2024年银行从业考试风险管理习题集合

2023年上六个月税后净利润资本预期收益率1000万元解析：CMRn=1-(1-MMR1)×(1-MMR2)x…x(1-MMRn).式中，CMR为合计死亡率。MMR为边3年的合计死亡率=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)=1-98.64%=1.36%。C项对的。故本解析：贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率x贷款应提准备=80%×1100=880(亿元本题选A。性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿200D.-1004对的答案：B解析：根据公式：融资需求=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-关键存款平均额+流动性资产可得，本题融资需求=600-400+100=300(亿元选B。第47题假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%2年期即期利率。?2为远期利率，(1+y2)2=(1+5%)(1+7%)。得出y2=6.题选B。A.RAROC=(EL-NI)/ULB.RAROC=(UL-ND/ELCRAROC=(N2023年下六个月A.2.0%B.50%C.25%第49题某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1。本金25%,则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是()。AA.余额3250万元B,余额1000万A.增长14.36亿元B.减少14.22亿元C.减少14.63亿元D.增长14,22亿元0×3×(6%-5.5%)/1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=25.59-(-11.37)=-14.22亿元。30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A4.2B.1.8C.62023年上六个月=3.8.各项贷款×100%=(500+300+200)/10000×100%=10%。1500B.空头1500C.多头2300D.空头700第69题假设A银行的外汇敞口头寸如下：美元多头350,欧元多头480,日元空头540,英镑空头370,则2023年下六个月款)/总资产=(70+5/1500×100%=5%。则商业银行的整体价值约()。/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本规定×100%=(50+40)/(900+12.5×8)×100%=9%。得低于3。头寸为290。2023年下六个月A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%2023年上六个月出价值变化(-1000×5+800×4)×0.005+1.055=-8.53。C.0.A.2.5B.0.8C,2.0收益率05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+A.12,5B.10C.2.5D.1.2023年下六个月0.200.150.250.35收益率50%-10%-25%B.27.25%C.11.25%A.12.5%B,15.0%C.12023年下六个月A.2.53%B.2.16%C,2.15%D.1.78%各项存款期末余额×100%=(46+8)+2138×100%=2.53%。2023年上六个月第17题某企业2023年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%,2023年初所有者权益为28亿00元0%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)00万美元D.500万美元2023年下六个月低于()。▲A.30%B.25%C.50%D.75%答案为B。将已知条件代入公式，得；违约概率=1-P₁=1-(1+i₁)/(1+k₁)D.83.D.83.A.12.5%B.1()亿元。予以()、35%的权重。AA.100%B.75%C.65%D.50%末存货为550万元，则该企业2023年存货周转天数为()天。AA.19.8B.18.0C.16.02023年上六个月2万元类贷款+损失类贷款)=(404-15+5√(354-10+5)=120%。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D总资产×100%=0.5/10+15)/2]×100%=4.00%。AA.7.0%B.8.0%C.9.8%额(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额×100%=900/(10000-800×1