面板数据模型

关于面板数据模型file：5panel02file：6panel02file：5panel02a第4章面板数据模型第2页,共99页，星期六，2024年，5月ChengHsiao

Baltagi

《面板数据的计量经济分析》白仲林著，张晓峒主审，南开大学出版社，2008，书号ISBN978-7-310-02915-0白仲林著Baltagi著白仲林主译第3页,共99页，星期六，2024年，5月第4页,共99页，星期六，2024年，5月第5页,共99页，星期六，2024年，5月第6页,共99页，星期六，2024年，5月图6图75panel02a第7页,共99页，星期六，2024年，5月File：5panel02a用原变量建模还是用对数变量建模?人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图本例用对数数据研究更合理第8页,共99页，星期六，2024年，5月

图8

图9尽管两个地区的水平值差异很大，但消费结构并没有太大的变化。第9页,共99页，星期六，2024年，5月人均消费对人均可支配收入的弹性系数是0.9694。人均消费对人均可支配收入的边际系数是0.9694CPit/IPit第10页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第11页,共99页，星期六，2024年，5月第12页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第13页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第14页,共99页，星期六，2024年，5月从结果看，北京、上海、浙江是自发消费（消费函数截距）最大的3个地区。

第4章面板数据模型第15页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第16页,共99页，星期六，2024年，5月第17页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第18页,共99页，星期六，2024年，5月第19页,共99页，星期六，2024年，5月第20页,共99页，星期六，2024年，5月第21页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第22页,共99页，星期六，2024年，5月第23页,共99页，星期六，2024年，5月3.面板数据模型估计方法第24页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第25页,共99页，星期六，2024年，5月第26页,共99页，星期六，2024年，5月第27页,共99页，星期六，2024年，5月第28页,共99页，星期六，2024年，5月第29页,共99页，星期六，2024年，5月方差分析第30页,共99页，星期六，2024年，5月第31页,共99页，星期六，2024年，5月第32页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第33页,共99页，星期六，2024年，5月第34页,共99页，星期六，2024年，5月第35页,共99页，星期六，2024年，5月第36页,共99页，星期六，2024年，5月

第37页,共99页，星期六，2024年，5月

人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图

5．面板数据建模案例分析

案例1（file:5panel02）：1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（IP）数据见file:panel02。数据是7年的，每一年都有15个数据，共105组观测值。第4章面板数据模型第38页,共99页，星期六，2024年，5月5．面板数据建模案例分析

个体固定效应模型估计结果如下：

LnCPit=0.6878

+

0.8925LnIPit+

it(5.4)(60.6)R2=0.99,DW=1.5第39页,共99页，星期六，2024年，5月5．面板数据建模案例分析

混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。第40页,共99页，星期六，2024年，5月5．面板数据建模案例分析

个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。第41页,共99页，星期六，2024年，5月第42页,共99页，星期六，2024年，5月拟合的个体回归直线（file：6panel02c，graph06）

（file：6panel02c，graph07）

第43页,共99页，星期六，2024年，5月第44页,共99页，星期六，2024年，5月第45页,共99页，星期六，2024年，5月第46页,共99页，星期六，2024年，5月第47页,共99页，星期六，2024年，5月第48页,共99页，星期六，2024年，5月第49页,共99页，星期六，2024年，5月第50页,共99页，星期六，2024年，5月例3:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出y对人均资本K

的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均资本LnK的面板数据散点图

5．面板数据建模案例分析

（File：5panel04）（File：5panel04a）第51页,共99页，星期六，2024年，5月5．面板数据建模案例分析

例3:

加入人力资本的生产函数研究

人均产出Lny对人均受教育时间edu的面板数据散点图

对数形式人均产出Lny对人均受教育时间edu

的面板数据散点图

结合图形分析，建立如下计量模型:

（File：5panel04）（File：5panel04a）第52页,共99页，星期六，2024年，5月第53页,共99页，星期六，2024年，5月第54页,共99页，星期六，2024年，5月第55页,共99页，星期六，2024年，5月第56页,共99页，星期六，2024年，5月第57页,共99页，星期六，2024年，5月第58页,共99页，星期六，2024年，5月第59页,共99页，星期六，2024年，5月第60页,共99页，星期六，2024年，5月第61页,共99页，星期六，2024年，5月第62页,共99页，星期六，2024年，5月第63页,共99页，星期六，2024年，5月第64页,共99页，星期六，2024年，5月第65页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第66页,共99页，星期六，2024年，5月第67页,共99页，星期六，2024年，5月第68页,共99页，星期六，2024年，5月第69页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第70页,共99页，星期六，2024年，5月第71页,共99页，星期六，2024年，5月第72页,共99页，星期六，2024年，5月动态模型y=.8y(-1)+v，样本容量分别为T=20，50，100时，各模拟2万次第73页,共99页，星期六，2024年，5月第74页,共99页，星期六，2024年，5月回归系数不存在显著性差异。第75页,共99页，星期六，2024年，5月第76页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第77页,共99页，星期六，2024年，5月第78页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第79页,共99页，星期六，2024年，5月第80页,共99页，星期六，2024年，5月第81页,共99页，星期六，2024年，5月第82页,共99页，星期六，2024年，5月第83页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第84页,共99页，星期六，2024年，5月第85页,共99页，星期六，2024年，5月第86页,共99页，星期六，2024年，5月第87页,共99页，星期六，2024年，5月第88页,共99页，星期六，2024年，5月第89页,共99页，星期六，2024年，5月第90页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第91页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第92页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第93页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第94页,共99页，星期六，2024年，5月第4章面板数据模型第95页,共99页，星期六，2024年，5月第96页