信用评级教学课件第08章个人信用评级

第八章个人信用评级第八章个人信用评级本章主要内容浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance

第一节

个人信用评级的涵义

第二节

个人征信与个人信用调查

第三节

个人信用评级第八章个人信用评级

个人信用评级是信用评级体系中的重要内容之一。个人信用评级不仅用于个人信用卡申请、个人消费信贷等方面，未来还将被用于更加广泛的社会交往活动中，了解对方的信用评分或许将成为一种社会风气。个人信用评级是社会信用体系建设中十分重要的基础环节。个人信用评级的数据来源于个人征信，技术手段则是个人评分模型，基于互联网、数据挖掘和大数据分析是其重要的时代特征。

章前导言浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级本章需要识记的基本概念个人信用个人信用评级个人信用评级原则个人征信征信业管理条例社会信用体系建设互联网数据挖掘大数据FICO评分模型个人信用报告浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级

第一节个人信用评级的涵义一、个人信用评级的概念和内涵个人信用评级，又称个人信用评分，是指信用评级机构依据一定的评级方法和评级模型，在对个人信用数据进行全面收集、深度分析的基础上，以简单的符号或文字对其信用行为进行评价和预测。它也可以区分为狭义与广义，狭义的个人信用评级指的是利用个人消费者的消费、交易、还贷等数据来推测出其在经济生活中的信用意愿和能力。而广义的则是通过更加全面的个人信息、社会交往、经济来往等数据来推测个人的行为模式和信用特征，从而更加全面地勾勒出一个人的过去、现在及未来的信用肖像来。第八章个人信用评级浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance二、个人信用评级的应用个人消费信用包括零售信用和现金信用。零售信用包括普通的赊账、大件耐用商品的分期付款、信用服务等。现金信用包括住房信贷、汽车信贷、助学贷款、医疗贷款、信用卡及免抵押信用贷款业务等。

<延伸阅读8-1>浙江省嘉兴市正在建立市民个人信用评价体系建设。市社保局与国际领先的大数据分析公司合作来构建符合我国国情和嘉兴市实际的“市民个人信用评分模型”。个人信用评级还有更广泛的应用。比如办理股指期货账户、办理证券的融资融券账户等，不但需要符合相应的资金条件、知识条件和相应的操作经验，还要办理者提供由中国人民银行出具的个人信用报告。个人参加资本项目及参与企业联营、拍卖、兼并等活动时，一般也要同时出具个人信用报告。第八章个人信用评级第二节个人征信与个人信用调查一、个人征信与信用调查个人征信，即个人信用征信，是指依法设立的个人信用征信机构对个人信用信息进行采集、加工，并根据用户要求提供个人信用信息查询和评估服务的活动。个人信用调查，是指征信机构通过与商业银行、政府相关部门、其他社会相关部门及其他提供信用信息单位约定，把分散在各个商业银行和社会相关部门的个人信用信息，进行采集、汇总、储存，形成个人信用信息数据库的活动。目前，在美国有三家最大的信用局，它们分别是益百利（Experian）、艾贵发（Equifax）和环联（TransUnion）。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级一、个人征信与信用调查个人征信与调查的常用原则是5C和1S原则，分别是道德品质(Character)、还款能力(Capacity)、资本实力(Capital)、抵押担保(Collateral)和经济环境条件(Condition)和稳定性(Stability)。信用分析机构一般用这五个方面进行全面的定性分析以判别借款人的还款意愿和还款能力。借款人必须诚实可信，品行端正；分析个人消费者是否具有还款能力。职业情况、收入情况、日常消费及其他债务情况；个人能支配的财产水平，房产、银行存款、证券账户及个人的特殊技能、专利发明；资产可以用作贷款担保和抵押品，有时申请贷款也可由其他个人或单位担保；个人年龄变化、健康变化、经济大环境等进行分析，预测其对个人信用的影响；个人消费者拥有稳定的工作、房产、婚姻，可以认为此个人基本上有较强的信用能力。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级二、我国个人征信市场现状与未来目前我国已经构建起一个覆盖面广泛、结构基本齐备、以公共征信为主导的多层次征信体系。第一层是拥有大量基础信息的公共信用数据库和若干个专业信用数据库，该层次以中国人民银行征信中心管理的企业和个人征信系统数据库为代表；第二层次是掌握特定经济信用信息的政府职能部门、投资金融机构、经济鉴证类中介机构，该层次以工商、税务、海关等政府职能部门的信息管理系统为代表；第三层次是对信用信息进行搜集、调查、加工并提供信用产品的专业征信机构，既包括有政府背景的地方性征信机构，也包括国内民营征信机构及在我国设立办事机构的外资征信机构。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级二、我国个人征信市场现状与未来我国个人信用体系建设中存在的问题：征信法律体系建设严重滞后、覆盖全社会的征信系统尚未形成，社会成员信用记录严重缺失，守信激励和失信惩戒机制尚不健全，守信激励不足，失信成本偏低；信用服务市场不发达，服务体系不成熟，服务行为不规范，服务机构公信力不足，信用信息主体权益保护机制缺失；社会诚信意识和信用水平偏低，履约践诺、诚实守信的社会氛围尚未形成，商业欺诈、制假售假、偷逃骗税、虚报冒领、学术不端等现象屡禁不止，政务诚信度、司法公信度离人民群众的期待还有一定差距等。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级三、我国知名个人征信机构简介目前我国从事个人信用征信的公司数量尚少，有上海资信有限公司、武汉信用风险管理公司、深圳鹏元征信有限公司等。政府对个人征信体系的建设也非常重视，利用政府自身的大数据来推动个人征信市场的发展。其中嘉兴市社会保障事务局就是其中的佼佼者。嘉兴市社会保障事务局聘请第三方大数据分析公司进行模型开发，于2014年12月份推出全国首家基于非金融数据的个人信用报告及个人信用评分。上海资信有限公司是一家提供个人、企业征信服务及借款企业评级服务的专业化机构。上海资信有限公司作为地方政府与央行共建社会诚信体系建设的试点和桥梁，在促进区域经济谐调发展等方面发挥了积极的作用。武汉信用风险管理有限公司是国内较早从事信用管理研究和信用产业开发的专业机构之一，是国家级社会信用体系建设示范单位和国家信息化试点单位。公司拥在国内居于较领先地位的个人征信系统和企业征信系统，该系统包含了工商、民政、公安、法院、质检、房产等绝大部分公用事业信息。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级上海资信有限公司是一家提供个人、企业征信服务及借款企业评级服务的专业化机构。上海资信有限公司作为地方政府与央行共建社会诚信体系建设的试点和桥梁，在促进区域经济谐调发展等方面发挥了积极的作用。武汉信用风险管理有限公司是国内较早从事信用管理研究和信用产业开发的专业机构之一，是国家级社会信用体系建设示范单位和国家信息化试点单位。公司拥在国内居于较领先地位的个人征信系统和企业征信系统，该系统包含了工商、民政、公安、法院、质检、房产等绝大部分公用事业信息。深圳市个人信用征信系统是目前中国现有的三大征信系统之一。该系统由鹏元征信有限公司承建。是专门开展个人征信、企业征信、企业评级、企业及个人信用管理的专业征信机构。公司在个人及企业征信领域一直处于领先地位。三、我国知名个人征信机构简介浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级<延伸阅读8-2>鹏元征信有限公司网站有两个特色栏目：信用测评和信用地图。1．信用测评体验。进入网站后可以输入自己的资料，然后网站迅速生成自己的信用得分及说明。您可以输入自己或亲友的情况，给自己或亲友打个信用评分，看看自己的信用等级如何。2．信用地图查阅。点击进去以后可以查询全国任何一个城市整体的信用情况（个别地区缺乏数据）。您可以查一下自己家乡的信用排名。笔者查了下浙江杭州（笔者现定居地）和河南许昌（笔者老家）的信用排名，发现虽然都是B级,但河南许昌的信用排名为1072，浙江杭州的信用排名为1236，许昌比杭州的信用排名靠前。这与社会上不少人认为河南信用较低的观点完全不一样。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级进一步阅读请链接：阿里巴巴芝麻信用分上线/economic/detail_2015_01/29/3494503_0.shtml思考讨论：1个人信用评分的影响因素有哪些？2地区信用评分的影响因素有哪些？3阿里巴巴的芝麻信用分与传统的个人信用评分有什么区别和联系？浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级第三节个人信用评级一、个人信用评级相关流程（一）个人信用授信流程一般流程如下：（1）申请人个人向授信机构提出信用消费申请，允许授信机构调查其个人信用状况；（2）授信机构向信用服务机构发出信用调查委托；（3）信用服务机构根据委托向申请人发出补充调查通知；（4）申请人配合信用服务机构提供补充资料；（5）信用服务机构向委托授信机构提供该申请人的信用评级报告；（6）授信机构根据信用评级报告决定是否向该申请人提供授信。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级一、个人信用评级相关流程（二）个人信用评级流程一般个人信用评级流程如下：（1）信用局、政府部门或者其他信用相关机构主动依法采集公民个人大规模信用数据；（2）信用相关部门利用计算机技术建立模型，利用已有数据进行大规模的试算，以提高模型的精度；（3）如果有个人或授信机构来查询，可以瞬间生成个人信用报告和个人信用评级分数。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级一、个人信用评级相关流程（三）信用评分模型建模流程一般个人信用评分模型建模流程如下：（1）明确模型的目的；（2）数据收集与样本设计；（3）选择建立信用评分模型的工具；（4）模型的验证与检验；（5）选择临界分值及人工修正；（6）个人信用评分模型的质量检测。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级三、个人信用评级模型个人信用评分模型包括信用局评分模型、市场营销评分模型、申请风险评分模型、行为评分模型、客户评分模型及欺诈风险评分模型。信用局评分模型，是指利用信用局收集的个人信用记录为数据来源发展的、预测个人未来信用表现的评分模型。信用局评分模型包括信用风险评分模型（FICO评分模型）、破产评分模型和收益评分模型。而著名的FICO评分模型，即通用的信用局评分模型。美国通用型的信用局评分模型是由FairIsaac公司开发的，所以习惯上称为FICO评分模型。实际上，任何一家公司只要掌握了足够的模型知识与开发经验，都可以利用信用局数据开发出自己公司专用或通用的个人信用评级模型来，这一点尤其以大银行的研究人员表现较突出。但FICO评分模型，作为通用型模型，以其信用表现预测率较高而流传最广，得到了业界的广泛认同。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级三、个人信用评级模型个人信用评分模型所用的技术包括数据挖掘、数据仓库、数据分类、多元统计以及基因算法、RFM分析等。其中最重要的技术就是数据挖掘。所谓数据挖掘是指从数据库的大量数据中揭示出隐含的、先前未知的并有潜在价值的信息的决策支持过程。它主要基于人工智能、机器学习、模式识别、统计学、数据库、可视化技术等，高度自动化地分析企业的数据，做出归纳性的推理，从中挖掘出潜在的模式，帮助决策者调整市场策略，减少风险，做出正确的决策。数据挖掘过程由以下三个阶段组成：数据准备、规律寻找、规律表示。数据准备是从相关的数据源中选取所需的数据并整合成用于数据挖掘的数据集；规律寻找是用某种方法将数据集所含的规律找出来；规律表示是尽可能以用户可理解的方式（如可视化）将找出的规律表示出来。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级据专家研究，在FICO评分模型中，历史负面表现对未来信用的预测解释力占35%，现有负债水平占30%，信用历史的长短占15%，对新信用的追求和信用的种类各占10%。这也说明，个人的负面记录对未来的信用影响没有想象中的大，影响个人未来信用的还有其他因素：比如现期负债水平越高，则未来信用风险就越高；信用历史太短，也暗含可能有较高的风险；半年来信用卡申请的次数太多，以及持有太多的信用卡，也可以推测出此人目前可能面临着财务危机，未来信用可能不佳。根据这些变量给消费者打分，然后加总，最后得出总分。根据统计结果，分值越高，说明个人消费者信用越好，未来发生违约的可能性较小。FICO评分模型广泛地运用到信用卡申请、营销以及住房贷款、汽车贷款、信用贷款等中去。在信用卡申请的审核中，银行工作人员将会依据FICO评分模型的违约概率统计，划分一个分数线，这个分数线的违约概率是本银行可以承受的，因此对达到此分数线及以上客户审核通过，对此分数线以下的则拒绝。同样，银行业可以利用个人信用评分数据进行主动的针对性的营销。三、个人信用评级模型浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级破产评分模型和FICO评分模型近似，不过它只预测个人未来破产的概率。收益评分模型预测的是个人未来带给银行收益的潜力的大小。这个模型考虑的不仅仅是个人的高信用，而同时还有收益。因为毕竟高风险客户带给银行高收益的潜力。银行需要在收益和风险之间找到平衡，而这个模型就可以在量化的基础上提供决策帮助。市场营销评分模型则是运用现代数据挖掘、分析技术对银行内部数据或外部数据（信用局）数据进行深度加工，对消费者是否接受银行的主动营销行为、是否习惯把别的信用卡未清偿余额转到新的信用卡上等市场反应行为进行预测，其提炼出来的变量与信用局评分模型有所区别。申请风险评分模型试图运用模型对申请者的信用状况进行评估，预测其未来出现坏账或严重拖欠的概率。最终目的是把风险高、收益低的客户排除在外，降低金融机构的风险。这个模型重视的是申请者未来的还款能力、还款意愿、稳定性。三、个人信用评级模型浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级行为评分模型，则依赖与银行或其他金融机构发行的信用卡数据，对个人消费者在使用信用卡时表现出来的各种行为特征进行识别，从而预测其未来的信贷表现。而金融机构可以利用这些模型有针对性地进行信用卡账户管理。客户评分模型是一个综合性的评分模型，把客户的银行储蓄账户、信用卡账户、汽车贷款、个人理财等信用信息整合起来进行评分。这种模型的开发有两类:（1）评分的评分，比如把信用卡行为评分、汽车贷款行为评分、其他产品行为评分整合起来，进行统计方式上的合并。该模型相对简单，但也有缺陷，最大的缺陷就是变量之间的不一致。（2）直接开发，利用原始数据重新开发，这个相对更准确一些，但工作量也较大，要求也更高。三、个人信用评级模型浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级三、个人信用评级模型信用管理的工作之一就是反欺诈，而现实中，欺诈现象层出不穷，因此欺诈风险评分模型也应运而生。欺诈风险评分模型包括申请欺诈风险评分模型和交易欺诈风险评分模型两类。申请欺诈也有一定规律：比如地址不符、地址为高风险区地址、地址为非住宅地址等。欺诈分子总是要隐瞒身份，伪造地址等，这是个线索。但要取决于信用局的档案记录的完备性。而对于信用局不太发达的国家或地区，身份证丢失被欺诈申请信用卡的成功率较高，因此保护好我们的身份信息至关重要。交易欺诈也有规律：交易金额异常、交易地点在珠宝店、赌场、高档商场，离登记地址较远，刷卡频率异常、当前交易与历史行为模式差别较大等，但交易欺诈模型所需从要海量的实时交易和历史交易数据中发现一丝丝的欺诈交易，因此要求较高，需要运用人工智能的机器学习、神经网络技术等预测每一个交易为欺诈交易的概率。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级<延伸阅读8-3>一说人工智能什么的，会有文科同学感到头大，那么轻松一下，请用下面的案例，感受一下数据挖掘的威力吧。CredilogrosCíaFinancieraS.A.是阿根廷第五大信贷公司，资产估计价值为9570万美元，对于Credilogros而言，重要的是识别与潜在预先付款客户相关的潜在风险，以便将承担的风险最小化。该公司的第一个目标是创建一个与公司核心系统和两家信用报告公司系统交互的决策引擎来处理信贷申请。同时，Credilogros还在寻找针对它所服务的低收入客户群体的自定义风险评分工具。除这些之外，其他需求还包括解决方案能在其35个分支办公地点和200多个相关的销售点中的任何一个实时操作，包括零售家电连锁店和手机销售公司。最终Credilogros选择了SPSSInc.的数据挖掘软件PASWModeler，因为它能够灵活并轻松地整合到Credilogros的核心信息系统中。通过实现PASWModeler，Credilogros将用于处理信用数据和提供最终信用评分的时间缩短到了8秒以内。这使该组织能够迅速批准或拒绝信贷请求。该决策引擎还使Credilogros能够最小化每个客户必须提供的身份证明文档，在一些特殊情况下，只需提供一份身份证明即可批准信贷。此外，该系统还提供监控功能。Credilogros目前平均每月使用PASWModeler处理35000份申请。仅在实现3个月后就帮助Credilogros将贷款支付失职减少了20%。浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级四、个人信用报告与解读个人信用报告是一部客观的个人信用支付历史记录，其主要作用是在法律允许范围内，为信用让渡人（贷款人等）迅速、客观地做出是否提供信用服务的决定提供参考。个人信用报告目前主要用于银行的各项消费信贷业务。随着社会信用体系的不断完善，个人信用报告将更广泛地应用于各种商业赊销、信用交易和招聘求职等领域。此外，个人信用报告为个人提供了审视和规范自己信用行为的途径，也形成了个人信用信息的校验机制。个人信用报告的信息包括以下栏目：（一）个人基本信息，包括个人姓名、地址、工作单位、居住地址、职业等；（二）信用交易信息，如个人的贷款、信用卡、为他人贷款担保等信息；（三）异议标注信息（四）本人声明信息（五）查询记录浙江财经大学金融学院ZhejiangUniversityofEconomicsandFinanceschoolofFinance第八章个人信用评级信用额度是指银行根据信用卡申请人的收入状况、信用记录等，事先为申请人设定的最高使用金额，这反映了商业银行对个人信用程度的肯定。在卡片有效期和信用额度内，申请人使用信用卡并还款后，信用额度会自动恢复，从而可循环使用信用卡。共享授信额度，是指两个或两个以上的信用卡及其账户共享同一个信用额度，当任意卡片及账户消费一定金额后，这几个卡片及账户的可使用的信用额度均会相应减少。授信额度反映了银行对个人信用状况的肯定，在授信有效期和授信额度内，可循环使用信用卡或贷款，当归还信用卡消费额或贷款时，授信额度会自动恢复，因此，（未使用的）授信额度是反映个人信用状况的正面信息，需要记入信用报告。逾期，即过期，指到还款日最后期限仍未足额还款。特别需要注意的是，以下情况属于逾期行为，都会被记入个人信用报告：（1）比到期还款日晚一天还款；（2）过了到期还款