计量经济学作业二课件

量

经

济

学1

0

级

经

济

学

2

班刘传明序号对某商品的消费支出

Y商品单价

X1家庭月收入1591.923.5676202654.524.4491203623.632,07106704647.032.46111605674.031434035.30143408724.038.70159609757.139.631800010706.846.6819300请用Eviews

软件对该社区家庭对该商品的消费需求支出作

元线性回归分析。1.在

一

项对某社区家庭对某种消费品的消费需求调查中，得

到下表所示的资料2(1)估计回归方程的参数及随机干扰项的方差

J

,

计

算R2

及R-2。(2)对方程进行

F

检验，对参数进行检验，并构造参数95%

的置信区间。(3)如果商品单价变为35元，则某

一

月收入为20000元的家95%的置信区间。庭消费支出估计是多少?构造该估计值的3解

：(1)建立二元回归模型(操作：1)打开eviews

窗口，在菜单处点击file/New/workfile/

因为是截面数据所以选择如下，输入数据点okWorkfile

RangeWorkfilefrequency:△nnualSemi-annualQuarterlyMonthlyWeeklyDaily

[5

day

weeks]Daily

[Z

day

weeks]Undated

or

irregularEnd

observationStartobservationancelDK104]Group:UNTITLED

Workfile:UNTITLEDViewFxocs

Objects

FrintName

Fxeeze

Edit+/-|Smpl+/-

工1

nsDel

1

1obsYX1X21591.900023.560007620.0002654.500024.440009120.0003623.600032.0700010670.004647.000032.4600011160.005674.000031.1500011900.006644.400034.1400012920.007680.000035.3000014340.008724.000038.7000015960.009757.100039.6300018000.0010706.800046.6800019300.00TH2

)在eviews

命令窗口输入data

yx1

x2

按回车键，在出现

的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LS

y

cx1x2按回车

，

可得出回归结果如下两个图)EViewsFile

Edit

Objects

View

Procs

Quick

OptionsWindow

Helpdata

y×1

×25VariableCoefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.C

626.5093

40.13010

15.61195

0.0000X1

-9.7905703.197843

-3.061617

0.0183X2

0.0286180.005838

4.902030

0.0017R-squared0.902218

Mean

dependent

var

670.3300Adjusted

R-squared

0.874281

S.D.dependentvar

49.04504S.E.of

regression

17.38985Akaike

info

criterion8.792975Sum

squared

resio

2116.847

Schwarz

criterion

8.883751Log

likelihood

-40.96488

F-statistic

32.29408Durbin-Watson

stat

1.650804

Prob(F-statistic)

0.000292EViews-[Equation:UNTITLED

Workfile:UNTITLEDFile

Edit

Objects

View

Procs

Quick

Options

Window

Hel口View|Frocs

0bjects|Frint|Hame

Freere

EstimateForecast

Stats

ResidsDependent

Variable:YMethod:LeastSquaresDate:11/17/12

Time:21:21

Sample:110Includedobsevations:106由回归结果可知：101287

=30241R²

=0.902218R²=0.8742812、方程的F检验：F检验的统计量的值为32.29408,在5%的显著水平下，临界

值F₀.os(2,7)=4.74,显然32.29>4.74,所以回归方程通过F检验，

方程的显著成立。7参

数的t检

验

：在ao,的盖水单7

—

0005838所对尽t检验值分另215612-

3062,-4902而临

界

稿D=2365

所以拒绝原

假

设回归

的

三

个

估

计

参

娄

数

均

通

述

整

马

验

。LP-g×SGj=O,1,2).P+g×S参

数的置信区间：1/)8得

：即：[531.6177,721.4009]同

理

：即：[-

17

.3522,-2

.2290]即：

[0.0148,0.0424]9将X₁=3SX²=200C

代入回归方程：mOD

QOTO

T

月Q028618K5@aoO-856

(

元

)所以商品单价变为35元，某一月收入为20000的家庭消费支出估

计为856.2元。(在eviews中的操作：workfile

窗口中，双击range将范围改为111,在x1表中点

edit+/-

则点第11表格，在编辑窗口中输入35,同理在x2表中输入20000关闭窗

口，最后再打开回归结果数据点击窗口上的forecast做如下图所示的修改

)

10(3)

.

因为回归方程为：ForecastForecast

ofYSeries

names:Forecast

name:

YFS.E.[optional]:

yfseCAFICHfoptioralliSample

range

for

forecast:111Insert

actuals

for

out-of-sample□

Equation:View

ProcslaDependent

Method:Lea

Date:11/22,

Sample:11

IncludedobsVarieX+X2

R.ededtrsadjusquAR-将S.E

取

一

个名字，将范围改为111点ok

在workfile窗口中打开yf对象则有lignere

AFMAJOutput:√

Do

graph√

ForecastevaluationXMethod:3ds00…gggan

…S

E.of

regr□VieRai

SalancelStaticOK11图图Series:YF

Workfile:UNTITLEDView

Frocs|Objects

Frint|

Name

Freere]Edit+/-Smpl+/-Label+/-Widet-WorkfileYFiew

Frocs1613.9138Range:11Sample:112648.22543617.8815Ceg01=]

eq02group01residx1x24628.08605662.08916662.00587691.28668704.36009753.6358三10721.8159yfse11856.2025章EViewsFile

Edit

Objects

View

Procs

Quick

Options

Window

HelpIsycx1x2V[aE[GInsDe例12eXIIY个值的置信区间预测：消费支出的Y

个别值预测置信区间为：其中

S

Y^

为Y的个别值预测标准差为：(操作：打开上述操作workfile中yfse对象)S.213oSeries:YFSE

Workfile:UNTITLEDVievFrocsObjects

FrintNameFreezeEdit+/-Smpl+/-Label+/-Wide-YFSE120.16446220.65918320.30390419.62083518.41502618.35598718.47309818.76300921.680891021.476361140.92713将结果代入

G±tg×Sk

即可得到Y个别值的95%的置信

区间为：

[759.4262,952.9788]14EY

均值的置信区间的预测：消费支出Y

的均值预测的置信区间为：其

中Y

均值预测的标准差为：由于计算得×S

E(

)15t2再把结果代入均值的置信区间预测公式：土t

×S2得到Y均值的95%的置信区间为：[768.5964,943.8086]代入公式即可得到Y均值预测的标准差为：16序号工

业

总

产

值

Y

(亿元)资

产

合

计

K

(亿元)职

工

人

数

L

(万人)序号工

业

总

产

值

Y

(亿元)资

产

合

计

K

(亿元)职

工

人

数

L

(

万

人

)13722.703078.2211317812.701118.814321442.521684.4367181899.702052.166131752.372742.7784193692.856113.1124041451.291973.8227204732.909228.2522255149.305917.01327212180.232866.658062291.161758.77120222539.762545.639671345.17939.1058233046.954787.902228656.77694.9431242192.633255.29163370.18363.4816255364.838129.68244101590.362511.9966264834.685260.2014511616.71973.7358277549.587518.7913812617.94516.012828867.91984.5246134429.193785.9161294611.3918626.94218145749.028688.0325430170.30610.9119151781.372798.908331325.531523.19451243.071808.44332.下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以

上制造业非国有企业的工业总产值Y,

资

产

合

计K

及

职

工

人

数L。17设定模型为

(1)利用上述资料，进行回归分析。(2)回答：

中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗?18(

1

)

解

：模型两边取对数得得到新的模型得到新的数据表如下：(操作：1)打开eviews

窗口，在菜单处点击file/New/workfile

/因为是截面数

据所以选择如下，输入数据点okFilEeVie

itObjects

Wiew

Procs

Quick

OptionsWindow

HelpWorkfileRangeWorkfilefreguencu:△nnualStartobservation

el

y

rwwr

g

u

s]rEnd

observationyiynadi/aeiUDMDSemi-annualQuarterlyMonthly19View|FrocsObjects]

Frint|Name|FreezeEdit+/-|Smpl+/-|InsDel|TranspoobsYX1X2obsYX1X213722.7003078.220113:000021442.5201684.43067.0000031752.3702742.77084.0000041451.2901973.82027.0000055149.3005917.010327.000062291.1601758.770120.000071345-170939.100058.000008656.7700694.940031.000009370.1800363.480016.00000101590.3602511.99066.0000011616.7100973.730058.0000012617.9400516.010028.00000134429.1903785.91061.00000145749.0208688.030254.0000151781.3702798.90083.00000161243.0701808.44033.0000017812.70001118-81043.00000181899-7002052.16061-00000192)

在eviews

命令窗口输入datayx1×2按回车键，在出现的表中输入数

据或粘贴，再在命令窗口中输入LS

log(y)c

log(x1)log(x2)按回车，可得

出回归结果如下两个图)EVtews-loroup:OKUUFU1

WOrKtNe:UINIIILEUIFileEditObjectsViewProcs

QuickWindowOptionsHel20VariableCoefficient

Std.Error

t-StatisticProb.CLOG(X1)LOG(X2)1.153994

0.6092360-3607960.7276110.1763780.2015911.586004

3.454149

1.7897410.1240

0.0018

0.0843R-squared

0.809925

Meandependentvar

7.493997Adjusted

S.E.ofR-squared

regression0.796348

0.425538S.D.dependent

var

0.942960Akaike

info

criterion

1.220839Sum

squared

resid

5.070303

Schwarz

criterian

1.359612Log

likelihood

-15.92300

F-statistic

59.65501Durbin-Watson

stat

0.793209

Prob(F-statistic)

0.000000根据表中的数据我们可以得到如下的回归分析数据：EViews

-[Equation:UNTITLED

Workfile:UNTITLED]FileEdit

ObjectsViewProcsQuickOptionsWindowHelpView|Frocs

ObjectsFrintName

Freezel

EstimateForecast

StatsResidsDependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:11/17/12

Sample:131

IncludedTime:19:45obsevations:3121于是可得方程In¥=1.154+0.609

In

K

+0.361

ln

Lt=(1.586)(3.454

)(1.7898

)R²=0.809925R²=0.796348F=59

.655Ze²=5.070303df=(2,28)(1)这

一

年中

1nY

变化的80.99

25%

可

以

用Ink和InL的变化来解释，在5%的显著性水平下，

F

统计量的临界值表明模型的线性关系显著成立。22因此Ink的参数通过了显著性水平下的t检验，但InL未通过显著性水平下的t检验。如果将显著性水平设为10%,则t分布的临界值6o28-17此时InL也通过了显著性水平的检验。观

察Ink和InL的系数我们可以认为，资产每增加1%,总产值就增加0.61%

,

而

职

工

人

数

每

增

加

1

%

,

总

产

值

就增加0

.36%。在5%

的显著性水平下，

自由度为n-k-1=28的t统计量临界值为)

820423(2)从回归结果可以得到：也就是说，资产和劳动的产出弹性之和可以认为为1,即中国制造业这年呈现出规模报酬不变的状态。下面进行参数的约束性检验，原假设：工J若原假设为真，则估计模型为：24方法一操作：点击主界面菜单quick/estimate

equation/,在弹出的

对话框中输入LOG(Y/L)C

LOG(K/L)点击确定即可得到回归结果EViewsFile

Edit

Objects

View

ProcsQuick

OptionsWindow

HelpDATAYKLEquation

SpecificationEquation

Specification:Dependent

variable

followed

by

list

of

regressors

includingARMALOG[Y/L]CLOG(K/LI

ancelEstimationSettings:中LS

-Least

Squares

(NLS

andARMA)131andPDLterms.ORan

explicit

equation

likeY=c[1]+c[2]*.Method:Sample:ptions□K25学中Equation:UNTITLED

Workfile:UNTITLEDView

Procs|0bjects]Frint

Name

Freeze

Estimate

Forecast

Stats

Residsa

G(Y/L)arese:LOqaSritasVetLn:eddonheeeMDStd.Error

t-Statistic

Prob_0-5967691.7193390.09620-1735903.5033240.0015Meandependentvar3.100040

-statistic)

2

812131570201FicotarsPF-从图中的回归结果可看到此模型通过了F检验和t检验，而Date:11/27/12Sample:131

IncludedVariableTime:20:12abservations:31CaefficientCLOG(K/L)

E

dSum

squared

residessionsquaregRofsteuarSARS.D.dependent

var

0.491331Akaike

info

criterion

1.159927Schwarz

criterian

1.2524431.026048

0.6081410.297366

0.273138

0-4188915.088613-15.97888

0.846460Log

likelihoodDurbin-Watsonstat26在5%

的显著性水平下，

自由

度

为

(1,28)

的

F

的临界值为4.02因为F=0.1011<4.02,所以

不

拒绝原假设，表明该年中国制造业呈现规模

报酬不变的状态。27方法二操作：在第

一

次回归结果中点击view/cofficient

test/waldcofficientrestrictions中

输入c(2)+c(3)=1

点ok即可Dependent

Variable:LOGY

Method:Least

SquaresDate:11/22/12

Time:21:3

Sample:

131Included

observations:31VariableLO

X1)LOG(X2)R-squaredG(CCoefficient

restrictionsseparated

by

commas:c[2]+c[3]=1|Equation

:

UNTITLED

Workfile:UNTITLEDViewFrocsOhjectsFrintWald

TestAdjustedR-squaredT0.809925

Mean

dependent

varS.D.dependentvar

Akaike

info

criterionExample

restrictions:

C[1]=0.C[3)=2*C(4)0.9429601.220839—

S.E.ofregression0.796348

0.425538一

2---Coe10.e07.493997ancel□KSX28因为F=0.1011<4.02

,所以不拒绝原假设，表明该年中国制造业在

5

%

的

显

著

性

水

平

下

，

自由

度

为(1,28)的

F的

临

界

值

为4.02□Equation:EQ01

Workfile:UNTITLEDView|Frocs|0bjects

Frint

Hame

Freeze

EstimateWald

TestEquation:EQ01NullHypothesis:C(2)+C(3)=1呈现规模报酬不变的状态。Probability

ProbabilityF-statisticChi-square0.752851

0.7504920.101118

0.101118Resj

dsForecastStats29家庭书刊年消费支出(元)Y家庭月平均收入(

元

)X户主受教育年娄女(年)T家庭书刊年消费支出(

元

)Y家庭月平均收入(

元

)X户主受教育年数(

年

)T4501027.28793.21998.614507.71045.29660.8219610613.91225.812792.72105.412563.41312.29580.82147.48501.51316.47612.7215410781.51442.415890.82231.414541.81641911212611.818611.11768.8101094.23143.4161222.11981.21812533624.6203.

经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数

的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据：30(1)建立家庭书刊消费的计量经济模型(2)利用样本数据估计模型的参数(3)检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响(4)分析所估计模型的经济意义和作用31解：1、建立二元回归模型操

作：1

)

打

开eviews

窗口，在菜单处点击file/New/workfile/

因为是截面数据所以选择如下，输入数据点okEViewsFile

Edit

Objects

View

Procs

Quickptions

WindcWorkfile

RangeWorkfilefrequency:△nnualMonthluDaily

[5day

weeks]Daily[Z

day

weeks]Undated

or

irregularCel32Semi-annualobservationQuarterlyobservationWeekly:End18Start口K□fileEdit

Objects

View

ProcsQuick

Options

WindowHelpViewFrocs|ObjectsPrintName|FreezeEstimate

ForeeaststatsResidsDependent

Variable:YMethod:Least

SquaresDate:11/17/12

Time:21-5211

bservations:18o8edle:IncluSamWariable

Cnefficient

Std

Error

t-Statistic

Prob-50.016380.08645052.37031R-squared

0.951235

Mean

dependent

var

755.1222Adjusted

R-squared

0-944732

S

D.dependent

var

258.7206S.E.of

regression

60.82273

Akaike

info

criterion

11.20482Sum

squared

resid

55491.07

Schwarz

criterion11.35321Log

likelihood

-97.84334F-statistic

146.2974Durbin-Watson

stat

2.605783Prob(F-statistic)

0.0000002)

在eviews

命令窗口输入dataYXT

按回车键，在出现的表中输入数据

或

粘

贴，

再

在

命

令

窗口中

输

入LSYCXT按回

车，

可

得出回归

结

果

如

下图EViews-[Equation:UNTITLED

Workfile:UNTITLED]-1.011244

2.944186

10.0670249.46026

0.029363

5.2021670.3279

0.0101

0.0000Cx

T33(49.42026)

(0.029363)

(5.202167)t=(-1.011244)

(2.944186)

(10.06702)R2=0.951235

R²=0.94473

F=146.29743、检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响：由估计结果，户主受教育年数参数对应的t统计量为10.06702,明显大于t的临界值to.o₂s(18-3)=2.131,

同时户主受教育年数参数所对应的P

值为0.

000000,

明显小于0.05,

均可判断户主受教育年数对家庭书刊消费有显著影响。344、本模型说明家庭月平均收入和户主受教育年数对家庭书刊消费支出有显著影响，家庭月平均收入增加

一

元，家庭书刊年消费支出将增加0.086450元，户主受教育年数增加

一

年，家庭书刊年消费支出将增加52.37031

元

。35年份能源需求指数Y实

际GDP

指数能

源

价

格

指数X

2年份能

源

需

求指数Y实

际GDP

指数y能

源

价

格

指数196054.154.1111.9197297.294.398.6196155.456.4112.41973100.0100.0100.0196258.559.4111.1197497.3101.4120.1196361.762.1110.2197593.5100.5131.0196463.665.9109.0197699.1105.3129.6196566.869.5108.31977100.g109.g137.7196670.373.2105.31978103.g114.4133.7196773.575.7105.41979106.9118.3144.5196878.379.9104.31980101.2119.6179.0196983.383.8101.7198198.1121.1189.4197088.986.297.7198295.6120.6190.g197191.889.8100.34.

下表给

出

的

是1960—1982年

间7个OECD国

家

的

能

源

需

求指数

(Y)、实际GDP指数

(X1)、能

源价

格

指

数

(X2)的

数

据，所有指数均以

1970年

为基准

(1970=100)6?(1)建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数解释各回归系数的意义，用P

值检验所估计回归系数是否显著。(2)再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型解释各回归系数的意义，用P

值检验所估计回归系数是否显著。(3)比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择

哪个模型，为什么?37解.(1)建立对数回归模型设对数回归模型为操作：

1

)

打

开eviews

窗口，在菜单处点击file/New/workfile/因

为是时间序列数据所以选择如下，输入数据点okEViewsFile

Edit

)bjectView

Quick

ptions

WindowWeeklyDaily[5

day

weeks]

□KD

aily

[Z

day

weeks]UndatedorirregularEnd

date

ncel1982△nnualSemi-annual

QuarterlyMonthlyStart

date1960Rangefrequency:WorkfileWorkfile38VariableCoefficient

Std_Error

t-Statistic

Prob_CLOG(X1)LOG(X2)1.549504 0.996923

-0.3313640.0901130-0191100.02431017.1950852.16634-13-630860.0000

0.0000

0.0000R-squared

0.994130

Mean

dependent

var4.412077Adjusted

R-squared0.993543

S.D.dependent

var

0-224107S

E.of

regression0.018008Akaike

info

criterion

-5_074916Sum

squared

resid

0.006486

Schwarz

criterion-4.926808Log

likelihood

61.36153F-statistic1693652Durbin-Watson

stat

0.807846

Prob(F-statistic)

0.0000002)在

eviews

命令窗口输入data

yx1

x2

按回车键，在出现

的表中输入数据或粘贴，再在命令窗口中输入LS

log(y)clog(x1)log(x

2)按回车，可得出回归结果如下图EViews

-[Equation:UNTITLEDWorkfile:UNTITLED]□File

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