银行专业人员职业《公共科目＋银行管理》考试考试试题-考试题库

银行专业人员职业《公共科目+银行管

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1.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，

关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失

类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）o

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

【答案】：D

【解析】：

不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率=［（次级

类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额］X100%。该商业

银行的不良贷款率=（10+7+3）/（50+30+10+7+3）X100%=

20%o

2.原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】：

杠杆率衡量总资产规模可能带来的风险，原银监会根据巴塞尔协议m

的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=

（一级资本一一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。《商业银

行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低

于4%o

3.根据巴塞尔协议n,法律风险是一种特殊类型的（）o

A.声誉风险

B.国别风险

C.操作风险

D.流动性风险

【答案】：c

【解析】：

根据巴塞尔协议n,法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不

限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔

偿所导致的风险敞口。

4.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%,

违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非

预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】：

每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率

（PD）义违约风险暴露（EAD）X违约损失率（LGD）。其中，违约损

失率=1—违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%X100X（1—

40%）=1.5（万），非预期损失=10—1.5=8.5（万）。

5.下列商业银行风险中，（）应当重视和加强跨风险种类的风险管理,

其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

A.战略风险

B.市场风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】：

流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信

用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不

足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，

流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨

风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了

商业银行的整体经营管理水平。

6.商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有（

A.声誉风险

B.合规风险

C.操作风险

D.信用风险

E.市场风险

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

金融产品（业务）创新是指商业银行等金融机构运用新方式、新技术,

通过创新、模仿、推广金融产品（业务）以满足人们不断增长的金融

消费需求。商业银行开发新产品（业务）所面临的主要风险类型有：

信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、合规风险。

7.下列哪项不属于声誉风险管理流程的内容？（）

A.外部审计

B.声誉风险监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别

【答案】：A

【解析】：

商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、

评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。清晰的声誉风险管理流

程包括：①声誉风险识别；②声誉风险评估；③声誉风险监测和报告;

④声誉风险控制和缓释。

8.商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】：B

【解析】：

商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性

资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资

的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，

主要交易对手违约或破产等。

9.下列各项关于监督检查的说法，错误的是（）。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动

中发挥着不同的作用

B.通过现场检查可修正非现场监管的结果

C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减

少现场检查的工作量

D.非现场监管结果将提高现场检查的质量

【答案】：D

【解析】：

D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。检查小组从实地获取

的第一手资料将验证非现场监管人员的分析判断，特别是从被监管机

构的内部控制和管理质量方面为非现场监管的分析提供大量佐证，提

升分析的准确性。

10.根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，资产收益率的计算

公式为（）o

A.资产收益率=税后净收入/资本金总额

B.资产收益率=税后净利润/资本金总额

C.资产收益率=税后净利润/平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入/资产总额

【答案】：D

【解析】：

资产收益率（ROA）是反映商业银行资产质量、收入水平、成本管理

水平、负债管理水平以及综合管理水平的综合指标，属于风险抵补类

指标。其计算公式是：资产收益率（ROA）=税后净收入/资产总额。

1L在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为

()。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】：D

【解析】：

资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者。A项

是信贷资产证券化的投资者；C项是企业资产证券化的投资者。

12.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望

B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失

C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失

【答案】：B

【解析】：

预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组

合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。

预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。

.银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）

13o

A.行政复议的依据、标准、程序公开

B.监管执法和行为标准公开

C.监管立法和政策标准公开

D.监管职权的信息公开

E.监管范围的信息公开

【答案】：A|B|C

【解析】：

银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当

具有适当透明度，主要包括三个方面的内容：①监管立法和政策标准

公开；②监管执法和行为标准公开；③行政复议的依据、标准、程序

公开。

14.第二支柱资本要求是在（）的基础上提出的。

A.储备资本要求

B.逆周期资本要求

C.最低资本要求

D.最低资本充足率

【答案】：C

【解析】：

第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各

类特定资本要求的总和。

15.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分

【答案】：A

【解析】：

商业银行的监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括

核心一级资本和其他一级资本。二级资本包括二级资本工具及其溢

价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。B项

属于其他一级资本；CD两项属于核心一级资本。

16.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切关注

C.尽量避免或高度重视

D.接受风险

【答案】：C

【解析】：

在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负

责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各

种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序

并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。

表战略风险评估及实施方案

17.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最

大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

【答案】：A

【解析】：

风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计

贷款违约后的损失金额=2000X（1-40%）=1200（万元）；B项，

可能产生的最大损失为1000万元;C项，可能产生的最大损失为1100

万元；D项，估计贷款违约后的损失金额=2200X（1-50%）=1100

（万元）。由此可见，A项的贷款风险最大。

18.我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其

中，''一部门”是指（）。

A.中国人民银行

B.银保监会

C.证监会

D.银行业协会

【答案】：A

【解析】：

我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部

门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反

洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部

门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

19.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的

资本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】：A

【解析】：

2013年1月1日，《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，

我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低

于11.5%和10.5%o

20.下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是()0

A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题

B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模

型之一

C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生

的最大损失

D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

【答案】：C

【解析】：

C项，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，

一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

21.关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。

A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B.设计前台部门的薪酬激励机制

C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和

董事会报告

D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，

给商业银行带来的风险

E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风

险状况的影响和传导

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

《商业银行公司治理指引》规定，商业银行风险管理部门应当承担但

不限于以下职责：①对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、

分析与报告；②持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向

高级管理层和董事会报告；③了解银行股东特别是主要股东的风险状

况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试,

并制定应急预案；④评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境

发生显著变化时，给商业银行带来的风险。

22.下列选项中，（）反映了银行实际拥有的资本水平。

A.监管资本

B.经济资本

C.商品资本

D.账面资本

【答案】：D

【解析】：

账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水

平。

23.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。

A.托收承付

B.保理

C.保证

D.信用证

【答案】：C

【解析】：

对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置

和定金。ABD三项属于商业银行提供的结算方式。

24.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基

于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评

估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】：c

【解析】：

C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监

测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。

25.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可

以体现为（）。

A.违约概率下降

B.风险损失降低

C.违约损失率下降

D.违约风险暴露下降

E.组合限额降低

【答案】：A|C|D

【解析】：

信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运

用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移

或降低信用风险。信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代

效果）、违约损失率［如抵（质）押和保证的减轻效果］或违约风险暴露

（如净额结算）的下降。

26.下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。

A.区域法律法规明显调整

B.区域经济整体下滑

C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

D.区域内客户的资信状况普遍降低

E.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

【答案】:B|D|E

【解析】：

AC两项属于区域政策法规重大变化的警示信号。除BDE三项外，区

域经营环境恶化的相关警示信号还包括区域内产品普遍被购买者反

映质量差、购买者对该区域生产的产品失去信心等。

27.主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】：

针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基

准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，

主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现

大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。

28.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规

定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类

别。

A.操作风险

B,流动性风险

C.法律风险

D.市场风险

【答案】：A

【解析】：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告

不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与

客户纠纷等。银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定，

属于该商业银行流程执行失败。

29.商业银行应基于风险评估过程中获取的（）确定资本需求。

A.当前风险状况

B.当前风险水平

C.未来业务规划

D.未来盈利模式

E.发展战略

【答案】：A|C|E

【解析】：

根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本

充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中获取的

当前风险状况、未来业务规划和发展战略确定资本需求。

30.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。

A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理

B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的

C.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额

D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额

E.在我国，当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、社会环境等）

因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、

区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控

制

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

区域风险限额管理与国家风险限额管理有所不同。国外银行一般不对

一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区

域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。我国

幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域

风险限额管理还是很有必要的。区域风险限额在一般情况下经常作为

指导性的弹性限额，但当某一地区受某些（政策、法规、自然灾害、

社会环境等）因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营

管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时一，区域风险限额将被严格地、

刚性地加以控制。

31.下列不属于操作风险的特点的是（）。

A.具体性

B,分散性

C.差异性

D.周期性

【答案】：D

【解析】：

D项，周期性属于信用风险的特征之一。

32.商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。

A.贷款担保

B.贷款期限

C.贷款费用

D.贷款人信用等级

E.贷款金额

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

贷款重组是指当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行

为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、

利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

33.以下哪些事件或指标变动，可以认为发生了国别风险？（）

A.主权违约

B.转移事件

C.货币贬值

D.银行业危机

E.政治动荡

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

通常，发生以下事件或指标变动，认为发生了国别风险：①主权违约。

主权违约指主权债务人违约。②转移事件。转移事件指借款人或债务

人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还

其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。③货币贬值。

货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更

高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。④银行

业危机。银行业危机指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金

融危机的背景下。⑤政治动荡。政治动荡指债务人所在国发生政治冲

突、非正常政权更替、战争等情形。

34.下列各项属于关键风险指标的是（）。

A.交易量

B.员工水平

C.市场变动

D.地区数量

E.技能水平

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

关键风险指标通常包括：交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、

市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动

化水平等。

35.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重

要作用。

A.经济资本配置

B.贷款定价

C.计提准备金

D.限额管理

E.经风险调整的绩效考核

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政

策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核

心应用范围包括：①信贷政策的制定；②授信审批；③限额设定；④

风险监控；⑤风险报告。其高级应用范围包括：①风险偏好的设定；

②经济资本的建模与管理；③贷款定价；④损失准备计提；⑤绩效衡

量和考核；⑥推动风险管理基础建设。

36.保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人

按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是

()。

A.具有代为清偿能力的法人

B.国家机关

C.学校

D.企业法人的分支机构

【答案】：A

【解析】：

具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民可以作为保证人。国家

机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事

业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保

证人。

37.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量

法的商业银行，应具备至少年观测期的内部损失数据，初次使

用高级计量法的商业银行，可使用年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】：

《商业银行资本管理办法（试行）》对各类操作风险计量方法的实施

前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其

中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部

损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损

失数据。

38.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。

A.区域准入

B.机构准入

C.高级管理人员准入

D.业务准入

E.行业准入

【答案】：B|C|D

【解析】：

根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，银行机构的市场准入包

括三个方面：①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其

分支机构的设立；②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业

务范围和开办新业务；③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理

人员任职资格的核准或认可。

39.关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为

单位

【答案】：B

【解析】：

对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用

风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段

时间，通常达数月或几年，因此针对信用风险的压力情景一般以年为

单位。对于市场风险和流动性风险而言，由于其可能在短期甚至即时

发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反应和相应效果短期

内显现，因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。

40.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付

的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】：D

【解析】：

结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方

发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险。德国赫斯塔特银行由于

结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的成

立。

41.我国商业银行的账面资本包括（）。

A.实收资本

B.盈余公积

C.未分配利润

D.资本公积

E.可转换债券

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者

权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分

配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资

产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反

映了银行实际拥有的资本水平。

42.()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益

相关方对商业银行负面评价的风险。

A.法律风险

B.战略风险

C.声誉风险

D.操作风险

【答案】：C

【解析】：

A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反

法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造

成经济损失的风险；B项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目

的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业

银行造成损失或不利影响的风险；D项，操作风险是指由不完善或有

问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风

险。

43.非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从

管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环

境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（）。

A.历史经营记录及其经验

B.品德与诚信度

C.行业特征及定位

D.领导后备力量和中层主管人员的素质

E.行业竞争力及替代性分析

【答案】：A|B|D

【解析】：

除ABD三项外，管理层风险分析的内容还有：①经营者相对于所有

者的独立性；②影响其决策的相关人员的情况；③决策过程；④所有

者关系、内控机制是否完备及运行正常；⑤管理的政策、计戈h实施

和控制等。CE两项属于行业风险分析的具体内容。

44.为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划

通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】：

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常

的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往

往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为

后几年的预测提供了基础信息。

45.哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施？（）

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金业务

E.代理业务

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是

管理部门，都负有管理操作风险的责任。根据我国商业银行目前的业

务种类和运营方式，可以从最普遍的柜面业务、法人信贷业务、个人

信贷业务、资金业务和代理业务五个方面来分析操作风险点及其控制

措施。

46.下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与

0.02%中的较高者

D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有

借款人的违约概率两个层面

E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个

债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率

【答案】：A|C

【解析】：

A项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事

前预测，两者存在本质的区别；C项，违约概率一般被具体定义为借

款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

47.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险

监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评

价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。

A.业务风险

B.内部控制

C.风险管理水平

D.盈利能力

E.支付能力

【答案】:A|B|C

【解析】：

风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉

及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价

一家银行经营管理状况的监管模式。这种监管模式重点关注银行的业

务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个

方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

48.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（）。

A.保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿

贷款本息能力

B.保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效

C.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采

用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信

用风险缓释减少的影响

D.银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证

的可靠性

E.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴

露的风险权重

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五项外，合格保证应满足的最低要求还包括：①银行应加

强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人

的资信状况和偿债能力及保证合同的履行情况进行检查；②银行对关

联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关

性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。

49.下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】：C

【解析】：

商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大

类。其中，交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险

而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸包括自营业

务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交

易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。

50.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷

款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

A.较低国别风险

B.低国别风险

C.较高国别风险

D.中等国别风险

【答案】：D

【解析】：

国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中,

中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国

家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

51.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，

下列各模型不属于信用评分模型的是（）o

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.线性概率模型

D.线性辨别模型

【答案】：A

【解析】：

目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit

模型和线性辨别模型。在信用风险管理领域，通常市场上和理论上比

较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模

型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。A项，死亡率模型属

于违约概率模型。

52.风险水平类指标主要包括（）。

A.流动性风险指标

B.正常贷款迁徙率

C.信用风险指标

D.市场风险指标

E.操作风险指标

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

风险水平类指标用来衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，

属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和

流动性风险指标。B项，正常贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。

53.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.商品价格风险

【答案】：B

【解析】：

市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不

利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险，按风险类别可

分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

54.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B

的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的

回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益

率约为()o

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】：

根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产

的预期收益是相等的，即Pl(1+K1)+(1-P1)X(1+K1)xe

=l+il。其中，Pl为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)

即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；。为风险资产的回收率,

等于“1—违约损失率”；il为期限1年的无风险资产的收益率。将题

中数据代入上式，(1-10%)X(1+K1)+10%X(1+K1)X60%

=1+3%,解得，K1^7.3%o

55.下列关于贷款风险迁