2024年《外汇基础知识》考试复习题库（含答案）

2024年《外汇基础知识》考试复习题

库(含答案)

一、单选题

1.我行英镑兑美元即期牌价为1.3014/30,两周掉期点为3.8/5.8,

客户叙做远期，欲用美元购买英镑，在没有任何优惠的前提下，我行

正确报价为()。

A、1.30178

B、1.30358

C、1.30198

D、1.30338

参考答案：B

2.国际外汇市场上，有些货币汇率走势存在一些规律，以下说法正确

的是()。

A、油价上涨时，美元指数通常也随之上涨

B、瑞士法郎通常被认为是避险货币

C、避险情绪走高时，日元通常走强

D、美联储宣布降息，美元通常走弱

参考答案：B

3.下列关于农业银行贵金属对客衍生业务交易品种的说法，不正确的

是()

A、美元黄金远期的交易时间是北京时间9：00-17：30

B、美元黄金远期业务通过场外协议实现，挂钩品种为伦敦金银市场

协会XAU

C、人民币黄金远期有两个交易日期，分别是近端到期日和远端到期

日

D、人民币黄金掉期支持实物交割

参考答案：C

4.买入看跌期权的最大损失是()。

A、零

B、期权费

C、标的资产的市场价格

D、无穷大

参考答案：B

5.如果一个投资者将100万元投资于一个两年期的项目，每年计息一

次，第一年获得收益率为3%,第二年获得收益率为4%,那么等值年

利率为()

A、3%

B、3.5%

C、4%

D、4.5%

参考答案：B

6.某进口客户三个月后有美元购付汇需求，想提前锁定汇率，同时,

降低购汇成本，以下哪种方案最为合适？()

A、单买美元看涨人民币看跌期权

B、单卖美元看跌人民币看涨期权

C、锁定一个点的购汇区间期权组合

D、办理加速远期购汇期权组合，降低远期购汇成本

参考答案：D

7.由于市场深度、广度不够或市场价格剧烈波动致使衍生产品持有者

无法在一定价位上对特定头寸予以轧平或对冲而产生的风险属于0

A、市场风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

参考答案：C

8.目前我行的结汇牌价为7.1,客户的优惠点差为100BP,则我行对

客报价为()。

A、7.2000

B、7.1100

C、7.1010

D、7.1001

参考答案：B

9.某阴极铜贸易商签订供货合同，约定在三个月后按固定价格买入阴

极铜，此时该贸易商的现货头寸为0。

A、多头

B、空头

C、买入

D、卖出

参考答案：A

10.全球白银现货成交量最大的交易所是0。

A、CME集团

B、上海黄金交易所

C、苏黎世黄金市场

D、伦敦金银市场协会()

参考答案：B

21.某铜冶炼企业预计将产出25万吨阴极铜，上海期货交易所阴极铜

期货合约交易单位为每手5吨，企业最后选择卖出4万手阴极铜期货

合约进行套期保值，企业套期保值比率为()。

A、0.8

B、1.25

C、0.2

D、5

参考答案：A

1.根据我行的有关规定，3个月的区间型远期结售汇(风险逆转期权

组合)应按照本金金额的()收取保证金。

A、3%

B、4%

C、5%

D、8%

参考答案：A

2.下列上海黄金交易所现货延期交易合约中，交易单位为1000克/手

的是0。

A、Au(T+D)

B、Au(T+N2)

C、mAu(T+D)

D、Au(T+Nl)

参考答案：A

3.对于以占用授信作为履约保障方式的客户，客户评级必须满足()。

A、A级及以上

B、BBB+级及以上

C、BBB级及以上

D、A-级及以上

参考答案：A

4.经营行应至少按。向客户以邮件、录音电话、挂号信等留痕形式发

送存量衍生业务的《客户衍生产品交易业务市值重估报告》。

A、日

B、周

C、月

D、季

参考答案：C

5.卖出看涨期权理论上的最大损失是()。

A、期权费

B、无穷大

C、零

D、标的资产的市场价格

参考答案：B

6.某客户买入看涨期权，则下列说法错误的是()

A、客户须支付期权费

B、客户到期时可不执行期权

C、客户可以用于规避风险

D、客户同时失去了获取额外收益的机会

参考答案：D

7.如果1、2、3年期的零息利率分别为3%、4%、5%,按连续复利计

算，那么以下说法正确的是()

A、第2年的远期利率为5%

B、第3年的远期利率为7%

C、利率曲线向上倾斜

D、以上说法均正确

参考答案：D

8.下列不能作为衍生交易业务履约保障方式的是()。

A、保证金质押

B、日均存款

C、占用授信

D、政策性金融债质押

参考答案：B

9.PETS系统中的撤销交易是针对由（）引发的交易。

A、客户的申请

B、客户的操作错误

C、牌价的瞬时变动

D、经办行的操作失误

参考答案：D

10.目前人民银行的风险准备金政策主要是针对下面（）业务实行的。

A、即期结汇

B、即期售汇

C、远期结汇

D、远期售汇

参考答案：D

22.根据现行政策，客户风险分类需要至少（）复核一次其合理性，并

在C3系统中进行维护。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

参考答案：D

23.我行美元兑日元即期牌价为108.58/109.22,两周掉期点为一

3.8/2.2,客户叙做远期，欲用美元购买日元，在没有任何优惠的前

提下，我行正确报价为()。

A、108.542

B、109,242

C、108.602

D、109.182

参考答案：A

24.下列哪项业务为衍生交易？()

A、即期延时结汇

B、即期外汇买卖

C、即期实时购汇

D、掉期外汇买卖

参考答案：D

25.客户即期结汇100万美元，汇率为7.1,同时远期购汇100万美

元，汇率为7.2。这两笔业务组合在一起是()业务。

A、外汇掉期

B、货币掉期

C、利率掉期

D、利率期权

参考答案：A

26.LPR报价机制改革后，央行是通过0将利率传导到LPR利率的。

A、公开市场逆回购利率

B、短期借贷便利()

C、中期借贷便利()

D、一年期贷款基准利率

参考答案：C

27.对于人民币与外汇衍生交易，经营行为客户办理期限向后调整，

累计向后调整期限不得超过()。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

参考答案：C

28.若JPY/CNY即期汇率为0.065734,JPY贬值5BP后，JPY/CNY的

汇率是()。

A、0.065234

B、0.065729

C、0.066234

D、0.065739

参考答案：A

29.某客户锁定了2020年9月1日1000万美元7.1050的远期结汇

价格。2020年9月1日，美元资金没有及时到账，需要向后展期两

周。已知当日USD/CNY即期购汇价7.0950,即期结汇价7.0900,两

周掉期点+30BP。若客户办理原价展期，展期后结汇价调整后为()。

A、7.1080

B、7.1050

C、7.0980

D、7.0950

参考答案：C

30.芝加哥期货交易所最早推行的交易制度是()。

A、逐日盯市

B、双向交易

C、对冲了结

D、保证金

参考答案：D

31.以下关于人民币对外汇期权交易的期权费币种说法正确的是()。

A、只能是人民币

B、只能是与该笔期权相对应的外币

C、只能是美元

D、人民币或其他可自由兑换货币均可

参考答案：A

32.下列关于贵金属对客衍生业务到期履约流程的说法，正确的是()

A、远端履约前，客户需提前向总行确认采用实物交割或差额清算作

为履约方式

B、到期履约选择差额清算方式的，总行向分行出具平仓确认单，待

PETS系统交易完成后分行向客户出具平盘确认书，客户据此与我行

进行差额清算

C、以实物交割作为履约方式的客户应在到期日当天向经营行申请办

理反向平盘，提交客户平盘申请书

D、以实物交割作为履约方式的到期履约，经营行应先通过PETS系统

向总行发起履约申请。总行PETS系统中受理履约申请后，再确认实

物黄金交割完成

参考答案：A

33.在上题案例中，客户支付一年期LPR,收取固定利率4.0%,但在

我行报价后，市场利率与我行报价利率发生了一些变化，市场相同品

种的利率互换报价为，买盘3.96%对卖盘3.98%,为了防范风险，我

行选择在市场上马上平盘，则可以获取的点差为()。

A、2bp

B、4bp

C、-2bp

D、-4bp

参考答案：D

34.固-浮人民币利率互换中，对支付固定利率的一方来说，利率互换

的价值可以看做()。

A、固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之和

B、固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之和

C、固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之差

D、固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之差

参考答案：B

35.目前我行开办的人民币与外汇期权属于()。

A、美式期权

B、欧式期权

C、两者都可以

D、两者都不可以

参考答案：B

36.假设某进出口企业在3个月后需要支付美元货款，为防范3个月

后美元升值，可通过()方式实现套期保值。

A、买入美元看涨期权

B、买入美元看跌期权

C、卖出美元看涨期权

D、卖出美元看跌期权

参考答案：A

37.按照我行的政策规定，客户办理1个月期限的远期结汇，需要缴

纳的履约保障比例为()。

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

参考答案：B

38.我行欧元兑美元即期牌价为1.1130/57,两周掉期点为-2.4/3.7,

客户叙做远期，欲用欧元购买美元，在没有任何优惠的前提下，在优

惠5BP的前提下，我行正确报价为()。

A、1.11557

B、1.11657

C、1.11226

D、1.11326

参考答案：D

39.假设某进出口企业在6个月后需要对外支付美元货款，为防范6

个月后美元升值，可通过()方式实现套期保值。

A、买入美元看涨期权

B、卖出美元看涨期权

C、买入美元看跌期权

D、卖出美元看跌期权

参考答案：A

40.若债券的修正久期为2,曲率为4,那么当到期收益率由4%提高

为5%时，债券价格变化()

A、下降1.98%

B、下降2%

C、上升1.98%

D、上升2%

参考答案：A

41.掉期外汇买卖中，若EUR/USD的1年期掉期点为正数，则表示()。

A、掉期隐含的欧元利率高于美元

B、掉期隐含的美元利率高于欧元

C、欧元的掉期隐含利率和美元一样

D、其他答案都不正确

参考答案：B

42.场外市场相较于交易所市场的特点不包括()

A、交易金额数量往往大于交易所

B、合约的内容标准化

C、会产生对手信用风险

D、交易双方可以自由商谈来达成合约

参考答案：B

43.在第4题案例中，如果客户选择的是按季重置、按季支付，固定

利率为4.0%,如果未来一年内，LPR1Y利率在2月20日和4月20日

分别降息10bp,后续利率互换存续期内并未继续降息，则在第二期利

率交换计息期内，客户浮动端是按照()进行计息的。

A、3.85%

B、3.95%

C、4.05%

D、4.15%

参考答案：C

44.以下表述正确的是()。

A、利率互换期权实物交割时，期权买卖双方达成一笔利率互换交易

B、利率互换期权的标的利率包括LPR1Y、LPR5Y等

C、利率期权的卖方可以选择不行权

D、利率期权的期权费为标的利率的波动率乘以期权名义本金

参考答案：C

45.假设某客户6个月后将收到10万欧元，为规避汇率风险，购买欧

元看跌的欧式看跌期权，执行价格为EUR/USD=L1。期权费为100bp,

总额为1000美元。如果到期日,市场汇率为EUR元SD如果0,则该客

户应当()。

A、行权，以1.1的汇率卖出欧元

B、行权，以1.2的汇率卖出欧元

C、不行权，以1.1的汇率卖出欧元

D、不行权，以1.2的汇率卖出欧元

参考答案：D

46.客户购汇支付货款，在无优惠的情况下，通常需要使用如下()价

格。

A、现钞买入价

B、现钞卖出价

C、现汇买入价

D、现汇卖出价

参考答案：D

47.我行人民币黄金远期业务的实物交割方式不包括()

A、大宗交易

B、场外协议

C、期末上金所询价交易

D、期初上金所询价交易

参考答案：B

48.关于人民币对外汇期权业务特点，下列说法错误的是0。

A、可以对冲风险

B、结构较为灵活

C、可以获取超额利润

D、看跌期权买方具有选择权

参考答案：C

49.以下关于债券的收益率，说法正确的是()

A、债券的到期收益率一般等于债券的票面利率

B、债券的到期收益率一般等于债券的持有期收益率

C、债券的持有期收益率一般等于债券的票面利率

D、以上均不正确

参考答案：D

50.假定欧元兑美元的即期汇率为1.3040/45,一个月远期点数为-

10/-3,则欧元兑美元一个月期远期汇率的报价为()。

A、1.3030/42

B、1.3050/48

C、1.3037/35

D、1.2940/15

参考答案：B

51.2020年1月，某分行一家客户A获得了1笔贷款，金额1亿元,

计息按照原贷款基准利率计算为4.35%。当前LPR1Y利率为4.15%,

客户A预期未来1年内仍将有所下行，希望基于该笔贷款与我行达成

1笔1年期人民币利率互换交易，客户收取固定利率，支付浮动利率，

基准为LPR1Y利率，名义本金为1亿元，利率互换的起息日为1月15

日，到期日为2021年1月15日。客户选择重置利率为()，可以获得

更高的预期收益。

A、按年重置；

B、按半年重置

C、按季度重置

D、按月重置

参考答案：D

52.商品衍生品在商品货物贸易中主要应用不包括()业务。

A、点价交易

B、库存管理

C、期货仓单串换

D、商品ETF基金

参考答案：D

53.在国际外汇市场上，假如GBP/USD的汇率标价为1.0850,那么标

价中的“8”代表()。

A、8个基点

B、80个基点

C、800个基点

D、8000个基点

参考答案：C

54.投资者A以98元的价格买入一个三年期的票面利率为4%的债券，

每年计息一次，一年后以99元卖给投资者B,投资者B持有至到期，

那么0

A、A的持有期收益率高于B

B、A的持有期收益率低于B

C、B的持有期收益率高于买入时的到期收益率

D、B的持有期收益率等于票面利率

参考答案：A

55.2015年8月11日启动的人民币汇率机制改革主要是针对0进行

的改革。

A、中间价

B、开盘价

C、收盘价

D、波动幅度

参考答案：A

56.假设银行与客户达成一笔挂钩LPR1Y、名义本金为1亿、期限为

1Y、执行利率为4.05%,6个月后到期的利率下限期权，客户支付我

行的期权费为3bp。当期权到期时，1^口丫为3.90%,客户行权后会获

得0的收益。

A、15bp

B、18bp

C、12bp

D、Obp

参考答案：C

57.目前我行的政策规定，履约保障余额低于名义本金的()时，需要

向客户追加履约保障。

A、2%

B、3%

C、4%

D、5%

参考答案：A

58.非美货币的结售汇价格一般是由结售汇和外汇买卖价格套算得出,

现知我行美元对人民币报价为7.1270/7.1280,英镑对美元的报价

1.1650/1.1660,则可推算我行对客户的英镑结汇价格应为()。

A、8.3112

B、8.3101

C、8.3041

D、8.3030

参考答案：C

59.经办行需对办理衍生交易的客户进行风险分类认定，风险类型不

包含下列()。

A、进取型

B、激进型

C、初始型

D、保守型

参考答案：C

60.根据我行政策规定，按照客户风险承受能力的大小，客户的风险

分类可以分为()类。

A、3

B、4

C、5

D、10

参考答案：C

61.对于结汇型客户，不太可能办理如下那种期权()。

A、单买美元看跌期权

B、单卖美元看涨期权

C、单买美元看涨期权

D、风险逆转期权

参考答案：C

62.下列商品期权品种在郑州商品交易所进行交易的是()

A、白糖期权

B、豆粕期权

C、黄金期权

D、玉米期权

参考答案：A

63.投资者A以100元的价格买入一只五年期的票面利率为6%的债

券，每年计息一次，两年后债券的到期收益率为7%,此时，投资者A

将债券卖给投资者B,B持有至到期，那么以下说法正确的是()

A、A的持有期收益率高于6%

B、A的持有期收益率低于6%

C、B的持有期收益率高于7%

D、B的持有期收益率低于7%

参考答案：B

64.商业银行对客户牌价中，现汇卖出价一般()现汇买入价。

A、高于

B、等于

C、低于

D、不能确定

参考答案：A

65.某客户在我行有1笔远期结汇100万美元，剩余期限为3个月，

成交汇率为

7.Io客户此时提出违约,我行的即期报价为7.1220/7.1240,3个月

掉期点报价为100/120,则客户违约的盈亏为()BP。

A、亏320

B、亏340

C、亏360

D、无法计算

参考答案：C

66.某时点我行发布的美元牌价为6.9385/95,某重点客户欲结汇

1000万美元，我行给予其30个点优惠，则结汇价为()。

A、6.9355

B、6.9415

C、6.9365

D、6.9425

参考答案：B

67.国内银行推出的账户商品品种不包括()。

A、贵金属

B、农产品

C、稀有金属

D、能源

参考答案：C

68.对于人民币与外汇衍生交易，经营行为客户办理期限向后调整，

累计向后调整期限不得超过()。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

参考答案：C

69.某客户锁定了2020年9月1日1000万美元7.1050的远期结汇

价格。2020年9月1日，美元资金没有及时到账，需要向后展期两

周。已知当日USD/CNY即期购汇价7.0950,即期结汇价7.0900,两

周掉期点+30BP。若客户办理市价展期，展期后结汇价调整后为()。

A、7.1080

B、7.1050

C、7.0980

D、7.0950

参考答案：C

70.期货交易的早期雏形是()。

A、期货

B、远期

C、掉期

D、期权

参考答案：B

71.拥有全球黄金期货定价权的是()。

A、上海期货交易所黄金期货

B、LBMA伦敦金

c、CME集团的EX黄金

D、苏黎世黄金

参考答案：C

72.如果一个投资者将100万元投资于一个项目，按年计息，在2年

后获得110.25万元，那么该项目的收益率为0

A、3%

B、4%

C、5%

D、6%

参考答案：C

73.下列关于场外期权的说法，错误的是()

A、场外期权是根据客户需求设计的，较场内期权更加灵活，没有统

一的挂牌和指令规则。

B、场外期权与场内期权的区别最主要就表现在期权合约是否标准化。

C、场外期权市场的期权结构可大致分为百慕大期权与奇异期权两类。

D、奇异期权的种类较多，大致可以分为路径依赖期权、多因子期权、

时间依赖期权以及其他奇异期权四类。

参考答案：C

74.目前我行人民币兑美元即期汇率牌价为6.8700/6.8850,某出口

客户来我行结汇，我行给予其优惠70点的报价，则该客户真实结汇

价格为()。

A、6.8630

B、6.8770

C、6.8780

D、6.8920

参考答案：B

75.某企业计划扩大生产规模，计划从银行进行融资6000万元，期限

一年，假设目前黄金的市场价为300元/克。某商业银行对该企业一

年期流动资金贷款执行利率为4.35%O企业通过租赁配套掉期方式进

行融资，先从该银行租借200千克黄金，期限一年，年化费率3.1%。

得到黄金后，企业与银行叙做黄金掉期，期限一年，锁定一年后的黄

金买入价格301.5元/克，最终企业的融资成本为年化()。

A、4.35%

B、3.1%

C、3.6%

D、4.1%

参考答案：C

76.客户办理了3个月期限的远期结汇100万美元，成交汇率为7.1,

在业务存续期内，客户提前有50万美元收汇，此时客户可以进行()

操作。

A、提前履约

B、到期违约

C、到期履约

D、提前违约

参考答案：A

77.对于买入套期保值，基差走强时，0。

A、是完全套期保值，两个市场盈利相抵后存在净盈利

B、是完全套期保值，两个市场盈利相抵后存在净亏损

C、是不完全套期保值，两个市场盈利相抵后存在净盈利

D、是不完全套期保值，两个市场盈利相抵后存在净亏损

参考答案：D

78.以下属于凭证类信用风险缓释工具的是()

A、信用风险缓释合约

B、信用风险缓释凭证

C、信用违约互换

D、以上均不是

参考答案：B

二.多选题

1.若客户基于出口收汇进行套期保值，签约3个月期限买入执行价格

6.70的美元看跌/人民币看涨期权，期权费500点，假设目前各期限

掉期点为均为0,客户经理在营销中正确的营销用语是()。

A、我们认为未来人民币有机会升值到6.65下方，建议签约该产品获

取人民币升值收益

B、如果觉得期权费太贵，可以考虑适当调低点执行价格

C、我们觉得未来人民币汇率不确定性较大，存在的大幅贬值可能，

因此建议签约该产品在防范人民币升值的情况下，有机会获取人民币

贬值带来的收益

D、如果觉得期权费太贵，可以考虑缩短到到期日

参考答案：BC

2.下列哪些期货属于能源化工期货？()

A、原油期货

B、焦炭期货

C、焦煤期货

D、白糖期货

参考答案：ABC

3.国内银行间衍生品市场主要有()

A、债券远期

B、利率互换

C、远期利率协议

D、信用风险缓释工具

参考答案：ABCD

4.一个两年期的债券票面利率为5%,每年付息一次，到期收益率为

4%,那么以下说法正确的是()

A、债券价格为

101.9

B、对于100元债券投资，每年将获得利息4元

C、如果投资者持有至到期，那么获得收益率4%

D、如果投资者在到期前卖出，那么获得收益率5%

参考答案：AC

5.衍生产品的风险主要有()

A、市场风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

参考答案：ABCD

6.远期外汇买卖交易双方必须签订远期合约，合约应该包括以下()内

容。

A、交易币种及数量

B、买卖方向

C、汇率

D、到期日

参考答案：ABD

7.人民币与外汇货币掉期的本金交换形式包括()。

A、在协议生效日和协议到期日均交换本金

B、仅在协议生效日交换本金

C、仅在协议到期日交换本金

D、在协议生效日和协议到期日均不交换本金

参考答案：ABCD

8.客户衍生交易产品的基本种类包括0以及具有上述一种或多种特

征的结构化金融工具。

A、远期

B、期货

C、掉期(互换)

D、期权

参考答案：ABCD

9.以下表述正确的时()。

A、其他条件相同时,行权利率越高,利率上限期权价值越大

B、其他条件相同时,行权利率越高,利率下限期权价值越大

C、其他条件相同时,行权利率越高,支付方利率互换期权价值越大

D、其他条件相同时,行权利率越高,收取利率互换期权价值越大

参考答案：BD

10.商品投资基金投资范围包括()。

A、期货

B、远期

C、场内期权

D、场外期权

参考答案：AC

11.LPR利率机制改革后，LPR报价行包括以下哪些类型()。

A、全国性大行

B、城商行、农商行

C、外资银行

D、民营商业银行

参考答案：ABCD

12.客户在我行买入6个月期限区间为6.95-7.03的美元看跌/人民

币看涨价差期权，结构为客户买入执行价格为7.03的美元看跌期权,

同时卖出执行价格为6.95的美元看跌期权，下列说法错误的是()。

A、到期市场价在6.95下方时，客户能够按照6.95的价格结汇

B、到期市场价在7.03上方时，客户能够按照7.03的价格结汇

C、到期市场价在6.95至7.03之间时，客户能够按照7.03的价格结

汇

D、到期市场价在6.95至7.03之间时，客户能够按照7.03的价格结

汇

参考答案：AB

13.若美元兑人民币的掉期点上升，下列说法正确的是()。

A、美元利率上行

B、美元利率下行

C、人民币利率上行

D、人民币利率下行

参考答案：BC

14.期货交易创立的标志是()。

A、期货交易所的成立

B、标准化合约的创立

C、保证金制度的实行

D、履约责任的免除

参考答案：BC

15.关于预期理论，以下说法正确的是()

A、将来某一时间的远期利率等于这一时段未来的即期利率的期望值。

B、解释了收益率曲线通常是向上倾斜的

C、不同期限债券相互是不可以替代的

D、随着时间的推移，不同到期期限的债券利率有同向运动的趋势

参考答案：AD

16.市场波动主要会给衍生品交易双方带来()。

A、市场风险

B、信用风险

C、合规风险

D、操作风险

参考答案：AB

17.影响远期汇率的因素包括()。

A、即期汇率

B、期限长短

C、两种货币间的利差

D、市场预期

参考答案：ABC

18.以下说法正确的是()。

A、美国公布的非农就业数据高于预期，美元上涨。

B、美国公布的CPI数据高于预期，美元上涨。

C、欧元区公布的失业率数据高于预期，欧元上涨。

D、欧元区公布的CPI数据高于预期，欧元上涨。

参考答案：ABD

19.企业向银行咨询未来的汇率走势，以下回答合适的是()。

A、随着中国疫情防控得当，人民币贬值的压力有所缓解。

B、二、三季度海外上市公司集中分红，季节性购汇需求较多，人民

币可能会有一些贬值压力。

C、网传特朗普将撕毁中美贸易协议，到时人民币一定能大幅贬值。

D、随着美联储重新开启宽松周期，人民币的贬值压力得到缓解。

参考答案：ABD

20.其他条件不变的情况下，下列关于期权费说法正确的是()。

A、波动率上升，客户买入美元看涨/人民币看跌期权价格上升

B、波动率上升，客户卖出美元看跌/人民币看涨期权价格上升

C、人民币对美元即期汇率贬值，客户买入美元看涨/人民币看跌期权

价格上升

D、人民币对美元即期汇率贬值，客户卖出美元看跌/人民币看涨期权

价格上升

参考答案：ABC

21.在营销期权产品时，对于期权产品的优势，下列说法正确的是()。

A、可以对冲汇率风险

B、可以用于投机，获取超额利润

C、产品组合丰富多样

D、期权买方具有选择权

参考答案：ACD

22.某客户买入一份远期合约，以下说法正确的是()

A、存在对手信用风险

B、期初需要支付一定的额外费用

C、到期日可以选择不执行合约

D、可以用于规避一定的风险

参考答案：AD

23.某客户在2019年12月1日完成了一笔交割到期日为2020年7月

1日至2020年7月30日的100万美元择期结汇签约，若在2020年

3月1日，客户想进行期限调整，(不考虑节假日)调整后的到期日可

以是()。

A、二零二零年八月二十日

B、二零二零年九月二十日

C、二零二零年七月二十日

D、二零二零年六月二十日

参考答案：ABD

24.下列属于上海黄金交易所询价市场交易的特点是()。

A、可以使用交易所黄金询价交易系统或交易所指定的其他交易系统

B、询价衍生品种中包括了黄金即期、掉期和期权

C、可以自行选择交易对手，交易所不冻结保证金

D、交易双方自行询价议价，交易所不负责清算

参考答案：AC

25.以下哪些因素与美元看涨/人民币看跌期权的期权费成正相关()o

A、美元兑人民币汇率波动率

B、执行价格

C、到期期限

D、美元兑人民币汇率即期价格

参考答案：ABCD

26.企业通过商品掉期向银行融资，下述表述错误的是()。

A、适用于企业库存商品价格处于低点，又亟需营运资金的情况

B、客户近端卖出，远端买入商品

C、企业在商品掉期交易中可以获得盈利

D、商品掉期就是商品质押贷款

参考答案：CD

27.根据买卖后资金交割的时间，汇率可分为()。

A、浮动汇率

B、远期汇率

C、掉期汇率

D、即期汇率

参考答案：BD

28.影响期权价格的因素除本外币利率外，还包括()。

A、即期汇率

B、执行价格

C、期限

D、金额

参考答案：ABC

29.LPR利率机制改革后，LPR报价包括哪些期限品种()。

A、LPR6M

B、LPR1Y

C、LPR2Y

D、LPR5Y

参考答案：BD

30.以下属于间接标价法的货币有()。

A、瑞士法郎

B、欧元

C、英镑

D、澳元

参考答案：BCD

31.人民币黄金远期挂钩的实物标的品种包括()

A、Au99.95

B、Au(T+D)

C、Au99.99

D、AulOOg

参考答案：ACD

32.衍生交易产品按风险等级分类包含0。

A、低风险

B、中低风险

C、中等风险

D、［Wj风险

参考答案：ABCD

33.以下关于远期利率合约的买卖双方，说法正确的是()

A、远期利率合约的买方支付以约定利率计算的利息

B、远期利率合约的买方支付以参考利率计算的利息

C、远期利率合约的卖方方支付以约定利率计算的利息

D、远期利率合约的卖方支付以参考利率计算的利息

参考答案：AD

34.目前银行推出的账户商品的交易币种主要包括()。

A、人民币

B、美元

C、欧元

D、澳元

参考答案：AB

35.套期保值活动主要转移()。

A、价格风险

B、操作风险

C、提前赎回风险

D、利率风险

参考答案：AD

36.以下哪几类交易签约时需签署《人民币与外汇衍生交易主协议》？

0

A、远期结售汇

B、掉期结售汇

C、掉期外汇买卖

D、人民币与外汇期权

参考答案：ABCD

37.客户当前有一笔基于LPR5Y的浮动利率贷款，为了使用利率期权

来防范利率不利变动带来的损失，客户可以采取以下哪种操作()。

A、买入LPR5Y利率上限期权

B、买入LPR5Y利率上限期权

C、买入以LPR5Y的1年期利率互换为标的的支付方利率互换期权

D、买入以LPR5Y的1年期利率互换为标的的收取方利率互换期权

参考答案：AC

38.以下()货币对汇率的变化说明美元在升值。

A、USD/CNY6.88-6.90

B、GBP/USD1.30-1.28

C、USD/JPY112.4-*109.3

D、AUD/USD0.6751-*0.6753

参考答案：AB

39.以下有关货币掉期业务说法正确的是0。

A、可在合约生效日和到期日两次均实际交换本金

B、可在合约生效日和到期日仅一次交换本金

C、可在合约生效日和到期日两次均不实际交换本金

D、不算存款、贷款，不占规模

参考答案：ABCD

40.关于远期结售汇违约处理，下列说法正确的有()。

A、经办行按市价对违约金额进行反向平盘

B、违约产生的亏损由客户承担

C、只能进行全额违约，不存在部分违约

D、违约产生的收益可由经办行按照商业原则进行处理

参考答案：ABD

41.以下表述不正确的是0。

A、预期未来利率下行时，有固定利率贷款的客户、有发固息债券的

企业客户等，希望将贷款利率或债券票面利率转换为浮动利率。

B、预期未来利率下行时，有浮动利率贷款的客户、有发浮息债券的

企业客户等，希望将贷款利率或债券票面利率转换为固定利率。

C、预期未来利率上行时，有固定利率贷款的客户、有发固息债券的

企业客户等，希望将贷款利率或债券票面利率转换为浮动利率。

D、预期未来利率上行时，有浮动利率贷款的客户、有发浮息债券的

企业客户等，希望将贷款利率或债券票面利率转换为固定利率。

参考答案：BC

42.我行为客户办理远期结售汇业务后，客户有下列()情形之一者即

构成违约。

A、未如约交割，也未向银行提出期限调整申请

B、提交有效书面材料申请违约平盘

C、申请期限调整但未及时足额追加履约保障

D、履约金额小于合约金额

参考答案：ACD

43.客户有购汇需求，可以办理的期权产品有()。

A、单买美元看跌人民币看涨期权

B、买入美元看跌人民币看涨，卖出美元看涨人民币看跌期权组合

C、单买人民币看跌美元看涨期权

D、买入人民币看跌美元看涨，卖出人民币看涨美元看跌期权组合

参考答案：CD

44.普通机构投资者包括()。

A、商品生产者

B、商品消费者

C、银行

D、基金公司

参考答案：AB

45.远期和期货的共同点在于0

A、都是在将来某一时间以约定价格买入或卖出一些数量的资产的合

约

B、都是在交易所内进行的交易

C、都可以用于规避风险

D、都存在对手信用风险

参考答案：AC

46.下列哪些期权组合的期权费为0()。

A、加速远期

B、价差期权

C、日历价差

D、比率远期

参考答案：ABCD

47.人民币利率互换中，浮动利率的基准利率类型包括()。

A、LIBOR

B、SHIBOR

C、FR007

D、LPR

参考答案：BCD

48.根据我行结售汇业务管理规定，以下可作为远期结售汇履约保障

的是0。

A、保证金

B、日均存款

C、存单质押

D、占用授信额度

参考答案：ACD

49.影响基差大小的因素包括()。

A、持仓成本

B、地区因素

C、时间因素

D、供需关系变化

参考答案：ABCD

50.利率互换适合下列0类企业进行利率风险规避。

A、有浮息贷款

B、发行浮息债券

C、有出口收汇

D、有以浮动息计息的贸易融资

参考答案：ABD

51.如果一个投资者进入期货市场进行投机交易，那么以下说法正确

的是()

A、可能在未来盈利

B、可以降低风险

C、可以获得杠杆效应

D、以上均是

参考答案：ABCD

52.我行为客户办理人民币与外汇期权业务时，如因基础商业合同发

生变更而导致外汇收支的现金流变化，客户可申请对人民币与外汇期

权交易进行0。

A、部分行权

B、撤销交易

C、反向平仓

D、挂账处理

参考答案：AC

53.若客户在我行买入5个月美元看涨/人民币看跌期权，执行价格为

7.01o现在距到期还有2个月，当前2个月远购价格为6.9&若客户

在当前时点反向平仓，则下列哪些交易无法实现目的()。

A、买入5个月执行价格为7.01的美元看跌/人民币看涨期权

B、买入2个月执行价格为7.01的美元看跌/人民币看涨期权

C、卖出5个月执行价格为6.98的美元看涨/人民币看跌期权

D、卖出2个月执行价格为6.98的美元看涨/人民币看跌期权

参考答案：ABC

54.我行客户有一笔基于原贷款基准利率的贷款，为了将贷款利率转

换为LPR利率，客户与我行开展了一笔以LPR1Y为浮动基准、按季重

置、按季支付的3年期利率互换，客户选择使用保证金作为该笔交易

的履约保障。以下表述不正确的是0。

A、存续期内LPR1Y利率持续下行，客户该笔利率互换交易的盯市价

值将持续增加；

B、存续期内LPR1Y利率持续下行，客户该笔利率互换交易的盯市价

值将持续减少；

C、存续期内LPR1Y利率持续上行，客户该笔利率互换交易的盯市价

值将持续增加；

D、存续期内LPR1Y利率持续上行，客户该笔利率互换交易的盯市价

值将持续减少；

参考答案：AD

55.我行为客户办理即期结售汇业务的交割期限包括()。

A、T+0

B、T+1

C、T+2

D、T+3

参考答案：ABC

56.客户在我行买入执行价格6.95的美元看涨/人民币看跌期权，卖

出执行价格6.77的美元看跌/人民币看涨期权，下列说法正确的是

Oo

A、客户具有结汇背景

B、客户具有购汇背景

C、人民币出现大幅升值，银行可能要求客户追加履约保障

D、人民币出现大幅贬值，银行可能要求客户追加履约保障

参考答案：BC

57.〃根据结售汇业务管理规定，为客户办理人民币与外汇期权业务应

符合()原则。〃

A、实需原则

B、套期保值原则

C、套利原则

D、客户优先行权原则

参考答案：AB

58.下列属于经营行向一级分行申请贵金属衍生业务准入资格的必备

条件的是()

A、具备明确的客户业务需求

B、至少有三名岗位人员通过总行衍生产品销售资格认定考试

C、具有从事贵金属衍生业务的岗位人员

D、业务人员必须经过总行有关衍生业务的相关规章制度和系统操作

培训I

参考答案：AC