高级宏观经济教学课件第5章 国别收入差异

第5章国别收入差异前四章核心目标之一是理解世界人均收入巨大差异。但进步有限。资本差别只能解释国别收入差异较小部分。技术是非竞争性的，技术差别对国别收入差异不可能是重要的。

本章将超出上述负面结论。国别收入差异研究极为活跃。两个主要分支：研究收入决定因素，如实物资本、人力资本、增长因素分解。研究收入潜在更深入决定因素，如政治制度、地理、宗教。5.1纳入人力资本扩展索洛模型模型不解释世界收入增长，同索洛、拉姆齐、戴蒙德模型一样，假设世界技术进步外生。最终目标是国别收入差别定量结论，假设易处理和定量分析的CD生产函数。同索洛模型一样，取储蓄率和人力资本积累资源配置外生，使模型涉及资本积累测度，而不涉及不容易测度的偏好。一、假定

H

是劳动提供生产性服务总量。即不同技能水平劳动总贡献。包括初级劳动和人力资本贡献。

每劳动人力资本仅依赖于受教育年限。人力资本积累资源数量是外生的。每劳动获得同样数量教育。大部分假设该数量是常数。

微观实证研究表明，多一年教育近似同样百分比提高个人工资。意味取如下形式(大部分不采用)二、模型分析单位有效劳动服务的实物资本为

E

上升不影响k

和y

的平衡增长路径，以相同比例增加G(E)和平衡增长路径上劳均产出。该模型对国别收入差异有两个含义：

1.

确定另一个潜在因素：人力资本以及实物资本差异。2.

人力资本存在，不改变索洛模型关于实物资本积累即储蓄率变动影响含义。三、学生与工人

1.

个人花在学校时间变化改变工作人口比例。人均产出与劳均产出行为不同。

2.人口假定。每人有固定生存期T，前E年在校接受教育，后T-E年参加工作。总人口增长率为n。年龄分布理想，每时点出生人口增长率为n。

3.B(t)表示t时刻出生人口数。t时刻总人口数为从t-T到t时刻出生人口总数。四、含义

1.

教育年限E

变化改变人均产出。教育增加对人均产出有两种效应。每劳动有更多人力资本，G(E)项增加。更少人参加工作，最后项下降。总效应是不确定的。

2.教育增加对向新平衡路径收敛影响更复杂

。短期导致产出下降，向新平衡路径收敛很慢。

3.教育增加对人均产出影响类似索洛模型储蓄率增加对人均消费影响。1.具有人力资本模型规模报酬递增。假设(a)H

增长率是多少？(b)该经济是否具有一条平衡增长路径？如果有，平衡增长路径上K

和Y

增长率是多少？问题2.考虑具有实物资本和人力资本模型。

aK、aH分别表示实物资本存量和人力资本存量中用于教育部门比例。劳动和技术增长率分别为n

和g

。(a)定义k=K/AL,h=H/AL,推导其动态方程。(b)求两者变化率为0

的k、h

构成的方程。(c)是否有平衡增长路径？如果有，是否唯一？是否稳定？平衡增长路径上人均实物资本、人均人力资本、人均产出增长率多少？(d)设最初在平衡增长路径上，s

一个持久性增加如何影响人均产出随时间变化路径？

3.教育黄金律水平。考虑5.1节模型，设G(E)=eφE

。(a)推导E

的表达式，使得平衡增长路径上人均产出最大化。(b)假设存在内点解，以下变动如何影响E

黄金律水平(即(a)推出E

水平)。(1)T

增加。

(2)n

下降。

4.内生化E

的选择。设接受教育E

的工人t

时工资是begteφE

。考虑0

时出生一个工人，前E

年进行学习，后T-E

年工作。设利率不变为

。(a)将工人终生收入现值表示为E、T、b、、φ、g的函数。(b)求最大化工人终生收入一阶条件。(c)以下变动如何影响E*

。(1)T

增加。

(2)增加。(3)g

增加。5.2实证研究：国家间收入差异因素分析一、程序

Ai的贡献作为残差测度，不只包含技术或知识，包括实物资本和劳动服务外影响产出所有因素。

上面分解不是最好的。假设储蓄率和劳动教育不变A增加，产出与实物资本以与A增加相同比例增加。分解将A增加导致产出增加的α部分归于劳均实物资本增加。

上面分解将劳均服务和残差变化的长期产出效应完全归于这些变量。二、数据和基本结论

1.HallandJones(1999)认为，由增加1年受教育年限增加的收入随教育年数上升而下降。

2.Φ(E)是分段线性函数，E<4斜率为0.134，4<E<8斜率为0.101，E>8斜率为0.068。

3.最富与最穷国差异(3.5)仅约1/6(0.6)源于实物资本差异，不足1/4(0.8)源于教育年限差异。

4.实物资本、教育年限、残差的贡献不独立(ρ23=0.60,ρ13=0.25,ρ12=0.52)。三、人力资本更细致检验

1.大部分扩展表明残差更重要作用。大部分扩展考虑人力资本。2.非教育年限人力资本(教育质量、在职培训、非正式人力资本获取、婴儿抚养、孕前护理等)国别差异极大。

3.用更为综合人力资本度量。美国国内来自不同国家移民工资。给定教育年限来自低收入国家移民工资更低。人力资本国别差异更大。

4.Hendricks(2002)估计不同量教育报酬，不用分段线性形式。结论表明，国家间存在某些人力资本更小差异，某些残值更大差异。

5.Hendricks发现，当选择低技能与高技能工人间替代弹性以适应国家技能津贴方式时，可解释国别收入差异一定新增部分。

6.对人力资本更细致分析混合效应不大。四、实物资本更细致检验

1.HsiehandKlenow(2007)观察到低资本-产出比率反应低投资-产出比率。

2.低投资-产出比率三个可能来源。归于投资名义收入部分较小。投资品更贵。非投资品低价格。

3.穷国非贸易品较廉价：Balassa-Samuelsoneffect。可能原因：非贸易品使用非熟练劳动，穷国丰裕更廉价；穷国低质量。

4.低收入导致非贸易消费品低价，储蓄率和投资品价格固定，H或A下降倾向降低投资-产出比率。

5.

考虑一国生产非贸易和贸易消费品，从国外购买全部投资品。其投资-产出比率为：

6.HsiehandKlenow发现，从富国到穷国资本-产出比率下降的1/4源于储蓄率，没有源于投资品价格增加，3/4源于非贸易消费品低价格。由于国别收入差别仅小部分归于资本-产出比率变化，意味着仅非常小部分归入储蓄率变化。

7.如果任何来源的低收入倾向降低非贸易品价格，这放大人力资本和残差变化的重要性。

5.假设Qi

表示教育质量，其余符号是标准的。

(a)以什么方式分解将两国对数人均收入差距φ(E1–E2)部分归于教育其余部分归于其它因素？(b)上述分解是否低估教育贡献？如果低估，如何改进？问题6.

考虑5.1节模型，假设G(E)=eφE

。(a)劳均产出长期增长率是什么？(b)美国过去世纪。如果φ≈0.1,m≈1/15。劳均产出年增长率约2%，增长中多少归于教育增长？(c)能永远持续吗？

7.假设资本边际产品总是等于世界利率r*。生产函数为：

(a)求作为K、E、L

与生产函数参数的资本边际产品函数表达式。(b)求作为r*、E、L与生产函数参数的函数的K。(c)求E

对Y

的影响。(b)求r*

对E

对Y

的影响的影响。5.3社会基础结构

1.

收入决定因素差异很大程度上来源于社会基础结构(HallandJones,1999)：规制活动私人与社会收益的制度和政策。

2.广泛领域活动，私人报酬和社会报酬不同。第一类由各种投资组成。其私人报酬可能低于社会报酬。

3.第二类由谋取当前个人利益活动组成。其私人报酬可能高于社会报酬。寻租活动社会报酬为0。

4.寻租差异可能是国别收入差异一个重要原因。寻租范围是世界增长重要决定因素。

5.社会基础结构分三组：一组政府财政政策各种特征。投资税、劳动边际税率影响私人与社会收益。高税率影响逃税与地下经济等寻租。

6.二组即制度和政策，包括私人决策环境决定因素。犯罪、内战、外部侵略、法律。

7.三组政策因素包括政府自身影响寻租行为程度。政府能成为主要寻租者。贿赂。

8.不佳社会基础结构有多种形式：计划经济、“盗贼统治”、无政府主义等等。影响私人与社会收益的制度与政策对经济表现非常重要。

这种观点可以追溯到亚当斯密。但最近受到新关注。

最近研究一个显著特征是实证检验社会基础结构重要性。5.4实证研究：社会基础结构与国别收入差异

1.用简单回归框架(SachsandWarner,1995;KnackandKeefer,1995;Mauro,1995;Acemognu,Johnson,andRobinson,2001,2002;HallandJones,1999)。

2.面对两个主要问题：如何测度社会基础结构。如何精确估计参数。一、回归框架

3.文化因素如宗教通过社会基础结构之外机制对收入有重要影响。某些宗教价值取向倡导节俭和教育，不鼓励寻租。这些宗教国家倾向好制度和政策。社会基础结构与误差项正相关。

4.地理对收入有重要影响。气候恶劣国家更穷，更少资源投入建立好制度和政策。社会基础结构与误差项正相关。

5.OLS估计遗漏变量偏差，普遍问题。

7.转向如何测度社会基础结构。

和表示真实和测度社会基础结构。

6.用IV法估计。

8.测度误差导致解释变量与误差负相关。再次出现遗漏变量偏差，b估计下偏而非上偏。

9.再次需要IV法。找到与社会基础结构测度误差和影响收入非社会基础结构因素都不相关IV。

1.HallandJones用两个指数测度社会基础结构(SachsandWarner,1995;KnackandKeefer,1995;Mauro,1995)。

2.IV：说英语人口比重、说主要欧语人口比重、与赤道距离、对贸易开放地理影响一个测度。

3.这些IV不是很理想的。二、处理和结果

4.主要结论。

(1)

社会基础结构对收入影响相当大且高度显著。

(2)

社会基础结构解释国别收入差异大部分。(3)IV估计比OLS估计大很多。可能由于OLS回归社会基础结构测度误差是个更严重问题，也可能由于IV

与遗漏变量正相关导致

IV

估计上偏。

1.最有说服力证据是分裂国家和地区(德国、朝鲜)发展经历(Olson,1996)。这些案例为检验社会基础结构影响提供自然实验。结果很明显：社会基础结构至关重要。

2.

自然实验方法与回归法看起来不同，自然实验方法事实上可以看做某种IV估计。三、自然实验社会基础结构是极端宽泛概念。包含社会制度选择到税收细节。

科学意义上。社会基础结构对国别收入差异重要假设难以检验。

规范意义上。假设对努力提高穷国收入政策制定者没有清晰意义。5.5超出社会基础结构一、探寻社会基础结构内部

1.国家领导人变化、如何选出、如何行使权力对增长是否重要。对行使权力制度约束对增长是否重要(Gaeseretal,2004;JonesandOlken,2005)。

2.许多其他论文选出社会基础结构特定特征主张其特别重要。财产权安全、政治稳定、市场导向、腐败。遗漏变量和测度问题。

3.领导人随机死亡是否导致增长率异常，JonesandOlken发现强证据。二、社会基础结构决定因素

1.着眼于激励，特别是现有制度对权力激励。最明显例子是绝对独裁者。绝对独裁者可能要导致低人均收入社会基础结构。既得利益者极力维护现存低效社会基础结构。

2.着眼于文化因素。不同宗教对传统、权威、个人积极性相对重要性有不同观点。不同国家公民责任范围及相互信任程度差异巨大。各国自身种族差异很大。

3.着眼于个人对经济发展最优制度和政策信仰。战后早期计划与市场相对优点不清楚(SachsandWarner,1995)。社会基础结构决定过程中，信仰和激励结合能造成该结构“恶性循环”。这可能反映非洲南撒哈拉国家独立后社会基础结构决定中重要因素。

4.地理。接近西欧思想与制度。三、国别收入差别其他来源

1.主张其他因素事实上是关键，挑战社会基础结构观点。

2.文化和地理不只是通过社会基础结构，而是直接影响收入。证据有限。

3.

资本外部性。增长因素分析可能低估其贡献。收入差别关键决定因素是导致资本积累差异社会基础结构方面和其他因素。

4.资本外部性不是关键几类证据。(1)储蓄率与收入不存在显著正相关。(2)缺乏足以解释巨大国别收入差异资本外部性微观证据。(3)资本积累很成功计划经济国家表现很差。(4)不包含技术回归给人力资本外部性确定上限。工业国家教育年限每年增加0.1年，多1年教育个人收入增长10%，如果社会收益增长20%，劳均产出增加2%，即为上限。

1.赤道20。内国家平均收入比纬度40。内国家低1/6(BloomandSacks,1998)。

2.热带国家贫困是地理直接结果假说存在严重缺陷。热带国家社会基础结构很恶劣。

3.地理因素影响欧洲殖民化战略。殖民化战略差异是今天社会基础结构差异重要来源。

4.

有关分析不能阐明今天国别收入差距来源问题。四、实证研究：地理学、殖民主义与经济发展五、结论：“15分钟5篇论文”

1.

远离对国别收入差异最终决定因素清晰定量理解。远离政策对穷国收入影响定量评估。

2.对收入决定因素理解革命性的，进步迅速。

3.对国别收入差异和穷国收入提供重要洞察：AcemognuandRobinson,2000;Pritchett,2000;JonesandOlken,2005;Schmitz,2005;CaselliandFeyrer,2007;HsiehandKlenow,2008;Albouy,2008;Lagakos,2009。

1.以国别相对人均收入决定因素不随时间变化情形开始。

2.国家收入不立即跳至其长期平衡路径。国别增长率差异原因之一是国家相对其长期平衡路径初始位置差异。

3.假国别劳均产出差异仅来源于劳均实物资本差异。5.6增长率差异问题一、向平衡增长路径收敛

4.

索洛和拉姆齐模型中，存在k的平衡增长路径，k的变化率近似与其对平衡增长路径值距离成比例。假设在此同样成立。

5.ki*=k

*,平均收入差异仅来自各国所处位置相对平衡增长路径差异。国家人均收入越低，其增长越快，称为无条件收敛。无条件收敛对二战后初期各工业国(日本、德国)经济增长差异提供很好合理描述。

6.各国ki*并不相同。条件收敛：在对其平衡增长路径上收入决定因素进行调整后，穷国会增长得更快。二、基本因素变化

1.

考虑k