初级风险管理-第一章 风险管理基础-第一节 商业银行风险

初级风险管理-第一章风险管理基础-第一节商业银行风险[单选题]1.以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是()。A.风险是未来结果的不确定性B.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性（江南博哥）C.风险是损失的可能性D.风险代表了未来损失的大小正确答案：D参考解析：ABC选项均反映出风险是事物未来发展变化的本质属性，只是表达的方式有所不同，A项抽象地概括了风险的概念；B项的含义没有限定结果的偏离方向，认为任何方向的偏离(有利或不利)都是风险的表现；C项将风险与收益损失联系在一起；D项将风险和损失混淆，是对风险理解的本质性错误。[单选题]2.下列不属于金融风险可能造成的损失的是()。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失正确答案：D参考解析：金融风险可能造成预期损失、非预期损失和灾难性损失。不包括D项中的非灾难损失。[单选题]3.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于()。A.操作风险B.战略风险C.国别风险D.信用风险正确答案：D参考解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。[单选题]4.下列关于风险分类的说法，错误的是()。A.操作风险系统缺陷方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等B.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别C.市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险D.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险正确答案：A参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。[单选题]5.()是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失正确答案：B参考解析：由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题，B项明确指出是通信系统出现问题，从而不难选出正确答案。A项是外部事件中自然灾害引发的操作风险。C项是内部流程引发的操作风险。D项是由于人员因素引发的操作风险。[单选题]6.风险是指()。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布正确答案：C参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性，所以C项正确。风险是一种可能性，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险，风险绝不等同于损失，所以ABD项错误。[单选题]7.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降正确答案：C参考解析：本题出在风险管理科目中，大方向就是要控制风险，减小风险的发生概率。如题所述，用一年期的短期贷款用于长期投资，第一年的收益根本无法保证，对银行而言，是个很大的风险，显然，该申请是不合理的。通过本题，考生也要记住风险与收益相匹配这个根本目标，不论是在时间上还是在大小上，两者都要匹配。[单选题]8.下列关于市场风险的说法，错误的是()。A.利率风险属于市场风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点D.银行表内外都存在市场风险正确答案：B参考解析：市场风险具有明显的系统性风险特征，所以B项错误。[单选题]9.()是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.流动性风险B.国别风险C.操作风险D.法律风险正确答案：D参考解析：法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。[单选题]10.下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.对大多数银行来说，存款是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D参考解析：对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源，但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保，贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。因此可排除ABC选项。随着金融市场的发展及对信用风险认识的深入，当债务人或交易对手的履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产的价格随之降低，这种情况的发生就会被认定债务人或交易对手出现信用风险。例如，投资组合不仅会因为交易对手(包括借款人、债券发行者和其他合约的交易对手)直接违约而造成损失，并且交易对手信用评级下降也可能给投资组合带来损失。2008年国际金融危机就充分说明了这一点。D选项正确。[单选题]11.()是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.流动性风险B.国别风险C.声誉风险D.法律风险正确答案：A参考解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。[单选题]12.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是()。A.按风险事故B.按损失结果C.按风险发生的范围D.按的业务特征及诱发风险的原因正确答案：D参考解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。[单选题]13.商业银行通常采用()方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险正确答案：C参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。[单选题]14.下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B.市场风险可分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险C.市场风险具有数据充分且易于计量的特点D.市场风险具有明显的系统性风险特征正确答案：A参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。[单选题]15.以下哪项属于操作风险的外部因素？()A.自然灾害B.产品设计缺陷C.失职违规D.职员欺诈正确答案：A参考解析：题中BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和职员欺诈属于人员因素。[单选题]16.关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利正确答案：D参考解析：正确认识并深入理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会;另一方面也有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估(RiskAdjustedPermance)、经济增加值(EVA)等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业绩，并以此产生良好的激励效果，所以选项ABC正确；在风险和收益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果，所以选项D说法错误。[单选题]17.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指()。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.违规风险正确答案：D参考解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。[单选题]18.法律风险与操作风险之间的关系是()。A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型正确答案：D参考解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险。[单选题]19.与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有的特征不包括()。A.突发性B.交叉传染性快，波及范围小C.负外部性强D.复杂性正确答案：B参考解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性。突发性。交叉传染性快，波及范围广。负外部性强。[单选题]20.对于规模巨大的灾难性损失，一般需要()来转移。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.保险手段正确答案：D参考解析：金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。金融风险可能造成的损失分为预期损失(ExpectedLoss，EL)、非预期损失(UnexpectedLoss，UL)和灾难性损失(StressLoss，SL)三大类。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。[单选题]21.当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的()。A.国别风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险正确答案：B参考解析：商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。[单选题]22.(  )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险正确答案：A参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生的变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。[单选题]23.下列关于风险的说法，不正确的是(  )。A.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身正确答案：C参考解析：C选项：损失是一个事后概念，风险是一个事前概念。[单选题]24.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，下列不属于商业银行面临的风险进行分类的是(  )。A.信用风险B.市场风险C.政治风险D.国别风险正确答案：C参考解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。[单选题]25.下列关于风险的说法，正确的是(  )。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用评级下降可能会给投资组合带来损失正确答案：D参考解析：对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源；信用风险既存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中;对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此其潜在风险不容忽视；从投资组合角度出发，交易对手的信用评级下降可能会给投资组合带来损失。[单选题]26.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是(  )。A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.操作风险不会对流动性造成显著影响D.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动正确答案：C参考解析：C选项：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。[单选题]27.市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和()四种。A.商品风险B.转移风险C.主权风险D.信用风险正确答案：A参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。[单选题]28.下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险堪称银行风险中的“终结者”C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险正确答案：A参考解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。[单选题]29.巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因正确答案：D参考解析：商业银行作为经营风险的特殊机构，为了有效识别、计量、监测和控制风险，必须对其所面临的各种风险进行正确分类。根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。[单选题]30.下列属于按风险诱发原因分类的是()。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险正确答案：C参考解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。[单选题]31.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险正确答案：D参考解析：商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。[单选题]32.()是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.超预期损失正确答案：C参考解析：灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。[单选题]33.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是()。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：B参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。[单选题]34.下列关于信用风险的说法，不正确的是()。A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案：B参考解析：B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。[单选题]35.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.结算风险正确答案：D参考解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险。德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的成立。[单选题]36.下列关于商业银行风险的说法正确的是()。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取正确答案：D参考解析：AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险；C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。[单选题]37.下列商业银行风险中，()管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A.战略风险B.市场风险C.信用风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。[单选题]38.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国别风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险正确答案：A参考解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。[单选题]39.商业银行通常将()看作是对其经济价值最大的威胁。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.操作风险正确答案：C参考解析：商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。[单选题]40.针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府可以采取的措施不包括()。A.增强全球系统重要性银行的持续经营能力B.增强全球系统重要性银行的损失吸收能力C.建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架D.限制全球系统重要性银行的业务范围正确答案：D参考解析：针对全球系统重要性银行的负外部性问题，各国政府主要采取两种措施来解决：①通过增强全球系统重要性银行的持续经营能力和损失吸收能力来降低风险；②通过建立全球系统重要性银行的恢复和处置框架，来减少全球系统重要性银行破产的影响范围和影响程度。[多选题]1.在操作风险的四大类别中，下列属于内部流程方面表现形式的有()。A.担保品管理不当B.与客户纠纷C.流程执行失败D.外包商不履责E.一般配套设备不完善正确答案：ABC参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，表现形式主要有：员工方面表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等；内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等；系统方面表现为信息科技系统和一般配套设备不完善；外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。[多选题]2.下列选项中说法正确的有()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行通常通过购买商业保险转移规模巨大的灾难性损失的风险D.商业银行通常采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失E.商业银行通常采取严格限制高风险业务/行为的做法加以分散自然性损失的风险正确答案：ABCD参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。[多选题]3.下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险正确答案：ABDE参考解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。违约风险是信用风险。[多选题]4.对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是()。A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本正确答案：ABDE参考解析：对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采取保险手段处理，所以ABDE项错误。[多选题]5.2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了()等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险正确答案：ABCDE参考解析：这段文字中，有一些关键字值得注意：违规是操作风险；信用分数是信用风险；房地产市场是市场风险；资金吃紧是流动性风险；形象是声誉风险。[多选题]6.商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.冲减利润E.提取损失准备金正确答案：DE参考解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。[多选题]7.战略风险主要体现在()。A.为实现目标所需要的资源匮乏B.商业银行战略目标缺乏整体兼容性C.整个战略实施过程的质量难以保证D.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷E.商业银行缺乏企业文化正确答案：ABCD参考解析：战略风险主要体现在四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性;②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷;③为实现目标所需要的资源匮乏;④整个战略实施过程的质量难以保证。[多选题]8.下列事件可能给商业银行带来信用风险的有(  )。A.即期外汇交易中,交易对手未能在第二个交易日按期交割B.借款人因经济危机陷入经济困境C.自动取款机未能正确按照客户指令完成交易D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人的外部信用评级从AA级降为A级正确答案：ABDE参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。[多选题]9.下列说法中，正确的有(  )。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.商业银行由于决策错误，属于战略风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险正确答案：BDE参考解析：A项属于信用风险，C项属于流动性风险。[多选题]10.商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效()风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。A.识别B.消除C.计量D.监测E.控制正确答案：ACDE参考解析：商业银行作为经营风险的特殊机构，为了有效识别、计量、监测和控制风险，必须对其所面临的各种风险进行正确分类。[多选题]11.下列可能给商业银行带来声誉风险的有()。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.银行呆账收回率大幅减小D.银行工作人员服务态度恶劣E.银行不能按时完成客户的兑现要求正确答案：ABCDE参考解析：声誉是商业银行所有利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、借款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。[多选题]12.金融风险可能造成的损失包括()。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失正确答案：BCD参考解析：金融风险可能造成的损失包括：预期损失、非预期损失、灾难性损失。[多选题]13.操作风险可分为()。A.人员因素B.评级授信C.内部流程D.外部事件E.系统缺陷正确答案：ACDE参考解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。[多选题]14.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类。A.预期损失B.非预期损失C.外部损失D.企业风险损失E.灾难性损失正确答案：ABE参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。1.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)；2.非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失；3.灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。[多选题]15.商业银行风险的主要类别包括()。A.信用风险B.市场风险C.战略风险D.声誉风险E.国别风险正确答案：ABCDE参考解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。[多选题]16.信用风险被认为是最为复杂的风险种类，它的主要形式包括()。A.利率风险B.违约风险C.结算风险D.汇率风险E.股票风险正确答案：BC参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。[判断题]1.结合商业银行经营的主要特征，按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险，声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。()A.正确B.错误正确答案：A参考解析：巴塞尔委员会划分的八大类风险正是上述所列据的八类。[判断题]2.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。[判断题]3.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：很明显的逻辑错误，考生这样记：债务即有还款义务；债权即有权收款。信用风险是债务人不能还款从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失。[判断题]4.与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。[判断题]5.某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。()A.正确B.错误正确答案：A参考解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。[判断题]6.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：在实践中，通常将金额风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。[判断题]7.与信用风险相比，市场风险具有观察数据少且不易获取的特点。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。[判断题]8.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。()A.正确B.错误正确答案：A参考解析：信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。[判断题]9.一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。()A.正确B.错误正确答案：A参考解析：如果出现流动性风险的商业银行在行业中举足轻重，例如工行、农行、中行，则有可能引发系统性风险，所以一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。[判断题]10.商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。()A.正确B.错误正确答案：B参考解析：信用风险是指债务人或交易对手方未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。本题中，该商业银行的交易对手信用评级下降，即其信用质量发生变化，存在信用风