计量经济学练习册答案

计量经济学练习册答案计量经济学练习册答案【篇一：计量经济学试题及答案】采用回归分析方法的经济数学模型。2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。9.回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（a）．．．(b)1??i?0na．22e(?)??ib．2?~n(0,?)id．a.1b.2b．∑ei2最小c．∑ei最大d．∑ei2最大2、普通最小二乘法(ols)要求模型误差项?i满足某些基本假定。下列不正确的是c．2e(?i?j)?0,i?j2223．调整后的判定系数(k是待估参数的个数)（b）n?1r与判定系数r2的关系是n?12a．r=1-(1-rn)?n1?kb．r=1-(1-r)nn??1k2222n?krrrc．=(1-r)d.=(1-)n?k4．在含有截距项的二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量是（d）ei2ei2ei2ei2b．n?1c．n?2d．n?3??5．设ols法得到的样本回归直线为yi??0??1xi?ei，以下说法不正确的是(d)e?0a．?ib．(,)落在回归直线上a．nc．?yd．cov(xi,ei)?06．根据样本资料估计得到如下的人均产出y对人均资本存量k的样本回归模??lny?5?0.7lnki型:i。这表明人均资本存量每增加1％，人均产出预期将增加（b）a.0.3%b.0.7%c.3%d.7%7.设m为货币需求量，y为收入水平，r为利率。根据凯恩斯流动性偏好理论，建立如下的货币需求计量经济学模型：mt??0??1yt??2rt??t根据理论预期，上述计量?2应该是（c）?1和?经济学模型中的估计参数??20?20?10，??10，?a．?b．??20?10，?c．??20?10，?d．?8.逐步回归法既可检验又可修正（d）a．异方差性b.自相关性c．随机解释变量d.多重共线性9.怀特检验方法可以检验（c）a．多重共线性c．异方差性a．4-dldw值4b．自相关性d．随机解释变量b．0dw值dl10.dw检验中，存在负自相关的区域是（a）c．dudw值4-du型中需引入（c）a．一个虚拟变量c．三个虚拟变量d．dldw值du，4-dudw值4-dl11.没有截距项的回归模型中包含一个定性变量，并且这个变量有三种特征，则回归模b．二个虚拟变量d．四个虚拟变量b．随机解释变量d．异方差b．有偏的，非有效的d．有偏的，有效的12.工具变量法可以用来克服（b）a．多重共线性c．自相关a．无偏的，非有效的c．无偏的，有效的a.0.6b.0.5c.0.1d.1.115．在联立方程模型中，不属于外生变量的前定变量共有多少个（a）a.1b.2c.3d.41．现有2008年中国31个省（自治区、直辖市）的居民收入（y）和居民消费支出（x）数据。如果我们以上述样本数据来估计中国居民的消费函数，问：怎样设定回归方程来能够完全捕捉到中国东部、中部和西部地区居民消费函数的差异？2．有如下的计量经济学模型：yi??0??1xi??i，且var(?i)?f(xi)。请问上述计量经济学模型违背了哪条经典假设？我们应该如何修正上述模型？3．对于如下的有限分布滞后模型：yt?????ixt?i??t，我们在估计这样的模型时，面临着哪些主要的困难？请你说明有哪些方法可以克服上述困难？4、有如下的联立方程模型：?ct??0??1yt??2ct?1??1t??it??0??1yt??3rt??2t?y?c?i?gttt?ti?0613．如果回归模型为背了同方差的假定，则ols估计量（a）14.在有限分布滞后模型yt=0.9+0.6xt-0.5xt-1+ut中，长期影响乘数是（d）其中，c—消费；i—投资；y—总收入；r—利率；g—政府支出。请写出上述联立方程模型的结构式参数矩阵。?x???x?e。对上述模型，是否仍然能1．考虑如下过原点的线性回归：yi??11i22ii够得到如下的结论：?ei?0?exi1i?0?exi2i?02．在如下的计量经济学模型中：yt??0??1xt??t，存在?t???t?1??t，请问如何修正上述计量模型才能使得其系数的ols估计量具有blue的性质。3．有如下的消费计量模型:si??0??1yi??i(其中si为居民储蓄,yi为居民收入)。如果农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的，则我们应该如何修正上述模型。4．请将如下的随机生产函数yi?aikilie?i转化为线性的计量经济学模型，并说明参数?和?的经济意义。1．下面的数据是对x和y的观察值得到的：???y?285.503,?xii?118.790,?yixi?1089.314,?yi2?2663.893222；,,x?492.750xy??4.708x?37.556y?i?ii?i?i?34.477其中xi,yi分别为xi,yi的离差；观测值个数为31。问：（1）用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计yi??0??1xi??i（2）求拟合优度r2（3）在0.05的显著性水平下检验估计参数是否显著（4）求出?0和?1在0.95置信度下的置信区间(附:t0.025(30)?2.042,t0.05(30)?1.697;t0.025(29)?2.045,t0.05(29)?1.6992．现有2006年中国31个省（自治区、直辖市）的火灾经济损失y(单位：亿元)和保费收入x（单位：亿元）的数据。我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失的影响，因此，我们建立了如下的回归方程：lnyi??0??1lnxi??i进一步的，我们借助eviews软件完成了上述回归方程的估计，eviews软件的输出结果如下：dependentvariable:ln(y)method:leastsquaressample:131includedobservations:31coefficievariablentstd.errort-statisticprob.-4.05473c81.4140640.0076adjustedr-squared0.558284s.d.dependentvar1.235830【篇二：计量经济学习题及全部答案】t>一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（）2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（）4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。（）5．总离差平方和（tss）可分解为残差平方和（ess）与回归平方和（rss）之和，其中残差平方和（ess）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（）6．多元线性回归模型的f检验和t检验是一致的。（）7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（）8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。（）9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（）10．d.w.检验只能检验一阶自相关。（）二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（）。a．yi=?0??1xi?uib．e(y/xi)=?0??1xi????x?ed．y????x?=?c．yi=?01iii01i2．下图中“｛”所指的距离是（）。?的离差a．随机干扰项b．残差c．yi的离差d．yi3．在总体回归方程e(y/x)=?0??1x中，?1表示（）。a．当x增加一个单位时，y增加?1个单位b．当x增加一个单位时，y平均增加?1个单位c．当y增加一个单位时，x增加?1个单位d．当y增加一个单位时，x平均增加?1个单位4．可决系数r是指（）。2a．剩余平方和占总离差平方和的比重b．总离差平方和占回归平方和的比重c．回归平方和占总离差平方和的比重d．回归平方和占剩余平方和的比重5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为机误差项ui的方差估计量为（）。a．33.33b．40c．38.09d．36.366．设k为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n为样本容量，ess为残差平方和，rss为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的f统计量为（）。a．f=2e?i=800，估计用的样本容量为24，则随rssrss/kb．f=tssess(n?k?1)essrss/kd．f=tsstss(n?k?1)c．f=1?????x?e，以?表示e与e之间的线性相关系数（t?2,3,?,n）7．对于模型yi=?，则下面明显错ii?101ii误的是（）。a．?=0.8，d.w.=0.4b．?=?0.8，d.w.=?0.4c．?=0，d.w.=2d．?=1，d.w.=08．在线性回归模型yi??0??1x1i?...??kxki?uik?3；如果x2?x3?x1，则表明模型中存在（）。a．异方差b．多重共线性c．自相关d．模型误设定9．根据样本资料建立某消费函数yi=?0??1xi?ui，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。a．2b．4c．5d．6?=100.50?55.35d?0.45x，其中c为消费，x为收入，虚拟变量10．某商品需求函数为ciii?1城镇家庭d??，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（）。0农村家庭??=155.85?0.45xb．c?=100.50?0.45xa．ciiii?=100.50?55.35xd．c?=100.95?55.35xc．ciiii三、多选题1．一元线性回归模型yi=?0??1xi?ui的基本假定包括（）。a．e(ui)=0b．var(ui)=?（常数）c．cov(ui,uj)=0(i?j)d．ui?n(0,1)2e．x为非随机变量，且cov(xi,ui)=0????x估计出来的y?=??（）2．由回归直线y。i01iia．是一组平均数b．是实际观测值yi的估计值c．是实际观测值yi均值的估计值d．可能等于实际观测值yie．与实际观测值yi之差的代数和等于零3．异方差的检验方法有（）a．图示检验法b．glejser检验c．white检验d．d.w.检验e．goldfeld?quandt检验4．下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型（）。a．yi=?0??1xi2?uib．1/yi=?0??1(1/xi)?uiic．lnyi=?0??1lnxi?uid．yi=aki?l?ieue．yi=?0??1e?1x1i??2e?2x2i?ui5．在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（）。a．截距项变动b．斜率变动c．斜率与截距项同时变动d．分段回归e．以上都可以四、简答题1．随机干扰项主要包括哪些因素？它和残差之间的区别是什么？2．简述为什么要对参数进行显著性检验？试说明参数显著性检验的过程。3．简述序列相关性检验方法的共同思路。五、计算分析题1．下表是某次线性回归的eviews输出结果，根据所学知识求出被略去部分的值（用大写字母标示），并写出过程（保留3位小数）。method:leastsquares2．用goldfeld?quandt方法检验下列模型是否存在异方差。模型形式如下：yi=?0??1x1i??2x2i??3x3i?ui其中样本容量n=40，按xi从小到大排序后，去掉中间10个样本，并对余下的样本按xi的大小等分为两组，分别作回归，得到两个残差平方和ess1=0.360、ess2=0.466，写出检验步骤（?=0.05）。3．有人用广东省1978—2005年的财政收入（av）作为因变量，用三次产业增加值作为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值——vad1，第二产业增加值——vad2，第三产业增加值——vad3，结果为：av=35.116?0.028vad1?0.048vad2?0.228vad3r2=0.993，f=1189.718（0.540）（?1.613）（7.475）d.w.=2.063?的平均值等于实际观测值y的平均值，即yi=。求证：一元线性回归模型因变量模拟值yiii《计量经济学》习题(二)?e)i（）=0。2．所谓ols估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自的真值。（）3．样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。（）4．多元线性回归模型中解释变量个数为k，则对回归参数进行显著性检验的t统计量的自由度一定是n?k?1。（）5．对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。（）6．若回归模型存在异方差问题，可以使用加权最小二乘法进行修正。（）7．根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。（）8．当用于检验回归方程显著性的f统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性（）9．线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的，而变量则不一定是线性的。（）10．一般情况下，用线性回归模型进行预测时，单个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同。（）二、单选题1．针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为（）a．面板数据b．截面数据c．时间序列数据d．以上都不是2．下图中“｛”所指的距离是（）?的离差a．随机干扰项b．残差c．yi的离差d．yi3．在模型yi=?0??1lnxi?ui中，参数?1的含义是（）a．x的绝对量变化，引起y的绝对量变化b．y关于x的边际变化c．x的相对变化，引起y的平均值绝对量变化d．y关于x的弹性4．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为误差项ui方差的估计量为（）a．4.74b．6c．5.63d．55．已知某一线性回归方程的样本可决系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（）a．0.64b．0.8c．0.4d．0.326．用一组有20个观测值的样本估计模型yi=?0??1xi?ui，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著异于零的条件是对应t统计量的取值大于（）a．t0.05(20)b．t0.025(20)c．t0.05(18)d．t0.025(18)2e?i=90，估计用的样本容量为19，则随机????x???x?????x?e，统计量7．对于模型yi=?011i22ikkii?(yi?yi)2/(n?k?1)(y??)i2/k服从（）a．t(n?k)b．t(n?k?1)c．f(k?1,n?k)d．f(k,n?k?1)8．如果样本回归模型残差的一阶自相关系数?为零，那么d.w.统计量的值近似等于（）。a．1b．2c．4d．0.59．根据样本资料建立某消费函数如下yi=?0??1xi?ui，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的【篇三：计量经济学课后习题答案】一章导论一、单项选择题⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【b】a总量数据b横截面数据c平均数据d相对数据⒉横截面数据是指【a】a同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据b同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据c同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据d同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据⒊下面属于截面数据的是【d】a1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值b1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值c某年某地区20个乡镇工业产值的合计数d某年某地区20个乡镇各镇工业产值⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【b】a横截面数据b时间序列数据c修匀数据d原始数据⒌回归分析中定义【b】a解释变量和被解释变量都是随机变量b解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量c解释变量和被解释变量都是非随机变量d解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。三、简答题⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程，也是对经济理论证实或证伪的过程。这些是以处理数据为主，与经济理论关系比较松散统计学研究不能比拟的功能，也是计量经济学与统计学的区别。⒉经济数据在计量经济分析中的作用是什么？经济数据是计量经济分析的材料。经济数据是通过对经济变量进行观测和统计，从现实经济和经济历史中得到的，反映经济活动水平的数字特征。从本质上说，经济数据都是由相关的经济规律生成的，因此是反映经济规律的信息载体，确定经济规律的基本材料。经济数据的数量和质量，对计量经济分析的有效性和价值有举足轻重轻重的影响。⒊试分别举出时间序列数据、横截面数据、面板数据的实例。时间序列数据指对同一个观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列，或者以时间为序收集统计和排列的数据，如浙江某省从1980年到2007年各年的gdp；横截面数据是指在现一时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集，如2007年全国31个省自治区直辖市的gdp；面板数据就是由对许多个体组成的同一个横截面，在不同时点的观测值构成的数据，如从1980年到2007年各年的全国31个省自治区直辖市gdp。第二章两变量线性回归一、单项选择题⒈表示x与y之间真实线性关系的是【c】????xbe(y)????x?t??ayt01t01tcyt??0??1xt??tdyt??0??1xt?具备有效性是指【b】⒉参数?的估计量??)=0bvar(??)为最小avar(??－?)＝0d(??－?)为最小c(??＝356－1.5x，这说明⒊产量（x，台）与单位产品成本（y，元/台）之间的回归方程为y【b】a产量每增加一台，单位产品成本增加356元b产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元c产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元d产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元⒋对回归模型yt??0??1xt??t进行统计检验时，通常假定?t服从【c】an（0，?i2）bt(n-2)cn（0，?）dt(n)2?表示回归估计值，⒌以y表示实际观测值，y则普通最小二乘法估计参数的准则是使【d】ac?(y?(yi?i)＝0b?y?i)为最小d?y?(yi?i)2＝0?y?i)2为最小?yi?(yi⒍以x为解释变量，y为被解释变量，将x、y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?(d)⒎下列各回归方程中，哪一个必定是错误