《非寿险精算》教学大纲

《非寿险精算》教学大纲课程编号：113722A课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□学科基础课R专业核心课□专业提升课□专业拓展课总学时：32讲课学时：24实验（上机）学时：8学分：2考试类型：R考试□考查适用对象：保险精算专业□是R否适合作为其他专业学生的个性化选修课先修课程：高等数学、线性代数、财产保险、概率论与数理统计、统计学、计量经济学一、课程的教学目标随着非寿险业务的不断发展、保险市场竞争的加剧，建立并发展非寿险精算理论和方法越来越重要。近年来寿险精算理论在我国已经初步建立并发展起来，但是对于非寿险精算理论的研究还刚刚起步。本课程的设立就是要使学生了解并掌握非寿险精算学的基本理论和方法，以适应非寿险保险业飞速发展的需要，培养保险业急需人才。二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容通过本课程的学习，学生应该了解并掌握非寿险精算学的基本理论和方法，主要内容包括如损失的分布模型、风险的度量方法、费率厘定的基本原理及方法、准备金评估的方法。（二）教学方法和手段为了使学生加深对课堂教学内容的理解，具备一定的上机操作能力，本课程采用实验教学，其中安排了很多课外实验，在教师的指导下主要利用课外时间完成。实验没有标准格式，只有实验目的是相同的，因此学生在实验过程中需要自行查找资料、设计实验方案、交流讨论、探索规律、撰写实验报告。这些活动为学生自主式、合作式、研究式的学习和创新提供了充分空间。（三）毕业要求非寿险精算作为精算专业的核心专业课，强调学生对基础理论的掌握以及实际应用能力。本专业要求的培养既有理论基础与实践能力的人才目标一致。三、各教学环节学时分配教学课时分配序号章节内容讲课实验其他合计1风险度量222非寿险精算的概率论基础223非寿险精算的数理统计基础4264索赔次数与赔付额4265费率厘订4266信度理论227机动车辆保险的奖惩系统228准备金评估426合计24832四、教学内容第一章风险度量第一节风险度量概述第二节传统的风险度量方法第三节VaR风险度量（Value-at-Risk）第四节CET风险度量及其他风险度量教学重点、难点：风险度量的方法课程考核要求：掌握：风险及风险度量的定义、传统的风险度量方法、Value-at-Risk的基本理念和计算方法。了解：CET、TVaR、CVaR、ES失真风险度量的定义和不同点。应用：根据风险的具体特征选择特定的风险度量方法，并对风险度量的结果进行分析比较。复习思考题：如何利用计算机模拟方法测算VaR值。结合P2P暴雷事件，引出金融风险管控的重要性，让学生意识到学好金融一个重要的环节就是要控制好风险。同时，引导学生要不断提高风险防范意识，针对当前新技术出现以及全球动荡所带来的的一系列风险，学好专业知识技能，防患于未然。第二章非寿险精算的概率论基础第一节矩母函数第二节条件均值和条件方差教学重点、难点：损失分布的函数特征课程考核要求：掌握：损失理论分布的数字特征。应用：会计算条件期望、条件方差和矩母函数。了解：常见分布函数其矩母函数的性质。复习思考题：推导计算泊松、负二项、正态、对数正态矩（母）函数。第三章非寿险精算的数理统计基础第一节矩估计法和最大似然估计法第二节贝叶斯方法第三节区间估计第四节分布的拟合检验教学重点、难点：参数估计方法及贝叶斯估计课程考核要求：掌握：贝叶斯估计的基本方法。应用：根据损失数据，运用各种统计推断方法，拟合损失分布。了解：参数估计和非参数估计的方法。复习思考题：总结（a,b,0）、（a,b,1）及（a,b,k）类分布规律特征。第四章索赔次数与赔付额第一节引言第二节索赔次数分布第三节损失分布教学重点、难点：索赔次数与索赔额度的分布特点课程考核要求：掌握：索赔次数和索赔额的理论分布。应用：学会对损失分布和索赔次数的拟合。复习思考题：如何通过统计软件结合本章学习的模型拟合索赔次数和索赔额数据。第五章费率厘订第一节引言第二节费率厘订方法教学重点、难点：费率厘定过程与方法课程考核要求：理解：费率厘定的过程。掌握：各种费率厘定的方法。复习思考题：结合费率因子，如何利用统计模型预测损失。第六章信度理论第一节引言第二节有限波动信度第三节贝叶斯方法在经验费率厘定中的应用第四节最大精度信度理论第五节信度理论在经验估费法中的应用教学重点、难点：信度理论和贝叶斯信度保费课程考核要求：理解：经验费率和信度保费的一般概念、贝叶斯保费的前提条件和基本方法、Buhlmann信度模型及其参数估计方法。掌握：运用信度理论厘定和校正非寿险费率、计算贝叶斯和近似计算贝叶斯保费。了解：Buhlmann信度保费与贝叶斯保费的一致性。复习思考题：根据实际车险索赔数据，计算信度保费。第七章机动车辆保险的奖惩系统第一节奖惩系统简介第二节BMS的稳定状态第三节BMS的评价因素及其意义教学重点、难点：实务中奖惩系统如何应用课程考核要求：理解：NCD、BMS的一般原理和数学模型。掌握：运用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分布的方法。了解：奖惩系统的评价因素及意义复习思考题：结合我国车险改革方案，分析NCD系统是如何应用的。对比分析国内外车险市场及改革经验，让学生对我国非寿险市场有一个充分认识。从我国的车险市场为起点，让学生进一步了解国情国史，引导学生正确认识当前中国在世界经济格局中的地位，努力为实现中华民族伟大复兴而努力学习。第八章准备金评估第一节准备金概述第二节数据的准备第三节链梯法第四节案均赔款法第五节准备金进展法第六节赔付率法第七节B-F法第八节保费责任准备金评估第九节理赔费用准备金教学重点、难点：准备金评估方法理论与应用课程考核要求：了解：非寿险准备金的概念。理解：保险公司提取责任准备金的必要和准备金的构成、各种准备金评估的适用条件、各种评估方法的优缺点。掌握：未到期责任准备金的各种评估方法、未决赔款准备金的各种评估方法、直接理赔费用准备金和间接理赔费用准备金的评估方法。复习思考题：归纳总计不同准备金评估方法的优缺点，并结合统计模型探索费率因子对准备金评估的影响。五、考核方式、成绩评定本课程期末考试采闭卷考试的方式，主要考察学生解决实际问题的能力以