【区域性银行经营流动性风险与不良贷款关系探究开题报告6000字】

PAGE2PAGE开题报告姓名学号专业导师培养单位论文题目区域性银行经营流动性风险与不良贷款关系研究论文类型基础理论选题来源国家项目应用研究√部省(市)项目开发研究学校项目国际合作其他√选题方式导师推荐注：在相应栏内画“√”研究生自选√与选题有关的国内外研究综述，选题的理论意义和实际意义（可加页）1.国内外研究综述（1）不良贷款的相关研究国际上关于不良贷款的概念和界定众说纷纭，我国按照世界银行等国际组织对不良贷款的分类，分为这五类：正常、关注、次级、可疑、损失。后三者的和统称为不良贷款。不良贷款的形成机理和影响因素被各类研究学者高度重视并研究。李锦智（2019）利用Eviews统计分析软件，对不同类型商业银行的不良贷款率分别进行宏观经济因子分析，得到每类商业银行不良贷款率的关键因素：在国有商业银行中，对不良贷款的形成较为显著的因素是广义货币供应量和制造业采购经理人指数；对于股份制商业银行，影响较为显著的因素是广义货币供应量增长率、社会消费品零售总额和非公经济占比；对于城市商业银行中，影响较为显著的因素是GDP增长率、货币供应量以及商品房的平均销售价格。YilmazBayar（2019）通过建立动态面板回归模型，对不良贷款相关数据进行研究，研究认为：不良贷款会随着经济增长、通货膨胀程度增加、经济自由发展程度增加、资产和股本回报率的增加而降低，不良贷款会随着失业率升高、公共债务的增多而升高。刘妍（2014）运用主成分分析法并消除季节因素影响，对2006年－2012年的数据进行研究，认为不良贷款率除了受GDP、CPI、PPI等因素影响，还受社会消费品零售总额、房地产投资额、房屋销售面积等因素影响。宋将（2018）通过对几家银行相关数据研究发现，近几年银行不良贷款率升高除了受宏观经济波动影响，还受银行内部一些因素影响，比如银行内控机制及银行对风险的预测能力。（2）流动性风险的相关研究关于流动性风险产生原因的研究，1997年，Hess&Smith代表性地提出了商业银行的流动性风险主要来源于银行的资金运用效率低和资产期限错配。张晋生（2007）的研究说明，市场运行机制的不完善是流动性风险的最根本原因，因为疏漏不仅在监管机构身上，果不其然这种疏漏也会在银行自身的监管身上隐隐而现，所以无论是讲资金质量，还是讲稳定程度，咱们都可能无法得到确切地保证。关于流动性风险影响因素的研究，Obay.L（2000）认为，如果商业银行采取方式，为了使自身负债资产的构成结构不同，那它可以这样做，从两方面入手，一方面使银行自身的资产流动性足够强，另一方面使自身的风险管控能力变得足够强大。流动性指标被李成（2006）看为商业银行存差，利用了三种方式，一个是为了评估中国的汇率制度，利用外汇储备这种方式；另一个利用年第季度至年第季度这种有意义的数据；另一个利用这两者之间的相关性实施检验，如协整分析和误差修正模型。这些都指明这两者之间具有一定的紧密相关性，那就是中国商业银行流动性过剩和汇率制度。商业银行流动性过剩的这种状况也被张成璐（2007）研究过，她选取的数据比较多，例如以下就是她选取的作为评估流动性的指标，例如选择超额准备金、银行存款与贷款差、银行之间市场人民币交易的成交量以及货币供给等等。王国志、刘艳梅（2014）既利用杜邦分析法还利用了Camel信用评级指标，从里里外外把商业银行的影响因素探究了一遍，得出这样的结论，商业银行流动性风险主要因素是被信贷规模决定。关于流动性风险作用机制的研究，Uzun&Webb（2007）经过一番研究，认为这一行为，如美国银行狠狠地实施信用卡贷款，那将会不仅狠狠地减弱银行资本充足率，还会某种程度上降低流动性与经营稳定性。刘晓星（2010）采用Copula和ES高阶测度方法，以流动性缺口指标为基础，对14家大型商业银行的流动性风险展开测度。沈沛龙（2011）通过充分考虑这两个方面包括资产质量和资产流动性，它们使净流动性缺口大幅度地占总资产比，进而使流动性缺口管理方法多种多样。在以净稳定资金比例的前提下，郑明喆（2017）也辛苦研究了商业银行流动性风险，为了使数据具有说服力，他尽可能选取了较多的数据去分析，认为商业银行的管理理念和风险控制水平制约了流动性风险管理的进一步发展。孙璐（2018）通过面板实证方法也去研究了其影响因素，与此同时，商业银行流动性风险衡量是采用单一存贷比指标被表明。梁枫（2018）选择了独特的向量自回归（VAR）模型，其中是站一个角度是对我国商业银行流动性风险监管，另一个角度是针对金融安全性，把两者进行了构建，发现两者之间影响机制是一种动态的关系存在，实证结果表明了流动性风险监管和金融安全性之间的影响是存在着动态的相互促进的关系。据此，基于金融安全的视角，这三个方面被提出来，其中一个是采取强硬地方式增强流动性风险宏观审慎监管，另一个那就是流动性风险逆周期监管机制被搭建成动态的，最后一方面使流动性风险监管范围被一定程度上变多，就可以对商业银行流动性风险监管的实施路径提出了建议。黄哲和邵华明（2018）认为银行非利息收入对流动性风险的影响呈现出非线性特征，大规模银行非利息收入业务有助于降低流动性风险，而小规模银行相应业务的发展却会导致流动性错配程度加剧，然而这一效应和货币政策有关。因此，监管当局既要重视规模效应，又需结合货币政策的状况，还应关注商业银行不同业务的差异化效应，制定合理有效的管理政策，加强商业银行流动性风险的监管和系统性风险的防范。（3）不良贷款和流动性风险的研究国内外学者对银行业务和流动性风险这一领域已进行了深入的探讨，将银行的业务机制进行细致的拆分解析，着眼于银行业务在银行流动性创造中的关键作用，这些作用既有正面也有负面。如Diamond和Dybvig（1983）认为传统银行的一个重要职能之一就是创造资金的流动性，银行将筹集到的短期且流动性较强的资金直接投入给中长期且变现能力弱的金融资产，期限的错配往往是导致商业银行在投资过程中发生流动性风险的一个根本原因。涂晓枫和李政（2016）研究的结果显示，影子银行业务增加了资产种类，而且促进了银行资产的流动性以及和其他的银行之间建立合作关系，若是银行之间的关联性降低，能大大减少了银行的各类风险，进而使银行体系的系统性风险有效降低。更多学者发现了银行业务创造流动性的同时容易引发金融风险，这个风险主要来自于期限错配引发的流动性风险，Baily（2008）的观点中提到，影子银行业务的杠杆率要超过传统银行，大大提升了金融风险。Rob、Wolf（2011）研究表明银行可能会通过资产证券化等银行业务活动来承担新的风险，例如增加杠杆或增加系统性风险。Ghenimietal（2017）在2006-2013年间，选取中东北非26家银行作为样本分析信用风险和流动性风险之间的关系及其对银行日常经营的影响，结果表明两者在经济上没有显著关系，但两种风险各自和相互作用都影响着银行的稳定性。Sekar和Ccbalachandran（2018）通过对于印度银行银行不良贷款账户问题情况进行了深入的调查研究以及综合分析，指出针对完善商业银行信贷管理业务经营风险的控制关键手段是有效降低银行不良贷款账户余额。刘志洋（2019）从流动性创造视角分析了规模、资产负债结构对商业银行流动性的影响，得到结论流动性创造和流动性风险成正比，规模与流动性风险正相关，定期存款与流动性风险负相关，贷款结构的影响并不显著，存贷比对银行流动性风险影响显著。郭晔（2017）认为在没有十分全面、有效的资产质量管控策略的情况下，过激的放贷会导致银行次级贷款额度增加。银行业具有系统性风险传导的性质，一旦不良贷款金额增加，风险将扩散到公司其他金融资产业务，使得公司资产质量进一步恶化。综合以上，不管是国内学者还是国外学者，在对于银行不良贷款的定义和影响方面等都给出了各自的意见和研究成果。虽对不良贷款的分类没有统一的意见，但各研究者遵循的分类标准大多按照美国为代表的“贷款风险五级分类”。国内外的学者较为全面地研究了于不良贷款的形成原因和影响因素。国内学者更是结合我国的国情，分析了国家政策导向对不良贷款的影响。在次贷危机爆发前，商业银行流动性风险无法得到较高的关注度，且研究文献很少，比较零散。次贷危机爆发后，国外学者愈发重视商业银行的资产流动性，有关商业银行流动性风险的研究成果也日益丰富起来。而国内学者相较于国外学者对流动性风险的研究比较落后。大多是将国外研究的成果与国内的监管实际相结合，并进行探讨分析，显然这种研究没有足够的理论深度。在全球金融市场不断发展的背景下，银行业的竞争激烈程度越来越大。流动性风险具有内生性、外生性、不确定性、扩散性以及传染性和破坏性等特点，这些特点都极大地增加了监管难度，同时也加剧了监管的复杂性，因此需要进一步加强对流动性风险监管的研究。本文从银行流动性风险的角度出发，在国内外已有研究成果的基础上，对贷款集中和M2增速的调节下，我国上市区域性银行不良贷款的流动性风险与不良贷款的关系进行了系统的研究。2.选题的理论意义和实际意义（1）理论意义①国内外学者对不良贷款的研究多集中于其影响因素和形成机制上。本文在综合国内外学者研究成果的基础上，从调节效应的视角，研究通过调节中间的哪些因素可以起到调控不良贷款率的作用。银行作为我国主要的传统金融行业，对其流动性性风险水平的研究也引起了国内学者的极大重视。从国内研究的当前状况来看，国内学者对流动性风险的研究侧重于对其监管指标度量方法的研究，而对于贷款集中度的研究更加注重研究其对银行收益、绩效和不良贷款的影响，或者只探究影响贷款集中程度的因素。但是对于二者影响关系的研究，国内相关的研究较少，从贷款的行业、地域和客户集中度三个维度进行研究的文献就更少了。本文主要采用SPSS数据分析软件对收集的区域性银行进行统计、整理和分析，通过建立控制变量、调节变量、自变量和因变量之间的关系模型，目的在于分析银行经营流动性风险与不良贷款二者关系。②使商业银行的研究更具本土化。不论是银行、各个行业还是其客户都身处于宏观经济之下，在这样的大市场环境中，外界的货币政策、经济形势、政治格局等的变化都可能会引发银行的不良贷款。除此之外，国外的文献使用的数据也大多来自国外等发达国家，受各国货币政策以及各地实际情况的影响，研究结论是否适用于我国是无法确定的。因此，在前人研究的基础上结合我国的实际情况和实际数据进行研究，得出适用于我国具体情况的结论。（2）实际意义我国银行体系结构复杂，各银行流动性风险管理水平参差不齐，近些年随着供给侧性的改革带动了经济结构调整，特别是2017年以来，国内经济下行压力加大，外部纷争不断，导致企业信贷偿还压力加大，银行业务面临的不确定性增加。因此，合理评估我国银行业面临的流动性风险水平并加以防范和化解尤为重要。本研究在收集数据时发现，各区域银行的贷款主要集中于房地产、钢贸等热门的行业，而农林牧渔业贷款所占的比重却非常之少。我国三农行业屡屡出现贷款难、融资难的情况，商业银行却争相追逐的热门行业作为贷款的大客户。这种情形说明了我国商业银行贷款结构和信贷资产的分配情况存在不合理现象。在伴随着经济的发展和社会的进步的同时，我国银行业遵循了巴塞尔协议的同时，也加强了监管银行的流动性风险。资产流动性是商业银行得以生存发展的基础，也是保证整个银行体系稳定运行的基础。流动性风险监管新规的出台，促使我国商业银行对优质流动资产进行优化配置，以提高抗金融风险能力。但是，当前我国商业银行的流动性风险监管仍存在许多问题，如存款增长不足导致优化流动性监管指标十分困难，监管中小型银行的流动性风险压力持续上升，监管难度因商业银行资产负债结构调整而增大，金融市场存在一定程度的扭曲，监管效果有待于评估等。因此，本文借鉴国内外关于流动性风险与不良贷款研究经验的基础之上，在各种对流动性风险监管的标准制度下，更深一步地研究流动性风险与其他因素的相互作用，是对银行不良贷款更加全面的监管和控制。以期为提高我国商业商业银行应对不良贷款的能力，从而实现银行业乃至金融业的稳健发展与可持续经营。所要解决的主要问题及研究途径与方法（可加页）1.拟解决问题贷款集中的原因一方面与银行自身管理体制不健全有关，另一方面还与货币政策、业务结构、区域经济结构、经济发展水平等这些宏观经济因素都有不可分割的联系。随着各地商业银行的数量不断增多，银行之间为争夺优质资源而把信贷资金严重向某一类行业倾斜，导致贷款过度向某一行业或者某一客户、地区等集中，其中的大额风险也随之来临。但当前我国商业银行的流动性风险监管仍存在许多问题，如存款增长不足导致优化流动性监管指标十分困难，监管中小型银行的流动性风险压力持续上升，监管难度因商业银行资产负债结构调整而增大，金融市场存在一定程度的扭曲，监管效果有待于评估等。基于此本文提出：我国上市区域性商业银行流动性风险对不良贷款的影响会受到货币政策和贷款行业集中度这两个方面的限制。考虑指标的可获得性与严谨科学性，在文献阅读梳理基础上提出研究假设1：当商业银行的行业贷款集中度增加时，银行的流动性风险对不良贷款正向影响会更加显著。提出假设2：当货币供应(M2)增速较大时，银行的流动性风险与不良贷款的正向影响会降低。（以ΔM2代表货币政策的变化，探讨货币政策在商业银行流动性风险与不良贷款之间承担的调节作用）。针对上市区域性商业银行流动性风险与不良贷款的关系进行了研究，被解释变量选择不良贷款率（NPL）作为评估银行信贷资产安全性和信用风险的指标；以流动性风险比例（LQR）作为解释变量。从自身情况和外部情况来看，上市区域性商业银行在经营过程中产生不良贷款的原因有很多。根据上市区域性商业银行自身经营状况和宏观经济的总体运行状况，选择银行总资产规模的对数（LNA）、资本充足率（CAR）、拨备覆盖率(PCR)、存贷比和总资产收益率（ROA）作为控制变量。同时参考以往的研究工作，考虑数据的可获得性和完整性，以银行贷款行业集中度与M2增速作为调节变量。2.研究途径与方法本文研究采用的是理论研究和实证分析相结合的方法，对上市