计量经济学（济南大学）智慧树知到期末考试答案2024年

计量经济学（济南大学）智慧树知到期末考试答案2024年计量经济学（济南大学）如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的

A:设定误差问题B:自相关性C:多重共线性D:异方差性答案:异方差性当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）

A:广义差分法B:间接最小二乘法C:工具变量法D:加权最小二乘法答案:广义差分法同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。

A:修匀数据B:截面数据C:时间序列数据D:原始数据答案:时间序列数据对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（）

A:1倍B:1.8倍C:2倍D:1.33倍答案:1.33White检验方法主要用于检验

A:自相关性B:多重共线性C:异方差性D:随机解释变量答案:异方差性完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）

A:只能估计参数的线性组合B:模型的拟合程度不能判断C:可以计算模型的拟合程度D:参数无法估计答案:可以计算模型的拟合程度当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）。

A:内生变量B:前定变量C:外生变量D:虚拟变量答案:虚拟变量随机误差项是指（）。

A:个别的Xi围绕它的期望值的离差B:不可观测的因素所形成的误差C:Yi的测量误差D:Yi的预测值与实际值的偏差答案:不可观测的因素所形成的误差在古典假定下，普通最小二乘估计量服从（）

A:F分布B:t分布C:正态分布D:卡方分布答案:正态分布在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。

A:截面数据B:时间序列数据C:虚拟变量数据D:计算机随机生成的数据答案:计算机随机生成的数据经济计量模型是指（）。

A:包含随机方程的经济数学模型B:数学规划模型C:模糊数学模型D:投入产出模型答案:包含随机方程的经济数学模型应用某市1978-2005年人均可支配收入与年平均消费支出的数据资料建立简单的一元线性消费函数，估计结果得到样本决定系数R2=0.9938，总离差平方和TSS=480.12，则随机误差项ui的标准差估计值为（）。

A:4.284B:0.345C:0.326D:0.338答案:0.338当DW＝4时，说明（）。

A:不能判断是否存在一阶自相关B:存在完全的负的一阶自相关C:不存在序列相关D:存在完全的正的一阶自相关答案:存在完全的负的一阶自相关对于模型yi=a0+a1D+b0xi+b1Dxi+ui，其中虚拟变量D=1(城镇家庭)D=0(农村家庭)，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。

A:a1≠0,b1≠0B:a1=0,b1=0C:a1=0,b1≠0D:a1≠0,b1=0答案:a1=0,b1=0DW的取值范围是（）。

A:-1≤DW≤0B:-1≤DW≤1C:0≤DW≤4D:-2≤DW≤2答案:0≤DW≤4根据样本资料建立某消费函数如下Yi=b0+b1Xi+ui，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑地区（农村、城市）和季节（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。

A:4B:5C:6D:2答案:4在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，回归平方和为40，则回归方程的拟合优度为()。

A:0.2B:无法计算C:0.8D:0.6答案:0.8将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。

A:滞后变量B:外生变量C:政策变量D:虚拟变量答案:滞后变量运用截面数据研究消费和收入之间关系的计量模型中，很有可能存在什么问题

A:异方差性B:自相关性C:设定误差问题D:多重共线性答案:异方差性经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF()

A:小于10B:大于5C:小于5D:大于10答案:大于5下列判断正确的有（）

A:虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测B:在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量C:如果回归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性D:多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善答案:在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量;多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善;虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测关于虚拟变量，下列表述正确的有（）。

A:代表数量因素B:取值为1和0C:在有些情况下可代表数量因素D:是质的因素的数量化E:代表质的因素答案:是质的因素的数量化;取值为1和0;代表质的因素;在有些情况下可代表数量因素模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（）

A:模型的判定系数为0B:只能估计参数的线性组合C:模型的判定系数为1D:参数无法确定答案:只能估计参数的线性组合关于多重共线性，判断错误的有（）

A:解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B:有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义C:存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析D:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的答案:所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的###有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义###解释变量两两不相关，则不存在多重共线性虚拟变量的取值为0或1，分别代表某种属性的存在与否，其中（）。

A:0表示存在某种属性B:1表示不存在某种属性C:0表示不存在某种属性D:0和1代表的内容可以随意设定E:1表示存在某种属性答案:0表示不存在某种属性###1表示存在某种属性虚拟变量的特殊应用有（）。

A:检验模型结构的稳定性B:调整季节波动C:修正模型的设定误差D:分段回归E:工具变量法答案:分段回归###调整季节波动下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）

A:本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数B:消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C:资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量D:每亩施肥量、每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型答案:本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备

A:无偏性B:有效性C:一致性D:线性答案:一致性###无偏性###有效性###线性DW检验不能用于下列哪些现象的检验（）。

A:的一阶线性自相关检验B:．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相关检验C:xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验D:递增型异方差的检验E:遗漏重要解释变量导致的设定误差检验答案:递增型异方差的检验;．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相关检验;xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验;的一阶线性自相关检验;遗漏重要解释变量导致的设定误差检验针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。

A:加权最小二乘法B:一阶差分法C:残差回归法D:广义差分法E:Durbin两步法答案:Durbin两步法###广义差分法ARCH方法检验异方差时，可以判断出由哪一个解释变量引起的异方差

A:对B:错答案:错估计的回归系数是统计显著的，意思是说它显著不为1。

A:错B:对答案:错当DW值落在（du，4-du）时，无法判断是否存在自相关

A:错B:对答案:错GQ方法检验异方差时，可以判断出由哪一个解释变量引起的异方差

A:错B:对答案:错根据最小二乘估计，我们可以得到总体回归方程。

A:对B:错答案:错采用OLS法估计具有异方差模型的参数估计量是有偏的

A:错B:对答案:错加权最小二乘法的思想是重视残差大的观测值

A:错B:对答案:错当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。

A:对B:错答案:错在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。

A:错B:对答案:错判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。

A:对B:错答案:对最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

A:错B:对答案:对总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。

A:错B:对答案:错较高的简单相关系数是多重共线性存在的充要条件。

A:对B:错答案:错当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。

A:错B:对答案:对G-Q检验法只能用