2021年第四篇信贷管理篇风险管理部分题库

宁夏银行客户经理考试信贷管理篇试题库——风险管理某些试题库一、单项选取题1、中华人民共和国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告重要涉及哪些方面？Ａ不良贷款清收转化状况Ｂ新发放贷款质量状况Ｃ新发生不良贷款内外部因素及典型案例Ｄ以上都是2、风险与收益是互相影响、互相作用，普通遵循（

）基本规律。A．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益3、预期损失率计算公式是：Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额4、在如下商业银行风险管理重要方略中，最悲观风险管理方略是（）。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避5、商业银行在贷款定价过程中，用来拟定一笔贷款潜在违约成本数据不涉及（）。A、借款者信用状况数据B、部门成本数据C、违约风险暴露数据D、担保品价值数据6、预计违约损失率是经济损失,必要以历史回收率为基本，参照()年、涵盖一种经济周期数据。A、3年B、5年C、7年D、7、客户行业归属以该客户所产生各类业务收入在其总收入中占比拟定，超过（）即为该客户归属行业。A、50%B、55%C、60%D、65%8、对于初次与宁夏银行发生授信关系客户，第一次评估信用级别时，应当按照其理论级别后退一种级别拟定初始登记，且初始登记原则上不高于（）A、AB、A++C、AAD、AA+9、计算单一（集团）客户授信集中度公式为：A、最大一家（集团）客户贷款总额/各项贷款总额X100%B、最大一家（集团）客户授信敞口/资本额X100%C、最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额X100%D、最大一家（集团）客户贷款总额/自营贷款总额X100%10、宁夏银行专项和特种准备金每（）提取一次：A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月11、可疑类重要特性体现不涉及（）A、贷款本息逾期超过6个月B、按贷款公司净资产对贷款保证限度确认，贷款无法收回或只能收回很少某些贷款；C、预测损失率在20%～60%之间D、已知借款人恶意逃废债务且追索困难12、《巴塞尔资本合同》对商业银行信用风险资产设定了相应权重（K）反映其风险大小，如下风险权重对的是：A、经济合伙与发展组织（OECD）中央政府债权风险权重为5%；B、对于OECD商业银行及OECD意外中央政府债权风险暴露权重为25%C、抵押贷款风险暴露权重为60%；D、其她所有商业银行、公司、个人风险暴露权重为100%；13、宁夏银行现行个人客户信用级别评估后，有效期为（），自客户评级终审生效之日起算.A、12个月B、18个月C、24个月D、36个月14、在五级分类中，借款人贷款记录或还款记录不佳，或在向其她债权人还款方面浮现困难属于哪一类重要特性.A、关注B、次级C、可疑D、损失15、某贷款公司除在我行有200万元贷款外，尚有其她多家银行贷款即将到期，其资产负债率高达78%。我行在信贷档案检查中发现其担保承诺书和担保合同中法定代表人签字为办公室主任代签，但缺少法定代表人授权委托书，预测损失将达到10%。依照上述特性应当将其贷款认定为（）A、关注B、次级C、可疑D、损失二、多项选取题1、国内商业银行信用风险监管指标涉及：Ａ不良资产率Ｂ不良贷款率Ｃ贷款损失准备率Ｄ单一客户授信集中度Ｅ预期损失率2、个人住房抵押贷款涉及风险重要涉及：A经销商风险B假按揭风险C由于房产价值下跌导致超额押值局限性D借款人经济财务状况恶化风险E国家对房市采用宏观调控策办法3、对公司信用风险分析５Cs指标涉及哪些方面？Ａ品德Ｂ资本

Ｃ还款能力Ｄ抵押Ｅ经营环境4、在《巴塞尔新资本合同》中，规定对信用风险计量办法有三种，分别是（）。A、基本指标法B、内部模型法C、原则法D、内部评级初级法E、内部评级高档法5、对单一法人客户财务状况进行分析时，公司财务比率分析重要（）。A、赚钱能力分析B、杠杆比率分析C、钞票流量分析D、效率分析E、流动比率分析6、如下关于债项评级和客户评级说法，对的有（）。A、它们反映了信用风险水平两个维度B、客户评级重要针对交易主体C、债项评级水平由债务人信用水平决定D、一种债务人可以有各种客户评级E、一种债务人不同债项可以有不同债项评级7、集团法人客户信用风险特性涉及（）A．内部关联交易频繁B．连环担保普遍C．财务报表真实性差D．系统性风险高E．风险辨认和贷后监督难度大8、宁夏银行信用评级应当遵循原则A、统一要素B、统一程序C、客观公正D、及时有效E、动态调节9、中华人民共和国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告重要内容涉及：A、基本状况B、地区和客户构造状况C、不良清收状况D、新发放贷款质量状况E、新发生不良贷款内外部因素分析及典型案例10、风险报告中，商业银行重大风险事项涉及A、重大信贷风险B、重大市场风险C、重大行业风险D、重大突发事件E、重大法律风险11、授信风险预警信号涉及：A、管理风险预警信号B、关联交易风险预警信号C、借款人风险预警信号D、外部环境风险预警信号12、在风险预警中，借款人风险信号涉及：A、经营风险信号B、公司管理风险信号C、财务状况风险信号D、担保风险信号13、个人客户风险预警中，被视为橙色预警信号不涉及:A、借款人失去联系超过15天，或频繁更换联系方式、住所地，或不接受银行贷后检查。B、借款人因犯罪行为，受到起诉、拘押、逮捕。C、借款人所在单位破产、倒闭、停产，当月收入无法兑现。D、借款人危重病住院、失踪、死亡、离异或家庭分割财产影响正常履约。E、贷款商定分期还款，本金持续三期浮现逾期，或客户发生欠息行为超过5个工作日。14、依照巴塞尔委员会规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特性：A全面性B有关性C及时性D可靠性E可比性15、计算商业银行特定客户信用风险，需要如下哪些变量？Ａ违约概率Ｂ违约损失率Ｃ违约风险暴露Ｄ期限Ｅ行业风险指数16、关于专项准备金提取比例，表述对的是A、关注类专项准备金不低于该笔贷款无抵（质）押某些2%B、次级类专项准备金不低于该笔贷款无抵（质）押某些20%C、可疑类专项准备金不低于该笔贷款无抵（质）押某些60%D、损失类专项准备金不低于该笔贷款无抵（质）押某些100%17、宁夏银行评估客户信用级别后，在有效期内如发现评级客户资信状况发生重大状况，也许影响其信用级别，应启动级别调节程序，按照普通流程重新评估其信用级别。重大状况涉及：A、在宁夏银行欠息超过三个月，未予清偿；B、被人民银行发布为不良信用客户，或被银行同业协会列入黑名单；C、公司高档管理层发生变更，影响公司将来发展方向；D、发生重大商誉风险被媒体曝光，也许影响到其正常、持续经营；E、涉及重大诉讼，也许影响其正常、持续经营；18、由于小公司普遍存在经营风险大、户数分散、注册资金较少、财务管理不规范等问题，因而在对小公司进行信用风险分析时，除了应当关注与公司客户信用风险辨认共性外，还应当关注重要风险点有：A、政策风险B、经营风险C、投资风险D、财务风险E、信誉风险19、贷款担保中，若采用权利质押，如下哪些可以作为有效权利质押：A、仓单、提单等于或全有关票据B、依法可以转让股份、股票；C、依法可以转让商标权、专利权、著作权中财产权D、土地承包使用权E、汇票、支票、本票、债权、存单等；20、宁夏银行个人客户信用评级重要指标涉及：A、个人基本状况B、个人就业状况C、个人平均月收入D、个人信用状况E、社会公共信息记录三、判断题1、信用风险是银行贷款业务最重要风险，是指借款人不能按商定期间足额归还贷款本金和利息风险。()2、银行资产流动性风险是指银行过去筹集资金特别是存款资金由于内外因素变化使其发生不规则波动，对其产生冲击并引起有关损失也许性。()3、除正常类、关注类贷款外，次级类、可疑类和损失类贷款应提取专项准备金（）4、贷款分类和债项评级是两个容易混淆概念，两者即区别明显又互相联系，债项评级普通仅考虑影响债项交易损失特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完毕（）5、由于贷款组合内单笔贷款之间普通存在一定限度有关性，贷款组合总体风险普通不大于单笔贷款信用风险简朴加总。（）6、按五级分类，在我行有后三类不良贷款余额个人类客户，在信用级别评估成果基本上下调一级，对客户信用级别评估为BB如下个人客户作为退出类客户。（）7、信贷资产风险分类普通是指信贷分析和管理人员或监管当局检查人员，综合可以获得所有信息并运用最佳普安段，依照信贷资产风险限度对信贷资产质量作出评价。（）8、我行批量分类是针对个人经营性贷款，笔数多、不能提供财务报表银行无法判断借款人财务状况批量分类解决办法。()9、贷款主合同已超过诉讼时效，借款人对任何主张债权文献不予确认，通过所有也许办法和必要法律程序无法收回贷款应认定为损失类（）10、质押是指债务人或第三方不转移对财产占有，将该财产作为债权担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产价款优先受偿。（）11、对于中长期贷款，应当重要分析将来经营活动与否可以产生足够钞票流量以偿还贷款本息，但在贷款初期，应当考虑借款人与否有足够融资能力和投资能力来获得所需钞票流量以偿还贷款利息。()12、贷款本息逾期超过6个月，且借款人还款责任浮现法律纠风并已进入诉讼程序，预测浮现20%以上损失贷款应当认定为次级类贷款（）13、固定费用覆盖率用来衡量公司以营业活动所产生钞票支付变动成本能力，是中长期授信重要财务承诺之一。（）14、开发商以本单位职工或其她关系人冒充客户作为购房人，通过虚假销售（购买）方式套取银行贷款是个人住房贷款“假按揭”重要形式，其重要特性是开发商运用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。（）15、依照《巴塞尔新资本合同》定义，债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期60天以上（含），应被视为违约。（）参照答案单项选取题：1、Ｄ；2、B；3、Ａ；4、D；5、B；6、C；7、A；8、C；9、C；10、C；11、B；12、D；13、C；14、B；15、B。二、多项选取题：1、ＡＢＣＤＥ2、ABCD3、ＡＢＣＤＥ4、C,D,E5、A,B,D,E6、A,B,E7、A,B,C,D,E8、A,B,C,E9、A、B、C、D、E10、A、B、D、E11、A、C、