银行从业资格（风险管理）模拟试卷1（共1222题）

银行从业资格（风险管理）模拟试卷1（共9套）（共1222题）银行从业资格（风险管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲标准答案：B知识点解析：暂无解析2、下列关于风险分类的说法，不正确的是()。A、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类标准答案：A知识点解析：暂无解析3、假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为()，方差为()。A、1，0.9B、0.9，1C、1，1D、0.9，0.9标准答案：A知识点解析：暂无解析4、()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A、系统性风险对冲B、非系统性风险对冲C、自我对冲D、市场对冲标准答案：D知识点解析：暂无解析5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于()。A、风险补偿B、风险转移C、风险分散D、风险对冲标准答案：A知识点解析：暂无解析6、某银行给钢铁厂贷款200万元，给制药厂贷款400万元，由于违约因素存在，钢铁厂最终还款额服从(100万，200万)的均匀分布，制药厂最终还款额服从(200万，400万)的均匀分布，如果钢铁厂和制药厂的违约行为相互独立，那么银行最终能从两个客户那里总共收回至少400万贷款的概率是()。A、0.25B、0.50C、0.75D、1.00标准答案：C知识点解析：暂无解析7、在银行风险管理中，银行()的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。A、高级管理层B、董事会C、监事会D、股东大会标准答案：A知识点解析：暂无解析8、风险文化的精神核心是()。A、风险管理理念B、知识C、制度D、内部控制标准答案：A知识点解析：暂无解析9、下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。A、风险管理的目标是消除风险B、风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C、风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D、商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度标准答案：A知识点解析：暂无解析10、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正B、事前监督和纠正、事中防范、事后控制C、事前控制、事中监督和纠正、事后防范D、事前防范、事中监督和纠正、事后控制标准答案：A知识点解析：暂无解析11、()承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理决策机构。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、股东大会标准答案：A知识点解析：暂无解析12、Altman的Z计分函数是z＝0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5，其中：X1＝(流动资产－流动负债)总资产X2＝留存收益总资产X3＝息税前利润总资产X4＝股票市场价值债务账面价值X5＝销售额总资产则这五个指标所衡量的方面依次为()。①破产之前企业资产价值能够下降的程度②企业的杠杆比率③企业的流动性状况④企业经营活跃程度⑤企业的盈利水平A、①②⑤④③B、③⑤①②④C、③②⑤①④D、①⑤②④③标准答案：C知识点解析：暂无解析13、目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、声誉风险标准答案：A知识点解析：暂无解析14、某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。A、5%.B、10%.C、15%.D、20%.标准答案：C知识点解析：暂无解析15、下列关于担保的说法，不正确的是()。A、连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B、抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C、质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D、债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保标准答案：B知识点解析：暂无解析16、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行()。A、必须自行估计每笔债项的违约损失率B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率标准答案：C知识点解析：暂无解析17、由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于()。A、债项评级B、市场风险评级C、操作风险评级D、国家风险主权评级标准答案：D知识点解析：暂无解析18、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。A、经营绩效类指标B、风险可控类指标C、资产质量类指标D、审慎经营类指标标准答案：B知识点解析：暂无解析19、下列关于财务比率的表述，正确的是()。A、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B、杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力标准答案：A知识点解析：暂无解析20、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请()。A、合理，可以用利润来偿还贷款B、合理，可以给银行带来利息收入C、不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D、不合理，会产生新的费用，导致利润率下降标准答案：C知识点解析：暂无解析21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是()。A、债务人所处行业颁布新的环保标准B、银行贷款利率提高C、债务人所在地区经济下滑D、债务人投资项目发生重大损失标准答案：D知识点解析：暂无解析22、商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的()。A、10%.B、20%.C、30%.D、40%.标准答案：A知识点解析：暂无解析23、某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为()。A、12.5%.B、15.0%.C、17.1%.D、11.3%.标准答案：C知识点解析：暂无解析24、下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。A、是一种定性分析的方法B、要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C、要进行不同时期的对比分析D、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警标准答案：A知识点解析：暂无解析25、某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。A、5B、45C、50D、55标准答案：D知识点解析：暂无解析26、下列关于信用评分模型的说法，正确的是()。A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化标准答案：B知识点解析：暂无解析27、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失标准答案：C知识点解析：暂无解析28、某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为4亿元，2006年末应收账款为0亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为()天。A、60B、72C、84D、90标准答案：B知识点解析：暂无解析29、贷款转让按转让的资金流向可以分为()。A、单笔贷款转让和组合贷款转让B、一次性转让和回购式转让C、无追索转让和有追索转让D、代管式转让和非代管式转让标准答案：B知识点解析：暂无解析30、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠杆比率D、流动比率标准答案：C知识点解析：暂无解析31、银行贷款利率或产品定价应覆盖()。A、预期损失B、非预期损失C、极端损失D、违约损失标准答案：A知识点解析：暂无解析32、在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A、期权费B、时间价值C、内在价值D、执行价格标准答案：A知识点解析：暂无解析33、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A、0.1%.B、0.01%.C、0.3%.D、0.03%.标准答案：D知识点解析：暂无解析34、借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为()万元。A、17.2B、12.8C、16D、9标准答案：A知识点解析：暂无解析35、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化()亿元。A、8.57B、-8.57C、9.00D、-9.00标准答案：B知识点解析：暂无解析36、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A、买入距到期日还有半年的债券B、卖出永久债券C、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券D、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券标准答案：D知识点解析：暂无解析37、下列关于事后检验的说法，不正确的是()。A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B、事后检验是市场风险计量方法的一种C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题标准答案：D知识点解析：暂无解析38、已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为()。A、1.60%.B、3.00%.C、11.09%.D、12.80%.标准答案：C知识点解析：暂无解析39、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A、当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B、随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C、随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D、当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加标准答案：C知识点解析：暂无解析40、商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。A、市场风险经济资本＝乘数因子×VaRB、市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaRC、市场风险经济资本＝(附加因子+最低乘数因子)VaRD、市场风险经济资本＝VaR(附加因子+最低乘数因子)标准答案：A知识点解析：暂无解析41、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为()。A、150B、110C、40D、260标准答案：D知识点解析：暂无解析42、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。A、1B、1.5C、1.91D、2标准答案：C知识点解析：暂无解析43、马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值-方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型标准答案：A知识点解析：暂无解析44、假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑＝0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A、1英镑＝1.9702美元B、1英镑＝2.0194美元C、1英镑＝2.0000美元D、1英镑＝1.9808美元标准答案：D知识点解析：暂无解析45、下列关于期权时间价值的理解，不正确的是()。A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C、期权的时间价值随着到期日的临近而减少D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值标准答案：D知识点解析：暂无解析46、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强标准答案：C知识点解析：暂无解析47、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是()。A、构造方式多种多样B、交易灵活便捷C、通常只能消除部分市场风险D、不会产生新的交易对方信用风险标准答案：D知识点解析：暂无解析48、巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。A、累计总敞口头寸法B、净总敞口头寸法C、短边法D、各类风险性资产余额标准答案：C知识点解析：暂无解析49、假设外汇交易部门年收益损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A、1000B、500C、-500D、-1000标准答案：C知识点解析：暂无解析50、有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是()。A、B、C组合是风险最佳对冲组合B、A、C组合风险最小C、A、B组合风险最小D、A、C组合风险最分散标准答案：A知识点解析：暂无解析51、某银行整体资产的VaR为4000万元，其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。A、7.6，5.4B、7.5，5.0C、7.0，4.9D、6.9，4.6标准答案：B知识点解析：暂无解析52、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是()。A、止损限额B、特殊限额C、风险限额D、交易限额标准答案：D知识点解析：暂无解析53、企业购买远期利率协议的目的是()。A、锁定未来放款成本B、锁定未来借款成本C、减少货币头寸D、对冲未来外汇风险标准答案：B知识点解析：暂无解析54、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括()。A、以外币计值B、可能被动使用C、数额较大D、不可撤销标准答案：C知识点解析：暂无解析55、()是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B、某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C、某银行财务制度不完善，会计差错层出D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失标准答案：B知识点解析：暂无解析56、下列关于高级计量法的说法，正确的是()。A、使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B、一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C、巴塞尔委员会规定资产规模大于1000亿美元的银行必须使用高级计量法D、高级计量法的风险敏感度低于基本指标法标准答案：B知识点解析：暂无解析57、商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于()。A、可规避的操作风险B、可降低的操作风险C、可缓释的操作风险D、应承担的操作风险标准答案：C知识点解析：暂无解析58、如下表，CI1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入，β1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则2007年操作风险资本为()。A、3.3B、5C、10D、15标准答案：B知识点解析：暂无解析59、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系标准答案：B知识点解析：暂无解析60、内部欺诈是指()。A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C、商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的风险D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别种族歧视事件导致的损失标准答案：B知识点解析：暂无解析61、下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是()。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息(5)损失事件发生部门向本部门机构的操作风险管理人员提交损失数据信息A、(1)(2)(3)(4)(5)B、(4)(1)(5)(3、)(2)C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(3)(4)(2)标准答案：B知识点解析：暂无解析62、柜台业务操作风险控制要点不包括()。A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B、严格执行各项柜台业务规定C、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用。D、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平标准答案：C知识点解析：暂无解析63、某商业银行2004年、2005年、2006年各项收入如下表所示：固定比例a为15%，则按基本指标法，2007年操作风险资本为()。A、5B、10.5C、13.5D、7.5标准答案：B知识点解析：暂无解析64、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。A、违反监管规定B、动力输送中断C、声誉受损D、黑客攻击标准答案：C知识点解析：暂无解析65、操作风险识别与评估方法包括()。A、自我评估法、损失事件数据法、流程图B、自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法C、因果分析模型、流程图、损失事件数据法D、流程图、自我评估法、因果分析模型标准答案：A知识点解析：暂无解析66、下列关于情景分析的说法，不正确的是()。A、分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C、商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D、与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害标准答案：C知识点解析：暂无解析67、下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是()。A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B、利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难标准答案：B知识点解析：暂无解析68、如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A、-1B、1C、-0.1D、0.1标准答案：C知识点解析：暂无解析69、下列对于久期公式dPdy＝-D×P(1+y)的理解，不正确的是()。A、收益率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关C、久期越长，价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期标准答案：D知识点解析：暂无解析70、银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()。A、现金流分析B、久期分析法C、缺口分析法D、情景分析标准答案：D知识点解析：暂无解析71、股市上升，最可能会给银行造成()。A、信用风险B、操作风险C、声誉风险D、流动性风险标准答案：D知识点解析：暂无解析72、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。A、减少营业网点B、强化声誉风险管理培训C、确保及时处理投诉和批评D、从投诉和批评中积累早期预警经验标准答案：A知识点解析：暂无解析73、通常战略风险识别可以从()三个层面入手。A、战术、宏观和全局B、战略、战术和全局C、战术、宏观和微观D、战略、宏观和微观标准答案：D知识点解析：暂无解析74、目前最恰当的声誉风险管理方法是()。A、采用精确的定量分析方法B、推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C、按照风险大小，采取抓大放小的原则D、采取平等原则对待所有风险标准答案：B知识点解析：暂无解析75、下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A、流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算B、流动性比例不得低于25%.C、核心负债比率不得低于60%.D、人民币超额准备金率不得低于5%.标准答案：D知识点解析：暂无解析76、下列指标计算公式中，不正确的是()。A、不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款×100%.B、预期损失率：预期损失资产风险敞口×100%.C、单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额贷款类资产总额×100%.D、贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额贷款类资产总额标准答案：C知识点解析：暂无解析77、()准入是银行监管的首要环节。A、市场B、机构C、业务D、高级管理人员标准答案：A知识点解析：暂无解析78、信用风险监管指标不包括()。A、不良资产率B、不良贷款率C、单一客户授信集中度D、存贷款比例标准答案：D知识点解析：暂无解析79、下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。A、市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B、根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C、巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D、《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%.的商业银行需单独计提市场风险资本标准答案：A知识点解析：暂无解析80、根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为()个营业日。A、10B、20C、5D、17标准答案：A知识点解析：暂无解析81、()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。A、内部欺诈B、系统缺陷C、人员因素D、外部欺诈标准答案：D知识点解析：暂无解析82、下列不属于常用的风险识别方法的是()。A、专家列举调查法B、情景分析法C、高级计量法D、分解分析法标准答案：C知识点解析：暂无解析83、关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是()。A、风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段B、非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等C、非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D、德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从1996年开始对国内商业银行实行非现场监管标准答案：C知识点解析：暂无解析84、现场检查的主要措施中，不包括()。A、进入银行业金融机构进行检查B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明C、由银行向银监会报送资料D、检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统标准答案：C知识点解析：暂无解析85、项目融资属于产品线中的()。A、商业银行业务B、交易和销售C、零售银行业务D、公司金融标准答案：A知识点解析：暂无解析86、()业务不属于支付与结算业务产品线。A、支付和托收B、发行和支付代理C、资金转账D、清算和结算标准答案：B知识点解析：暂无解析87、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括()。A、即期汇率B、两种货币之间的利率差C、期限D、交易金额标准答案：D知识点解析：暂无解析88、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A、5B、7C、－1.8D、0标准答案：A知识点解析：暂无解析89、下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A、交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C、银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D、为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸标准答案：B知识点解析：暂无解析90、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。A、它是基于会计核算的划分B、按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C、直接面对风险管理的各项要求D、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、商业银行的经营原则包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析92、积极主动地承担和管理风险的益处表现在()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析93、下列关于流动性风险错误的说法是()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析94、马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析95、下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析96、外部事件引发的操作风险包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析97、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析98、企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析99、下列关于客户信用评级说法正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析100、下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析101、巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析102、健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析103、根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析104、客户违约给商业银行带来的债项损失包含()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析105、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析106、收益率曲线通常表现为()形态。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析107、商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括()等指标的变化。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析108、()是银行流动性风险的预警。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析109、从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析110、下面()属于市场风险的计量方法。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析111、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段，即()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析112、除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析113、流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析114、商业银行面临的项目风险类别有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析115、流动性资产包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析116、下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析117、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，()的构成状况。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析118、商业银行风险管理的核心要素有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析119、根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析120、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析121、战略风险管理的作用包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析122、监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析123、关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析124、下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析125、风险评级的原则包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析126、通常战略风险识别可以从()入手。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析127、下列属于商业银行面临的战略风险的有()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析128、有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析129、以下关于商业银行声誉风险管理的方法中正确的有()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析130、有效的战略风险管理应当()。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：暂无解析三、判断题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)131、一般情况下，金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、灾难性损失和非灾难性损失。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析132、国家风险可以分为政治风险、经济风险和文化风险三类。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析133、对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析134、商业银行财务控制部门可以从风险识别、计量、监测和控制四个主要阶段，审核商业银行风险管理的能力和效果，发现/报告潜在的重大风险，提出应对方案，并监督风险控制措施的落实情况。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析135、商业银行各种操作风险事件之间是孤立的、毫无联系的，从而不必对操作风险的整体认识和把握。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析136、风险指标的选择应该遵循三项原则：前瞻性、风险敏感性、能满足使用者的需要。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析137、流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析138、银行的声誉风险对于流动性有巨大影响。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析139、商业银行一般应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量承担的所有风险。()A、正确B、错误标准答案：A知识点解析：暂无解析140、法人客户根据其机构性质可以分为单一法人客户与集团法人客户两种。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析141、市场风险仅存在于银行的交易业务中。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析142、衍生产品可以用来防范市场风险，而且不会产生新的市场风险。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析143、流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析144、政治变量的随机性太强，无法把这方面信息量化为政治不稳定模型分析。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析145、重新安排债务对于借款国来说成本是太高，政治变量在估计国家风险时可以忽略不计。()A、正确B、错误标准答案：B知识点解析：暂无解析银行从业资格（风险管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共90题，每题1.0分，共90分。)1、下列不属于金融风险可能造成的损失分类的是()A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、非灾难性损失标准答案：D知识点解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。2、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是()A、承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B、健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值C、风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务D、风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求标准答案：C知识点解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项不正确。3、风险是指()A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果出现收益或损失的不确定性D、收益的多少标准答案：C知识点解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。4、法律风险与操作风险之间的关系是()A、法律风险和操作风险产生的原因相同B、法律风险包括操作风险C、法律风险与操作风险相互独D、法律风险是操作风险的一种特殊类型标准答案：D知识点解析：根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。5、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A、市场风险B、信用风险C、操作风险D、流动性风险标准答案：A知识点解析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。6、经风险调整的资本收益率的计算公式为：RAROC=(NI-EL)／UL，其中NI表示()A、预期损失B、税后净利润C、非预期损失D、经济资本标准答案：B知识点解析：暂无解析7、流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加()，涉及的范围()A、简单，更小B、复杂，更广C、简单，更广D、复杂，更小标准答案：B知识点解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。8、商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲标准答案：B知识点解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。9、下列各项中，不应列人商业银行二级资本的是()A、二级资本工具及其溢价B、超额贷款损失准备可计入部分C、少数股东资本可计入部分D、公开储备标准答案：D知识点解析：商业银行二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计人部分、少数股东资本可计人部分。10、公司治理的核心是()A、公司制度的建B、完善的监督机制C、有效激励与约束机制的建设D、安全运营标准答案：C知识点解析：公司治理的目的是解决所有者与经营者之间的矛盾与利益冲突，确保公司永续发展和实现价值最大化，核心是有效激励与约束机制的建设。11、商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制是指()A、风险控制B、激励约束C、内部控制D、外部控制标准答案：C知识点解析：内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。12、不属于对商业银行内控要素信息交流与反馈自我完善的是()A、具有可靠、及时、充分的内部财务数据信息B、具有能够覆盖所有经营活动的、可靠的信息系统C、具有有效的沟通渠道D、确保内部控制的状况能够被连续监控和掌握标准答案：D知识点解析：D项属于对监督与纠正的自我完善。13、不属于战略目标分类细项的是()A、战略愿景B、阶段性战略目标C、主要发展指标D、实现路径标准答案：D知识点解析：商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项，以便管理层清晰了解战略的实施情况、存在的问题及修正的必要性。14、不属于风险偏好定量指标的是()A、市场类指标B、资本类指标C、收益类指标D、零容忍度类指标标准答案：A知识点解析：风险偏好定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。15、反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平的指标是()A、收益类指标B、风险类指标C、零容忍度类指标D、资本类指标标准答案：D知识点解析：资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有：一级资本充足率、核心一级资本充足率等。16、不属于风险偏好框架构建过程的主要构成要素的是()A、明确监管约束，界定风险承担能力B、加强自我约束，确定风险偏好C、将风险偏好转换成风险限额和风险容忍度D、不定期对风险轮廓进行评估标准答案：D知识点解析：风险偏好框架的构建过程中主要由以下四个要素构成：(1)明确监管约束，界定风险承担能力。(2)加强自我约束，确定风险偏好。(3)将风险偏好转换成风险限额和风险容忍度。(4)定期对风险轮廓进行评估。17、监事会是商业银行的()A、服务机构B、合作机构C、控制机构D、监督机构标准答案：D知识点解析：监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。18、风险识别的关键在于()A、对风险信息的捕捉B、对风险影响因素的分析C、对风险变化趁势的考察D、对风险特征的识别标准答案：B知识点解析：暂无解析19、下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是()A、风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B、能够对产生的遗留风险进行识别分析C、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D、能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序标准答案：B知识点解析：风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。(2)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求。(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。20、银行根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬是指()A、风险定价B、限额管理C、风险控制D、风险缓释标准答案：A知识点解析：风险定价是指银行根据客户的风险水平来收取合理的风险报酬。21、根据组织形式的不同，企业类客户可以分为()A、公共客户和私人客户B、法人客户和个人客户C、单一法人客户和集团法人客户D、法人类客户和机构类客户标准答案：C知识点解析：按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为法人客户与个人客户。其中，法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户，而企业类客户根据其组织形式不同可划分为单一法人客户和集团法人客户。22、某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率为()A、0．79B、0．94C、1．45D、1．86标准答案：B知识点解析：速动比率=(流动资产-存货)／流动负债合计=(2000—500)／1600=0．94。23、用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的是()A、盈利能力比率B、效率比率C、杠杆比率D、流动比率标准答案：C知识点解析：盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力；效率比率又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力；杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力；流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。24、属于商业银行对保证担保应重点关注的事项的是()A、保证人的贷款规模B、保证人的保证意愿C、保证人的关联方D、保证人的行业地位标准答案：B知识点解析：商业银行对保证担保应重点关注的事项包括：(1)保证人的资格。(2)保证人的财务实力。(3)保证人的保证意愿。(4)保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。(5)保证的法律责任。25、现代信用风险管理的基础和关键环节是()A、信用风险报告B、信用风险控制C、信用风险缓释D、信用风险计量标准答案：D知识点解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。26、客户评级的评价主体是()A、商业银行B、国家开发银行C、政策性银行D、外资银行标准答案：A知识点解析：客户评价的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。27、在客户评级中，违约概率的估计包括()A、某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率B、单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C、某一信用等级单一借款人的违约概率．D、单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率标准答案：D知识点解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户评级中，违约概率的估计包括两个层面：(1)单一借款人的违约概率。(2)某一信用等级所有借款人的违约概率。28、信用评分模型的关键在于()A、辨别分析技术的运用B、借款人特征变量的当前市场数据的搜集C、借款人特征变量的选择和各自权重的确定D、同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定标准答案：C知识点解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。29、下列不属于债项评级特定风险因素的是()A、保证B、抵押C、地区D、行业标准答案：A知识点解析：债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。30、下列选项中，不属于目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是()A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、CreditRisk+模型D、RiskCalc模型标准答案：D知识点解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型有CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。RiskCalc模型属于违约概率模型。31、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括()A、偿债能力指标B、盈利能力指标C、品质类指标D、营运能力指标标准答案：C知识点解析：从客户风险的内生变量来看，财务指标包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。品质类指标属于基本面指标。32、下列选项中不属于行业环境风险因素的是()A、经济周期因素B、财政货币政策C、国家产业政策D、市场供求标准答案：D知识点解析：行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策和法律法规等方面。33、对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是要确定该客户的()A、最高债务承受额B、最低债务承受额C、平均债务承受额D、短期债务承受额标准答案：A知识点解析：对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。34、在单一客户授信限额管理中，CCR代表()A、所有者权益B、最高债务承受额C、杠杆系数D、客户资信等级标准答案：D知识点解析：在单一客户授信限额管理中，MBC代表最高债务承受额，EQ代表所有者权益，LⅣ代表杠杆系数，CCR代表客户资信等级。35、贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()A、市场B、银行C、监管机构D、客户标准答案：D知识点解析：贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。36、最主要和最常见的利率风险形式是()A、重新定价风险B、收益率曲线风险C、期权性风险D、基准风险标准答案：A知识点解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。37、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()A、是在期权存续期间，执行期权所能获得的收益B、期权的执行价格优于即期市场价格时，该期权具有内在价值C、是期权价值高于其外在价值的部分D、价外期权和平价期权的内在价值为零标准答案：C知识点解析：暂无解析38、金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指()A、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估标准答案：A知识点解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值；国际评估准则委员会将市场价值定义为：在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值；公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值；市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。39、计算总敞口头寸比较保守的方法是()A、累计总敞口头寸法B、净总敞口头寸法C、短边法D、长边法标准答案：A知识点解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。40、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值标准答案：B知识点解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头和空头的总和。选项B说法错误。41、收益率曲线通常表现的形态不包括()A、正向收益率曲线B、反向收益率曲线C、水平收益率曲线D、垂直收益率曲线标准答案：D知识点解析：收益率曲线通常表现为四种形态，即正向收益率曲线、反向收益率曲线、水平收益率曲线和波动收益率曲线。42、假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()A、买入期限较长的金融产品B、买入期限较短的金融产品C、买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D、买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品标准答案：D知识点解析：假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则可以买人期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品；如果预期收益率曲线变得较为平坦，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。43、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是()A、久期分析B、敏感性分析C、缺口分析D、外汇敞口分析标准答案：D知识点解析：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。44、银行账户利率风险管理的基础是()A、利率风险的测算B、利率风险的评估C、利率预测D、利率风险控制标准答案：C知识点解析：利率预测并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。45、股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率分别为()A、6％，8％B、6％，6％C、8％，6％D、8％，8％标准答案：D知识点解析：股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8％。46、下列属于期权风险资本计提的方法的是()A、简易法B、复杂法C、自上而下法D、自下而上法标准答案：A知识点解析：期权风险资本计提有两种方法，一种是简易法，另一种为高级法(得尔塔+法)。47、通常用于制订市场风险管理战略规划的方法是()A、自下而上法B、自上而下法C、简易法D、得尔塔+法标准答案：B知识点解析：自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划；自下而上法通常用于当期绩效考核。简易法和得尔塔+法是期权风险资本计提的两种方法。48、适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露的方法是()A、现期风险暴露法B、标准法C、内部模型法D、简易法标准答案：B知识点解析：现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量；标准法仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露；内部模型法适用于场外衍生工具交易和证券融资交易。49、在操作风险定义中，由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接损失或间接损失的风险的文件是()A、英国银行业协会发布的《操作风险管理调查报告》B、巴塞尔委员会发布的《巴塞尔新资本协议》C、巴塞尔委员会发布的《操作风险管理与监管的稳健做法》D、中国银监会发布的《商业银行操作风险管理指引》标准答案：A知识点解析：在2001年，英国银行业协会在《操作风险管理调查报告》中指出操作风险的定义是由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接损失或间接损失的风险。50、巴塞尔委员会修订《操作风险管理与监管的稳健做法》，强调风险管理与内部控制的一致性的时间为()A、2011年B、2010年C、1993年D、1997年标准答案：B知识点解析：在2010年，巴塞尔委员会修订《操作风险管理与监管的稳健做法》，强调风险管理与内部控制的一致性；1997年巴塞尔委员会发布《有效银行监管的核心原则》，首次将操作风险纳人风险管理监管范围，但并未给出操作风险的明确定定义。51、下列选项中不属于操作风险第一支柱的是()A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、客户风险标准答案：D知识点解析：在2004年，《巴塞尔新资本协议》提出了以三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律为主要特点的资本监管框架，将操作风险、信用风险和市场风险一起构成第一支柱——最低资本要求的三个组成部分，同时在第一支柱的阐述中，其系统性超过了市场风险的描述。52、下列选项中不属于商业银行操作风险分类依据的是()A、人员因素B、外部流程C、系统缺陷D、外部事件标准答案：B知识点解析：根据操作风险的定义，商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。53、下列失职违规的行为中，不属于员工越权行为的内容是()A、违规操作B、滥用职权C、对客户进行误导D、支配超出其权限的资金额度标准答案：A知识点解析：员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。54、下列选项中不属于系统安全的内容是()A、外部系统安全B、内部系统安全C、计算机病毒的防护D、数据出现差错标准答案：D知识点解析：系统安全包括外部系统安全、内部系统安全、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护等。55、由于自然因素造成商业银行的财产损失，不包括()A、火灾B、洪水C、地震D、爆炸标准答案：D知识点解析：爆炸属于恐怖威胁，火灾、洪水、地震都属于自然灾害。56、下列选项中，属于产品设计不合理的示例的是()A、产品过时B、流程设计存在漏洞或不具备操作性C、与监管规定有抵触D、安保工作控制不足标准答案：A知识点解析：产品设计不合理的示例有产品过时和产品复杂，其他三项均属于流程设计不完善的示例。57、下列选项中不属于客户、产品和业务活动事件的二级分类的是()A、不良的业务或市场行为B、产品瑕疵C、盗窃和欺诈D、咨询业务标准答案：C知识点解析：盗窃和欺诈属于外部欺诈的二级分类，其他三项都属于客户、产品和业务活动事件的二级分类。58、操作风险评估的原理是()A、固有风险-控制措施=剩余风险B、固有风险+控制措施=剩余风险C、固有风险-剩余风险=控制措施D、控制措施-固有风险=剩余风险标准答案：A知识点解析：暂无解析59、下列选项中不属于商业银行业务技术外包分类的内容的是()A、安全保B、呼叫中心C、计算机中心D、网络中心标准答案：A知识点解析：商业银行业务技术外包有呼叫中心、计算机中心、网络中心和IT策划中心等。60、下列选项中不属于个人信贷业务内容的是()A、个人住房按揭贷款B、个人小额耐用消费品贷款C、个人生产经营贷款D、个人质押贷款标准答案：B知识点解析：个人信贷业务包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营贷款和个人质押贷款等业务品种。61、下列选项中不属于损失数据收集应遵循的原则的是()A、重要性原则B、精确性原则C、统一性原则D、谨慎性原则标准答案：B知识点解析：损失数据收集应遵循的原则有重要性原则、准确性原则、统一性原则和谨慎性原则。62、下列关于基本指标法的选项中，说法正确的是()A、基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和B、基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之差C、基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入和的二分之一D、基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入差的二分之一标准答案：A知识点解析：基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。63、LDA称为()A、损失分布法B、内部衡量法C、打分卡法D、内部损失数据法标准答案：A知识点解析：巴塞尔委员会在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐了损失分布法(LDA)、内部衡量法(IMA)和打分卡法(SCA)三种计量模型。64、下列选项中不属于零售银行二级目录的是()A、零售业务B、私人银行业务C、银行卡业务D、托管业务标准答案：D知识点解析：零售银行的二级目录有零售业务、私人银行业务、银行卡业务。D项属于代理服务的二级目录。65、操作风险的资本计量标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为()A、15％B、18％C、19％D、21％标准答案：B知识点解析：操作风险的资本计量标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18％。66、不属于商业银行流动性的基本要素的是()A、时间B、空间C、成本D、资金数量标准答案：B知识点解析：商业银行的流动性反映了商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括时间、成本和资金数量。67、香港金管局规定的法定流动资产比率为()A、10％B、15％C、25％D、35％标准答案：C知识点解析：香港金管局规定的法定流动资产比率为25％。68、下列选项中不属于我国银行业的“三性原则”的是()A、安全性B、流动性C、保密性D、效益性标准答案：C知识点解析：我国银行的三性原则是指安全性、流动性和效益性。69、核心存款指标是()A、核心存款指标=核心存款／总资产B、核心存款指标=核心存款×总资产C、核心存款指标=核心存款+总资产D、核心存款指标=总资产-核心存款标准答案：A知识点解析：核心存款指标=核心存款／总资产。70、存贷比的指标不应高于()A、75％B、45％C、35％D、15％标准答案：A知识点解析：存贷比的指标不应高于75％。71、商业银行存款净流量为()A、流入量-流出量B、流入量+流出量C、流入量-到期贷款+流出量D、流入量+到期贷款-流出量标准答案：A知识点解析：商业银行存款净流量=流人量-流出量。72、在久期分析法中，总资产的加权平均久期为()A、DAB、DLC、DCD、VA标准答案：A知识点解析：在久期分析法中，总资产的加权平均久期用DA表示。73、下列选项中不属于商业银行流动性风险预警信号的是()A、内部预警信号B、外部预警信号C、融资预警信号D、风险预警信号标准答案：D知识点解析：商业银行流动性风险预警信号有内部预警信号、外部预警信号和融资预警信号。74、下列选项中不属于优质流动性资产的特征的是()A、高信用风险和市场风险B、易于定价且价值平稳C、具有负责任的做市商D、存在多元化的买卖方，市场集中度低标准答案：A知识点解析：A项错误，低信用风险和市场风险才是优质流动性资产的特征。75、下列选项中不属于商业银行特定时段内的存款分类的是()A、敏感负债B、脆弱资金C、核心存款D、短期负债标准答案：D知识点解析：商业银行特定时段内的存款分类有敏感负债、脆弱资金和核心存款。76、下列选项中不属于商业银行的多级流动性准备的是()A、现金备付B、一级备付C、二级备付D、法定准备标准答案：B知识点解析：商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付和法定准备等多级流动性准备，实现弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动性风险。77、由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付商业银行债务，使商业银行在该国家或地区的商业遭受损失的风险是指()A、声誉风险B、战略风险C、货币风险D、国别风险标准答案：D知识点解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。78、现在更加具有建设性的危机处理方法是()A、辩护B、否认C、化敌为友D、推卸责任标准答案：C知识点解析：传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动；现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”。79、由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()A、流动性风险B、国别风险C、法律风险D、声誉风险标准答案：D知识点解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。80、下列选项中，不属于商业银行开展风险评估的总体要求的是()A、评估和管理主要风险B、实行动态监测C、建立风险加总的政策和秩序D、进行风险加总充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染标准答案：B知识点解析：B项不是商业银行开展风险评估的要求，A、C、D三项正确。81、()是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。A、账面资本B、经济资本C、监管资本D、实收资本标准答案：A知识点解析：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。82、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定指的是银行监管基本原则的()A、效率原则B、公开原则C、依法原则D、公正原则标准答案：C知识点解析：依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。83、风险为本监管最核心的步骤是()A、了解机构B、风险评估C、规划监管行动D、实施风险为本的现场检查标准答案：B知识点解析：风险评估是风险为本监管最核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。84、主要是针对正常和基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施是指()A、风险救助B、风险纠正C、市场退出D、资本监管标准答案：B知识点解析：风险纠正主要是针对正常和基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施。85、审慎银行监管的核心是()A、资本监管B、风险评估C、监管评级D、现场检查标准答案：A知识点解析：资本监管是审慎银行监管的核心。86、行政法规的制定机构是()A、最高人民检察院B、国务院C、全国人民代表大会D、最高人民法院标准答案：B知识点解析：行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。87、下列选项中，不属于银行机构的信息披露原则的是()A、侧重披露总量指标B、谨慎披露结构指标C、暂不披露机密指标D、按时披露风险指标标准答案：D知识点解析：银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，原则是：侧重披露总量指标，谨慎披露结构指标和暂不披露机密指标。88、下列选项中，不属于我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()A、信息披露内容不全面B、信息披露安全性低C、风险信息披露不充分D、表外业务信息披露不充分标准答案：B知识点解析：我国商业银行信息披露主要存在以下问题：(1)信息披露内容不全面。(2)风险信息披露不充分。(3)表外业务信息披露不充分。(4)信息披露监控机制仍需进一步完善。89、外部审计的侧重点为()A、财务报表审计B、信息披露C、风险暴露D、市场约束标准答案：A知识点解析：通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。90、市场约束的核心是()A、公众存款人B、股东C、外部中介机构D、监管部门标准答案：D知识点解析：监管部门是市场约束的核心。二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)91、商业银行的风险管理模式大体经历了的发展阶段有()标准答案：A,B,C,D知识点解析：纵观国际金融体系的变迁和金融