《金融统计学》课件

《金融统计学》课件2024-02-02目录金融统计学概述金融统计基础金融市场统计金融机构统计金融风险统计金融监管统计01金融统计学概述金融统计学是一门以金融活动为对象，以金融信息为基础，运用统计方法进行搜集、整理、分析和研究，以揭示金融活动规律性的科学。金融统计学具有数量性、总体性、社会性、变异性等特点，其中数量性是其最基本的特点，因为金融活动本质上是一种数量表现。金融统计学的定义与特点特点定义研究对象金融统计学的研究对象是金融活动的数量方面，包括金融市场、金融机构、金融工具以及它们之间的数量关系。任务金融统计学的任务是通过搜集、整理和分析金融数据，揭示金融活动的规律性，为金融决策提供依据和参考。金融统计学的研究对象与任务金融统计学经历了从简单计数到复杂分析、从手工操作到计算机处理、从单一学科到多学科交叉融合的发展历程。发展历程随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，金融统计学将更加注重对复杂金融数据的处理和分析，更加注重对金融风险和收益的量化研究，同时也将更加注重与其他学科的交叉融合。趋势金融统计学的发展历程与趋势02金融统计基础类型包括定量数据和定性数据，其中定量数据又可分为连续型数据和离散型数据。特点金融数据具有时效性、风险性、不完全性和高杠杆性等特点。金融数据的类型与特点金融数据的收集与整理收集通过调查问卷、实验设计、观测和统计报表等途径收集金融数据。整理对收集到的数据进行审核、筛选、分组和编码等处理，以便于后续分析。通过计算均值、中位数和众数等指标来反映数据的集中趋势。集中趋势离散程度分布形态通过计算方差、标准差和离散系数等指标来反映数据的离散程度。通过绘制直方图、折线图和散点图等来描述数据的分布形态。030201金融数据的描述性分析03金融市场统计金融市场的定义与功能金融市场是指资金供求双方进行金融交易的场所，具有融资、投资、风险管理和价格发现等功能。金融市场的分类根据交易对象、交易期限和交易方式等不同标准，金融市场可分为货币市场、资本市场、外汇市场和衍生品市场等。金融市场概述与分类货币市场是短期资金市场，以短期金融工具为媒介进行借贷交易，具有期限短、流动性强、风险低等特点。货币市场的定义与特点包括货币供应量、货币市场利率、货币市场成交额等。货币市场的主要统计指标货币市场统计VS资本市场是长期资金市场，以股票、债券等长期金融工具为媒介进行投融资交易，具有期限长、风险高、收益高等特点。资本市场的主要统计指标包括股票价格指数、债券市场发行额、债券市场成交额等。资本市场的定义与特点资本市场统计外汇市场的定义与特点外汇市场是进行外汇买卖的交易场所，具有全球性、24小时交易、高杠杆等特点。外汇市场的主要统计指标包括外汇汇率、外汇储备、外汇市场成交额等。外汇市场统计衍生品市场统计衍生品市场是以金融衍生品为交易对象的市场，具有高风险、高收益、高杠杆等特点。衍生品市场的定义与特点包括衍生品合约数量、衍生品市场成交额、衍生品市场风险等。衍生品市场的主要统计指标04金融机构统计指从事金融服务业有关的金融中介机构，为金融体系的一部分，金融服务业包括银行、证券、保险、信托、基金等行业。按照不同的标准可分为多种类型，如按照业务性质可分为银行类金融机构和非银行类金融机构；按照是否承担国家政策性融资任务可分为政策性金融机构和商业性金融机构；按照是否属于会员制可分为会员制金融机构和非会员制金融机构等。金融机构定义金融机构分类金融机构概述与分类银行业金融机构概述01指经国务院银行业监督管理机构批准，在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。银行业金融机构统计范围02包括各类商业银行、信用社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等银行类金融机构。银行业金融机构统计指标03主要包括资产、负债、所有者权益、存贷款余额、不良贷款率、资本充足率、流动性比例等指标。银行业金融机构统计123指经国务院证券监督管理机构审查批准，在中华人民共和国境内设立的经营证券业务的金融机构。证券业金融机构概述包括证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、投资咨询公司等证券类金融机构。证券业金融机构统计范围主要包括证券及期货交易额、证券及期货承销额、证券投资基金规模、客户资产规模、净资本等指标。证券业金融机构统计指标证券业金融机构统计保险业金融机构概述指经国务院保险监督管理机构批准设立，并依法登记注册的商业保险公司。保险业金融机构统计范围包括各类保险公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险公估公司等保险类金融机构。保险业金融机构统计指标主要包括保费收入、赔款支出、准备金余额、投资收益率等指标。保险业金融机构统计03020103其他金融机构统计指标根据各类机构业务特点不同，统计指标也有所差异，但一般包括机构数量、业务规模、风险状况等指标。01其他金融机构概述指除银行、证券、保险之外的从事金融业务的机构，如小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等。02其他金融机构统计范围包括上述各类非银行、非证券、非保险的金融机构。其他金融机构统计05金融风险统计金融风险定义指在金融活动中，由于各种不确定性因素导致经济损失的可能性。要点一要点二金融风险分类根据风险来源和性质，金融风险可分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等。金融风险概述与分类指借款人或交易对手因各种原因未能履行合同义务，导致金融机构遭受损失的风险。信用风险概念包括专家判断法、信用评分法、违约概率模型等。信用风险度量方法包括建立严格的信贷审批制度、定期对借款人进行信用评级、采取风险分散策略等。信用风险管理措施信用风险统计指因市场价格波动导致金融机构资产负债表发生不利变动的风险。市场风险概念包括敏感性分析、波动性分析、在险价值（VaR）模型等。市场风险度量方法包括建立完善的市场风险监测体系、制定风险限额管理制度、运用金融衍生工具进行对冲等。市场风险管理措施市场风险统计操作风险概念指因内部流程、人员、系统或外部事件导致金融机构遭受损失的风险。操作风险度量方法包括基本指标法、标准法、高级计量法等。操作风险管理措施包括完善内部控制制度、加强员工培训、建立风险事件报告和应急处理机制等。操作风险统计指金融机构因无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求而面临的风险。流动性风险概念包括流动性比例、流动性缺口率、核心负债依存度等监管指标。流动性风险度量方法包括建立流动性风险预警机制、制定应急计划、优化资产负债结构等。流动性风险管理措施流动性风险统计06金融监管统计金融监管定义金融监管是指政府通过特定机构对金融交易行为主体进行的某种限制或规定，以及对金融业实施的全面监督和管理。金融监管目标确保金融稳定和安全，保护消费者权益，促进金融市场公平竞争和有效运行。金融监管概述与目标各国金融监管体制不尽相同，但通常包括中央银行、金融监管局等专门机构。金融监管体制制定和执行金融监管政策，监督和管理金融机构和市场，防范和化解金融风险。金融监管机构职责金融监管体制与机构金融监管内容包括市场准入监管、业务运营监管、市场退出监管等方面。金融监管方法包括现场检查、非现场监管、风险评估与预警等手段。金融监管内容与方法金融监管统计指标体系金融监管统计指标分类包括机构类指标、业务类指标、风险类指标等。金融监管统计指标