风控预警方案

风控预警方案为便于降低代订货业务风险及确保赎货交易模式的成功运营，根据“平台代理采购协议书”“华夏银行卖方库存融资业务风控操作指引”等相关资料进行了研究和讨论。结合平台风控管理理论，以平台“市场实时行情”为本风控的核心指标，对园区版-供应链物流系统的风控预警功能进行了初步设计，相关内容如下：一、风控预警原则描述风控预警主要原则根据“代理采购协议书”中“当合同执行期间平台现货指导价与基准价下跌幅度达到5%（含）推算出风控指标损益率P,要求乙方进行跌价补偿，否则控制挂牌、出金、出库。1、 赎货款计算与支付详见：附件1《基于日计息的赎货款计算与支付》赎货款=提货数量*合同价*月利率/30*计息天数+提货数量*合同价2、 最低控货值计算方法控货值管理公式：最低控货值=未执行部分货物应支付货款X+代理费（固定）+乙方当前累计应偿付债务金额（固定）。X=未执行部分货物数量*“控货单价Z”最低控货值应〉未执行部分货物合同价值+资金账户余额

可出金金额〈未执行部分货物合同价值+资金账户余额-最低控货值控货单价Z公式：风控价X二每日“平台现货指导价”基准价Y二以合同订立当时的“平台现货指导价”合同价A二合同签订的价格合同价A应〈基准价Y当X>Y,控货单价乙=合同价A当XCY,控货单价Z=丨（X-Y）丨/Y*A+A3、损益率计算方法五种价格 余额Z二当日控货价 当日库存・（当日控横价Z:若E>=FI1IJZ=D. A=当日未执行货狗价H=X・Z若EvFflijZ=D*（E-F）/F-D） B=5ft执行佞输应付款二X・YY=当日赎货价 当日轍户金额D=合同笺定价 N=保证金当日斯迪尔播导价 丁=应收债权（口它债务）尸工合阿签定斷迪尔福导价 CT6低控货物tfi=B+T损益率P=A+(譽-£*wos损益率p=解+叶处⑴珂X+TP=(([A+(M-N)]-C)/C)*100%P= X(Z-Y)+(M-N-T) IX*Y+T损益辄X(Z_Y)+(M_N_T)X・Y+T说明：损益率P计算后小于5%，风险预警开启并对相应业务操作进行限制性管理，直至业务处理后再次计算损益率P大于5%后解除限制。限制性管理包括限制货物出库和限制资金划出，以及要求追加保证金。二、风控体系管理业务流程

风控体系管理流程风控计算准备风控计算风控预警处理员人务业尔迪斯业务人员在当日闭市与第

二日开市前进行所有物资

斯迪尔现货指导价录入员人理管控风成功检测指导价录入情况，通知相关人员根据相关数据执行预警仪表盘报表展

示及短信提醒通知相关代理客户

讲行相关处理计算是否达预警线是否达预警线开启预警机制，限制

挂牌、出库、出金员人务业及务财链应供正常挂牌、交易、出库流程结束风控体系管理流程风控计算准备风控计算风控预警处理员人务业尔迪斯业务人员在当日闭市与第

二日开市前进行所有物资

斯迪尔现货指导价录入员人理管控风成功检测指导价录入情况，通知相关人员根据相关数据执行预警仪表盘报表展

示及短信提醒通知相关代理客户

讲行相关处理计算是否达预警线是否达预警线开启预警机制，限制

挂牌、出库、出金员人务业及务财链应供正常挂牌、交易、出库流程结束三、风控体系在系统中控制方式风控体系在系统中控制主要体现在以个方面：1、 风控基础数据录入风控基础数据包括，平台现货指导价、损益率、合同价、银行利率。其中平台现货指导价为每日录入以EXECL方式导入。损益率、银行利率为周期性录入。合同价为基础交易信息带入。2、 风控计算公式设置及预警计算风控计算公式根据系统设计原则进行一次性维护由开发人员进行存储过程模式编写，计算公式后期修改由开发人员进行统一维护。操作人员对使用公式通过界面选择。预警计算在每次挂牌等操作前由风控人员进行触发计算或由计

算机定时计算，计算后作为此次是否可以挂牌等操作的依据，并记入数据库，一旦再次申请挂牌等操作则需要重新计算。4、出金、资源挂牌、出库预约操作风控设置财务或业务人员在每次做出金、资源挂牌、出库预约处理前需进行预警计算，如当日已计算则进行计算结果调取。如未计算需通知风控人员进行手工计算“损益率”系统自动判断是否预警。系统考虑到园区商户的其他债务问题，设置系统手动风控开关，风控开关锁定后财务或业务人员不允许进行出金、资源挂牌、出库预约操作，需要风控人员审核后再进行解锁。四、风控预警报表展示及实现方式风控预警报表分为及时性报表、警示性报表、统计性报表（归集报表），考虑到数据的增长速度和数据量对性能的影响，我们对数据进行分数据空间处理，及时性报表和警示性报表在实时库中进行统计运算。统计性报表在归档空间统计，并进行阶段性统计存储。风控预警报表，主要以图、表模式进行展示。图中的数据点击可以进行钻取展示显示详细表数据。根据讨论，报表主要包括以下三种：1、 分客户控货值表，线状图进行展示，客户为X轴、控货值为Y轴。主要体现不同客户在系统中的控制值数据便于进行检测。对控货值在不同时间内的变化曲线。2、 分客户损益率表，柱图或仪表盘进行展示，客户为X轴、损益率为Y轴。以5%为基线进行区分。展示临近报警先的相关客户。3、 分客户库存表，对所有客户库存货值进行报表统计

4、 分客户资金表，对所有客户的资金账户和二级账户金额进行报表