大学考试试题 计量经济学-计量经济学考试卷A及答案

《计量经济学》考试卷Ac、pyt=ppx+p/32xt+p/ntD、py”\=BQ—P）+02（%-+也一PNt_i

适用专业：8、下列不属于线性模型的是：（）

考试日期：考试方式：闭卷考试时间：120分钟总分：100分

A、InY=0/0JnX+UB、Y=氏+/3河+U

题号一二三四五六总分

分数c、!=&+Qi!+uD、Y=Bo+lnBi，X+u

评卷人YX

9、拟合优度A?=0.8,说明回归直线能解释被解释变量总变差的：（）

郑；一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）

i1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u,其中Q是需求量，P是价格，a和b是参数，u为A、80%B、64%C、20%D、89%

；随机干扰。最小二乘估计是（）10、当DW处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。（）

；A、使用a,b的数据估计P和QB、使用P,Q的数据估计a和b

A、d<dtB、dl<d<duC、d>4-D、4-JM<d<^-dl

C、使用a,b,Q、P的数据估计uD、以上都不正确

2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）11、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个

A、外生变量和内生变量的函数关系数为（）

B、外生变量和随机误差项的函数模型A、4B、3C、2D、1

C、滞后变量和随机误差项的函数模型12、一元经典线性回归模型中，随机扰动项方差的无偏估计量是（）

D、先决变量和随机误差项的函数模型〃〃〃〃

3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘力aX婷

i=li=li=li=l

估计是（）

A、"1B、〃C、"2D、"3

A、最佳线性无偏估计B、在无偏估计中方差最大

、和都对、和都不对

CABDAB13、回归方程是：9=20+0.75%,数据点（x=100,y=90）的残差是（）

4、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）

A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关A、5B、-5C、0D、15

C、不存在自相关D、不能判断

14、已知模型的形式为丁=注+昆工+〃，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得

5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）

A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（）

A、%—0.6453yI，玉一0.6453为_1B、y-0.6774,x-0.6774^

6、根据样本资料建立某消费函数如下：Ct=100.50+0.45X,+55.35D,其中C为消费，X为tt

<收入，虚拟变量D=[矍杳，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：（）

C、%—/_]，%―D、%—0.05/_],xf-0.05xf_]

15、在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（）

：A、Ct=155.85+0.45XtB、Ct=100.50+0.45XtA、异方差性B、自相关C、多重共线性D、以上说法都不正确

二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）

；C、Ct=100.50+55.35DD、Ct=100.95+55.35D1、工具变量替代随机解释变量后，实际上是工具变量变为了解释变量。

；7、广义差分法是对（）用最小二乘法估计其参数。1«

2、线性回归模型Yj=/3o+/X,+“•的0均值假设可以表示为一£4二0。

A、%=4+尸2乙+从B、=6]+尸2为一1+〃1〃/=1

3、格兰杰因果关系检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。

(1)利用T值检验假设：6=0(取显著水平为5%)；

4、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

5、当模型存在自相关时，可用DW法进行检验，不需任何前提条件。(2)确定参数估计量的标准差；

6、只要解释变量个数大于1,调整的样本可决系数的值一定比未调整的样本可决系数小，且

(3)构造夕的95%的置信区间，这个区间包括。吗？

可能为负值。

7、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。(4)进行F检验。

8、OLS法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。六、计算分析题(共1小题，每小题10分，共10分)

9、虚拟变量系数显著性的检验与其他数量变量是一样的。

下表给出三变量模型Y=&+/X],+尸2X2,+4的回归结果:

10、对于满足基本假定的多元线性回归模型来说，普通最小二乘估计、极大似然估计与矩估t

计的结果是一样的，原理也是相同的。方差来源平方和自由度

三、简答题：(共4小题，每小题5分，共20分)来自回归65965

1、简述DW检验的假定条件。来自残差

2、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以来自总离差6604214

估计？(1)求样本容量n,残差平方和RSS,回归平方和ESS及残差平方和RSS的自由度。

3、简述戈德菲尔德-匡特(Go1dfe1d-Quandt)的检验步骤。

(2)求拟合优度A?及调整的拟合优度R2。

4、模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？

四、模型识别(共1小题，每小题15分，共15分)

(3)假设检验：X]和X?对Y无影响。应采用什么假设检验？为什么？

一个由三个方程组成的完备的联立模型的结构形式如下：

G=+a』+a2cl+%《一1+N\t(4)根据以上信息，你能否确定Xi和X2各自对Y的影响。

<4=凤+41Z+尸21一1+42,%=1,2,

Z=G+(

1、指出该联立模型中的内生变量与先决变量。

2、分析每一个方程是否为不可识别，过度识别或恰好识别的？整个模型系统是否可以识

别？

五、计算分析题(共1小题，每小题15分，共15分)

某人采用模型。=a++U(C表示消费，Y表示收入)估计消费函数，得如下结果：

C=15+0.8iy,77=19

.塌

(3.1)(18.7)R2=0.98

括号里的值表示相应参数的T检验值。

(机25(17)=2.110,r0025(18)=2.101,r005(17)=1.740,r005(18)=1.734,

片.5(1,17)=4.45)

试回答以下问题：

-cfn-c.小

（4）建立统计量:〜F(-----k-l,------k-Y)（I分）

£屋/（1一J）

—cn—c

《计量经济学》卷（A）参考答案（5）作出结论：若尸〉心（三一-^-1,---左-1）则拒绝原假设，认为具有异方差；

一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）否则，认为具有同方差。（1分）

1、B2、D3、A4、B5、D6、A7、D8、D9、A10、AIKB12、4、模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们各适用于什么情况？

C13、B14、B15、A答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。（1分）加法

二、判断题（共10小题，每小题1分，共10分）方式与乘法方式是最主要的引入方式，（2分）前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的

1、x2>x3、X4、x5、x6、J7、X8、J9、J10、x情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此之外，还可以加法与乘法组

三、简答题：（共4小题，每小题5分，共20分）合的方式引入虚拟变量，这是可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。（2分）

1、简述DW检验的假定条件。四、模型识别（15分）

答：（1）解释变量X非随机。（1分）

解：1、内生变量：C、4、Yt；先决变量1、C-、匕]、2]。（2分）

（2）随机干扰项4为一阶自回归形式

2、容易写出联立模型的结构参数矩阵：

'10~a\~ao0一%—。3'

Bf=01-A_0o%00（5分）

（1分）

、-1i0000)

（3）回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，即不应出现下列形式：T

Z=&+4X,+恪,++pkxk,+yY,_x+n,对第一个方程，Bo[o=[]-因此，秩（Bo「o）=2=g-1,即等于内生变量个

（2分）

（4）回归模型含有截距项。（1分）

数减1,该方程可以识别。又因为左-勺=1=&-1,因此第一个方程恰好识别。

2、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以

估计？（3分）

答：线性回归模型的基本假设有两大类：一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，

对第二个方程，（Bo、）]1一%一%],因此，秩（Bo「o）=2=g—1,即等于内

不序列相关，满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机

1—100]

的，如果是随机变量，则与随机干扰项不相关。实际上，这些假设都是针对普通最小二乘法

的。在违背这些假设的情况下，普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量，因此使

P生变量个数减1,该方程可以识别。进一步，k-k=2>g-l,因此第二个方程是过度识

□I用普通最小二乘法进行估计已无多大意义。但模型本身还是可以估计的，尤其是可以通过最22

料

大似然法等其他原理进行估计。别的。（3分）

第三个方程是平衡方程，不存在识别问题。（1分）

3、答：（1）建立对随机扰动项的统计假设，同方差，HL异方差。（1分）

综合以上结果，该联立方程计量经济学模型是可以识别的。（1分）

（2）将某个解释变量的观测值由小到大顺序排序，去居中的。个观测值，分成两组。五、计算分析题（共1小题，每小题15分，共15分）

（1分）

解：（1）,>九025（17）=2.110,所以拒绝原假设