初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、下列商业银行活动不属于风险管理流程的是（）。A.风险计量B.风险识别C.风险控制D.风险承担能力确定【答案】D2、资产净利率的计算公式是()。A.净利润／平均总资产B.(负债总额／资产总额)×100％C.净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％D.[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％【答案】C3、下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。A.行业风险预警B.区域风险预警C.法人客户风险预警D.信用风险预警【答案】C4、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.限额管理C.贷款转让D.贷款审批【答案】A5、（2018年真题）下列关于银行资产计价的说法中，错误的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.银行账簿中的项目通常按历史成本计价【答案】A6、操作风险评估步骤不包括（）。A.准备B.评估C.监测D.报告【答案】C7、各类通风管道，若整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，执行相应规格项目，其人工乘以多大的系数（）。A.2B.2.5C.3D.3.5【答案】B8、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注册登记B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记【答案】A9、假设某项交易的期限为125个交易日，此项交易对应的RAROC为8％，则经调整年化资本收益率为（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D10、成本核算是（）。A.把生产费用正确地归集到承担的客体B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理【答案】A11、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的()作为贷款的主要融资来源。A.现金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C12、（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本【答案】C13、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A14、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()A.即期净敞口头寸B.累计净敞口头寸C.敞口头寸D.总敞口头寸【答案】A15、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于1.8m，临街不得低于（）m。A.1.6B.1.8C.2.0D.2.5【答案】D16、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A17、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。A.埃格蒙特集团B.反洗钱金融行动特别工作组C.沃尔夫斯堡集团D.亚太反洗钱集团【答案】B18、（2019年真题）（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价和提取准备金等方式进行管理。A.预期损失B.非预期损失C.全部损失D.部分损失【答案】A19、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.不良贷款率D.客户授信集中度【答案】D20、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）。A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%【答案】B21、与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（）。A.辖内各类风险总体状况B.风险应对策略C.对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理【答案】C22、衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产()或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和／或债权人债务。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B23、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A.保险；确定性B.风险；不确定性C.保险；不确定性D.风险；确定性【答案】B24、（2018年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.法人准入【答案】D25、以下信息中属于生产信息的有（）。①改进的办法②重大决策信息③施工进度计划④劳动力流动⑤材料消耗A.①②③B.①②④⑤C.③⑤D.①②④【答案】C26、（2018年真题）（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。A.融合阶段B.离析阶段C.放置阶段D.转移阶段【答案】C27、下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度【答案】D28、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备【答案】B29、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构.经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段C.20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段D.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成【答案】B30、某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D31、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款B.外汇储备存款C.应解保证金D.外币定期存款【答案】B32、（）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.国家风险【答案】C33、（2018年真题）下列关于我国对资本充足率要求的说法中，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=（资本一扣除项）÷信用风险加权资产D.核心一级资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）【答案】A34、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.定价限额【答案】D35、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.盯市【答案】A36、以下（）不属于声誉风险管理的基本做法。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.采取恰当的声誉风险管理方法D.无明确记载的危机处理流程【答案】D37、事中质量控制的策略是（）。A.全面控制施工过程，重点控制工序质量B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中C.工序交接有对策D.质量文件有档案【答案】A38、由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.单脚支架【答案】C39、先进的风险管理理念不包括（）。A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展【答案】A40、个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（）主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款【答案】C41、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B42、下列选项中，不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法、稳健运行B.维护公众对银行业的信心C.增强银行业的资金收益D.提高银行业竞争力【答案】C43、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B44、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金【答案】D45、以下不属于利率风险的是（）。A.重新定价风险B.利率结构性风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B46、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B47、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D48、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源【答案】A49、商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（）。A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B50、主权债务人遗漏或延迟支付本金和／或利息的行为是（）。A.不构成违约B.国别违约C.政治违约D.主权违约【答案】D51、根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C52、（2018年真题）（）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.货币风险D.转移风险【答案】D53、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B54、下列有关风险控制与缓释流程的说法，有误的是（）。A.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】C55、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性【答案】D56、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】A57、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的()表示。A.资产规模B.信用等级C.盈利水平D.行为评分【答案】B58、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格【答案】A59、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.系统管理B.自觉管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D60、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险()。A.无法确定B.较小C.相等D.较大【答案】A多选题（共45题）1、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应（）。A.使所有员工都了解信息安全的重要性B.让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程C.使员工合法合规D.设立相关的内部控制制度E.组织提供必要的培训【答案】AB2、商业银行制定客户授信限额需要考虑的因素包括（）。A.客户的债务承受能力B.银行的损失承受能力C.客户的盈利能力D.客户的净利润率E.银行的速动比率【答案】AB3、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（）。A.业务经营环境和内部控制因素B.外部损失数据C.情景分析D.内部损失数据E.借款人信用记录【答案】ABCD4、下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系，正确的有(?)。A.信用风险主要存在于授信业务B.操作风险普遍存在予商业银行业务和管理的各个方面C.市场风险存在于交易类业务D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系【答案】ABC5、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括（）。A.国别风险暴露B.国别风险评估和评级C.压力测试情况D.国别限额遵守情况E.超限额业务处理情况【答案】ABCD6、下列对反向压力测试描述正确的有（）。A.反向压力测试是传统压力测试的补充手段B.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景C.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法D.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子E.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量【答案】ABD7、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D8、下列关于战略风险细化的说法，正确的有()。A.产品成本增加属于行业风险B.提供电子银行服务属于竞争对手风险C.根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险D.产品研发失败属于项目风险E.收益下降属于品牌风险【答案】ABCD9、下列属于收益度量指标的有（）。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.方差E.标淮差【答案】ABC10、质量事故的处理方式不包括（）。A.返工处理B.返修处理C.报废处理D.形成事故质量报告【答案】D11、下列财务比率公式中正确的有（）。A.流动比率=流动资产合计/流动负债合计B.速动资产=流动资产+存货C.资产负债率=(负债总额/资产总额)×100％D.利息保障倍数=(税前净利润-利息费用)/利息费用E.有形净值债务率=[负债总额/(股东权益-无形资产净值)]×100％【答案】AC12、下列关于施工总承包管理方的说法中，正确的有（）。A.施工总承包管理方主要进行施工的总体管理和协调B.施工总承包管理方可与分包方和供货方直接签订施工合同C.业主方可能会要求施工总承包管理方负责整个施工的招标发包工作D.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任E.由业主方选定的分包方无需施工总承包管理方的认可确认答案【答案】ACD13、清除残余燃料的方法：对一般燃料容器，可用磷酸钠的水溶液仔细清洗，清洗时间为（）分钟。A.2～3B.2～24C.15～20D.3～8【答案】C14、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.信贷比【答案】ABCD15、下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。A.权重法B.标准法C.现期风险暴露法D.内部评级法E.内部模型法【答案】BC16、商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（）方式来缓解。A.制定应急计划和连续营业方案B.改变市场定位C.购买保险D.业务外包E.调整业务规模或放弃某些产品【答案】ACD17、下列关于监事会职责的说法，正确的有（）。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD18、商业银行资信调查应关注借款人的第一还款来源，主要收入来源为利息和租金收入的，应检查其提供的财产情况，具体包括()。A.房产证B.租金收入证明C.商业银行存单D.有现金价值的保单E.对其收入水平及证明材料的真实性作出判断【答案】ABCD19、下列选项中，属于市场风险限额指标的有（）。A.头寸限额B.止损限额C.风险价值限额D.损失限额E.币种限额【答案】ABC20、盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.资产收益率C.净业务收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率【答案】ABCD21、商业银行在计算资本充足率时，应从核心一级资本中全额扣除的项目有（）。A.由经营亏损引起的净递延税资产B.商誉C.贷款损失准备缺口D.确定受益类的养老金资产净额E.资产证券化销售利得【答案】ABCD22、下列属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围的有（）。A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平【答案】ABCD23、集团法人客户的信用风险特征包括()。A.系统性风险较高B.内部关联交易频繁C.连环担保十分普遍D.真实财务状况难以掌握E.风险识别和贷后管理难度大【答案】ABCD24、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。A.存在多元化的买卖方，市场集中度低B.具有活跃且具规模的市场C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D.在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E.与高风险资产的低相关性【答案】ABCD25、商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。A.信用衍生产品B.资产证券化C.限额管理D.资产组合管理E.统一授信管理【答案】ABCD26、巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险【答案】B27、信访事项涉及下级行政机关或其工作人员的，按照（）的原则，转送有权处理的行政机关。A.属级负责、各地管理、谁受理谁管理B.属地管理、分级负责、谁受理谁管理C.属地管理、分级负责、谁主管谁负责D.属级管理、分区负责、谁主管谁负责【答案】C28、全面风险管理模式阶段的特点有（）。A.不同类型的业务纳人统一的风险管理范围B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束C.提出了一系列监管原则D.继续以资本充足率为核心E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举【答案】ABCD29、绩效工资占总体工资的比例在（）以上，浮动部分比较大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B30、目前比较流行的高级计量法主要有（）。A.内部衡量法B.外部衡量法C.损失分布法D.记分卡E.损失概率法【答案】ACD31、在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下列（）是造成财务报表真实性差的现象。A.合并报表与承贷主体报表不分B.人为夸大承贷主体的资产和销售收人C.制作合并报表不剔除集团关联企业之间的投资款项D.企业需要“利润增加”时，往往通过虚构与关联企业的经济往来提高账面的营业收人和利润E.母公司财务报告未披露成员单位之间的关联交易、相互担保情况【答案】ABC32、对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的是（）。A.提取损失准备金B.冲减利润C.保险手段D.资本金E.核心资本【答案】ABD33、商业银行信息科技风险管理的主要框架包括()。A.业务连续性计划B.信息科技治理