金融学试卷及答案

学号：_____________班级：_____________专业：_____________姓名：_____________第4页共4页。。。。。。。。。。。。装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。订。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。线。。。。。。。。。。。。。。。。。金融学试卷〖1卷〗★考试时间共120分钟★题号12345678总分得分阅卷人得分一、单项选择题（每题1分，共10分）阅卷人1、执行价值单方向转移的货币职能是（）

支付手段

B.

流通手段

C.

价值尺度D.

贮藏手段

2、下面属于间接融资方式的是（）A.银行贷款B.发行债券C.发行金融券D.发行股票3、下列不属于中央银行职能的是（）A.发行的银行B.银行的银行C.国有的银行D.国家的银行4、下列属于政策性银行的是（）A.中国农业银行B.中国工商银行C.中国进出口银行D.中国建设银行5、一笔借贷期限为3年，月息5厘的10万元贷款，按照单利计算的本利和为（）A.118000B.18000C.115000D.150006、下列属于商业银行负债业务的是（）A.贴现B.吸收存款C.购买股票D.贷款7、我国对商业银行进行监督管理的机构是（）A.中国人民银行B.各级政府C.中国银行监督管理委员会D.货币政策委员会8、凯恩斯所研究的人们货币需求动机不包括下列哪一项（）A.投机B.交易C.消费D.预防9、强调恒久性收入对货币需求的重要影响的是（）A.剑桥方程式B.凯恩斯学派C.货币主义学派（弗里德曼）D.费雪方程式10、在其他因素不变的情况下，存款货币银行的法定准备率提高，其派生倍数（乘数）（）A.变小B.变大C.不变D.不确定得分三、名词解释（每题5分，共30分）阅卷人1、劣币驱逐良币2、超额准备率与法定准备率3.流动性偏好与流动性陷阱4.资产负债综合管理5.无限法偿和有限法偿6.需求拉动型通货膨胀得分四、简答题（每题6分，共30分）阅卷人1、简述商业信用的特点和作用。2、简述货币制度的构成因素和类型。3、简述金融市场的功能。4、简述费雪方程式与剑桥方程式，并比较两者的差别5、简述市场体制下货币供给的控制机制及其控制工具。得分五、论述题（每题10分，共30分）阅卷人1、设一家商业银行A接受了10000元现金存款，法定准备率为10％，计算这一笔原始存款在商业银行体系的最大派生存款数额，并据此试述商业银行体系的存款货币创造过程及其前提条件和影响因素。（10分）2、论述《巴塞尔协议》的主要内容及其影响。（10分）3、说明通货紧缩的表现、成因和治理对策。（10分）金融学试卷标准答案要点〖1卷〗一、单项选择题（每题1分，共10分）1.A2.A3.C4.C5.A6.B7.C8.C9.C10.A二、名词解释（每题5分，共30分）1、劣币驱逐良币：是经济学中的一个著名定律。该定律是这样一种历史现象的归纳：在铸币时代，当那些低于法定重量或者成色的铸币——“劣币”进入流通领域之后，人们就倾向于将那些足值货币——“良币”收藏起来。最后，良币将被驱逐，市场上流通的就只剩下劣币了。2、法定准备率与超额准备率由国家法律规定的存款货币银行在央行的一定数额的准备存款，其与该行所吸收的存款总额的比率称为法定存款准备率。存款货币银行超过法定要求保留的准备金，其与存款总额的比率即超额存款准备率。3、流动性偏好与流动性陷阱英国经济学家凯恩斯提出的有关经济主体货币需求行为的概念。他认为，货币最具有流动性，有货币在手，则机动灵活，放弃货币则放弃机动灵活，所以经济主体持有货币的倾向和意愿，即谓之流动性偏好。如果经济主体对流动性的偏好强，愿意持有的货币数量就增加。其强弱与利率成反方向变化，当一定时期的利率达到最低限时，经济主体的货币需求会变得无限大，此时增加的货币都会被经济主体储存起来，从而出现“流动性陷阱”。4、资产负债比例管理是指通过一系列的监控、监测比例指标实现资产和负债的同时管理，以保证银行在安全性和流动性的基础上追求盈利性，避免风险。资产负债的综合管理是指将资产和负债两个方面加以对照并作对应分析，通过调整资产和负债，双方达到合理搭配。资产负债比例管理是资产负债综合管理的一种形式。5、无限法偿和有限法偿现代货币制度关于货币法定偿付能力的规定。所谓无限法偿，即法律规定的无限制偿付能力，其含义是：法律保护取得这种能力的货币，无论每次支付数额如何大和何种性质的支付，支付的对方均不得拒绝接受。有限法偿主要是对辅币规定的，其含义是：在一次支付行动中，超过一定的金额，收款人有权拒收：但在法定限额内，拒收则不受法律保护。6、需求拉动型通货膨胀即通货膨胀是由于总需求过度增长引起的，是由于太多的货币追求太少的货物，从而使包括物资与劳务在内的总需求超过了按现行价格可得的总供给，因而引起物价上涨。四、简答题（每题6分，共30分）简述商业信用特点和作用。商业信用，即工商企业以赊销方式对购买商品的工商企业所提供的信用。主要有以下几个特点：①主体是厂商，是厂商之间相互提供的信用债权人和债务人都是厂商。②客体是商品资本，而非货币资本。③和产业资本的动态一致。在繁荣阶段，商业信用随着生产和流通的发展及产业资本的扩张而扩张，在衰退阶段，商业信用又会随着生产和流通的消渐及产业资本的收缩而萎缩。作用：①可以克服生产时间和流通时间不一致的矛盾，润滑着整个生产流通过程，使整个社会的再生产能正常进行。②有利于商家减少资本持有量，加快起商品价值的实现，提高商品流通速度，从而促进社会经济的发展。2、简述货币制度的构成因素和类型。货币制度的构成因数主要包括以下几个方面：货币材料的规定；货币单位的确定；流通中货币种类的确定；对不同种类货币的铸造和发行的管理；对不同种类货币的支付能力的确定，等等。在货币制度发展史上曾存在四种不同类型的货币制度，即：银本位制（以白银为货币金属，以银币为本位币）、金银复本位制（金银两种贵金属都是铸造本位币的材料，金币和银币可同时流通，都可以自由铸造，都具有无限法偿力，金银都可以自由地输出输入）、金铸币本位制（以黄金为货币金属，以金币为本位币，只有金币可自由铸造，有无限法偿能力）、金快本位制（达到一定金额的银行券可兑换为金块）、金汇兑本位制（银行券只兑换为可转换为金块的外币）纸币制度（国家强制发行和流通，不能和金属相交换）。3、简述金融市场的功能。金融市场的功能：风险分担、资源配置促进储蓄向投资转化、信息生产公司治理、反映经济运行情况通过金融市场进行宏观调控4、简述费雪方程式与剑桥方程式，并比较两者的差别（1）费雪方程式以M为一定时期内流通货币的平均数量；V为货币流通速度；P为各类商品价格的加权平均数；T为各类商品的交易数量，则有：MV＝PT（2）剑桥方程式剑桥学派，在研究货币需求时重视微观主体的动机。认为，处于经济体系中的个人对货币的需求，实质是选择以怎样的方式保持自己资产的问题。每个人决定持有货币多少，有种种原因；但在名义货币需求与名义收入水平之间总是保持一个较为稳定的比例关系。对整个经济体系来说，也是如此。因此有：Md＝kPY（3）费雪方程式与剑桥方程式的差异：1）费雪方程式强调的是货币的交易手段功能;剑桥方程式则重视货币作为一种资产的功能。2）费雪方程式把货币需求与支出流量联系在一起，重视货币支出的数量和速度；剑桥方程式则是从用货币形式保有资产存量的角度考虑货币需求，重视存量占收入的比例。3）费雪方程式是从宏观角度用货币数量的变动来解释价格；剑桥方程式则是从微观角度进行分析，认为人们对于保有货币有一个满足程度的问题。5、简述市场体制下货币供给的控制机制及其控制工具。调控机制:在典型的、发达的市场经济条件下，货币供给的控制机制是由对两个环节的调控所构成：对基础货币的调控和对乘数的调控。即货币当局通过运用货币政策工具——公开市场业务、贴现政策和法定准备率调控基础货币和乘数并进而间接调控货币供给量。三大货币政策工具:（1）公开市场操作。公开市场操作是指货币当局在金融市场上出售或购入财政部和政府机构的证券，用以影响基础货币。具体来说：中央银行购入，增加流通中现金和银行的准备金；售出，减少流通中现金和银行的准备金。（2）贴现政策。指货币当局通过变动再贴现率，影响商业银行向中央银行再贴现票据的行为，并调节基础货币量。贴现率↑→商业银行借款成本↑→贷款数量↓（3）法定准备金率。提高或降低法定准备率，以调节货币乘数。这是控制货币供给的一个作用强烈的工具。五、论述题（每题10分，共30分）1、设一家商业银行A接受了10000元现金存款，法定准备率为10％，计算这一笔原始存款在商业银行体系的最大派生存款数额，并据此试述商业银行体系的存款货币创造过程及其前提条件和影响因素。（10分）（1）派生存款数额：10000×(1/10%)=100000（3分）（2）派生过程：（3分）资产负债在央行准备存款1000贷款9000活期存款10000资产负债在央行准备存款900贷款8100活期存款9000资产负债在央行准备存款810贷款7290活期存款8100（3）前提条件（2分）A、部分准备金制（各存款货币银行对存款只需保留一定比例的准备金，其余部分则可发放贷款或证券投资）B、非现金结算的支票存款转账系统和银行清算体系（银行支票结算中应收应付差额通过其央行存款账户进行）C、贷款全部转入银行存款账户D、有足够合格的客户需要贷款（4）影响/制约因素（2分）A.存款准备金率（法定与超额）B.现金漏损率（因客户从银行提现而转为通货持有，使一部分现金流出银行系统，其数额——部分现金提取C、活期转定期存款比率D、经济状况银行和客户贷借意愿2、论述《巴塞尔协议》的主要内容及其影响。1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：第一，资本的组成。巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

第二，风险加权制。不同种类的资产根据其广泛的相对风险进行加权，制定风险加权比率，作为衡量银行资本是否充足的依据。

第三，目标标准比率。总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产

第四，过渡期和实施安排。过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

新资本协议的起草工作始于1998年。2004年6月26日，十国集团央行行长和银行监管当局负责人一致同意公布《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即巴塞尔新资本协议。

巴塞尔新资本协议的基本内容由三大支柱组成：

支柱之一：最低资本金要求。新协议保留了1988年巴塞尔协议中对资本的定义以及相对风险加权资产资本充足率为8%的要求，但风险范畴有所拓展，不仅包括信用风险，同时覆盖市场风险和操作风险。在具体操作上与1988年协议相同，计算风险加权资产总额时，将市场风险和操作风险的资本乘以12.5（即最低资本比率8%的倒数），将其转化为信用风险加权资产总额。

银行资本充足率=总资本/〔信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5〕

支柱之二：外部监管。目的是要通过监管银行资本充足状况，确保银行有合理的内部评估程序，便于正确判断风险，促使银行真正建立