某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上

都低于3个月前的水平，而3个月前，该投资银行作为债券承销商买

入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z,信

用级别分别是BBB级、BB级和CC级，期限分别为4年、5年和7年，

总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值

上升，该投资银行发起了合成CDO项目。

A.3年

B.5年

C.7年

D.9年

【答案】：A

65、企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主

要原因是利率互换中()的存在。

A.信用风险

B.政策风险

C.利率风险

D.技术风险

【答案】：A

66、目前我国期货交易所采用的交易形式是（）。

A.公开喊价交易

B.柜台（OTC）交易

C.计算机撮合交易

D.做市商交易

【答案】：C

67、在我国，证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可以

（）O

A.将客户介绍给期货公司

B.利用证券资金账户为客户存取.划转期货保证金

C.代理客户委托下达指令

D.代替客户签订期货经纪合同

【答案】：A

68、期货交易所的职能不包括（）。

A.提供交易的场所、设施和服务

B.按规定转让会员资格

C.制定并实施期货市场制度与交易规则

D.监控市场风险

【答案】：B

69、期货公司会员单位应当建立以（）为核心的客户管理和服务制

度，将金融期货投资者适当性制度贯穿于开户流程管理的各个环市，

理性选择客户。

A.客户利益最大化

B.客户意见调查和投诉管理

C.了解客户和分类管理

D.安全和风险

【答案】：C

70、下列利率类结构化产品中，不属于内嵌利率远期结构的是（）。

A.区间浮动利率票据

B.超级浮动利率票据

C.正向浮动利率票据

D.逆向浮动利率票据

【答案】：A

71、在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险,

交易保证金比率一般（）。

A.随着交割期临近而降低

B.随着交割期临近而提高

C.随着交割期临近而适时调高或调低

D.不随交割期临近而调整

【答案】：B

72、1995年2月发刍了国债期货“327”事件，同年5月又发生了“3

19”事件，使国务院证券委及中国证监会于1995年5月暂停了国债期

货交易。在（），随着中国期货业协会和中国期货保证金监控中心

等机构的陆续成立，中国期货市场走向法制化和规范化，监管体制和

法规体系不断完善，新的期货品种不断推出，期货交易量实现恢复性

增长后连创新高，积累了服务产业及国民经济发展的初步经验，具备

了在更高层次服务国民经济发展的能力。

A.初创阶段

B.治理整顿阶段

C.稳步发展阶段

I）.创新发展阶段

【答案】：C

73、期货交易过程中，对每位个人投资者的保证金损失在10万元以下

（含10万元）的部分全额补偿，超过10万元的部分按（）补偿。

A.90%

B.80%

C.70%

D.60%

【答案】：A

74、甲证券公司取得了为期货公司提供中间介绍业务的资格，王某是

该证券公司的股东，掌握着证券公司51%的股权，根据规定，如果王某

请求该证券公司为其开户，证券公司应当（）。

A.拒绝王某，因为二者具有利害关系

B.将其期货账户信息报证券公司所在地的中国证监会派出机构备案，

并按照中国证监会的规定履行信息披露义务

C.将其期货账户信息报期货公司所在地的中国证监会派出机构批准，

并按照中国证监会的规定履行信息披露义务

D.将其期货账户信息报中国证监会备案，并按照中国证监会的规定履

行信息披露义务

【答案】：B

75、单位犯期货内幕交易、泄露内幕信息罪，情节严重的，对单位判

处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）。

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.5年以下有期徒刑或者拘役

C.3年以上7年以下有期徒刑或者拘役

1）.5年以上10年以下有期徒刑或者拘役

【答案】：B

76、2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存

入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交

易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货

合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（）

A.挪用客户保证金

B.违规划转客户保证金

C.收取保证金不入账

D.不按照规定接受客户委托

【答案】：A

77、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当向中国证券监督管理

委员会提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的前

（）个会计年度财务报告。

A.3

B.5

C.1

D.2

【答案】：A

78、一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（）。

A.期权的价格越低

B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

C.期权的价格越高

D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

【答案】：C

79、下列对信用违约互换说法错误的是（）。

A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约

B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险

C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的

D.CDS与保险很类似，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就会获得

赔偿

【答案】：C

80、会员制期货交易所理事长、副理事长的任免，由（）。

A.理事会提名，中国证监会通过

B.中国期货业协会提名，理事会通过

C.中国证监会提名，理事会通过

D.中国证监会提名，会员大会通过

【答案】：C

81、申请人或者拟任人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请任职资格

的，中国证监会及其派出机构不予受理或者不予行政许可，并（）。

A.依法予以警告

B.予以警告，并处以3万元以下罚款

C.要求期货公司解聘该人员

D.情节严重的，暂停或者撤销任职资格

【答案】：A

82、预期（）时，投资者应考虑卖出看涨期权。

A.标的物价格上涨且大幅波动

B.标的物市场处于熊市且波幅收窄

C.标的物价格下跌且大幅波动

D.标的物市场处于牛市且波幅收窄

【答案】：B

83、（）是郑州商品交易所上市的期货品种。

A.菜籽油期货

B.豆油期货

C.燃料油期货

D.棕桐油期货

【答案】：A

84、在（）的选洋上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风

险承担的态度或偏好。

A.置信水平

B.时间长度

C.资产组合未来价值变动的分布特征

D.敏感性

【答案】：A

85、国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%,

鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，

决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为

每点300元。其股票组合的现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪

深300指数的B系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，

而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2・25亿元的股票组

合得到有效保护，需要（）。

A.卖出期货合约131张

B.买入期货合约131张

C.卖出期货合约105张

D.买入期货合约105张

【答案】：C

86、某股票当前市场价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格

为67.50港元，权利金为2.30港元，其内涵价值为（）港元。

A.61.7

B.0

C.-3.5

D.3.5

【答案】：B

87、某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=一

0.2O在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化

（）元。

A.6.3

B.0.063

C.0.63

D.0.006

【答案】：B

88、某期货公司从业人员小李受客户王某指令，要求进行混码交易。

因此。期货公司按照王某的指令进行混码交易，由此造成的损失

（）O

A.王某和期货公司各承担一部分

B.期货交易所承担

C.期货公司承担

D.王某承担

【答案】：D

89、3个月欧洲美元期货属于()。

A.外汇期货

B.长期利率期货

C.中期利率期货

D.短期利率期货

【答案】：D

90、期货交易中期货合约用代码表示，C1203表示()o

A.玉米期货上市月份为2012年3月

B.玉米期货上市日期为12月3日

C.玉米期货到期月份为2012年3月

D.玉米期货到期时同为12月3日

【答案】：C

91、期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，应当遵守有关法

律、法规、规章和《期货公司期货投资咨询业务试行办法》规定，遵

循()，基于独立、客观的立场，公平对待客户，避免利益冲突。

A.诚实信用原则

B.公开原则

C.实质重于形式原则

D.理论联系实际原则

【答案】：A

92、下列关于营业部设施符合条件的描述中，不正确的是()。

A.应当配备2条以上具有录音功能的电话线路

B.应当具备满足期货业务需要的办公.通讯.交易等设施，营业部应

当配备2条以上网络通讯线路，保证营业部的正常交易

C.应当采取双路供电，或在单路供电的情况下备用供电措施能够提供

正常业务运行4小时的供电时间

I）.应当具备满足期货业务需要的办公.通讯.交易等设施，营业部应

当配备1条以上网络通讯线路，保证营业部的正常交易

【答案】：D

93、以下各产品中含有乘数因子的是（）。

A.保本型股指联结票据

B.收益增强型股指联结票据

C.逆向浮动利率票据

D.指数货币期权票据

【答案】：D

94、某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧

元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以

下不适合的是（）。

A.外汇期权

B.外汇掉期

C.货币掉期

D.外汇期货

【答案】：D

95、出口型企业出口产品收取外币货款时，将面临或

的风险。（）

A.本币升值；外币贬值

B.本币升值；外币升值

C.本币贬值；外币贬值

D.本币贬值：外币升值

【答案】：A

96、某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格

为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，

价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所

12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交

易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/'蒲式耳，1手工5000蒲式耳,

则该交易者套利的结果为（）美元。

A.获利250

B.亏损300

C.获利280

D.亏损500

【答案】：A

97、某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格

为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期

权1手，以下说法正确的是（）o（合约单位为100股，不考虑交

易费用）

A.当股票价格为36美元/股时,该交易者盈利500美元

B.当股票价格为36美元/股时,该交易者损失500美元

C.当股票价格为34美元/股时,该交易者盈利500美元

D.当股票价格为34美元/股时,该交易者损失300美元

【答案】：B

98、某期货交易所的会员李某，在3月17日的交易中买入了大量的大

豆期货合约。合约的保证金总额超过了其现有的资金，李某准备用其

持有的21国债（3）冲抵部分保证金。3月16日，21国债（3）在上

海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为9854元/手、9850元/

手；最高价分别为9859元/手、9855元/手；最低价分别为9821兀/手、

9832元/手；收盘价

A.98.55

B.98.54

C.98.3

D.98.32

【答案】：C

99、因实物交割发生纠纷的，（）为合同履行地。

A.期货公司的分公亘所在地

B.期货公司的分支机构住所地

C.期货交易所住所地

D.投资者住所地

【答案】：C

100、6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日

元，当时的即期汇率为USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该进

口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期

货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）

进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384o至9月1日，即期汇

率变为USD/

A.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元

B.不完全套期保值，且有净亏损7157美元

C.以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元

D.不完全套期保值，且有净亏损7777美元

【答案】：D

101、某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格，称为（）。

A.收盘价

B.结算价

C.昨收盘

D.昨结算

【答案】：A

102、目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主

的市场格局。

A.利率互换

B.远期利率协议

C.债券远期

D.国债期货

【答案】：A

103、张某在某期货公司开户进行白糖期货交易。某日，张某买人白糖

期货合约50手，当天白糖期货价格大幅下跌，造成张某账户的保证金

余额低于期货交易所规定的最低保证金标准，于是期货公司及时通知

张某追加保证金。但是，张某并没有在规定时间内追加保证金，这时,

期货公司应该采取的措施是（）。

A.再次通知，并告知将要采取的措施

B.强行平仓

C.要求张某提供流动资产进行抵押，之后可以为其保留头寸

D.可以强行平仓，也可以暂时保留头寸

【答案】：B

104、（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或

证券组合的最大可能损失。

A.ES

B.VaR

C.DRM

D.CVAR

【答案】：B

105、根据该模型得到的正确结论是（）。

A.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1美元/桶，黄金价格平

均提高01193美元/盎司

B.假定其他条件不变，黄金ETF持有量每增加1吨，黄金价格平均提

高0.55美元/盎司

C.假定其他条件不变，纽约原油价格每提高1%,黄金价格平均提高

0.193美元/盎司

D.假定其他条件不变，标准普尔500指数每提高1%,黄金价格平均提

高0.329%

【答案】：D

106、关丁趋势线的有效性，下列说法正确的是（）。

A.趋势线的斜率越人，有效性越强

B.趋势线的斜率越小，有效性越强

C.趋势线被触及的次数越少，有效性越被得到确认

D.趋势线被触及的次数越多，有效性越被得到确认

【答案】：D

107、兴盛公司是某期货交易所的会员，2013年7月8日卖出大豆期货

合约100手，当天大豆期货价格猛涨，造成该公司账户的保证金余额

不足。期货交易所及时通知兴盛公司在规定的时间内追加保证金，但

该公司并没有在规定时间内进行追加，也没有自行平仓。于是期货交

易所根据保证金不足的数额对该公司的大豆期货合约强行平仓40手，

造成兴盛公司500万元的损失。对于强行平仓的有关费用和发生的500

万元损失应由（）承担。

A.期货交易所

B.兴盛公司

C.期货公司

D.期货交易所和兴盛公司共同承担

【答案】：B

108、经营机构应当将相关岗位从业人员的适当性工作履职情况、投诉

情况等纳入监督问责机制，确保从业人员切实履行（），经营机构

不得采取可能鼓励其从业人员向投资者销售不适当产品或提供不适当

服务的考核、激励机制或措施。

A.适当性义务

B.正常展业

C.工作保密

D.热情服务

【答案】：A

109、Gamma是衡量Dolta相对标的物价变切的敏感性指标。数学上，

Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。

A一阶

B.二阶

C.三阶

D.四阶

【答案】：B

110、单一资产管理计划接受接受投资者合法持有的股票、债券或中国

证监会认可的其他金融资产委托。登记结算机构应当按其规定为其办

理证券（）等手续。

A.质押

B.抵押

C.非交易过户

D.转让

【答案】：C

11k为保障期货公司具有快速资本补充机制，根据《期货公司风险监

管指标管理办法》

A.期货公司的短期借款

B.期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款

C.期货公司向股东或者关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款

D.期货公司的长期借款

【答案】：C

112、()应当以期货投资者保障基金名义设立资金专用账户，专

户存储保障基金。

A.中国证监会

B.期货投资者保障基金管理机构

C.期货公司

D.期货交易所

【答案】：B

113、期货交易是在()的基础上发展起来的。

A.互换交易

B.期权交易

C.调期交易

D.远期交易

【答案】：D

114、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元

/吨，空头开仓价格为30630元/吨，已知进行期转现交易，空头可节

约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情形是

()O

A.协议平仓价格为30550元/吨,交收价格为30400元/吨

B.协议平仓价格为30300元/吨,交收价格为30400元/吨

C.协议平仓价格为30480元/吨，交收价格为30400元/吨

D.协议平仓价格为30210元/吨，交收价格为30220元/吨

【答案】：C

115、某交易者以50美元/吨的价格买入一张3个月后到期的铜看涨

期权，执行价格为8800美元/吨。期权到期时，标的铜价格为8750

美元/吨，则该交易者到期净损益为（）美元/吨。（不考虑交易

费用）

A.50

B.100

C.-100

D.-50

【答案】：D

116、会员制期货交易所会员的权利包括（）。

A.参加会员大会

B.决定交易所员工的工资

C.按照期货交易所章程和交易规则行使抗辩权

D.参与管理期货交易所日常事务

【答案】：A

117、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监

控，进行每日稽核。发现问题应当立即报告（）

A.期货公司

B.国务院期货监督管理机构

C.期货交易所

D.期货保证金存管银行

【答案】：B

118、下列关于股指期货交叉套期保值的理解中，正确的是（）。

A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致

B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保

值

D.通常能获得比普通套期保值更好的效果

【答案】：A

119、下列不属于期货公司高管的是（）。

A.副总经理

B.技术部主任

C.财务负责人

D.首席风险官

【答案】：B

120、在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的（）。

A.相互价格关系

B.绝对价格关系

C.交易品种的差别

D.交割地的差别

【答案】：A

121、中间投入W的金额为（）亿元。

A.42

B.68

C.108

D.64

【答案】：A

122、以期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当

日结算价的期货交易所是（）。

A.上海期货交易所

B.郑州商品交易所

C.大连商品交易所

D.中国金融期货交易所

【答案】：D

123、某铜金属经销商在期现两市的建仓基差是-500元/吨（进货价

17000元/吨，期货卖出为17500元/吨），承诺在3个月后以低于期货

价100元/吨的价格出手，则该经销商的利润是（）元/吨。

A.100

B.500

C.600

I）.400

【答案】：D

124、下列关于高频交易说法不正确的是（）。

A.高频交易采用低延迟信息技术

B.高频交易使用低延迟数据

C.高频交易以很高的频率做交易

D.一般高频交易策略更倾向于使用C语言、汇编语言等底层语言实现

【答案】：C

125、目前，我国上市交易的ETF衍生品包括（）。

A.ETF期货

B.ETF期权

C.ETF远期

D.ETF互换

【答案】：B

126、金融机构为了获得预期收益而主动承担风险的经济活动是

（）O

A.设计和发行金融产品

B.自营交易

C.为客户提供金融服务

D.设计和发行金融工具

【答案】：B

127、宏观经济分析是以为研究对象，以为前提。（）

A.国民经济活动；既定的制度结构

B.国民生产总值；市场经济

C.物价指数；社会主义市场经济

D.国内生产总值；市场经济

【答案】：A

128、A期货公司与客户准备签订期货经纪合同，根据法律规定，在签

订委托合同时，A期货公司应当首先向客户出示（）。

A.营业执照

B.书面合同

C.责任自负承诺书

D.风险说明书

【答案】：D

129、量化数据库的搭建步骤不包括（）。

A.逻辑推理

B.数据库架构设计

C.算法函数的集成

I）.收集数据

【答案】：A

130、利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约

的数量（）。

A.与B系数呈正比

B.与B系数呈反比

C.固定不变

D.以上都不对

【答案】：A

131、2015年3月20日，推出（）年期国债期货交易。

A.1

B.3

C.5

D.10

【答案】：D

132、通过执行（），将客户以前下达的指令完全取消，并且没有新的指

令取代原指令。

A.触价指令

B.限时指令

C.长效指令

D.取消指令

【答案】：D

133、关于交叉套期保值，以下说法正确的是（）。

A.交叉套期保值会大幅增加市场波动

B.交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的

C.交叉套期保值将会增加预期投资收益

I）.只有股指期货套期保值存在交叉套期保值

【答案】：B

134、证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的

凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】：D

135、依据期货市场的信息披露制度，所有在期货交易所达成的交易及

其价格都必须及时向会员报告并公之于众。这反映了期货价格的

)O

A.预期性

B.连续性

C.公开性

D.权威性

【答案】：C

136、某股票当前价珞为63.95港元，下列以该股票为标的期权中内涵

价值最低的是（）

A.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权

B.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看跌期权

C.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权

D.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看跌期权

【答案】：D

137、首席风险官应当保守期货公司的（）。

A.重大投资计划

B.风险事项资料

C.工作资料

D.商业秘密和客户信息

【答案】：D

138、期货公司的股东及实际控制人所持有的期货公司股权被冻结、查

封或者被强制执行的，应当在（）内通知期货公司。

A.3日

B.7日

C.10日

D.15日

【答案】：A

139、甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付

一次利息，甲方以固定利率8.29%支付利息，乙方以6个月

Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7.35%,则6个月的

交易结果是（）（Lbps=0.01%）0

A.甲方向乙方支付20.725万美元

B.乙方向甲方支付20.725万美元

C.乙方向甲方支付8万美元

D.甲方向乙方支付8万美元

【答案】：D

140、中国证监会及其派出机构按照（）原则，对证券公司从事的

介绍业务进行现场检查和非现场检查。

A.公正

B.审慎监管

C.公平

I）.公开

【答案】：B

14k根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，经营机构开展

适当性自查的时间要求是（）。

A.每三个月开展一次

B.每半年开展一次

C.每一年开展一次

D.每两年开展一次

【答案】：B

142、首席风险官作为期货公司的高级管理人员.主要负责（）。

A.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查

B.期货公司的合法性和风险管理

C.监督期货公司其他高级管理人员

D.监管期货公司业务执行

【答案】：A

143、某期货公司因风险控制不力导致保证金出现缺口，中国证监会按

照《期货投资者保障基金管理办法》规定决定使用保障基金，对不能

清偿的投资者保证金损失予以补偿。甲投资者的保证金遭受损失，若

甲为个人投资者，其保证金损失数额为9万元，则甲可以得到的保障

基金补偿金额为（）。

A.5万元

B.9万元

C.8.1万元

D.6.4万元

【答案】：B

144、5月8日，某套期保值者以2270元/吨在9月份玉米期货合约上

建仓，此时玉米现货市场价格为2100元/吨，则此时玉米基差为（：）

元/吨。

A.-170

B.1700

C.170

D.-1700

【答案】：A

145、根据《期货市场客户开户管理规定》，（）

A.中国期货业协会

B.期货交易所

C.中国期货保证金监控中心

D.中国证监会派出机构

【答案】：C

146、2012年9月17日，香港交易所推出“人民币货币期货”，这是

首只进行实物交割的人民币期货。港交所推出人民币货币期货的直接

作用是（）。

A.提高外贸交易便利程度

B.推动人民币利率市场化

C.对冲离岸人民币汇率风险

D.扩大人民币汇率浮动区间

【答案】：C

147、以下属于持续形态的是（）o

A.矩形形态

B.双重顶和双重底形态

C.头肩形态

D.圆弧顶和圆弧底形态

【答案】：A

148、期货公司任用董事长、总经理等高级管理人员需要报告()。

A.中国期货业协会

B.中国证监会相关派出机构

C.期货交易所

D.中国银监会

【答案】：B

149、中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为

()O

A.最后交易日后第一个交易日

B.最后交易日后第三个交易日

C.最后交易日后第五个交易日

D.最后交易日后第七个交易日

【答案】：B

150、假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(1ME)相同月

份铜期货价格及套利者操作如表11所示。则该套利者的盈亏状况为

()元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水，按USD/CNY=6.2

计算)

A.亏损1278

B.盈利782

C.盈利1278

D.亏损782

【答案】：B

15k玉米1507期货合约的买入报价为2500元/吨，卖出报价为2499

元/吨，若前一成交，介为2498元/吨，则成交价为（）元/吨。

A.2499.5

B.2500

C.2499

D.2498

【答案】：C

152、申请首席风险官的任职资格，除具备第十一条规定条件外，还应

当具有从事期货业务（）年以上经验，并具有在证券公司等金融机

构从事风险管理、合规业务（）年以上经验。

A.13

B.21

C.23

D.32

【答案】：A

153、下列关于期货公司期货投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误

的是（）。

A.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务

B.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一

管理

C.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当做

出必要的岗位独立.信息隔离和人员回避等工作安排

D.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益

冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设

备相对独立

【答案】：A

154、在外汇期货期权交易中，外汇期货期权的标的资产是()。

A.外汇现货本身

B.外汇期货合约

C.外汇掉期合约

D.货币互换组合

【答案】：B

155、()是决定期货价格变动趋势最重要的因素。

A.经济运行周期

B.供给与需求

C.汇率

D.物价水平

【答案】：A

156、下列关于主要经济指标的说法错误的是()。

A.经济增长速度一般用国内生产总值的增长率来衡量

B.国内生产总值的增长率是反映一定时期经济发展水平变化程度的动

态指标

C.GDP的持续稳定增长是各国政府追求的目标之一

D.统计GDP时，中间产品的价值也要计算在内

【答案】：D

157、下列关于美国中长期国债期货的说法中，正确的是()。

A.采用指数报价法

B.采用现金交割方式

C.按100美元面值的标的国债期货价格报价

D.买方具有选择交付券种的权利

【答案】：C

158、（）是指期权买方在期权到期日前的任何交易日都可以使权

利的期权。

A.美式期权

B.欧式期权

C.百慕大期权

D.亚式期权

【答案】：A

159、某大型粮油储备库按照准备轮库的数量，大约有10万吨早稻准

备出库，为了防止出库过程中价格出现大幅下降，该企业按销售量的

50%在期货市场上进行套期保值。套期保值期限3个月，5月开始，该

企业在价格为2050元开始建仓。保证金比例为10%,保证金利息为5%,

交易手续费为3元/手，那么该企总计费用是（），每吨早稻成本

增加是（）（假设早稻10吨/手）。

A.15.8万元;3.16元/吨

B.15.8万元；6.32元/吨

C2050万元;3.16元/吨

D.2050万元；6.32元/吨

【答案】：A

160、某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11

月份的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月份的黄金期货

合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月

份合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月份合约买入平仓,

则该套利交易的盈亏结果为（）。

A.9美元/盎司

B.-9美元/盎司

C.5美元/盎司

D「5美元/盎司

【答案】：D

16k期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）日内报告中

国证券监督管理委员会。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：A

162、中长期利率期货合约的标的主要为各国政府发行的中长期债券,

期限在（）以上。

A.半年

B.一年

C.3个月

D.5个月

【答案】：B

163、3月5日，5月份和7月份铝期货价格分别是17500元/吨和

17520元/吨，套利者预期价差将扩大，最有可能获利的情形是（)O

A.买入5月铝期货合约,同时买入7月铝期货合约

B.卖出5月铝期货合约,同时卖出7月铝期货合约

C.卖出5月铝期货合约,同时买入7月铝期货合约

D.买入5月铝期货合约,同时卖出7月铝期货合约

【答案】：C

164、关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确

的是（）。

A.3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性

B.成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高

C.3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货

D.采用实物交割方式

【答案】：A

165、波浪理论认为，一个完整的价格周期要经过（）个过程，其

中，上升周期由（）个上升过程，（上升浪）和（）个下降过

程（调整浪）组成。

A.8；4；4

B.8；3；5

C.8；5；3

D.6；3；3

【答案】：C

166、某单位与某期货公司签订期货经纪合同.委托期货公司进行期货

交易，该期货公司财务部工作人员任某挪用该单位300万元期货交易

保证金为其父亲进行股票交易，获利30万元。下列关于任某挪用期货

交易保证金的刑事责任的说法中.正确的是（）。

A.任某挪用保证金的行为属职务行为，构成单位犯罪

B.任某挪用保证金的行为属个人行为，独立承担刑事责任

C.任某挪用保证金的行为不构成犯罪.如挪用本单位资金则构成犯睾

D.如期货公司开除任某，任某可以不承担刑事责任

【答案】：B

167、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权

机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司在知悉或者应当知悉之

日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报到。

A.5

B.10

C.7

D.3

【答案】：D

168、期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前（）

个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派

出机构报告。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：D

169、美国堪萨斯期货交易所的英文缩写为（）。

A.CB0T

B.CME

C.KCBT

D.LME

【答案】：C

170、目前在我国，对每一晶种每一月份合约的限仓数额规定描述正确

的是（）。

A.限仓数额根据价格变动情况而定

B.交割月份越远的合约限仓数额越低

C.限仓数额与交割月份远近无关

D.进入交割月份的合约限仓数额较低

【答案】：D

17k期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。

A.中国证监会

B.期货交易所

C.财政部

D.期货保证金安全存管监控机构

【答案】：A

172、市场年利率为8%,指数年股息率为2肌当股票价格指数为1000

点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）

点。

A.1100

B.1050

C.1015

D.1000

【答案】：C

173、期货交易所、期货经纪公司的从业人员，期货业协会或者证券期

货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销

毁交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，处

（）O

A.5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下

罚金

B.7年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下

罚金

C.3年以上7年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金

D.5年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金

【答案】：A

174、客户甲于某年4月在一家期货公司开户从事期货交易，其初始保

证金为10万元。经过一段时间的交易，截止到7月份，甲的账户发生

亏损，账户实际可动用资金变为6万元。甲继续进行交易，9月份，其

持仓的浮动亏损超过规定幅度，按合同的约定，期货公司应要求客户

甲追加保证金，但期货公司未将追加保证金的通知单送达客户甲手中。

后来行情发生剧烈变化，为避免更大的损失，期货公司将客户甲的头

寸平掉，使客户甲的交易亏损达6