2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理真题精选附答案

单选题（共50题）

1、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有

期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCalc模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

【答案】B

2、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用

风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超

过阈值。

A.信用风险对冲

B.信用风险识别

C.信用风险监测

D.信用风险控制

【答案】C

3、（）是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞

争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因

履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

A.行业风险

B.法律风险

C.信用风险

D.区域风险

【答案】A

4、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息

和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告

工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中,

“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资

产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风

险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损

失”属于（）原则。

A.准确性原则

B.重要性原则

C.谨慎性原则

D.全面性原则

【答案】A

5、银行战略风险的影响因素不包括（）。

A.—般环境风险因素

B.银行内部风险因素

C.项目环境风险因素

D.政治风险因素

【答案】D

6、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。

A.强化内控意识，树立内控优先理念

B.完善激励约束机制

C.提高内控制度的执行力

D.以上都是

【答案】D

7、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券

发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买

该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,因

此，该风险债券的收益为（），那么（）。

A.$80此信用违约头寸的收益为0,因为它已经处于期权虚值状态

B.$80M,信用违约头寸的收益为$20M

C.$80M,信用违约头寸的收益为$80M

D.$80此信用违约头寸的收益为$100M

【答案】B

8、（2019年真题）杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本

监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议II

B.巴塞尔协议I

C.巴塞尔协议III

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】A

9、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

【答案】B

10、（）并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利

率风险管理的基础。

A.缺口分析

B.利率预测

C.久期分析

D.敏感性分析

【答案】B

11、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此

意见描述错误的是（）o

A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必

须亲自参加

B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开

展的实际约束

C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划

D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的

动态更新

【答案】A

12、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关

注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失

类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

【答案】C

13、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种,

不包括（）o

A.基本指标法

B.内部评级高级法

C.标准法

D.内部评级初级法

【答案】A

14、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润

为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单

位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）

A.-4300万

B.200万

C.-4000万

D.500万

【答案】B

15、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制

D.高效、节约的使用一切监管资源

【答案】C

16、在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居

民房产抵押分别给予()的权重。

A.75%；35%

B.70%；30%

C.80%；20%

D.90%；10%

【答案】A

17、某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款

利率为8%,支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，

则该银行的资产负债面临()。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】A

18、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额XI00%

B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各

项存款期末余额XI00%

C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%

D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资

产X100%

【答案】D

19、商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险

点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程是

指（）。

A.新产品/业务风险评估

B.新产品/业务风险识别

C.新产品/业务风险控制

D.新产品/业务风险计量估与控制

【答案】A

20、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、

市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监

管措施的主要依据。

A.资本收益率

B.存款偏离度

C.流动性比率

D.资本充足率

【答案】D

21、实践表明，良好的⑺管理已经成为商业银行的主要竞争优势之

有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。

A.市场风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

【答案】C

22、交易账簿中的项目通常按（）计价。

A.名义价值

B.市场价格

C.历史成本

D.公允价值

【答案】B

23、施工方案比较通常用（）两个方面进行分析。

A.技术和经济

B.重要和经济

C.技术和重要

D.方案和经济

【答案】A

24、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票风险

D.商品风险

【答案】B

25、假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资

产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

A.在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元

B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元

C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元

D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

【答案】D

26、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险

最大的是（）。

A.贷款金额为1000万元且无任何担保

B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

【答案】B

27、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是

（）o

A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的

B.不按照批准的用途使用土地的

C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的

D.在法定允许下将土地转让他人使用的

【答案】D

28、在起重工程中，用做滑轮组跑绳的安全系数不小于（）。

A.3.0

B.4.0

C.5.0

D.6.0

【答案】C

29、（）可用于对商业银行信用风险计算模型的事后检验，但不

能作为内部评级的直接依据。

A.违约损失率

B.贷款不良率

C.违约概率

D.违约频率

【答案】D

30、从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道

防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于

“三道防线模式”的是（）o

A.前台业务部门

B.风险管理职能部门

C.人力资源管理部门

D.内部审计

【答案】C

31、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查,

其调查内容不包括（）o

A.管理能力和行业地位

B.外包服务的集中度

C.财务稳健性

D.突发事件应对能力

【答案】B

32、下列各项属于商业银行员工失职违规的是（）。

A.内幕交易

B.劳方索偿

C.滥用职权

D.缺乏岗位轮换机制

【答案】C

33、下列关于战略规划的说法，不正确的是()。

A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规

划

B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操

作层面

C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力

基础之上，反映商业银行的经营特色

D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益

以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分

析包含在内

【答案】B

34、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资

本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是()。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率

目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次

分配

B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平

衡分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分

比进行战略性分配

【答案】B

35、假定某企业2014年的税后收益为50万元，支出的利息费用为

20万元，所得税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元,

则该企业的资产回报率为（）。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

【答案】B

36、资产分类监管标准的优点是（）。

A.直接面向风险管理

B.可操作性相对较强

C.有强大的会计核算理论和银行流程架构

D.着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响

【答案】A

37、事前质量控制指在正式施工前的质量控制，其控制重点是（）

A.全面控制施工过程，重点工序质量

B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中

C.工序交接有对策

D.质量文件有档案

【答案】B

38、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。

A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要

求

B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求

C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求

D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求

【答案】A

39、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。

A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计

B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于

信用担保、贷款承诺等表外业务

C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失

D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

【答案】C

40、下列业务中包含了期权性风险的是()。

A.活期存款业务

B.房地产按揭贷款业务

C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

D.托收业务

【答案】C

41、强调风险管理独立性的根本目的是()

A.维护管理

B.保证风险管理的执行力

C.加强管理力度

D.深化风险管理强度

【答案】B

42、商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

A.汇率

B.利率

C.宏观经济政策

D.市场价格

【答案】B

43、（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.总头寸

B.净头寸

C.风险

D.止损

【答案】B

44、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损

失

C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来

转移

D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸

收预期损失

【答案】A

45、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操

作风险。

A.员工因素

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】B

46、下列各项中，不属于进行土地登记代理成果审核重点的是

（）o

A.代理步骤及过程是否符合规定要求

B.委托代理内容与要求是否合法

C.成果内容是否规范合法

D.成果内容及形式是否符合委托方的要求

【答案】B

47、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】A

48、（）的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

A.《全面风险管理框架》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《巴塞尔资本协议》

D.以上都不是

【答案】B

49、下列不应被列入商业银行交易账户的是()。

A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

B.做市交易形成的头寸

C.代客买卖头寸

D.自营外汇交易头寸

【答案】A

50、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线

的操作风险暴露的B值代表()。

A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关

系

B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关

系

【答案】B

多选题（共20题）

1、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）o

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】ABCD

2、在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有（）。

A.定量分析

B.实证分析

C.久期分析

D.定性分析

E.缺口分析

【答案】C

3、考察和分析企业的非财务因素，主要从（）等方面进行分析

和判断。

A.行业风险

B.管理层风险

C.财务报表风险

D.生产与经营风险

E.宏观经济、社会及自然环境

【答案】ABD

4、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、

不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的

流程有（）。

A.了解机构

B.准备风险为本的现场检查

C.对监管结果汇总报告

D.实施风险为本的现场检查并确定评级

E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测

【答案】ABD

5、商业银行对保证担保应重点关注（）o

A.保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的保证意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E.保证的法律责任

【答案】ABCD

6、SOSA评级体制的可借鉴之处在于（）。

A.将重点放在风险评估、风险跟踪、风险控制上

B.对外资银行的全部业务进行统一监管，体现整体性

C.注重风险管理、内部控制、监管的安全与效益双重目标

D.为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标

准

E.将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分实行监管

【答案】BC

7、根据敞口定义，外汇敞口可以分为0。

A.交易性外汇敞口

B.结构性敞口

C.非结构性敞口

D.单币种敞口头寸

E.总敞口头寸

【答案】D

8、商业银行信用风险计量经历了（）三个主要发展阶段。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.专家调查列举法

D.违约概率模型分析

E.情景分析法

【答案】ABD

9、商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情

况，包括（）

A.国别限额遵守情况

B.国别风险暴露

C.国别风险评估

D.超限额业务处理情况

E.压力测试情况

【答案】ABCD

10、以下（）属于银行内部流程中的流程无效因素。

A.缺乏必要的流程

B.依赖手工录入

C.设计不完善

D.管理信息不准确

E.项目资金不足

【答案】BD

11、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主

要体现在（）。

A.资本为商业银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担

D.维持市场信心

E.是商业银行风险管理根本的驱动力

【答案】ABCD

12、在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）o

A.预期损失

B.非预期损失

C.自然性损失

D.灾难性损失

E.定量损失

【答案】ABD

13、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有

Oo

A.资金投入巨大

B.并不适合所有的商业银行

C.涉及的风险管理领域非常全面

D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息

E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力

【答案】ABC

14、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到

的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代