《证券投资学》理论教学大纲

PAGEPAGE14《证券投资学》教学大纲课程名称证券投资学课程代码04031215课程性质及类别性质：□通识教育课程□学科专业基础课程R职业发展课程□教师教育课程类别：☑必修□选修课程学分与学时3.5学分/64学时（课堂讲授48学时，实验实践16学时，自主学习0学时）先修课程微观经济学、宏观经济学、会计学适用专业金融数学开设学期第5学期一、课程教学目标与任务通过本课程的学习，使学生具备下列能力：1.学生熟练地、系统地掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论，掌握证券投资价值分析、证券投资的宏观经济分析、行业分析与公司分析的方法，掌握技术分析的方法。【毕业要求1】2.具有较强的证券投资思维、意识和敏感性，面对复杂多变证券市场，具有创造性地解决实际问题的能力初步掌握操盘的技巧与能力；掌握沟通、交流与合作的技能，有小组模拟操作和合作学习的体验。【毕业要求2】3.遵守宪法、法律和法规，遵守公民道德规范，遵守各项管理制度，具有良好的道德品质和文明习惯；倡导社会主义核心价值观，树立诚信意识，履约践诺，知行统一，具备社会责任感和人文关怀意识；确立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现国家繁荣昌盛的共同理想和坚定信念。【毕业要求3】三、教学内容与学时分配第一章导论(2学时)第一节证券投资的含义一、本节重点、难点1、证券投资的内涵二、主要内容及学时分配（1学时）1、证券投资的内涵

2、证券的主体与客体

3、证券投资的功能与作用

第二节投资与投机

一、本节重点、难点1、投资和投机的区别二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、投资与投机的区别

2、投机的积极作用

3、投机的消极作用

第三节证券投资过程一、本节重点、难点1、投资策略的确定二、主要内容及学时分配（0.5学时)1、确定投资政策

2、证券投资过程应注意的问题第二章证券投资工具(8学时)第一节证券概述一、本节重点、难点1、有价证券的定义二、主要内容及学时分配（1学时）1、证券的定义2、证券的产生3、有价证券第二节债券一、本节重点、难点1、债券的基本特征二、主要内容及学时分配（2学时）1、债券的内涵

2、债券的类型

3、债券的基本特征

4、公司债券与金融债券第三节股票一、本节重点、难点1、股票的特征2、股票的估值二、主要内容及学时分配（2学时）1、股票的定义

2、股票的特征

3、普通股

4、优先股

5、股票的估值第四节证券投资基金

一、本节重点、难点证券投资基金的投资政策证券投资基金的业绩评估二、主要内容及学时分配（2学时）1、证券投资基金概述

2、证券投资基金的类型

3、证券投资基金的投资政策

4、证券投资基金的管理与托管

5、证券投资基金的估值

6、证券投资基金的业绩评估金融衍生工具本节重点、难点金融衍生工具的概念和特征金融衍生工具的功能主要内容及学时分配（1学时）1、金融衍生工具的概念和特征

2、金融衍生工具的产生与发展

3、金融衍生工具的主要类型

4、金融衍生工具的功能

第三章证券市场(8学时)第一节证券市场概述一、本节重点、难点1、证券市场的参与者与监管者二、主要内容及学时分配（2学时）证券市场的定义

2、证券市场的形成与发展

3、证券市场的分类

4、证券市场的参与者与监管者

第二节证券市场的基本功能本节重点、难点1、证券市场的功能二、主要内容及学时分配（1学时）

1、证券市场在金融市场中的地位

2、证券市场的功能

第三节证券发行市场本节重点、难点发行证券的条件证券发行价格的确定二、主要内容及学时分配（2学时）

1、证券发行市场的内涵

2、证券发行方式

3、发行证券的条件

4、证券发行价格的确定

第四节证券交易市场本节重点、难点1、证券交易程序二、主要内容及学时分配（2学时）

1、证券上市

2、证券交易程序

3、信息披露及其法定文件

4、上市公司资本变动第五节证券价格与价格指数一、本节重点、难点1、股票价格指数及其计算二、主要内容及学时分配（1学时）

1、证券价格

2、股票价格指数及其计算第四章证券投资的宏观经济分析(4学时）

第一节证券市场态势与宏观经济本节重点、难点1、证券市场价格的主要影响因素二、主要内容及学时分配（1学时）1、证券市场价格的主要影响因素

2、经济因素对证券市场影响的性质宏观经济运行对证券市场的影响本节重点、难点1、经济周期分析的方法二、主要内容及学时分配（1学时）1、宏观经济运行周期性的含义

2、经济周期分析的方法

3、宏观经济循环周期与证券市场波动第三节宏观经济政策调整对证券市场的影响一、本节重点、难点1、货币政策对证券市场的影2、财政政策对证券市场的影响二、主要内容及学时分配（2学时）1、货币政策对证券市场的影

2、财政政策对证券市场的影响

3、外汇政策对证券市场的影响第五章证券投资的行业分析（4学时）第一节产业的生命周期分析一、本节重点、难点1、产业的生命周期二、主要内容及学时分配（2学时）1、产业分类

2、产业的生命周期

3、产业生命周期的影响因素第二节产业周期对证券市场的影响一、本节重点、难点1、产业周期与证券投资的选择主要内容及学时分配（1学时）1、产业周期和产业业绩

2、产业周期与证券投资的选择

第三节产业的市场结构分析本节重点、难点1、产业市场结构与证券投资的选择二、主要内容及学时分配（1学时）1、产业的市场结构

2、产业市场结构与证券投资的选择第六章公司分析（4学时）

第一节公司基本素质分析本节重点、难点公司盈利能力分析公司成长性分析主要内容及学时分配（2学时）1、公司竞争地位分析

2、公司盈利能力分析

3、公司成长性分析

4、公司管理能力分析第二节公司财务分析本节重点、难点1、财务比率分析二、主要内容及学时分配（2学时）1、公司主要的财务报表

2、财务报表分析的意义与方法

3、财务比率分析第七章证券投资技术分析（6学时）第一节技术分析概述本节重点、难点1、技术分析的理论基础二、主要内容及学时分配（1学时）1、技术分析的定义和作用

2、技术分析的理论基础

3、技术分析的要素道氏理论本节重点、难点1、道氏理论的基本内容

二、主要内容及学时分配（1学时）1、道氏理论的基本内容

2、道氏理论的应用K线理论本节重点、难点1、K线的分析二、主要内容及学时分配（1学时）1、K线概述

2、K线的含义

3、K线的分析切线理论本节重点、难点1、黄金分割线和百分比线二、主要内容及学时分配（1学时）1、趋势线和轨道线

2、黄金分割线和百分比线

3、扇形原理、速度线和甘氏线第四节形态理论本节重点、难点1、反转突破形态：多重顶形态、头肩形和圆弧形二、主要内容及学时分配（1学时）1、反转突破形态：多重顶形态、头肩形和圆弧形

2、三角形态、矩形形态、旗形和楔形

3、嗽叭形和菱形

4、V形反转第五节波浪理论本节重点、难点1、波浪理论的内容二、主要内容及学时分配（1学时）1、波浪理论的基本原理

2、波浪理论的内容

3、波浪理论的运用第八章证券投资技术指标（4学时）

第一节市场走势指标一、本节重点、难点1、移动平均线MA二、主要内容及学时分配（1学时）1、移动平均线MA

2、平滑异同移动平均线MACD第二节市场动量指标本节重点、难点1、相对强弱指标RSI

2、威廉指标WM%和随机指标KDJ二、主要内容及学时分配（1学时）1、相对强弱指标RSI

2、威廉指标WM%和随机指标KDJ

3、OBV指标市场大盘指标本节重点、难点1、腾落指标ADL二、主要内容及学时分配（1学时）1、腾落指标ADL

2、涨跌比ADR

3、超买超卖指标OBOS人气指标本节重点、难点1、乖离率指标BIAS二、主要内容及学时分配（1学时）1、乖离率指标BIAS

2、心理线PSY

3、AR、BR和CR马科维茨投资组合理论（8学时）第一节单个资产的收益和风险本节重点、难点1、风险和收益的权衡二、主要内容及学时分配（2学时）1、收益度量2、风险度量3、风险分类4、风险和收益的权衡5、风险厌恶程度指标第二节资产组合的收益和风险一、本节重点、难点1、资产组合的收益和风险二、主要内容及学时分配（2学时）1、资产组合的收益和风险2、资产组合效应第三节可行集一、本节重点、难点1、多种资产的可行集二、主要内容及学时分配（1.5学时）1、两种资产的可行集2、多种资产的可行集第四节有效集一、本节重点、难点1、有效集二、主要内容及学时分配（0.5学时）1、有效集第五节最优证券组合一、本节重点、难点1、最优证券组合二、主要内容及学时分配（1学时）1、最优证券组合第六节马科维茨投资组合理论的贡献和缺陷一、本节重点、难点1、马科维茨投资组合理论的贡献和缺陷二、主要内容及学时分配（1学时）1、马科维茨投资组合理论的贡献2、马科维茨投资组合理论的缺陷三、教学方法与手段1.教学方法理论讲授与案例分析相结合，注重启发学生独立思考、提出问题、分析问题；课内与课外相结合，延伸教学内容；理论学习与真实公司财务数据分析相结合，注重提高实践能力。2.教学手段采取线上线下混合式教学手段：根据课程具体内容，采用多媒体课件、板书和在线教育等线上线下混合式教学手段，以此充分调动学生课内、课外参与学习的积极性，发挥学生学习的主体能动性。四、课程考核方式1．平时成绩占70%：主要以考勤（10%），平时作业和回答问题（10%）；模拟炒股（30%）和案例讨论以及小论文（20%）。2．期末闭卷（30%）。3.课程成绩课程成绩=期末成绩30%+平时成绩70%五、其他（一）作业自主学习要求1.作业每位同学至少提交5次书面作业2.自主学习要求学生自主学习超星，中国慕课上相同课程以及相应的网络资源。（二）课程资源1.建议教材《证券投资学》，岑仲迪，顾锋娟，清华大学出版社，2013年1月第二版。2.主要参考书[1]《证券投资教程》，贺强，中国经济出版社，1998