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客户评级违约概率的计算2024/3/29客户评级违约概率的计算如何结合定量和定性风险评级R1R2R3R4R5低风险(0-33)0.10.7234中等风险(34-66)0.51.02.5510

高风险(67-100)0.81.54716定量风险级别定性风险级别客户评级违约概率的计算主要评分/评级方法概述违约概率,百分比客户评级违约概率的计算在中国计算授信额度时的额外考虑严格说是需要的但是中国的行业数据不很完善，有时做不到在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差异中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降可以参考国外不同行业间的相对植在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险等级最好的客户倾斜不同行业是否应设不同限额？授信额度对规模的影响？授信额度总额是否符合存贷比的要求？解释客户评级违约概率的计算客户风险与交易风险之间的关系需要一个系统化的流程客户风险交易风险客户的“正常”贷款在今后12个月内可能出现违约的概率对一笔具体的新贷款应收取的利率，该利率价格应足以补偿预计该贷款可能产生的所有损失客户评级违约概率的计算交易风险的计算客户风险风险类型说明交易风险总体风险初始客户风险5.0%没有新增贷款时一年内违约的概率由抵押品带来的风险的降低最终交易风险60%3.0%×=抵押品可抵消部分的预期损失贷方“收取”的保险客户评级违约概率的计算演讲完毕，谢谢听讲!再

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