计量经济学导论智慧树知到期末考试答案2024年

计量经济学导论智慧树知到期末考试答案2024年计量经济学导论面板数据的分析可采用以下哪个方法？

(

)

A:单独每一个个体估计，再将每个个体的估计值取平均值B:为n-1个体创造一个二值变量，将这n-1个二值变量加入模型估计C:为每个观测值创造一个二值变量，将所有二值变量加入模型估计D:单独每一期数据估计，再将每期估计值取平均值答案:为n-1个体创造一个二值变量，将这n-1个二值变量加入模型估计在工具变量回归中，如果工具变量是外生的，则：

(

)

A:说明工具变量已经满足有效性。B:说明工具变量与包含的内生变量Ｘ有相关性。C:说明工具变量的变化不能直接影响因变量Ｙ。D:说明工具变量与感兴趣方程里的误差项可能存在相关性。答案:说明工具变量的变化不能直接影响因变量Ｙ。两阶段最小二乘估计量的第一阶段为：

(

)

A:建立工具变量对包含的内生变量和包含的外生变量的回归。B:建立包含的内生变量对包含的外生变量和工具变量的回归。C:建立包含的外生变量对包含的内生变量和工具变量的回归。D:建立包含的内生变量对包含的外生变量的回归。答案:建立包含的内生变量对包含的外生变量和工具变量的回归。一个只包含一个回归变量Ｘ的线性回归模型中，假设X是外生的，且存在有效的工具变量Z，从估计量的有效性的角度来说：

(

)

A:OLS估计一定比用工具变量Z的TSLS估计好。B:OLS估计与用工具变量Z的TSLS估计一样好。C:其余选项皆错。D:用工具变量Z的TSLS估计一定比OLS估计好。答案:OLS估计一定比用工具变量Z的TSLS估计好。常用来表示定性的信息。(

)

A:自变量B:工具变量C:因变量D:虚拟变量答案:虚拟变量以下哪一个不属于高斯马尔可夫定理的假设（

）

A:给定解释变量，随机扰动项的条件方差为常数B:随机扰动项必须服从标准正态分布C:给定解释变量，随机扰动项的条件期望为0D:一元回归模型的参数是线性的答案:随机扰动项必须服从标准正态分布关于样本选择偏差，正确的说法是：(

)

A:收集数据时，缺失了与Y或u有关的一部分数据B:收集数据时，缺失了与自变量X有关的一部分数据C:只是在有限样本中存在这个问题D:收集数据时，随机地缺失了一部分数据答案:收集数据时，缺失了与Y或u有关的一部分数据固定效应回归的估计量：(

)

A:是一致的估计量B:很难计算准确C:一般偏小D:一般偏大答案:是一致的估计量工具变量的有效性的表述正确的是:

(

)

A:它是TSLS估计量一致性的必要条件。B:只要工具变量的个数大于内生变量的个数，模型通过J检验可以保证至少有一部分工具变量满足外生性。C:它是TSLS估计量无偏性的必要条件。D:工具变量的强弱可以用第一阶段

F统计量是否大于10的经验法则来精准地判断。答案:它是TSLS估计量一致性的必要条件。回归模型增加一个自变量后：(

)

A:可以减小遗漏变量偏差B:如果加入的变量很重要，那么

R2

会变小C:R2

一定会变大D:通过对用t统计量的大小判断，如果对用的p值小于1%，则说明该变量应该加入答案:可以减小遗漏变量偏差在面板数据分析中，如果其中一个控制变量是不随时间变化的，会发生以下哪种情况？

(

)

A:可以在不观察到它的情况下仍然控制它的影响。B:计算机软件崩溃C:由于计算压力太大，硬盘可能被烧毁D:无法得到目标变量前系数的估计值答案:可以在不观察到它的情况下仍然控制它的影响。如果在样本中被解释变量与解释变量为正相关，那么估计的斜率为（

）

A:小于0B:大于0C:等于1D:等于0答案:大于0OLS估计量的无偏性不需要如下假设（

）

A:样本为随机抽样B:给定解释变量，随机扰动项的条件方差为常数C:给定解释变量，随机扰动项的条件期望为0D:一元回归模型的参数是线性的答案:给定解释变量，随机扰动项的条件方差为常数Di

是二值变量,

X

是连续变量，回归模型Yi

=

β0

+

β1Xi

+

β2Di

+

β3(Xi

×

Di)

+

ui

,

关于β3的正确说法为：(

)

A:β3的估计值不是正态分布的B:因为当

Di

=

0时，(Xi

×

Di)

=

0，所以β3无意义C:当D=1时模型的斜率D:当D取不同值对应的两个模型的斜率差答案:当D取不同值对应的两个模型的斜率差在二元线性回归模型中，如果去掉一个解释变量，则(

)

A:OLS

估计量不存在B:OLS

是一致但是有偏的C:误差项不再是同方差的D:无法再控制这个变量的影响答案:无法再控制这个变量的影响一个只包含一个回归变量Ｘ的线性回归模型中，且存在有效的工具变量Z：

(

)

A:如果X是内生的，OLS估计与用工具变量Z的TSLS估计都是无偏的。B:如果Ｘ是外生的，OLS估计与用工具变量Z的TSLS估计都是一致的。C:如果X是内生的，OLS估计与用工具变量Z的TSLS估计都是一致的。D:如果Ｘ是外生的，OLS估计与用工具变量Z的TSLS估计都是无偏的。答案:如果Ｘ是外生的，OLS估计与用工具变量Z的TSLS估计都是一致的。将y回归到x，下列哪个表述说明存在异方差（

）

A:给定解释变量x，随机扰动项的条件方差为常数B:给定解释变量x，随机扰动项的条件方差为x的函数C:一元回归模型的参数是线性的D:随机扰动项必须服从标准正态分布答案:给定解释变量x，随机扰动项的条件方差为x的函数面板数据的应用中：(

)

A:如果删掉50%的个体的观测值，估计会更精准B:观测值的个数必须小于10万C:T越短，估计偏差会越小D:N越大越好答案:N越大越好关于TSLS的统计推断的表述错误的是：

(

)

A:在STATA中可以使用IVREG回归命令一次性计算出估计量和正确的标准误。B:第二阶段OLS估计的异方差稳健标准误是正确的。C:TSLS估计的渐近正态性是基于大样本的结论。D:当模型里的工具变量为弱时，TSLS估计的渐近正态性不成立。答案:第二阶段OLS估计的异方差稳健标准误是正确的。对于线性概率模型，唯一解释变量X的系数估计值为0.2，这意味着（

）

A:X取1时，因变量取1的概率预测值为0.2B:X每增加1个单位，因变量取1的概率预测值增加0.2C:X每增加1个单位，因变量的预测取值增加0.2D:X取1时，因变量的取值为0.2答案:X每增加1个单位，因变量取1的概率预测值增加0.2在多元线性回归模型中，需要担心完全多重共线性是因为：(

)

A:很多经济变量之间是完全多重共线的B:经济变量总是一起变化的C:OLS

估计量将无法计算D:OLS

估计量不再是BLUE的答案:OLS

估计量将无法计算判断一个模型的残差是否存在条件异方差可以使用下面的方法？(

)

A:观察残差平方的样本自相关函数和样本偏自相关函数B:对残差的平方使用Q检验C:观察残差的样本自相关函数和样本偏自相关函数D:使用ARCH-LM检验答案:对关于协整说法正确的是？（

）

A:如果存在协整关系，各变量的随机趋势一定不独立。

B:如果存在协整关系，协整向量唯一。

C:如果存在协整关系，说明变量间存在长期均衡关系。

D:有n个非平稳序列，则最多有n个线性独立的协整向量。答案:有n个非平稳序列，则最多有n个线性独立的协整向量对收益率建立AR(3)-GARCH(1,1)模型，可以如下应用：（

）

A:检验收益率是否可预测。B:风险溢价的大小。C:收益率的波动率对好消息和坏消息的响应是否对称。D:计算收益率的风险程度。答案:风险溢价的大小SER的优点之一是和因变量的单位相同。（

）

A:对B:错答案:对MA(4)过程是平稳随机过程。（

）

A:错B:对答案:对在大样本情形下，我们仍然需要假设误差项具有正态分布。（

）

A:对B:错答案:错其他条件相同，误差项方差越大，斜率估计量的方差越大。（

）

A:错B:对答案:对对于系数的显著性检验，使用t统计量，p值和置信区间三种方法得出的结论一定是相同的。（

）

A:对B:错答案:对方差集群性是金融时间序列的常见特征。（

）

A:对B:错答案:对出现伪回归时误差项序列存在很强的自相关性。（

）

A:错B:对答案:对在使用虚拟变量进行政策评估时，

d=1的组通常称为处理组。（

）

A:对B:错答案:对残差指的是（

）

A:B:C:D:答案:AI参考:正确答案是C：残差指的是在某种模型中，实际值与预测值之间的差距。\n\n题目中给出的图片是一个关于模型残差的图片，所以选项C是正确的。选项A、B、D与题目无关，因此不正确。'对于回归模型

Yi

=

β0

+

β1X1

+

β2X2

+

β3(X1

×

X2)

+

ui,

的期望值是：(

)

A:β1.B:β1

+

β3X1.C:β1

+

β3X2.D:β1

+

β3.答案:AI参考:对的选项是：D。回归模型的期望值是：β1。这个公式适用于任何形式的线性回归模型，包括本题中的模型。其中，X1和X2是自变量，β1是对应于X1的系数，β3是对应于X1和X2的交互项的系数。由于回归模型是对所有观察值的加权平均，所以每个观察值的期望值等于其对应的权重乘以因变量的期望值。因此，对于给定的模型，期望值就是β1。\n\n需要注意的是，这个答案基于对线性回归模型的一般理解，具体应用时还需要考虑其他因素，如误差项ui的分布和大小等。'欲探究二值变量抵押贷款是否被拒（deny，若被拒，取1，否则取0）与还款/收入比（P/I

ratio）的关系，利用相关数据，以deny作为因变量，对P/I

ratio做OLS回归，得到结果：

=

-0.080

+

0.604

P/I

ratio

(0.032)

(0.098)

下列说法错误的是（

）

A:P/I

ratio的系数估计在1%水平下显著B:由模型结果可看出，还款额占收入比例越高，申请者的申请越可能被拒C:还款/收入比每增加0.1，被拒概率上升0.060D:若计划还款额为申请者收入的30%，则由模型得预测值为0.181答案:AI参考:从回归结果来看，A、B、C三项都表述正确，只有D项错误。根据模型结果，预测值为P/Iratio=(y-0.08)/0.6=(1-8%)/0.6=0.183，而不是0.181。因此，正确答案是D：若计划还款额为申请者收入的30%，则由模型得预测值为0.181。'拟合优度为（

）：

A:B:C:D:答案:AI参考:正确选项是【B】拟合优度（R-squared）是在进行统计模型拟合优度评估时的一个指标，其值范围通常在0到1之间，越接近1表示拟合效果越好。因此，本题答案为B。'对于该模型的说法错误的是（

）

A:估计过程中采用极大似然估计法得到的系数估计量满足一致性和有效性B:高收入与否和年龄这两个变量均对已婚概率有显著影响（5%显著性水平下）C:年龄每增加一岁带来的已婚概率变化依赖初始年龄D:若采用线性概率模型，则可以用调整后的来评价拟合状况答案:AI参考:正确答案是D：若采用线性概率模型，则可以用调整后的来评价拟合状况。\n\n解释：\n\nD选项中提到“若采用线性概率模型，则可以用调整后的来评价拟合状况”，但实际上，对于线性概率模型，通常使用的是似然比统计量或者LM统计量来评价拟合状况，而不是调整后的统计量。因此，D选项的说法是错误的。\n\nA选项中提到估计过程中采用极大似然估计法得到的系数估计量满足一致性和有效性，这是极大似然估计的基本性质。\n\nB选项中提到高收入与否和年龄这两个变量均对已婚概率有显著影响（5%显著性水平下），这符合模型设定。\n\nC选项中提到年龄每增加一岁带来的已婚概率变化依赖初始年龄，这也符合模型设定。\n\n综上所述，本题答案为D。'模型中未知参数的估计方法为：(

)

A:OLS估计B:非线性最小二乘估计法C:Probit估计方法D:R方估计方法答案:AI参考:正确选项是【B:非线性最小二乘估计法】。\n\n问题中给出的模型是使用图像源链接进行显示的，所以实际上它不是一个数学模型或统计模型，而是一个网页上的图片展示。因此，无法使用任何参数估计方法。但根据题目描述，它提到未知参数的估计方法，所以可以推测这个模型可能是一个非线性模型，而选项B“非线性最小二乘估计法”是用于估计非线性模型参数的方法，因此是正确答案。选项A、C、D都与问题描述不符。'预测值指的是（

）

A:B:C:D:答案:AI参考:答案：C\n\n解析：预测值是一个非数值型变量的预测值，而这个预测值是用图表或图片等其他方式表示的，所以这里需要的是图像链接。因此选项中只有C选项为图片链接，故选C。'

模型(

)

一阶自相关系数等于

A:2/3

B:1/3

C:-1/2D:0

答案:AI参考:正确答案是【C:-1/2】。\n\n一阶自相关系数ACF用于衡量一个变量本身与自身滞后期之间的相关性，当滞后一