计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

PAGEPAGE3复习题(2)答案一、单项选择题1、设、都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）。；；；。2、在自相关情况下，常用的估计方法是（B）。A．普通最小二乘法；B.广义差分法；C.工具变量法；D.加权最小二乘法。3、某国大学教授的薪金回归方程为：，其中，为年薪，为教龄，=，=，则非白种人男性教授的平均薪金为（A）。A.；B.；C.；D.。4、已知模型的形式为，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（B）。A．，；B.，；C.，；D.，。5、下列说法不正确的是（C）。A.自相关是一种随机误差现象；B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；C.检验自相关的方法有F检验法；D.修正自相关的方法有广义差分法。6、在修正自相关的方法中，不正确的是（B）。A.广义差分法；B.加权最小二乘法；C.一阶差分法；D.Durbin两步法。7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B）4；3；2；1。8、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（D）。A．存在完全的正自相关；B.不能判定；C.不存在自相关；D.存在完全的负自相关。9、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A）A.0；B.-1；C.1；D.4。二、多项选择题1、检验序列自相关的方法是（CE）。A.F检验法；B.White检验法；C.DW检验法；D.Goldfeld-Quandt检验法；E.图形法。2、能够修正序列自相关的方法有（BCD）。A.加权最小二乘法；B.Cochrane-Orcutt法；C.一阶差分法；D.广义差分法；E.工具变量法。3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（ABCDE）。A．解释变量为非随机的；B.截距项不为零；C.随机误差项服从一阶自回归；D.数据无缺失项；E.回归模型中不能含有滞后解释变量。4、随机步游序列是（ACD）。A．非平稳序列；B.平稳序列；C.一阶单整序列；D.存在单位根的序列；E.不存在单位根的序列。三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。设回归方程为。=（-7.4809）（119.8711）由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。错。可能存在伪回归，从经验判断，因为。四、计算题设某地区居民的年消费支出为Y（单位：万元），可支配收入为X（单位：万元），随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS进行回归分析，设总体回归模型为：，Eviews的估计结果如下：写出样本回归方程的表达式；检验截距和斜率回归系数的显著性（显著性水平为10%）；解释斜率回归系数的经济含义；解释F检验的结果；决定系数（也称“可决系数”）为多少？解释其含义；某家庭的年可支配收入为3万元，估计其年消费支出为多少？是否需要修正回归模型？如需修正，写出修正后的总体回归模型？是否需要作异方差检验？为什么？（本小题20分）答：（1）样本回归方程的表达式为：；（2）对于截距，因为p值=0.3157>0.1,所以不显著；对于斜率回归系数，因为p值=0.0000<0.1,所以显著；（3）的经济含义是：可支配收入每增加1万元，消费支出约增加0.7万元；（4）由于F值为564.13，其p值为0.000<0.1，说明回归方程整体显著；（5）决定