2023年中级银行从业资格之中级风险管理模考预测题库

2023年6月中级银行从业资格之中级风

险管理模考预测题库（夺冠系列）

单选题（共50题）

1、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有

效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A.高级管理层

B.风险管理部门

C.风险管理委员会

D.业务部门

【答案】C

2、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

【答案】A

3、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业

银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？（）

A.将短期借款与长期贷款匹配

B.将长期借款与长期贷款匹配

C.将短期借款与短期贷款匹配

D.资产和负债的期限结构比较平衡

【答案】D

4、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息

与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动

【答案】A

5、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

【答案】B

6、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）o

A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授

信的风险

B.某组合风险越大，其资本转换因子越高

C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高

D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授

信额表示的组合限额

【答案】C

7、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不

正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业

务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为

被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风

险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产

分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识

技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】B

8、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）o

A.极端损失

B.违约损失

C.非预期损失

D.预期损失

【答案】D

9、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力

情景。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

【答案】C

10、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。

A.银行业协会

B.监管部门

C.评级机构

D.审计师

【答案】C

11、金融稳定⑺在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了

限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业

务条线、法人实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会？

【答案】C

12、()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,

以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模

型进行调整和改进。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.返回检验

【答案】D

13、商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上，而且如果

能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和股东利益

C.良好的道德规范和公众利益

D.维护股东利益？

【答案】C

14、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）o

A.75%

B.60%

C.50%

D.45%

【答案】A

15、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、

维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划

【答案】B

16、正常贷款迁徙率等于（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）-（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额一期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）一（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）一（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少

金额一期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为

不良贷款的金额）一（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少

金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）x100%

【答案】A

17、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出

现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口

【答案】D

18、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】C

19、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关

系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公

司本部）的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限

额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】D

20、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲

线

【答案】B

21、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）o

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评

估

【答案】C

22、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是

()。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性

【答案】A

23、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补

充，因为()。

A.VaR值只在99%的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】D

24、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处

于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的

债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级

为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

25、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准入

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

【答案】A

26、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置

来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。

A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额

B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的

经济资本

C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本

配置

D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定

【答案】B

27、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结

合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估

【答案】B

28、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。

A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目

标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起

B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动

C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节

D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织

在一起

【答案】B

29、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关

的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率

【答案】D

30、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策,

并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会？

【答案】C

31、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风

险文化

C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达

到目的

【答案】C

32、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的

说法，正确的是（）。

A.相互独立、互不影响

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】C

33、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法.通常用来衡量

商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】A

34、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相

关的是（）o

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率

【答案】B

35、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

A.市场利率剧烈波动

B.大量借款人违约

C.存款人挤提存款

D.外部监管的强化

【答案】C

36、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作

为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监

管资本要求的（）。

A.8%

B.50%

C.20%

D.25%

【答案】C

37、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债

结构是()。

A.保持资产负债结构不变

B.以短期负债为长期资产融资

C.以长期负债为长期资产融资

D.以长期负债为短期资产融资

【答案】D

38、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳

方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】C

39、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是

()。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会

造成商业银行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行

必须随时准备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的

持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

【答案】A

40、公司/机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏

感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和

去向。

A.金融知识和经营

B.商业银行的地理位置

C.服务质量和产品种类

D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化？

【答案】D

41、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是()。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求

产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产

品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银

行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情

况，如使用的方法论、估计参数和数据等

【答案】C

42、内部控制的目标不包括（）。

A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循

B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全

性

C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责

任、利益形成的相互制衡关系

D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以

及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告

【答案】C

43、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）o

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持

续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资

料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管

理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测,

督促被监管机构的整改进度和情况

【答案】C

44、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年

初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员

接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通

C.内部环境

D.控制活动

【答案】C

45、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是（）。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最

后几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引

起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】D

46、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）o

A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸

B.等于表内的即期负债减去即期资产

C.不包括变化较小的结构性资产或负债

D.不包括未到交割日的现货合约

【答案】B

47、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因

素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷

款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100%

B.90%

C.120%

D.70%

【答案】C

48、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银

行的这部分贷款面临的是（）o

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

49、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行

为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金

融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】C

50、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关

的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率

【答案】D

多选题（共30题）

1、内部控制的要素包括（）。

A.内部环境

B.风险评估

C.内部监督

D.控制活动

E.信息与沟通

【答案】ABCD

2、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（）。

A.采集

B.存储

C.备份

D.使用

E.销毁

【答案】ABC

3、商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一

般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为（）。

A.硬件

B.软件

C.网络与通信线路

D.动力输送损耗/中断

E.系统开发、维护成本过高

【答案】ABCD

4、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（）。

A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人有助

于降低商业银行资产组合的整体风险

C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降

低商业银行资产组合的整体风险

D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系

统性风险因素

E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

【答案】ABCD

5、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有

()。

A.提高信贷准入门槛

B.提高风险预警的及时性与准确性

C.应用内部评级系统

D.购买信用保护

E.将部分贷款打包出售

【答案】ABCD

6、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有()。

A.风险水平类指标

B.风险收益指标

C.风险迁徙类指标

D.风险抵补类指标

E.风险排序指标

【答案】ACD

7、商业银行风险监测的具体内容包括（）o

A.开发风险计量模型

B.监测各种风险水平的变化和发展趋势

C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

【答案】BCD

8、《有效风险偏好框架制定原则》主要内容包括（）。

A.内部审计

B.风险偏好框架

C.风险偏好声明关键因素

D.风险限额

E.内部管理角色和职责

【答案】BCD

9、声誉危机管理规划的主要内容包括（）。

A.危机现场处理

B.提高日常解决问题的能力

C.危机处理过程中的持续沟通

D.管理危机过程中的信息交流

E.预先制定战略性的危机管理规划

【答案】ABCD

10、商业银行风险控制/缓释措施应当实现以下目标（）。

A.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

B.与商业银行的整体战略目标保持一致

C.监测各种风险水平的变化和发展趋势

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

【答案】BD

11、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时,

通常需要考虑（）

A.抵押和担保

B.还款方式

C.客户所在地区

D.货款品种、期限

E.客户所处行业

【答案】ABCD

12、优质流动性资产分析包括（）。

A.横向分析

B.结构分析

C.纵向分析

D.定性分析

E.总量分析

【答案】B

13、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出（）四大

监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。

A.资本要求

B.杠杆率

C.拨备率

D.流动性要求

E.压力测试

【答案】ABCD

14、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括

以下内容（）。

A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平

的影响

B.评估银监会的监管要求

C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

D.提出抵御各类风险的具体措施

E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

【答案】AC

15、情景分析应遵循的原则不包括（？）。

A.重要性

B.全面性

C.长期性

D.谨慎性

E.客观性？

【答案】ACD

16、下列关于商业银行风险文化的描述，正确的是（）

A.风险承担机制和薪酬激励机制能够很好地反映风险文化

B.风险文化是风险治理的重要内容

C.风险文化应与风险偏好相一致

D.风险文化是企业文化的重要组成部分

E.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、

哲学和价值观

【答案】AD

17、风险监管核心指标分为（）。

A.风险水平类

B.风险迁徙类

C.风险缓释类

D.风险对冲类

E.风险抵补类

【答案】AB

18、下列反向压力测试描述正确的有（）

A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量

B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子

C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景

D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法

E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段

【答案】BC

19、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生

积极作用，这些作用包括（）o

A.增进市场信心

B.确保银行有能力履行贷款承诺

C.避免银行资产廉价出售

D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价

E.规避一切商业风险

【答案】ABCD

20、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是

由一定数量规模的（）决定的。

A.流动性资产

B.发放的贷款

C.净利润

D.客户规模

E.核心存款

【答案】AB

21、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。

A.商业银行进行资产规模扩张

B.保护公众知情权和公众利益

C.增强银行经营和监管透明度

D.发挥外部监督作用

E.促进银行业稳健发展

【答案】BCD

22、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。

A.风险管理信息系统需要明确的，基于业务的规范标准和操作规程,

与业务人员的日常工作紧密联系

B.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据

C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效

D.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据

E.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必

须设置不同的登录级别

【答案】ABC

23、流动性风险限额的管