《保险投资学》教学大纲

《保险投资学》教学大纲课程编号：112423B课程类型：□通识教育必修课□通识教育选修课□学科基础课□专业核心课专业提升课□专业拓展课总学时：48讲课学时：48实验（上机）学时：0学分：3适用对象：保险精算专业先修课程：保险学原理、金融学、概率论与数理统计一、教学目标《保险投资学》是保险精算专业的专业提升课。本课程的先修课为《保险学原理》、《金融学》和《概率论与数理统计》等课程。课程教学的目标是使学生理解保险投资的相关理论与实务，掌握保险投资的相关政策、保险投资风险的控制、保险投资策略的构建等知识，使学生理解通过保险投资实现保险资金的保值、增值的相关投资技术，培养学生分析问题和解决问题能力，为学生进一步深入学习奠定理论基础，锻炼学生的实际操作能力。二、教学内容及其与毕业要求的对应关系（一）教学内容本课程主要介绍保险投资的基本概念、政策、方法和技术，主要教学内容包括：保险投资概述、保险投资模式、保险公司资产配置、现代投资组合理论、债券投资、货币市场投资、股票投资、基金投资、保险投资管理和保险投资监管。（二）教学方法和手段本课程教学力求理论联系实际，并及时将国际、国内的最新学术动态和实务发展融入课堂教学。教师在教学中可将多种教学方法和手段并用，以课堂讲授为主，适当融入课堂讨论、案例分析和专题讲座等。通过引导学生查找保险投资方面的相关数据、资料，构建投资组合和投资策略，撰写案例分析报告，培养学生解决实际问题的能力。（三）毕业要求《保险投资学》是一门实务性较强的课程。学生通过本课程学习，主要掌握保险投资的基本概念、政策、方法和技术，能够依据保险投资领域中的具体数据构建合适的保险投资模型，创建保险投资策略，解决保险投资实务中出现的相关问题，能够应用所学知识分析当前我国保险投资中存在的问题，能够熟练地撰写保险投资的案例分析报告，三、各教学环节学时分配教学课时分配序号章节内容讲课实验其他合计1保险投资概述222保险投资模式443保险公司资产配置664现代投资组合理论665债券投资556货币市场投资557股票投资558基金投资559保险投资管理4410保险投资监管4411复习22合计4848四、教学内容第一章保险投资概述第一节保险投资的内涵第二节保险投资资金的来源与投资渠道第三节保险投资的发展历程教学重点、难点：保险投资的内涵、保险投资的渠道和发展历程。课程考核要求：了解保险投资的发展历程；掌握保险投资的内涵、保险投资的资金来源和投资渠道。第二章保险投资模式第一节保险公司自行投资模式第二节保险公司委托投资模式第三节我国保险投资模式的演变教学重点、难点：保险公司的自行投资模式和委托投资模式。课程考核要求：了解我国保险投资模式的演变；理解我国保险投资模式的演变过程中的影响因素；掌握我国保险公司的自行投资模式和委托投资模式。第三章保险公司资产配置第一节保险公司资产配置原则第二节保险公司资产配置模型第三节保险资产配置策略教学重点、难点：保险公司资产配置模型和配置策略。课程考核要求：理解保险公司资产配置原则；掌握保险公司资产配置模型和配置策略。第四章现代投资组合理论第一节风险与多样化第二节资本资产定价理论第三节资本资产定价模型的扩展教学重点、难点：资本资产定价理论和资本资产定价模型的扩展。课程考核要求：了解风险及其多样性；理解资本资产定价模型的扩展；掌握资本资产定价理论。第五章债券投资第一节债券市场概述第二节债券投资风险与估值第三节债券投资组合管理策略第四节我国保险资金参与债券市场的情况教学重点、难点：债券投资的风险与估值，债券投资组合管理策略。课程考核要求：了解债券市场的概况和我国保险资金参与债券市场的情况；理解债券投资风险与估值；掌握债券投资组合管理策略。第六章货币市场投资第一节货币市场概述第二节货币市场的投资工具第三节我国保险资金参与货币市场的概况教学重点、难点：货币市场的投资工具。课程考核要求：了解货币市场的概况和我国保险资金参与货币市场的概况；掌握货币市场的投资工具。第七章股票投资第一节股票的投资特性分析第二节常用股票估值模型与投资分析第三节股票市场第四节我国保险资金参与股票市场的现状教学重点、难点：股票估值模型课程考核要求：了解我国保险资金参与股票市场的现状；理解股票的投资特性；掌握常用的股票估值模型和投资分析方法。第八章基金投资第一节我国保险资金参与基金市场的概况第二节评价与选择基金的具体方法第三节买卖基金的基本策略教学重点、难点：评价与选择基金的具体方法，买卖基金的基本策略。课程考核要求：了解我国保险资金参与基金市场的概况；理解评价与选择基金的具体方法；掌握买卖基金的基本策略。第九章保险投资管理第一节创建和管理投资组合第二节评估投资业绩教学重点、难点：创建和管理投资组合，评估投资业绩。课程考核要求：掌握创建和管理投资组合和评估投资业绩的方法。第十章保险投资监管第一节保险投资监管的含义第二节我国保险投资监管概述第三节国外保险投资监管教学重点、难点：创建和管理投资组合，评估投资业绩。课程考核要求：掌握创建和管理投资组合和评估投资业绩的方法。五、考核方式、成绩评定本课程期末考试采取开卷和提交论文相结合的形式，主要考察学生对实际问题的把握。最终的考核成绩由两部分构成：期末成绩和平时成绩，分别占总评成绩的70%和30%。期末考试采取。平时成绩由课堂测验和课堂讨论组成。六、主要参考书[1]郭冬梅,郭三化.保险投资学.北京：经济科学出版社.2017年.[2]缪建民.保险资产管理的理论与实践.北京：中国经济出版社.2014年.[3]魏巧琴.保险投资学.上海：上海财经大学出版社.2008年.[4]李冰清.保险投资.天津：