MOOC 计量经济学-西南财经大学 中国大学慕课答案

MOOC计量经济学-西南财经大学中国大学慕课答案第一章小测验1、问题：判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？选项：A、经济意义检验B、统计检验C、计量经济学检验D、模型预测检验正确答案:【经济意义检验】2、问题：用模型描述现实经济系统的原则是选项：A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好，这样更切合实际情况D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂正确答案:【以理论分析作先导，模型规模大小要适度】3、问题：经济计量模型是指选项：A、投入产出模型B、数学规划模型C、模糊数学模型D、包含随机方程的经济数学模型正确答案:【包含随机方程的经济数学模型】4、问题：经济计量分析工作的基本步骤是选项：A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C、个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型正确答案:【设定模型→估计参数→检验模型→应用模型】5、问题：计量经济学成为一门独立学科的标志是选项：A、1930年世界计量经济学会成立B、1933年《计量经济学》会刊出版C、1969年诺贝尔经济学奖设立D、1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出来正确答案:【1930年世界计量经济学会成立】6、问题：计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科？选项：A、统计学B、经济统计学C、数学D、经济学正确答案:【统计学#数学#经济学】7、问题：对于单一方程模型，一个计量经济模型通常由以下哪些部分构成？选项：A、变量B、参数C、随机扰动项D、方程式正确答案:【变量#参数#随机扰动项】8、问题：在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.1练习题1、问题：相关关系是指（）选项：A、变量间的非独立关系B、变量间的因果关系C、变量间的函数关系D、变量间不确定性的依存关系正确答案:【变量间不确定性的依存关系】2、问题：总体回归直线是解释变量取各给定值时被解释变量条件期望的轨迹。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.2练习题1、问题：以下模型不是线性回归的是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【2、问题：】选项：A、B、C、D、正确答案:【#】3、问题：线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.3练习题1、问题：选项：A、B、C、D、正确答案:【2、问题：】选项：A、随机向量B、非随机向量C、确定性向量D、常量正确答案:【随机向量】3、问题：普通最小二乘的直线具有以下特性（）选项：A、B、C、D、正确答案:【##】2.4练习题1、问题：若随机扰动项满足古典假定，以下说法错误的是（）选项：A、B、?C、D、正确答案:【?】2、问题：选项：A、B、C、?D、服从正态分布正确答案:【##?】3、问题：假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。选项：A、可靠性B、线性性C、无偏性D、有效性正确答案:【线性性#无偏性#有效性】2.5练习题1、问题：选项：A、40B、32C、38.095D、36.364正确答案:【40】2、问题：满足基本假设条件下，随机误差项服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3、问题：选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.6练习题1、问题：选项：A、B、C、D、正确答案:【#】2、问题：任何两个计量经济模型的可决系数都是可以比较的。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3、问题：通过可决系数的高低可以进行显著性判断。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2.7练习题1、问题：选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）选项：A、B、C、D、正确答案:【3、问题：】选项：A、B、C、D、正确答案:【##】2.8练习题1、问题：计量经济预测的条件是（）选项：A、模型设定的关系式不变B、所估计的参数不变C、解释变量在预测期的取值已作出预测D、没有对解释变量在预测期的取值进行过预测正确答案:【模型设定的关系式不变#所估计的参数不变#解释变量在预测期的取值已作出预测】2、问题：对被解释变量的预测可以分为（）选项：A、被解释变量平均值的点预测B、被解释变量平均值的区间预测C、被解释变量个别值的点预测D、被解释变量个别值的区间预测正确答案:【被解释变量平均值的点预测#被解释变量平均值的区间预测#被解释变量个别值的区间预测】3、问题：预测区间的宽窄只与样本容量n有关。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第二章小测验1、问题：表示X和Y之间真实线性关系的总体回归模型是（）选项：A、?B、C、D、正确答案:【】2、问题：选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：选项：A、?B、C、D、正确答案:【】5、问题：选项：A、当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B、当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C、当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D、当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。正确答案:【当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。】6、问题：选项：A、B、C、?D、正确答案:【?】7、问题：选项：A、解释变量X2对Y的影响不显著B、解释变量X1对Y的影响显著C、模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著D、解释变量X1和X2对Y的影响显著正确答案:【模型所描述的变量之间的线性关系总体上显著】8、问题：反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）选项：A、总离差平方和B、回归平方和C、残差平方和D、可决系数正确答案:【回归平方和】9、问题：在计量经济学的参数估计中，以下哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（）选项：A、无偏性B、一致性C、有效性D、渐进正态性正确答案:【渐进正态性】10、问题：关于古典假定与统计性质的关系，以下说法正确的是（）选项：A、若零均值假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。B、若同方差假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。C、若无自相关假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。D、若正态性分布假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。正确答案:【若零均值假定不成立，则OLS的无偏性和有效性都会受到影响。】11、问题：使用普通最小二乘法估计模型时，所选择的回归线使得所有观察值的残差和达到最小。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】12、问题：随机扰动项u和残差项e是一回事。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】13、问题：可决系数R平方的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】14、问题：回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】15、问题：回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】16、问题：一般情况下，平均值的预测区间比个别值的预测区间宽。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】17、问题：用回归模型进行预测时，预测普通情况和极端情况的精度是一样的。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】18、问题：在任何情况下OLS估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】19、问题：在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】20、问题：多元线性回归中，多重可决系数是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3.1练习题1、问题：如果某产品的销售额仅在每一年的9月、10月和11月有明显的月度变动，为了研究产品销售额的月度效应，在一个有截距的回归模型里，需要引入几个虚拟变量（）。选项：A、1B、2C、3D、4正确答案:【3】2、问题：虚拟变量只能作为解释变量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3、问题：通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3.2练习题1、问题：职工薪金的回归模型可设计为：。其中，Y代表职工薪金，X代表工龄，D1代表性别（D1取1代表女性，取0代表男性），D2代表学历（D2取1代表本科以下，取0代表本科及以上），则男职工本科以下学历的平均薪金为（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：职工收入的基础回归模型设为：，其中Y代表职工收入，X代表工龄。如果想研究男性职工工龄对收入的边际效应与女性职工工龄对收入的边际效应是否存在差异，可以将模型设定为以下哪种形式（），其中D代表性别虚拟变量。选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：定性变量作为解释变量，可以影响模型的截距，也可以影响模型的斜率，还可以同时影响截距和斜率。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第三章小测验1、问题：需要将一年四个季度引入有截距的回归模型中，需要引入的虚拟变量个数为（）：选项：A、1B、2C、3D、4正确答案:【3】2、问题：以下变量属于定性变量的是：选项：A、国内生产总值B、收入C、可支配收入D、税收政策正确答案:【税收政策】3、问题：研究职工薪金与工龄之间的关系时考虑不同学历的影响，设定以下模型：,其中Y代表职工薪金，X代表工龄，D代表学历（D取0代表本科以下，取1代表本科及以上）。那么代表：选项：A、本科及以上的回归模型截距B、工龄对于收入的边际效应C、工龄对于收入的边际效应D、本科及以上与本科以下收入的差异正确答案:【本科及以上与本科以下收入的差异】4、问题：以下属于虚拟变量的作用有：选项：A、作为属性因素的代表B、作为某些非精确计量的数量因素的代表C、比较两个回归模型的差异D、时间序列分析中作为月份的代表E、研究斜率、截距的变动正确答案:【作为属性因素的代表#作为某些非精确计量的数量因素的代表#比较两个回归模型的差异#时间序列分析中作为月份的代表#研究斜率、截距的变动】5、问题：对于分段回归模型,以下说法正确的有：选项：A、代表分段点以后回归模型的斜率B、代表分段点前后回归模型斜率的差异C、代表分段点以前回归模型的斜率D、代表分段点前后回归模型斜率的差异正确答案:【代表分段点前后回归模型斜率的差异#代表分段点以前回归模型的斜率】6、问题：通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】7、问题：虚拟变量的取值只能取0或1。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：被解释变量必须是连续变量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4.1练习题1、问题：关于严重多重共线性，下列说法错误的是（）选项：A、参数估计值的方差与协方差增大B、可能导致参数估计量经济含义不合理C、可能造成可决系数较低，F检验不显著D、当多重共线性严重时，假设检验容易作出错误的判断正确答案:【可能造成可决系数较低，F检验不显著】2、问题：多重共线性既包括完全的线性关系，又包括不完全的线性关系。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：解释变量存在完全多重共线性时仍可以得到参数ols估计式。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4.2练习题1、问题：以下哪种方法不是检验多重共线性的方法（）选项：A、逐步回归法B、相关系数检验法C、DW检验法D、方差扩大因子法正确答案:【DW检验法】2、问题：一般地，如果每两个解释变量的相关系数大于0.8，表明存在着较严重的多重共线性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：当引入新变量后可决系数显著改善，原来的解释变量的显著性不变化，说明新变量是多余解释变量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4.3练习题1、问题：检验解释变量X2和X3之间相关系数的命令是colX2X3。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2、问题：当方差扩大引子大于等于10，说明该解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】第四章小测验1、问题：当模型中解释变量存在完全多重共线性时，参数估计的方差扩大因子为（）选项：A、无穷B、0C、1D、不能确定正确答案:【无穷】2、问题：如果方差扩大因子大于10，则什么问题是严重的（）选项：A、多重共线性B、异方差C、自相关D、解释变量与随机误差项高度相关正确答案:【多重共线性】3、问题：在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为非零常数，则表明模型中存在（）选项：A、异方差B、多重共线性C、序列相关D、随机解释变量正确答案:【多重共线性】4、问题：下面哪几种现象说明存在严重多重共线性（）选项：A、可决系数很高B、F检验显著，但是t检验通不过C、参数估计量经济含义不合理D、两经济变量之间相关性很高E、方差扩大因子大于10正确答案:【F检验显著，但是t检验通不过#参数估计量经济含义不合理#两经济变量之间相关性很高#方差扩大因子大于10】5、问题：以下哪些方法可以用来修正多重共线性（）选项：A、增加样本容量B、利用先验信息C、变换模型形式D、逐步回归法正确答案:【增加样本容量#利用先验信息#变换模型形式#逐步回归法】6、问题：尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最佳线性无偏估计量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】7、问题：当模型中解释变量存在完全多重共线性时，参数估计的方差趋向于0。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5.1练习题1、问题：1.模型设定错误可能会导致异方差性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：2.存在异方差性时，一定会低估OLS估计量的真实方差。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3、问题：3.当经济结构发生较大变化时，时间序列中也可能存在异方差性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】5.2练习题1、问题：1.若对一元回归模型做GQ检验，按解释变量递增的顺序对样本进行排序，计算得统计量F值等于10.52，且第一段回归的残差平方和大于第二段回归的残差平方和。F分布的临界值为2.98，那么模型中（）选项：A、存在递增型异方差B、存在递减型异方差C、不存在异方差D、不能确定正确答案:【存在递减型异方差】2、问题：2.通过图示检验法可以发现哪个解释变量可能引起异方差性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：3.GQ检验只能检验递增或递减型异方差。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】5.3练习题1、问题：1.在不知道关于异方差的任何先验信息时，可以采用White检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：2.Glejser检验不仅能对异方差的存在进行判断，而且还能对异方差随某个解释变量变化的函数形式进行诊断。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：3.ARCH检验可以适用于所有类型的数据。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5.4练习题1、问题：1.选择加权最小二乘法的权重时，下列哪种检验方法的结果无法提供有用信息（）选项：A、图示检验法B、White检验C、Glejser检验D、ARCH检验正确答案:【ARCH检验】2、问题：2.当已知异方差的具体形式时，用模型变换法和加权最小二乘法能消除异方差。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：3.对数变换法一定能消除异方差性。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第五章小测验1、问题：下列不属于检验异方差性的方法的是（）选项：A、White检验B、DW检验C、ARCH检验D、Glejser检验正确答案:【DW检验】2、问题：下列哪个选项不是异方差性的后果（）选项：A、OLS估计有偏且非有效B、OLS估计无偏且非有效C、t检验失效D、预测精度降低正确答案:【OLS估计有偏且非有效】3、问题：下列哪个异方差检验不能诊断出是由哪个解释变量引起的异方差性（）选项：A、White检验B、Glejser检验C、ARCH检验D、GQ检验正确答案:【ARCH检验】4、问题：对三元回归模型，样本量用n表示。考虑包含交叉项的White检验，则检验统计量服从自由度为（）的卡方分布。选项：A、3B、5C、6D、9正确答案:【9】5、问题：考虑一个样本量为100的多元回归模型，若去掉中间的20个观测值进行GQ检验，则检验统计量在原假设下服从（）分布选项：A、F(38,38)B、C、F(47,47)D、F(37,37)正确答案:【F(37,37)】6、问题：异方差性是指随机扰动项的方差会随解释变量的变化而变化。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】7、问题：当随机扰动项存在异方差性时，应该使用加权最小二乘法估计回归模型中的参数。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8、问题：时间序列数据中更容易出现异方差性。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：White检验的结果可以帮助估计异方差性的具体形式，便于利用加权最小二乘法进行补救。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：考虑对2016年全国31个省市自治区的房价对GDP、居民收入水平、地方财政、利率等因素建立多元回归模型。若要对该模型进行异方差检验，可以使用ARCH检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】6.1练习题1、问题：下列哪个选项不是自相关性的后果（）选项：A、OLS估计有偏且非有效B、OLS估计无偏且非有效C、t检验失效D、预测精度降低正确答案:【OLS估计有偏且非有效】2、问题：模型设定错误可能会导致自相关性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：1.存在正自相关性时，方差估计量仍是的无偏估计量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】6.2练习题1、问题：下列可用于检验自相关性的方法的是（）选项：A、White检验B、BG检验C、ARCH检验D、Glejser检验正确答案:【BG检验】2、问题：DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）选项：A、DW=0B、C、DW=1D、正确答案:【】3、问题：当DW检验无法判断是否存在自相关性时，应该采用BG检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】6.3练习题1、问题：下列哪种方法不适用于估计随机扰动项高阶自相关性的自回归系数（）选项：A、用DW值估计B、用残差序列构造辅助回归估计C、科克伦奥克特迭代法D、德宾两步法正确答案:【用DW值估计】2、问题：当随机扰动项存在自相关性时，可用下列哪种方法估计回归模型中的参数（）选项：A、OLSB、WLSC、广义差分法D、工具变量法正确答案:【广义差分法】3、问题：广义差分方程的正确形式为（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】第六章小测验1、问题：下列哪个选项描述的是一元线性回归模型中的自相关性（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】2、问题：如果一元线性回归模型中存在自相关性，则OLS估计不具有下列哪个性质（）选项：A、线性性B、无偏性C、有效性D、一致性正确答案:【有效性】3、问题：DW统计量的取值范围是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：DW检验适用于下列哪种情况的检验（）选项：A、AR(2)形式的自相关性B、正的一阶自回归形式的自相关性C、解释变量中含有滞后被解释变量的回归模型中的自相关性D、过原点回归模型中的自相关性正确答案:【正的一阶自回归形式的自相关性】5、问题：根据样本量n=30的样本估计的结果，一元线性回归的DW值为1.3。已知在5%的显著性水平下，dl=1.352，du=1.489，那么认为原模型（）选项：A、存在一阶正自相关B、存在一阶负自相关C、不能确定D、不存在自相关性正确答案:【存在一阶正自相关】6、问题：如果一元回归模型模型的正确形式为（）选项：的DW值为0.46，则广义差分A、B、C、D、正确答案:【】7、问题：截面数据中不会出现自相关性。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】8、问题：自相关性都会造成低估OLS估计量的真实方差。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】9、问题：用DW统计量估计自回归系数只适用于一阶自相关性。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】10、问题：利用估计的自回归系数一定能消除自相关性。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】7.1练习题1、问题：1.若时间序列变量是弱平稳的，则下列说法错误的是（）选项：A、的期望为常数B、的方差为常数C、的协方差不为零D、与的协方差，仅与间隔j有关正确答案:【的协方差不为零】2、问题：2.关于弱平稳，下列说法错误的是（）选项：A、弱平稳也称为二阶平稳B、弱平稳也称为宽平稳C、弱平稳也称为协方差平稳D、弱平稳也称为强平稳正确答案:【弱平稳也称为强平稳】7.2习题1、问题：1.关于确定性趋势序列是否错误的是（）选项：A、确定性趋势序列也称为均值非平稳序列B、确定性趋势序列也称为趋势平稳序列C、确定性趋势序列中含有明确的时间变量D、确定性趋势序列满足弱平稳的定义正确答案:【确定性趋势序列满足弱平稳的定义】2、问题：2.下列说法正确的是（）选项：A、随机趋势序列满足弱平稳的定义B、随机趋势序列可以通过差分法转换成平稳序列C、随机趋势序列中含有明确的时间变量D、随机趋势序列是趋势平稳序列正确答案:【随机趋势序列可以通过差分法转换成平稳序列】7.3习题1、问题：1.关于DF检验，下列说法正确的是（）选项：A、DF检验统计量服从t分布B、DF检验是双侧检验C、DF检验有三种形式D、DF检验的原假设是待检验序列是平稳序列正确答案:【DF检验有三种形式】2、问题：2.关于ADF检验说法正确的是（）选项：A、ADF检验是DF检验的一般形式B、在3种辅助回归的检验形式下，DF检验的备择假设相同C、ADF检验模型中的扰动项可以存在一阶自相关，不能存在高阶自相关D、拒绝原假设，表明变量一定是弱平稳的正确答案:【ADF检验是DF检验的一般形式】3、问题：3.若变量选项：，则下列说法错误的是（）A、是平稳的B、C、是非平稳的D、正确答案:【是平稳的】第七章小测验1、问题：1.若时间序列变量Xt是弱平稳的，则下列说法错误的是（）选项：A、Xt的期望为常数B、Xt的方差为常数C、Xt与Xt-j的协方差，仅与t有关D、Xt的协方差可能为零，也可能不为零正确答案:【Xt与Xt-j的协方差，仅与t有关】2、问题：2.若为白噪声序列，则下列不属于确定性趋势平稳序列的是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】3、问题：3.若为零均值、同方差、无自相关序列（即白噪声序列），则下列属于平稳序列的是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】4、问题：4若DF检验模型为，其中为零均值、同方差、无自相关序列，则关于此情形下的DF检验，说法正确的是（）选项：A、其原假设为B、其备择假设为C、其检验统计量渐近服从DF分布D、以上说法都不正确正确答案:【以上说法都不正确】5、问题：5.若变量选项：，则下列说法错误的是（）A、B、C、是平稳的D、正确答案:【是平稳的】6、问题：6关于形式的DF检验和检验模型中解释变量系数是否为0的t检验，则下列说法错误的是（）选项：A、原假设都是解释变量系数为零B、检验统计量相同C、检验统计量服从的分布不同D、都是双侧检验正确答案:【都是双侧检验】7、问题：7.关于DF检验说法正确的是（）选项：A、DF检验是ADF检验的特例B、在3种辅助回归的检验形式下，DF检验的原假设不同C、拒绝原假设，表明变量一定是弱平稳的D、DF检验模型中的扰动项可以存在一阶自相关，不能存在高阶自相关正确答案:【DF检验是ADF检验的特例】8、问题：8.若变量满足，若，，，，且无序列相关，则下列说法错误的是（）选项：A、变量的均值为0B、变量的方差为4C、变量是单位根过程D、变量的一阶差分变量是平稳的正确答案:【变量的方差为4】9、问题：9.若，其中，无序列相关，则下列说法正确的是（）选项：A、是平稳序列B、是1阶单整变量C、是2阶单整变量D、无法判断的单整阶数正确答案:【是2阶单整变量】10、问题：10某同学应用对变量进行了ADF检验，其检验形式为，其中为零均值、同方差、无自相关序列；，，则ADF检验统计量值，，为（）选项：A、-3B、2.24C、-1.57D、0.5正确答案:【-3】8.1习题1、问题：1.被解释变量既可能受滞后解释变量的影响，也可能受滞后被解释变量的影响。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：2.滞后效应产生的原因一般有：心理因素、技术或运作因素、制度因素。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：3.分布滞后模型中仅含滞后被解释变量，不含滞后解释变量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4、问题：4.无限分布滞后模型不存在多重共线性问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】5、问题：5.有限分布滞后模型的滞后阶数，可通过信息准则进行确定。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8.2习题1、问题：1.有限分布滞后模型常用的估计方法有：经验加权估计法、阿尔蒙（Almon）法。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：2.经验加权估计法将参数的结构通常假设为如下3种：递减滞后结构、不变滞后结构、gamma型滞后结构。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：3.无限分布滞后模型可通过Koyck（库伊克）变换，将其变换成一阶自回归模型。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】8.3习题1、问题：1.自回归模型可通过自适应预期模型和局部调整模型变换得到。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】2、问题：2.自回归模型中仅含滞后解释变量，不含滞后被解释变量。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】3、问题：3.自适应预期模型和局部调整模型通过标准变换得到的一阶自回归模型均不存在内生性问题。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】4、问题：4.自适应预期模型和局部调整模型通过标准变换得到的一阶自回归模型的扰动项均存在自相关性。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】第八章小测验1、问题：1.关于工具变量，下列说法正确的是（）选项：A、工具变量应该与所有的解释变量高度相关B、工具变量必须与内生解释变量高度相关C、工具变量应该与随机扰动项相关D、以上说法都不正确正确答案:【工具变量必须与内生解释变量高度相关】2、问题：2.有限分布滞后模型估计中，错误的是（）选项：A、滞后项导致回归分析的自由度太小B、一定存在内生性问题C、滞后长度的选择存在主观性D、滞后项间相关性容易导致共线性问题正确答案:【一定存在内生性问题】3、问题：3.含有截距项的分布滞后回归模型估计的残差平方和为，原始样本容量为选项：，滞后期长度选择为4，则随机误差项的估计量最接近()A、1.79B、2C、3D、3.33正确答案:【2】4、问题：4.在分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到25，必须拥有多少年的观测资料？（）选项：A、27B、29C、31D、32正确答案:【31】5、问题：5.对于有限分布滞后模型试图使用阿尔蒙变换解决参数估计时的共线性问题，参数近似用一个关于下标的多项式表示（i=0，1，2，…，k），其中多项式的最高阶需要满足的条件是（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】6、问题：6.局部调整模型中，假定原模型的随机扰动项满足古典假设，则最终的自回归模型中，关于滞后随机解释变量（）选项：和新误差项的下列说法正确的有A、B、C、D、正确答案:【】7、问题：7.对于无限分布滞后模型，在标准的库伊克变换假设下，长期乘数可用以下哪个公式进行计算？（）选项：A、B、C、D、正确答案:【】8、问题：8.关于局部调整模型，下列说法错误的有（）选项：A、它是由某种期望模型演变形成的B、最终可以转换成一阶自回归模型C、一般来说，直接使用OLS方法进行参数估计不能得到BLUE估计量D、若原回归满足古典假设，最终的自回归模型不存在解释变量与扰动项相关问题正确答案:【一般来说，直接使用OLS方法进行参数估计不能得到BLUE估计量】9、问题：9.下列哪种方法适用于处理无限分布滞后模型()选项：A、经验加权法B、阿尔蒙法C、库伊克变换D、一阶差分正确答案:【库伊克变换】10、问题：10.下列哪个模型可用DW检验进行扰动项自相关分析（）选项：A、局部调整模型B、自适应预期模型C、自回归分布滞后模型D、有限分布滞后模型正确答案:【有限分布滞后模型】9.1习题1、问题：1.Engle-Granger协整检验的原假设是所有变量之间存在协整关系。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】2、问题：2.对协整回归模型的残差进行单位根检验时，采用无截距项、无趋势项情形进行检验。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】3、问题：3.对两个变