2024年银行从业资格风险测试

银行從业资格風险测试1第1題由于技术原因，商业银行無法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处在劣势，這种状况下商业银行所面临的風险属于（）。[單项选择題]*A.声誉風险B.市場風险C.战略風险(對的答案)D.国家風险第2題资产证券化的作用在于（）。[單项选择題]*A.提高商业银行资产的流動性B.增强商业银行有关资产和负债管理的自主性C.是一种風险转移的風险管理措施D.以上都對的(對的答案)第3題商业银行的經营管理战略同風险管理的关系是：（）。[單项选择題]*A.商业银行的經营管理战略同風险管理是两個相對独立的范围，大多数時候互相作用不大B.商业银行的風险管理同經营管理战略亲密有关，并互相作用(對的答案)C.商业银行經营管理战略同風险管理并非完全一致，有時也許會出現冲突D.商业银行風险管理部门是一种成本中心，强调風险管理也許會減少商业银行的盈利性，不利于長期經营战略的实現第4題如下有关贷款转让的论述，對的的是：（）。[單项选择題]*A.單笔贷款转让，其風险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难點在于组合的風险与价值评估缺乏透明度C.应當根据成本收益分析来确定以组合方式還是單笔贷款方式進行贷款转让D.以上都對的(對的答案)第5題已知某商业银行的風险信贷资产總额為300亿，假如所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均為20%，那么该商业银行的風险信贷资产的预期损失是（）。[單项选择題]*A.15亿B.12亿(對的答案)C.20亿D.30亿第6題對單一法人客户的管理层分析重點考核的是：（）。[單项选择題]*A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信動机D.以上都是(對的答案)第7題战略風险属于一种（）。[單项选择題]*A.長期的潜在的風险(對的答案)B.短期的風险C.显性的風险D.以上都不對第8題如下哪一项不是信用评分模型?（）[單项选择題]*A.线性概率模型B.Probit模型C.线性辨别模型D.CreditMetrics模型(對的答案)第9題假如一种贷款组合中违约贷款的個数服從泊松分布，假如该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（）。[單项选择題]*A.0.01B.0.012C.0.018(對的答案)D.0.03第10題如下属于客户评级的专家判断法的是（）。[單项选择題]*A.5C.系统B.5Ps系统C.C.ELs系统D.以上都是(對的答案)第11題认為存贷款人信息不對称，因此债权人利益就會承受風险，從而需要通過监管保护债权人利益，這样的观點是：（）[單项选择題]*A.债权保护论(對的答案)B.银行風险论C.适度竞争论D.利益冲突论第12題巴塞尔委员會颁布的《有效银行监管的关键原则》是有效银行监管的：（）。[單项选择題]*A.最低原则(對的答案)B.最高规定C.规范做法D.以上都不是第13題久期是用来衡量金融工具的价格對什么原因的敏感性指標?（）。[單项选择題]*A.利率(對的答案)B.汇率C.股票指数D.商品价格指数第14題中国的商业银行重要采用什么措施计算風险經济资本?（）。[單项选择題]*A.基本指標法B.原则法C.高级计量法D.AB(對的答案)第15題我国商业银行目前尚未開展的個人客户贷款业务是：（）[單项选择題]*A.個人住宅抵押贷款B.個人零售贷款C.循环零售贷款(對的答案)D.以上都不對第16題假如一种资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的對数收益率為（）。[單项选择題]*A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4(對的答案)第17題我国商业银行的国际竞争對手曰渐增對，竞争曰益剧烈，這样的風险属于什么类型的战略風险?（）[單项选择題]*A.项目風险B.竞争對手風险C.品牌風险D.产业風险(對的答案)第18題商业银行的流動性風险也許是由哪些业务所引起的?（）[單项选择題]*A.资产业务B.负债业务C.表外业务D.以上均有也許(對的答案)第19題CeDtPortfolioView模型是對什么关系進行建模?（）[單项选择題]*A.转移概率与宏观原因的关系(對的答案)B.转移概率与企业自身風险的关系C.转移概率与行业原因的关系D.以上都不對第20題根据《中华人民共和国银行业监督管理措施》规定，我国商业银行监管的目的是：（）[單项选择題]*A.规范监督管理行為，防备和化解银行也風险B.保护存款人和其他客户合法权益，增進银行业健康发展C.增進银行业合法、稳健运行，维护公众對银行业的信心(對的答案)D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力第21題已知A项目的投资六個月收益率為5%，B项目的年收益率為7%，C项目的季度收益率為3%，那么三個项目的收益率排序為：（）[單项选择題]*A.A〉B〉CB.B〉C〉AC.C〉B〉A(對的答案)D.B〉A〉C第22題货币互换交易与利率互换交易的不一样點是（）[單项选择題]*A.货币互换需要在起初互换本金，但不需在期末互换本金B.货币互换需要在期末互换本金，但不需要再起初互换本金C.货币互换需要在期初和期末互换本金(對的答案)D.以上都不對第23題商业银行应于每年（）之前以年度汇报的形式對外披露信息，并将年度汇报置放在商业银行的重要营业場所，保证公众能以便及時地查阅。[單项选择題]*A.4月初B.4月底(對的答案)C.5月初D.5月底第24題商业银行管理操作風险，最重要的途径应當是：（）。[單项选择題]*A.對也許的風险進行保险B.加强内部控制体系的建设(對的答案)C.设置应急预案和持续經营计划D.以上都不對第25題银行监管的現場检查的重點内容不包括：（）。[單项选择題]*A.业务經营的合法合规性B.風险状况C.资本充足性D.外部市場竞争状况(對的答案)第26題《巴塞尔新资本协议》规定实行内部评级高级法的商业银行對每笔债项的违约损失率必须：（）。[單项选择題]*A.由商业银行自已评估(對的答案)B.由监管當局统一給定C.由外部评级机构提供D.以上都不是第27題如下哪一项不是操作風险评估中所应當遵照的原则?（）[單项选择題]*A.由表及裏原则B.自下而上原则C.由已知到未知原则D.由浅入深原则(對的答案)第28題我国商业银行的風险预警体系中，紅色预警法是一种（）[單项选择題]*A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法(對的答案)D.以上都不對第29題根据银监會规定，在计算風险加权资产時，我国商业银行应當對中央政府投资的公用企业的债权風险权重定位：（）[單项选择題]*A.0B.50%(對的答案)C.70%D.100%第30題假如商业银行将大量短期借款用于長期贷款，那么在短期内也許面临什么風险?（）[單项选择題]*A.资产流動性風险(對的答案)B.负债流動性風险C.资产流動性風险和负债流動性風险D.以上都不是第31題商业银行有效風险管理的基石是：（）[單项选择題]*A.風险管理部门工作人员的尽职尽责B.强大的技术支持C.高级管理层的支持与承诺(對的答案)D.外部监督者的有效监督第32題根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超過：（）[單项选择題]*A.25%B.50%C.75%(對的答案)D.90%第33題商业银行信用風险评级所使用的原则法的根据是：（）。[單项选择題]*A.商业银行资产的外部评级成果(對的答案)B.商业银行自身健全和完备的内部评级AB.相結合D.以上都不是第34題如下哪一项不属于CEL评级体系中的指標（）。[單项选择題]*A.资本充足性B.资产质量C.管理水平D.竞争力水平(對的答案)第35題商业银行外部审计重要是针對什么方面?（）。[單项选择題]*A.财务状况(對的答案)B.經营战略C.風险状况D.竞争力水平第36題根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波動性的关系是：（）[單项选择題]*A.正向关系(對的答案)B.反向关系C.不有关D.视状况而定第37題在常用的操作風险經济资本计量措施中，風险敏感性最强的措施是：（）[單项选择題]*A.基本指標法B.原则法C.高级计量法(對的答案)D.内部模型法第38題假如一家商业银行持有外汇敞口頭寸為：曰元资产50萬，负债20萬;美元资产100萬，负债50萬，遠期多頭200萬，空頭40萬;欧元资产500萬，负债300萬。该银行的美元的敞口頭寸為：（）[單项选择題]*A.150萬B.200萬C.210萬(對的答案)D.390萬第39題有关個人客户的历史数据的特點是：（）。[單项选择題]*A.数量少，缺乏规律性，稳定性B.数量多，不過缺乏规律性C.数量多，历史信息规律性强(對的答案)D.以上都不是第40題風险中性定价理论的关键思想是：（）[單项选择題]*A.假定風险原因不影响定价B.假设金融市場中每個参与者都是風险中立者(對的答案)C.假设金融市場中每個参与者都是風险厌惡者D.以上都不對二、在如下各小題所給出的4個选项中，至少有1個选项符合題目规定，請将對的选项的代码填入括号内。第41題蒙特卡罗模拟措施的缺陷在于：()。*A.由于對基础風险原因的某些假设，使得存在模型風险(對的答案)B.计算量大，精确性的提高速度慢C.假如计算机模拟产生的是伪随机数，那么也許导致錯误成果(對的答案)D.计算的VaR精确性较差E.仍然没有考虑到厚尾現象第42題商业银行操作風险的评估要素包括哪几种方面?()*A.内部操作風险损失数据(對的答案)B.有关的外部数据C.商业银行的业务环境(對的答案)D.商业银行的内部控制原因E.同业竞争者的损失状况第43題银行监管的必要性原理可以概括為()。*A.公共性质论(對的答案)B.利益冲突论C.债券保护论(對的答案)D.行風险论E.适度竞争论(對的答案)第44題市場風险内部模型法的局限性在于：(

)*A.不能反应资产组合的构成及其對价格波動的敏感型(對的答案)B.未涵盖价格剧烈波動等也許會對银行导致重大损失的突发性小概率時间C.一般只能计量交易业务中的市場風险，不能计量非交易业务中的市場風险(對的答案)D.開发内部模型成本太高E.内部模型计算太繁琐，轻易出錯第45題可以转移商业银行操作風险的保险品种包括：()。*A.商业银行一揽子保险(對的答案)B.商业综合责任保险C.未授权交易保险(對的答案)D.存款保险E.錯误与遗漏保险第46題商业银行流動性和盈利性的关系是：()*A.商业银行為了追求盈利性而進行長期投资，也許會影响短期流動性，因此商业银行的营利性和流動性在一定程度上是矛盾的(對的答案)B.商业银行流動性和盈利性是互相對立、互不相容的两個經营目的C.商业银行应當在流動性和盈利性之间找到一种平衡點(對的答案)D.商业银行健康的流動性可以维持商业银行的正常經营，最终會提高商业银行的盈利水平(對的答案)E.商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流動性(對的答案)第47題商业银行所面临的市場風险重要包括()*A.股票風险(對的答案)B.汇率風险(對的答案)C.违约風险D.利率風险(對的答案)E.商品風险(對的答案)第48題国际上较為广泛采用的信用風险预警措施有()*A.老式措施(對的答案)B.评级措施(對的答案)C.信用评分措施(對的