计量经济学试题库-

一、名词解释

1.样本回归函数2.偏回归系数3.可决系数4.异方差5.虚拟变量陷阱

6.普通最小二乘法7.多重共线性8.广义差分法9.计量经济学10.自相关

H.拟合系数12.高斯-马尔科夫定理13.残差平方和14.过原点回归15.总

体回归函数

二、判断题

1.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）

2.只要解释变量个数大于1,调整可决系数的值一定比多重可决系数小，且可

能为负值。（）

3.经验表明采用时间序列数据为样本的计量经济学问题，容易产生自相关性。

（）

4.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）

5.存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。（）

6.在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性（）

7.多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）

8.G-Q检验能够检验样本容量较大的各种类型的异方差性。（）

9.D.W值在0至4之间，数值越大说明正相关程度越大，数值越小说明负相关

程度越大。（）

10.以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模

型截距。（）

11.R2的值越高，模型对数据拟合的越好，但什么是高，并没有绝对的标准，

要根据具体问题而定。

（）

12.随机扰动项和残差是一回事。（）

13.解释变量间只要存在多重共线性，就一定需要处理多重共线性。（）

14.可以通过残差对滞后一期残差做散点图来检验模型中的自相关问题。（）

15.以加法方式引入虚拟变量改变模型的斜率，以乘法方式引入虚拟变量改变模

型截距。（）

16.随机误差项3与残差项ej是一回事。（）

17.在回归分析中，一般假定被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量。

（）

18.$=仇+02%是简单线性回归模型的一般形式。（）

19.F检验的目的是判断所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。（）

20.当异方差和自相关出现时，常用的t检验和F检验失效。（）

21.当模型的解释变量包括因变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。（）

22.多重共线性本质上并不是一个问题，如果样本观测数据足够多，多重共线性

是可以消除的

（）

23.违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（）

24.在多元线性回归模型中，解释变量的系数又称为偏回归系数，它反映的是在

其他条件不变的情形下，解释变量每增加一个单位，被解释变量的平均变动

单位。（）

25.加权最小二乘法，是一个典型的目标美好却不具有可操作性的方法。（）

26.随机误差项小与残差项g是一回事。

()

27.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

()

28.在实际中，一元回归没什么用，因为被解释变量的行为不可能仅由一个解释

变量来解。()

29.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。

()

30.在异方差情况下，通常OLS估计一定高估了估计量的标准差。

()

31.在杜宾-沃森(DW)检验法中，我们假定随机扰动项的方差是常数。

()

32.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。

()

33.即使在有严重多重共线性的模型中,OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。

()

34.变量的两两高度相关并不表示模型一定存在多重共线性问题。

()

35.当模型的解释变量包括被解释变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。()

三、单项选择题

1.经济计量分析工作的基本工作步骤是()

A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型

B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型

C.理论分析一数据收集一计算模拟一修正模型

D.确定模型导向一确定变量及方程式一应用模型

2.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列

起来，这样的数据称为()

A.横截面数据B.时间序列数据

C.修匀数据D.原始数据

3.普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是

()。

A.E(ui)=0B.E(Xi)=0

C.E(uiuj)=0(iWj)D.uj〜N(0.o2)

4.对于经典线性回归模型，OLS估计量不具备的性质是()

A.无偏性B.线性特性C.正确性D.有效性

5.线性回归模型的参数估计量B是随机变量匕的函数,方=(豕/尸XT,所以£是

()0

A.随机变量B.非随机变量

C.确定性变量D.常量

6.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为：声=356-L5X,

这说明（）

A.产量每增加一台，单位产品成本平均减少L5个百分点

B.产量每增加一台，单位产品成本减少L5元

C.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

7.根据一个n=30的样本估计匕=瓦+自X’+e,.后计算得dq%已知在95%的

置信度下，（=1.35,〃=1.49,则认为原模型（）

A.存在正的一阶线性自相关B.存在负的一阶线性自相关

C.不存在一阶线性自相关D.无法判断是否存在一阶线性自相关

8.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于

1,则表明模型中存在（）

A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度

9.在运用模型变换法修正异方差时,如果模型变换形式是XXXX,

则异方差的具体形式Var（u）是下列形式中的哪一种?（）

22

A.SXB.crXBD./log（X）

10.对于原模型匕=尸。+4治+从，广义差分模型是指（）

+,出

"(X,)"(X,)"(X,)"(X,)

A./(X,)

B.c

D.工—夕匕-i=&（1—夕）+—声一1）+（4—夕4_1）

11.经济计量分析工作的基本工作步骤是（）

A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型

B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型

C.理论分析一数据收集一计算模拟一修正模型

D.确定模型导向一确定变量及方程式一应用模型

12.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列

起来，这样的数据称为（）

A.横截面数据B.时间序列数据

C.修匀数据D.原始数据

13.在双对数线性模型lnX=4+/VnX'+_21nXN+4^,参数4的含义是

（）o

A.Y关于XI的增长量B.Y关于XI的发展速度

C.Y关于XI的边际倾向D.Y关于XI的弹性

14.已知某一元线性回归模型，采用10个样本，使用OLS回归后得到可决系数

为0.81,则其解释变量与被解释变量之间的相关系数为（）。

A.0.9B.0.6561

C.0.081D.0.09

15.线性回归模型的参数估计量6是随机变量匕的函数，/=（x'y）Tx'y,所以B

是（）。

A.确定性变量B.非随机变量

C.随机变量D.常量

16.产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为：r=356-1.5X,

这说明（）

A.产量每增加一台,单位产品成本平均减少L5个百分点

B.产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台,单位产品成本减少1.5个百分点

D.产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元

17.某商品需求计量模型其中Y为需求量，X为价格。为了

考虑“季节”（春、夏、秋、冬）因素的影响，则应引入的虚拟变量个数为（）。

A.3B.4

C.2D.5

18.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于

1,则表明模型中存在（）

A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度

19.下列哪种方法不能用来检验异方差（）o

A.Goldfeld-Quandt检验B.怀特检验

C.残差平方对解释变量的散点图D.方差膨胀因子法

20.下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（Vt为具有零均值、常数

方差，且不存在序列相关的随机变量）（）

A.=/匕B."=P4T+炉％'H--+匕

C."t=PNt-\+KD.=夕匕+夕2匕TH

21.以*表示实际观测值，*示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回

归直线%=回+乐"满足（）

A.2(¥-1)=0B.S(Yi-Y)2=0

C2(X—*)2=0D,S(Yi-Y)2=0

22.计量经济模型的基本应用领域有()

A.结构分析、经济预测、政策评价

B.弹性分析、乘数分析、政策模拟

C.消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D.季度分析、年度分析、中长期分析

23.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解

释变量的VIF()

A.大于1B.小于1C.大于10D.小

于5

24.下列检验方法中不是用来检验异方差的方法是()

A.戈里瑟(Glejser)检验B.戈德菲尔德匡特

(Goldfeld-Quandt)检验

C.怀特(white)检验D.杜宾沃森①W)检验

25.当模型中存在多重共线性时，采用岭回归所得到的估计是()

A.有偏估计B.无偏估计C.最佳无偏估计D.无偏有效估计

26.在DW检验中，当d统计量为2时，表明()

A.不存在一阶自相关B.存在完全一阶负自相关

C.存在完全一阶正自相关D.不能判定

27.下面属于横截面数据的是()

A.1980-2018年各年全国31个省市自治区的服务业产值

B.1980-2018年各年某地区的财政收入

C.2018年30个重点调查城市的工业产值

D.2000-2018年各季度湖北省的GDP增长率

28.邹至庄检验的作用是()□

A.检验模型中是否存在自相关B.检验模型是否有多重共线性

C.检验模型所用数据是否存在折点D.检验模型中是否存在虚拟变量

29.对于、=61+良乂2»+…+6以也+/统计量#一；胃，?服从()

A.t(n-k)B.t(n-k-l)C.F(k-l,n-k)D.F(k,n-k-l)

30.对于X=61+p2^2i+-卜Pk^ki+ei9检验Ho：Bi=0(i=1,…,k)时,所用的

统计量t=备服从()

A.t(n-k-l)B.t(n-k)C.t(n-k+l)D.t(n-k+2)

31.如果一个回归模型中包含一个具有m个特征的分类指标，需入虚拟变量数目

为()

A.mB.m-1C.m-2D.m+1

32.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数

应采用（）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具

变量法

33.在多元线性回归中，拟合系数R2随着解释变量数目的增加而（）

A.减少B.增加C.不变D.变化不定

34.对于大样本，杜宾-沃森（DW）统计量的近似计算公式为（）

A.DWx2（2-p）B.DW-3（1-p）C.DW-2（1-p）D.DW«

2（1+P）

35.双对数模型mX=&+仇行&+々中，参数夕1的含义是（）

A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度

C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化

36.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

lny=5+0.751nX,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将预期增加（）

A.0.2%B.0.75%C.5%D.7.5%

37.在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（）

A.有偏估计B.无偏估计C.最佳无偏估计D.无偏有效估计

38.在多元线性回归中，拟合系数R2随着解释变量数目的增加而（）

A.减少B.增加C.不变D.变化不定

39.对于大样本，杜宾-沃森（DW）统计量的近似计算公式为（）

A.DW=2（1-p）B.£W=3（1-夕）C.DW=l-pD.DW=2（l+p）

40.进行相关分析时，假定相关的两个变量（）

A.都是随机变量B.都不是随机变量

C.一个是随机变量，一个不是随机变量D.随机或非随机都可以

41.设匕表示实际观测值，R表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（）

A.R=ZB.Yi=Y

C.Y=YiD.Y=Y

42.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数

应采用（）

A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量

法

43.不能用来作为模型中存在多重共线性的判别标准（）

A.方差膨胀因子B.F统计量C.条件系数D.相关系数

44.杜宾-沃森统计量的取值范围为（）

A.-lWDWW1B.OWDWW4C.OWDWW2

D.1WDWW4

45.在线性回归模型中，若解释变量Xi和X2的观测值成比例，即X『KX",其

中K为常数，则表明模型中存在（）

A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关

D.设定误差

46.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是（）

A.时点数据B.截面数据C.面板数据

D.时序数据

47.对回归系数显著性进行检验时，所用统计量是（

A.正态统计量B.t统计量C.卡方统计量

D.F统计量

48.在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是（）

A.被解释变量和解释变量均为随机变量

B.被解释变量和解释变量均为非随机变量

C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

49.回归分析中，用来说明模型解释能力的统计量为（）

A.相关系数B.拟合系数C.回归系数

D.标准差

50.如果要在模型的解释变量中考虑季节因素，需要引入几个虚拟变量（）

A.1个B.2个C.3个D.4个

四、简答题

1.简述最小二乘估计原理。

2.回归模型的方程显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？

3.对一元线性回归模型进行标准化变换，解释标准化变量回归模型中斜率系数

的含义。

4.嬴举检验多重共线性的方法。

5.简述模型中自相关问题对OLS估计量的影响。

6.请写出经典回归模型的基本假定。

7.OLS估计量具有哪些统计性质。

8.什么是虚拟变量陷阱？怎样避免虚拟变量陷阱？

9.列举异方差的补救措施。

10.当模型存在多重共线性时，用最小二乘法估计有哪些后果？

11.在经典假定成立的条件下，最小二乘估计量有哪些统计特性？。

12.以一元线性回归模型为例，叙述White检验的基本步骤。

13.简述经典线性回归模型的基本假定中任意五条。

14.解决模型中自相关的方法有哪些？

15.简述Goldfeld-Quandt检验的基本步骤。

16.当模型存在多重共线性时，用最小二乘法估计有何后果？

17.简述经典线性回归模型的基本假定中任意五条？

五、计算分析题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）

1.根据输出结果所给的信息，补充完整表1中用（1）（2）（3）（4）（5）所标识

的空缺处。（每空3分，共15分。请写出简要计算过程，所有计算结果保留三位

小数）

表1小时工资方程

DependentVariable:LWAGE

Sample:1526

Includedobservations:526

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

c0.2843600.1041902.7292300.0066

EDUC0.0920290.007330(1)0.0000

EXPER0.0041210.0017232.3914370.0171

TENURE(2)0.0030947.1330710.0000

R-squared0.316013Meandependentvar1.623268

AdjustedR-squared(3)S.D.dependentvar0.531538

S.E.ofregression(4)Akaikeinfocriterion1.207406

Sumsquaredresid101.4556Schwarzcriterion1.239842

Loglikelihood-313.5478Hannan-Quinncriter.1.220106

F-statistic(5)Durbin-Watsonstat1.768805

Prob(F-statistic)0.000000

2.表2是一个住房价格方程的回归结果。其中，price为住房价格，lotsize为

以英尺为单位的占地面积，sqrft为平方英尺数，bdrms为卧室数。模型设定为

price,=P,+pJotsize,+p,sqrft,+p4bdrms.+q。根据表2回答下列问题:

（第（1）小题3分，第（2）小题6分，第（3）小题6分，共15分。所有结果

保留三位小数）

表2.住房价格方程

DependentVariable:PRICE

Sample:188

Includedobservations:88

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

c-21.7703129.47504-0.7386010.4622

LOTSIZE0.0020680.0006423.2200960.0018

SQRFT0.1227780.0132379.2750930.0000

BDRMS13.852529.0101451.5374360.1279

R-squared0.672362Meandependentvar293.5460

AdjustedR-squared0.660661S.D.dependentvar102.7134

S.E.ofregression59.83348Akaikeinfocriterion11.06540

Sumsquaredresid300723.8Schwarzcriterion11.17800

Loglikelihood-482.8775Hannan-Quinncriter.11.11076

F-statistic57.46023Durbin-Watsonstat2.109796

Prob(F-statistic)0.000000

（1）写出样本回归函数。（3分）

（2）对参数国的显著性进行检验（要求写出检验步骤）。（6分）

［提示：/图）“989,蹴（84）=1.6331

（3）利用white检验判断模型是否存在异方差（要求写出检验步骤）。（6

分）

［提示：将残差的平方对截距项、所有解释变量的一次项、二次项、交叉项作回

归得到的氏2为0.383314，a=0.05时，濡（3）=7.815,%1（9）=16.919］

3.为了分析一国或地区的经济社会发展如何影响其居民的人均预期寿命，我们

以亚洲22个国家或地区的数据为分析对象，分别引入了人均GDP（Xl）、成人识

字率（X2）、婴儿预防接种率（X3）作为解释变量，人均预期寿命（Y）作为被解释变

量。得到如下回归（见表1）。问题：

（1）根据输出结果所给的信息，补充完整表中用ABCDE所标识的空缺处。

A:B:C:D:E:

（2）各个因素对人均寿命的影响是否显著，请给出你的判断。

表1人均预期寿命的影响因素

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Includedobservations:22

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

c32.993093.13859510.512060.0000

XI0.0716190.014755(A)0.0001

X20.168727(B)4.2228110.0005

X3(c)0.0488693.6637310.0018

R-squared0.906549Meandependentvar62.50000

AdjustedR-squared(D)S.D.dependentvar10.08889

S.E.ofregression(E)Akaikeinfocriterion5.407545

Sumsquaredresid199.7515Schwarzcriterion5.605916

Loglikelihood-55.48299Hannan-Quinncriter.5.454275

F-statistic58.20479Durbin-Watsonstat1.616536

Prob(F-statistic)0.000000

4.sen&srivastava在研究贫富国之间期望寿命的差异是，利用101个国家的数据,

建立了如下回归模型:

1=-2.40+9.39InX,-3.36(4(InX,-7))

(4.37)(0.857)(2.42)

R2=0.752

其中，X为以美元计的人均收入；Y为以年计的期望寿命。Sen&Srivastava认为

人均收入的临界值为1097美元(lnl097=7),若人均收入超过1097美元，则被

认定为富国，Di=l；若人均收入低于1097美元，则被认定为穷国，Di=0o上述

回归结果中，括号内的数值为参数估计值对应的t值。

(1)解释这些计算结果。

(2)回归方程中引入m7)的原因是什么？如何解释这个回归解释变量。

(3)请分别写出穷国和富国的样本回归方程。

5.国家财政收入主要来自各项税收收入，经济增长是其重要的影响因素。为了分

析各主要因素对国家财政收入的影响，根据国家统计局1978-2007年的统计年鉴

数据，建立了如下回归模型：

CS,=/30+/3l*NZi+/3^GZi+/3^JZZ1+/34*TPO^+/35*CUMi+/36*SZMi+si

其中CS表示财政收入，NZ为农业增加值，GZ为工业增加值，JZZ为建筑业增

加值，TPOP为总人口，CUM为最终消费，SZM为受灾面积。回归结果见表1。

表1国家财政收入的变动

Sample:19782007

Includedobservations:30

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-6646.6946454.156-1.0298320.3138

NZ-0.9706880.330409-2.9378410.0074

GZ1.0846540.2285214.7463970.0001

JZZ-2.7639282.076994-1.3307350.1963

TPOP0.0776130.0679741.1418080.2653

CUM-0.0471190.081509-0.5780840.5688

SZM0.0075800.0350390.2163290.8306

R-squared0.994565Meandependentvar10049.04

AdjustedR-squared0.993147S.D.dependentvar12585.51

S.E.ofregression1041.849Akaikeinfocriterion16.93634

Sumsquaredresid24965329Schwarzcriterion17.26329

Loglikelihood-247.0452Hannan-Quinncriter.17.04094

F-statistic701.4747Durbin-Watsonstat2.167410

Prob(F-statistic)0.000000

根据软件的分析结果，回答下面的问题：

⑴通过上述分析结果，你认为该多元回