国际经济与贸易《金融风险管理》课程教学大纲

《金融风险管理》课程教学大纲一、课程基本情况课程代码：1071239015课程名称：金融风险管理/FinancialRiskManagement课程类别：专业选修课开课学期：第六学期学分：2总学时：32理论学时：32实验学时：0适用专业：国际经济与贸易适用对象：本科先修课程：微观经济学、宏观经济学、金融学、概率论与数理统计开课学院：经济与管理学院二、课程简介金融风险管理是国际经济与贸易专业国际金融方向的专业选修课程。随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。本课程在教学内容方面着重风险度量方法和风险管理方法的讲解，重点培养学生运用所学的方法和策略分析并解决实际金融风险问题的能力。为学生未来从事商业银行、投资银行、保险公司等金融机构或上市公司的风险管理、投资管理岗位打下较好的理论基础。同时在教学过程中，通过查阅资料、收集整理数据、分组进行案例讨论，调动学生主动学习的积极性，培养自主学习能力和团队协作能力。教学过程中，通过对当下复杂金融体系中金融风险日益增强的现状分析，使学生认识到金融从业人员除了要有过硬的专业知识，同时还需要有科学的全面风险管理理念和方法，让学生在不断的学习过程中认识到从事风险管理需要具备的责任感和使命感。三、课程教学目标1.课程对毕业要求的支撑【指标点4.2】能够通过专业系统课程学习，具备分析与解决对外贸易和国际金融问题的能力。【指标点6.3】具备文献检索、调查与数据处理的基本方法，具有初步的调查与数据分析能力。【指标点7.1】具备查找发现对外贸易和国际金融业务问题的能力，能够熟练运用专业知识研究并解决问题。2.课程教学目标（1）掌握金融风险管理的基本概念和理论。（2）掌握通过数据分析进行风险识别的基本方法，掌握VaR方法、信用评级法、基本指标法等几种主要金融风险的度量方法。（3）通过案例及数据分析熟悉金融风险管理的策略与方法。让学生在不断的学习过程中认识到从事风险管理需要具备的责任感和使命感，培养学生树立社会主义核心价值观。3.主要教学内容与课程教学目标之间的对应关系课程教学目标教学内容教学方法目标1：掌握金融风险管理的基本概念和理论。金融风险管理概述、市场风险定义与特征、信用风险定义与特征、流动性风险定义与特征、操作风险定义与特征、金融风险管理理论。1.授课2.启发式教学目标2：掌握通过数据分析进行风险识别的基本方法，掌握VaR方法、信用评级法、基本指标法等几种主要金融风险的度量方法。掌握金融风险辨识的概念及原则，从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的主要方法，市场风险度量的VaR方法、信用风险度量的信用评级法、操作风险度量的基本指标法、标准法、内部度量法，流动性风险的度量方法。1.授课2.启发式教学3.讲练结合4案例分析目标3：通过案例及数据分析熟悉金融风险管理的策略与方法。让学生在不断的学习过程中认识到从事风险管理需要具备的责任感和使命感，培养学生树立社会主义核心价值观。将学生分成小组，通过查阅资料，收集整理数据，分组进行案例讨论，激发主动学习的兴趣，培养学生自主学习能力和团队协作能力，掌握分析金融风险管理问题的实际动手能力。通过案例分析使学生进一步认识富强、和谐、诚信、法制等社会主义核心价值观在金融风险管理课程中的现实体现，培养高尚的道德情操。1.授课2.启发式教学3.分组讨论四、教学内容第一章金融风险管理概述教学内容：1、金融风险的基本概念及其特点；2、风险的诱因、风险导致的经济后果；3、经济资本、监管资本的定义及与金融风险的关系；4、金融风险分类；5、金融风险管理的内涵、目的、流程。本章重点：金融风险分类及各类风险的含义、特点，经济资本、监管资本的定义及与金融风险的关系，金融风险管理的内涵、目的、流程。本章难点：经济资本、监管资本的定义及与金融风险的关系。第二章金融风险辨识教学内容：1、金融风险辨识的概念及原则；2、从不同角度识别金融风险的类型、严重程度和受险部位；3、金融风险辨识的主要方法。本章重点：从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的主要方法。本章难点：从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的模糊集合分析法。第三章金融市场风险的度量教学内容：1、金融市场风险度量方法的演变；2、灵敏度方法，波动性方法，VaR方法；3、基于历史模拟法的VaR计算。本章重点：VaR方法，基于历史模拟法的VaR计算。本章难点：VaR方法，基于历史模拟法的VaR计算。第四章信用风险教学内容：1、信用风险度量方法概述；2、度量信用风险的基本参数及其估计方法；3、信用评级方法，信用等级转移分析及信用等级转移概率的计算；4、基于财务分析指标的评分模型和方法。本章重点：度量信用风险的基本参数及其估计方法，信用评级方法，基于财务分析指标的评分模型和方法。本章难点：度量信用风险的基本参数及其估计方法。第五章操作风险教学内容：1、操作风险度量的历史演变；2、基本指标法，标准法，内部度量法等基本原理和使用步骤。本章重点：基本指标法，标准法，内部度量法。本章难点：内部度量法。第六章流动性风险的度量教学内容：1、流动性风险度量方法概述；2、融资流动性风险的度量方法；3、资产流动性风险度量的主要方法。本章重点：融资流动性风险的度量方法，资产流动性风险度量的主要方法。本章难点：融资流动性风险的度量方法中的基于VaR的流动性风险价值法。第七章金融风险管理策略教学内容：1、金融风险管理策略的基本类型；2、市场风险管理策略，信用风险管理策略，操作风险管理策略，流动性风险管理策略。本章重点：市场风险管理策略，信用风险管理策略，操作风险管理策略，流动性风险管理策略，衍生金融工具的风险管理。本章难点：衍生金融工具的风险管理。五、教学安排序号教学内容学时对应课程教学目标对应毕业要求指标点1第一章金融风险管理概述414.22第二章金融风险辨识41、24.2、6.33第三章市场风险的度量与管理51、2、34.2、6.3、7.14第四章信用风险度量与管理51、2、34.2、6.3、7.15第五章操作风险的度量与管理51、2、34.2、6.3、7.16第六章流动性风险的度量与管理51、2、34.2、6.3、7.17第七章金融风险管理策略41、2、34.2、6.3、7.1合计32六、课程考核方式1.课程考核方式本课程成总成绩包括形成性评价（平时成绩）、期中评价（案例分析成绩）、结果性评价（期末考试成绩），形成性评价占20%，采用五级制；期中评价占30%，采用百分制，折算30%计入总成绩；结果性评价占50%，采用开卷测验方式，满分100分，折算50%计入总成绩。2.课程教学目标的考核方式序号课程教学目标考核内容考核方式1目标1：掌握金融风险管理的基本概念和理论。金融风险管理概述、市场风险定义与特征、信用风险定义与特征、流动性风险定义与特征、操作风险定义与特征、金融风险管理理论。课堂提问、平时作业、期末测验2目标2：掌握通过数据分析进行风险识别的基本方法，掌握VaR方法、信用评级法、基本指标法等几种主要金融风险的度量方法。掌握金融风险辨识的概念及原则，从财务报表角度辨识金融风险，金融风险辨识的主要方法，市场风险度量的VaR方法、信用风险度量的信用评级法、操作风险度量的基本指标法、标准法、内部度量法，流动性风险的度量方法。课堂提问、平时作业、案例分析、期末测验3目标3：通过案例及数据分析熟悉金融风险管理的策略与方法。将学生分成小组，通过查阅资料，收集整理数据，分组进行案例讨论，激发主动学习的兴趣，培养学生自主学习能力和团队协作能力，掌握分析金融风险管理问题的实际动手能力。课堂提问、平时作业、案例分析、期末测验3.成绩评定标准考核环节形成性评价（平时成绩）考核结果及标准评估项目及权重优秀（90~100分）良好（80~89分）中等（70~79分）及格（60~69分）不及格（<60分）课堂表现（25%）预习很充分，积极参加课堂讨论，并有自己独到的见解预习比较充分，积极参加课堂讨论预习基本充分，能够主动参加课堂讨论预习基本充分，能够参加课堂讨论无预习，不能有效参加课堂讨论考勤（25%）出勤率高，遵守课堂纪律，无迟到和旷课现象。出勤率高，遵守课堂纪律，迟到和旷课现象极少。出勤率较高，能遵守课堂纪律，迟到和旷课现象较少。出勤率一般，一般能遵守课堂纪律，迟到和旷课现象较多。出勤率较差，经常不能遵守课堂纪律，迟到和旷课现象较多。平时作业（50%）作业能够独立完成，完成质量优秀，能够灵活运用所学知识和理论解决问题。成绩多次评为A。作业能够独立完成，完成质量较高，能够运用所学知识和理论解决问题。成绩多次评为B。作业能够独立完成，完成质量基本符合要求，能够运用所学知识和理论解决问题。成绩多次评为C。作业基本能够独立完成，部分题目解答存在抄袭现象，运用所学知识和理论解决问题的能力基本符合要求。成绩多次评为D。作业不能独立完成，存在抄作业现象。成绩多次评为E。考核环节期中评价（案例分析成绩）考核结果及标准评估项目及权重优秀（90~100分）良好（80~89分）中等（70~79分）及格（60~69分）不及格（<60分）案例内容（60%）案例选择贴近课程内容、引用数据及案例详实可靠，案例分析思路清晰、主次分明、阐述清楚、语言逻辑性强，表达准确案例选择符合课程内容，引用数据及案例详实可靠，案例分析思路清晰、阐述清楚、语言逻辑性强案例选择基本符合课程内容，引用数据及案例较详实可靠，案例分析思路较清晰、阐述较清楚、语言逻辑性较强案例选择基本符合课程内容，引用数据合理，案例分析思路基本清晰、阐述基本清楚、表达较准确案例选择不符合课程内容，引用数据不合理，案例分析思路不清晰、主次不分、观点模糊、表达不准确PPT制作（20%）PPT制作简洁、层次清楚、标题标注醒目，准确、恰当运用（图标、图形、音、视频等）技术表现工具PPT制作层次清楚、标题醒目，准确、恰当运用技术表现工具PPT制作清楚、标题较醒目，能运用图片、视频等工具PPT制作合理、结构完整、内容充分PPT制作过于简单，缺乏实质性内容案例讲解（20%）思维开阔，观点新颖，富有创意、规定时间内完成表述思维开阔，有创意、规定时间内完成表述思维较开阔，观点新颖，能在规定时间内完成表述思维较开阔，观点新颖，能在规定时间内完成表述思维混乱，未在规定时间内完成表述七、教材、参考书目、重要文献以及课程网络资源建议教材：（1）张金清