计量经济学：教学大纲

经济计量学

Econometrics

1、基本信息

课程代码：

课程学分：3学分

而向专业：管理学院金融系、理学院应用数学系

课程性质：必修

开课院系：理学院应用数学系

使用教材：主教材：《经济计量学》李长风上海出版社1996.5

辅助教材：《经济计量学》张晓炯南开大学出版社1991.12

参考教材：

2、课程简介

经济计量学是一门新兴的综合边缘学科，它集西方经济学、数理经济学、

经济统计学、数理统计学与计算机技术于一体，己广泛应用于经济系统的定

量分析与优化决策，成为现代经济管理不可缺少的重要工具

3、选课建议

先修课程：高等数学，线性代数，概率与数理统计、微观经济学及宏观经济

学等

4、教学大纲

教学大纲

二、教学内容

第一章总论

1.1.什么是经济计量学

1.2.经济计量学的应用步骤

1.3.经济计量模型的特点

1.4.随机扰动项£的分布及其产生的原因

1.5.软件包功能简介

［说明J：主要介绍经济计量学的产生、发展，经济计量学研究的主要内容，应用

步骤，经济计量模型的特点以及常用的数学工具和软件包的应用。

第二章计量经济学的统计学基础

2.1.总体、样本和随机函数

2.2.对总一节体的描述一随机变量的数字特征

2.3.对样本的描述——样本分布的数字特征

2.4.随机变量的分布一总体和样本的连接点

2.5.通过样本，估计总体（一）——估计量的特征

2.6.通过样本，估计总体（二）——估计方法

2.7.通过样本，估计总体（三）——假设检验

第三章一元线性回归分析

3.1.回归分析与回归方程

3.2.参数的最小二乘估计

3.3.最小二乘估计的性质与分布

3.4.随机扰动项方差的估计

3.5.一元线性回归模型的统计检验

3.6.预测

［说明卜主要介绍一元线性回归模型的估计及统计检验。

第四章二元线性回归模型

4.1.模型的矩阵表示和基本假定

4.2.参数的最小二乘估计及其性质

4.3.残差和随机扰动项方差的估计

4.4.线性回归模型的统计估计

4.5.预测

4.6.线性回归分析计算步骤及主要公式

［说明］:主要介绍二元线性回归模型的估计及统计检验。

第五章异方差

5.1异方差的概念

5.1异方差的后果

5.1异方差的检验

5.1异方差的修正

5.1案例一一居民储蓄模型估计

［说明］：主要介绍异方差产生的原因、出现异方差所导致的后果，异方差的检验

及补救方法。

第六章序列相关

6.1序列相关的来源与形式

6.1序列相关的后果

6.1序列相关的检验

6.1序列相关的修正

6.1案例——地区商品出口模型

6.1广义最小二乘法

［说明］:主要介绍自相关的来源、后果、检验及修正的方法。

第七章多重共线性

7.1多重共线性及其原因

7.1多重共线性的影响后果

7.1多重共线性的脸验

7.1多重共线性的修正方法

7.1案例一一服饰市场需求函数

［说明］:主要介绍多重共线性产生的原因、后果、检验及修正的方法。

第八章虚拟变量与随机解释变量

8.1虚拟变量模型

8.2案例一一我国社会总产值长期趋势模型

8.3随机解释变量模型

［说明］:主要介绍虚拟变量与虚拟变量模型。

第九章滞后变量模型

9.1滞后变量模型的概念

9.2分布滞后模型的参数估计

9.3滞后变量模型的构造

9.4自回归模型的估计

9.5案例我国长期货币流通量的需求模型

9.6时间滞后效应

［说明］:主要介绍滞后变量与滞后变量模型的构造。

第十章联立方程模型

10.1联立方程模型基本概念

10.2联立方程模型的结构式与简化式

10.3联立性误差

10.4递归模型

［说明］：主要介绍联合方程模型的基本概念、结构式和简化式。

第十一章联立方程模型的识别

11.1模型识别的概念

11.2模型识别的阶条件与秩条件

［说明］:联合方程模型的识别

第十二章联立方程模型的估计

12.1有限信息法一单方程估计

12.2完全信息法一系统估计

［说明卜联合方程模型的估计。

第十三章基本经济函数模型

13.1需求函数与消费函数

13.2生产函数与投资函数

［说明］：主要介绍需求、消费、生产和投资函数。

第十四章经济计量学的应用

14.1经济结构分析

14.2经济预测

14.3政策评价

14.4案例——模型模拟的TSP实现

［说明］:经济结构分析、预测及政策评价。

二、课程说明

(-)课程的地位和任务

近十几年来，经济计量学的作用与地位，在我国经济界已越来越受到重

视。很多高校与专业已纷纷为经济类本科生及研究生开出了这门课程，甚至

有不少专业已将其列入硕士生、博士生入学考试的考试科目。经济计量学已

成为经济类与管理类的公共必修的学位课程。

经济计量学的任务是对经济学的作用存在有某种期待的结果，它把数理统计

学应用于经济数据，以使数理经济构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数

值结果。

(二)课程的基本要求

为使学生加深对经济计量学的理解并提高自学与应用能力，每章均配有案例

及大量的习题。这些案例与习题覆盖了应用经济学的许多领域，如金融、投资、

保险、进出口贸易、宏观经济与微观经济等。

(三)课程内容的重点、深广度

课程内容的重点是经济计量模型的参数估计，并通过假设检验对经济计量模

型作出预测。

具体步骤如下：

(1)理论或假说的陈述；

(2)理论的数学模型的设定；

(3)理论的经济计量模型的设定；

(4)获取数据；

(5)经济计量模型的参数估计；

(6)假设检验；

(7)预报或预测；

(8)利用模型进行控制或制定政策。

(四)对学生能力培养的要求与分工

经济计量模型的计算繁难，是理论联系实际的主要障碍。因此，我们将计算

机软件包的应用溶于教学内容中，在学习原理、方法的同时，掌握实际的工具和

手段。所以，要求学生有一定

(五)与其他课程的联系与分工

经济计量学是经济理论，数理经济，经济统计与数理统计的混合物。然而，

这门学科值得把它作为一门独立的学科来研究。其理由如下：

经济理论的陈述或假说大多数是定性性质的。而经济计量学是对大多数的经

济理论赋予经验内容。数量经济学的主要问题，是要用数学形式表述经济理论

而不去问理论的度量或其经验方面的可论证性。经济计量家常使用数理经济学家

所提出的数学方程式，并把这些方程式改造成适合于经验检验的形式。经济统计

学的问题，主要是收集、加工并通过图或表的形式以展现经济数据。这些数据从

此构成经济计量工作的原始资料，并考虑怎样利用收集来的数据去检验经济理

论。

（六）学时分配建议（具体见教学日历）

课程内容讲课时数习题课时数

总论2

计量经济学的统计学基础1

一元、多元回归模型64

异方差42

自相关42

多重共线性42

虚拟变量、滞后变量模型64

联立方程模型43

基本经济函数模型及应用3

总计51

三