Python金融大数据分析课件模板

2020python金融大数据分析演讲人202x-11-1101.02.03.04.05.目录作者介绍o’reillymedia，inc.介绍第1部分python与金融第2部分金融分析和开发第3部分衍生品分析库01作者介绍作者介绍02o’reillymedia，inc.介绍o’reillymedia，inc.介绍代码示例的使用02safari®在线图书04本书的惯例01联系方式0303第1部分python与金融1为什么将python用于金融dcba1.1python是什么1.2金融中的科技1.3用于金融的python1.4结语e1.5延伸阅读1为什么将python用于金融1.1python是什么1.1.1python简史1.1.2python生态系统1.1.3python用户谱系1.1.4科学栈1.1.2Python生态系统1.1.3Python用户谱系1.1.4科学栈1为什么将python用于金融1.2金融中的科技1.2.1科技开销1.2.2作为业务引擎的科技1.2.3作为进入门槛的科技和人才1.2.4不断提高的速度、频率、数据量1.2.5实时分析的兴起1为什么将python用于金融1.3用于金融的python1.3.1金融和python语法1.3.2python的效率和生产率1.3.3从原型化到生产1.3.2Python的效率和生产率1.3.3从原型化到生产2基础架构和工具2.1python部署2.1.1anaconda2.1.2pythonquantplatform2.1.3工具2.1.4python2.1.5ipython2.1.6spyder2.1.2PythonQuantPlatform2.1.3工具2.1.4Python2.1.5IPython2.1.6Spyder2.2结语

2.3延伸阅读

3入门示例3.1隐含波动率

3.2蒙特卡洛模拟3.2.1纯python3.2.2用numpy向量化3.2.3利用对数欧拉方法实现全向量化3.2.4图形化分析3.2.5技术分析3.2.2用NumPy向量化3.2.3利用对数欧拉方法实现全向量化3.2.4图形化分析3.2.5技术分析3.4延伸阅读

3.3结语

04第2部分金融分析和开发4数据类型和结构a4.1基本数据类型b4.2基本数据结构c4.3numpy数据结构d4.4代码向量化e4.5内存布局f4.6结语4数据类型和结构4.7延伸阅读4数据类型和结构4.1基本数据类型4.1.1整数4.1.2浮点数4.1.3字符串4数据类型和结构4.2基本数据结构4.2.1元组4.2.2列表4.2.3离题：控制结构4.2.4离题：函数式编程4.2.5字典4.2.6集合4数据类型和结构4.3numpy数据结构4.3.1用python列表形成数组4.3.2常规numpy数组4.3.3结构数组4.3.2常规NumPy数组4.3.3结构数组4数据类型和结构4.4代码向量化4.4.1基本向量化5数据可视化5.1二维绘图a5.2金融学图表b5.33d绘图c5.4结语d5.5延伸阅读e6金融时间序列f6.1pandas基础6.2金融数据6.3回归分析6.4高频数据6.5结语6.6延伸阅读5数据可视化5数据可视化5.1二维绘图5.1.1一维数据集5.1.2二维数据集5.1.3其他绘图样式5数据可视化6.1pandas基础6.1.1使用dataframe类的第一步6.1.2使用dataframe类的第二步6.1.3基本分析6.1.4series类6.1.5groupby操作6.1.2使用DataFrame类的第二步6.1.3基本分析6.1.4Series类6.1.5GroupBy操作7输入/输出操作dcba7.1python基本i/o7.2pandas的i/o7.3pytables的快速i/o7.4结语e7.5延伸阅读7.1.1将对象写入磁盘7.1.2读写文本文件7.1.3sql数据库7.1.4读写numpy数组7.1.2读写文本文件7.1.3SQL数据库7.1.4读写NumPy数组7输入/输出操作7.1python基本i/o7输入/输出操作7.2pandas的i/o7.2.1sql数据库7.2.2从sql到pandas7.2.3csv文件数据7.2.4excel文件数据7.2.2从SQL到pandas7.2.3CSV文件数据7.2.4Excel文件数据7输入/输出操作7.3pytables的快速i/o7.3.1使用表7.3.2使用压缩表7.3.3使用数组7.3.4内存外计算8高性能的python8.1python范型与性能8.2内存布局与性能8.3并行计算8.6用cython进行静态编译8.5动态编译8.4多处理8高性能的python8.8结语8.9延伸阅读8.7在gpu上生成随机数8高性能的python8.3并行计算8.3.1蒙特卡洛算法8.3.2顺序化计算8.3.3并行计算8.3.4性能比较8.5动态编译8.5.1介绍性示例8.5.2二项式期权定价方法8高性能的python9数学工具9.1逼近法019.4符号计算049.2凸优化029.5结语059.3积分039.6延伸阅读069.1逼近法9.1.1回归9.1.2插值9数学工具9.2凸优化9.2.1全局优化9.2.2局部优化9.2.3有约束优化9数学工具9数学工具9.3积分9.3.1数值积分9.3.2通过模拟求取积分9.4.1基本知识9.4.2方程式9.4.3积分9.4.4微分9数学工具9.4符号计算10推断统计学10.1随机数10.4风险测度10.2模拟10.5结语10.6延伸阅读10.3估值10推断统计学10.2模拟10.2.1随机变量10.2.2随机过程10.2.3方差缩减10.3估值10.3.1欧式期权10.3.2美式期权10推断统计学10.4风险测度10.4.1风险价值10.4.2信用价值调整10推断统计学11统计学11.1正态性检验a11.2投资组合优化b11.3主成分分析c11.4贝叶斯回归d11.5结语e11.6延伸阅读f11统计学11.1正态性检验11.1.1基准案例11.1.2现实世界的数据11.2投资组合优化11.2.1数据11.2.2基本理论11.2.3投资组合优化11.2.4有效边界11.2.5资本市场线11统计学11.3.1dax指数和30种成分股11.3.2应用pca11.3.3构造pca指数11.3.2应用PCA11.3.3构造PCA指数11统计学11.3主成分分析11统计学11.4贝叶斯回归11.4.1贝叶斯公式11.4.2pymc311.4.3介绍性示例11.4.4真实数据11.4.2PyMC311.4.3介绍性示例11.4.4真实数据12excel集成12.2用python编写excel脚本0212.4结语0412.1基本电子表格交互0112.3xlwings0312.5延伸阅读0512.1基本电子表格交互12.1.1生成工作簿（.xls）12.1.2生成工作簿（.xslx）12.1.3从工作簿中读取12.1.4使用openpyxl12.1.5使用pandas读写12.1.2生成工作簿（.xslx）12.1.3从工作簿中读取12.1.4使用OpenPyxl12.1.5使用pandas读写12excel集成12.2用python编写excel脚本12.2.1安装datanitro12.2.2使用datanitro12.2.2使用DataNitro12excel集成13面向对象和图形用户界面0102030413.3结语

13.1面向对象13.1.1python类基础知识13.1.2简单的短期利率类13.1.3现金流序列类13.1.2简单的短期利率类13.1.3现金流序列类13.2图形用户界面13.2.1带gui的短期利率类13.2.2值的更新13.2.3带gui的现金流序列类13.2.2值的更新13.2.3带GUI的现金流序列类13.4延伸阅读

14web集成14.1web基础知识14.4web服务14.2web图表绘制14.5结语14.6延伸阅读14.3快速web应用14.1web基础知识14.1.1ftplib14.1.2httplib14.1.3urllib14web集成14.2web图表绘制14.2.1静态图表绘制14.2.2交互式图表绘制14.2.3实时图表绘制14web集成14.3快速web应用14.3.1交易者的聊天室14.3.2数据建模14.3.3python代码14.3.4模板14.3.5样式化14.3.2数据建模14.3.3Python代码14.3.4模板14.3.5样式化14web集成14.4web服务14.4.1金融模型14.4.2实现14web集成05第3部分衍生品分析库15估值框架15.1资产定价基本定理15.2风险中立折现15.3市场环境15.4结语15.5延伸阅读15.1.1简单示例15.1.2一般结果

15.2.1日期建模和处理15.2.2固定短期利率

16金融模型的模拟16.1随机数生成a16.2泛型模拟类b16.3几何布朗运动c16.4跳跃扩散d16.5平方根扩散e16.6结语f16金融模型的模拟16.7延伸阅读16.3几何布朗运动16.3.1模拟类16.3.2用例16金融模型的模拟16.4跳跃扩散16.4.1模拟类16.4.2用例16金融模型的模拟16金融模型的模拟16.5平方根扩散16.5.1模拟类16.5.2用例17衍生品估值17.1泛型估值类01

17.2欧式行权02

17.3估值类0317.3.1用例17.4美式行权0417.4.1最小二乘蒙特卡洛方法17.4.2估值类17.4.3用例17.5结语05

17.6延伸阅读06

18投资组合估值0102030418.3结语

18.1衍生品头寸18.1.1类18.1.2用例18.2衍生品投资组合18.2.1类18.2.2用例18.4延伸阅读

19波动率期权0119.1vstoxx数据0219.2模型检验0319.3基于vstoxx的美式期权0419.4结语0519.5延伸阅读06附录a精选的最佳实践19波动率期权a.1python语法aa.2文档ba.3单元测试c附录b看涨期权类d附录c日期和时间ec.1pytho