2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案基础题

2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答

案（基础题）

单选题（共45题）

1、（）不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相

等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】B

2、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】C

3、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风

险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】D

4、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期

收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】A

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行应在最低资本要求和储备

资本要求之上计提（），该项资本要求为风险加权资产的（）。

A.逆周期资本，0~2.5%

B.杠杆率缓冲资本,P3.5%

C.第二支柱资本，0^2.5%

D.系统重要性银行附加资本,P3.5%

【答案】A

6、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】A

7、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为

()O

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99%的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】C

8、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管

理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】D

9、阿根廷2001—2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对

阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001

年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。

限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明()的变

动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】C

10、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值

为780万元人民币，置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个

交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

n、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是（）。

A.房地产行业贷款比例超过30%

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5%

D.衍生产品交易策略错误

【答案】D

12、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中（）的风险点操作。

A.财务/会计错误

B.文件/合同缺陷

C.错误监控/报告

D.结算/支付错误

【答案】B

13、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

14、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。

A.不构成违约

B.政治违约

C.主权违约

D.国别违约

【答案】C

15、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿

元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2%,则该

银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

A.200

B.300

C.600

D.800

【答案】A

16、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管

理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的

是（??）O

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】C

17、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自

行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进

行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】C

18、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（）负责制定本

行的风险偏好。

A.董事会

B.风险管理部门

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】A

19、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是

（）O

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

20、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括

（）O

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风

险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风

险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风

险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风

险四大类别市场风险

【答案】A

21、《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）信息披露

要求。

A.财务会计报告

B.年度重大事项

C.资本计量和管理

D.公司治理情况

【答案】C

22、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违

约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

23、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。

A.房地产行业贷款比例超过30%

B.优质客户违约率上升

C.不良贷款率接近5%

D.衍生产品交易策略错误

【答案】D

24、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大

值

【答案】C

25、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代

此前的()；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规

则》，以替代原有的()

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】A

26、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是

()O

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断

【答案】C

27、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损

失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】C

28、()是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予

合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。

A.外汇期货

B.外汇掉期

C.外汇期权

D.外汇远期

【答案】C

29、巴塞尔协议ni为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括

()O

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】C

30、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预

期收益率为20%,则该部门的经济增加值为()万元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000

【答案】B

31、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注()。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

【答案】C

32、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分别是（）

A.反洗钱协助调查制度：反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度：大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】C

33、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是（）。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每

月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期

缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】D

34、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提

取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入

【答案】C

35、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注

类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨

备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良

贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%