2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷A卷附答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识过关检测试卷A卷附答案单选题（共150题）1、下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是（）。A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有期收益率【答案】B2、某股票的前收盘价为10元，每10股分红0.5元的现金红利后，该股票的除息参考价为（）。A.9.95元B.10.5元C.10.05元D.9.5元【答案】A3、下列关于国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。A.专业化的私募投资基金，如黑石集团等B.大型多元化金融机构下设的直接投资部门，如摩根士丹利、JP摩根等C.中方机构发起、外资进行入股，如联想控股的成员企业弘毅投资D.大型企业的投资基金部门，为子公司制定并执行与其发展战略相匹配的投资组合战略【答案】D4、不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。A.基金风险水平B.基金规模C.时期选择D.基金的价格【答案】D5、目前,我国对基金从证券市场取得的收入中,暂不征收企业所得税的项目不包括（）。A.存款收入B.股票的股息、红利收入C.债券的利息收入D.买卖股票、债券的差价收入【答案】A6、无论是哪一种衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，这体现了衍生工具的（）特征。A.不确定性或高风险性B.联动性C.跨期性D.杠杆性【答案】C7、目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（）。A.权证B.股票C.企业债D.可转债【答案】D8、关于沪深通和深港通的结算机制，以下表述正确的是（）A.沪深通和深港通的双向交易均为港币结算B.沪深通和深港通的双向交易均为人民币结算C.沪深通的沪股通以人民币结算，港股通以美元结算；深港通的深股通以人民币结算，港股通以港币结算D.沪深通和深港通的港股通以港币结算，沪股通、深股通以人民币结算【答案】B9、（）指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。A.购买力风险B.政策风险C.汇率风险D.市场风险【答案】C10、（）扣除通货膨胀补偿以后的利息率。A.固定利率B.浮动利率C.实际利率D.名义利率【答案】C11、我国开放式基金每（）估值，并于（）公告基金份额净值。A.交易日，次日B.周;次周C.月;当日D.月;次日【答案】A12、私募股权投资的退出机制不包括（）。A.杠杆收购B.首次公开发行C.管理层回购D.二次出售【答案】A13、根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是()。A.贝塔系数B.期望值C.权重D.协方差【答案】A14、下列关于信用利差特点的表述中，错误的是（）。A.信用利差随着经济周期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而缩小B.对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大C.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响D.从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标【答案】A15、买断式回购的具体期限由交易双方确定，但最长不得超过（）天。A.30B.60C.90D.91【答案】D16、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为()。A.期望收益率B.资金回报C.必要收益率D.流动性溢价【答案】D17、以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是（）。A.估值核算B.基金公司的费用核算C.权益核算D.基金申购与赎回核算【答案】B18、以下选项不属于货币市场工具的是（）。A.半年期定期存款B.回购协议C.一年期中央银行票据D.三年期国债【答案】D19、下列关于零息债券的表述，错误的是（）。A.零息债券折价发行B.零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息C.零息债券有固定到期日D.零息债券到期日的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益【答案】B20、以下选项中，不属于技术分析的三项假定的是（）。A.股价具有趋势性运动规律B.股票的市场价格围绕其内在价值波动C.历史会重演D.市场行为涵盖一切信息【答案】B21、速动比率总是（）流动比率。A.小于B.不大于C.大于D.不小于【答案】B22、以下不属于再融资的方式是（）。A.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行股票D.向不特定对象公开募集【答案】A23、关于战略资产配置以及战术资产配置，以下表述正确的是（）A.Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅳ【答案】B24、根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，QDII基金可以投资的主要市场须是（）。A.与中国证监会签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场B.与中国证券交易所签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场C.与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场D.与中国政商签署双边监管合作正式条约的国家或地区的证券市场【答案】C25、关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（）A.可行投资集是抛物线上方区域B.有效前沿为扇形区域下边沿C.可行投资集是抛物线下方区域D.有效前沿为扇形区域的上边沿【答案】D26、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次【答案】D27、以下不属于系统性风险的是（）。A.经济增长B.财务风险C.利率、汇率与物价波动D.政治因素的干扰【答案】B28、在下列金融衍生工具中，哪类金融工具交易者的风险与收益是不对称的（）。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】C29、以下关于零息债券的描述正确的是()。A.贴现方式发行，到期按债券面值偿还本金B.溢价方式发行，到期按债券面值偿还本金C.溢价方式发行，到期按票面利息偿还本金和利息D.贴现方式发行，到期按票面利息偿还本金和利息【答案】A30、房地产权益基金通常以（）形式发行，定期开放申购和赎回。A.封闭式基金B.开放式基金C.公司型基金D.ETF【答案】B31、下面属于货币时间价值的应用的是（）。A.A卖的比买的精B.B谷贱伤农C.C早收晚付D.不要为洒掉的牛奶哭泣【答案】C32、某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（）。A.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱B.该基金采取的是被动投资策略C.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离D.该基金分散了大部分的非系统性风险【答案】A33、（）是公司的最高投资决策机构。A.研究发展部B.投资决策委员会C.风险控制委员会D.基金投资部【答案】B34、（）是指货币随着时间推移而发生的增值。A.货币的流通价值B.货币的使用价值C.货币的互換价值D.货币的时间价值【答案】D35、下列不属于影响公司发行在外股本的行为是（）。A.兼收并购B.权证的行权C.再融资D.权益投资【答案】D36、下列不属于分级基金要考虑的风险的是（）。A.汇率风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.折价／溢价交易风险【答案】A37、产权比率与权益乘数的关系是（）。A.产权比率权益乘数＝1B.权益乘数＝1/（1-产权比率）C.权益乘数＝（1＋产权比率）/产权比率D.权益乘数＝1＋产权比率【答案】D38、按照发行主体分类，下列债券中不属于金融债券的是（）。A.地方政府自主发行的债券B.商业银行发行的次级债C.证券公司发行的短期融资券D.政策性银行发行的债券【答案】A39、国债回购作为一种短期融资工具，在各国市场中最长期限均不超过（）。A.3个月B.1年C.6个月D.1个月【答案】B40、下列属于另类投资局限性的是()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A41、下列关于股票型基金的系统性风险的说法，正确的是()。A.系统性风险是可分散风险B.系统性风险不包括汇率风险C.系统性风险即市场风险D.系统性风险包括基金管理公司的经营风险【答案】C42、已知某债券基金的久期是3年，那么当市场利率下降2％时，该债券基金的资产净值将（）。A.增加；6％B.减少；6％C.增加；3％D.减少；3％【答案】A43、（）是上市公司向不特定对象公开募集股份的行为，是常用的增资方式。A.IPOB.增发C.回购D.分红【答案】B44、投资者张三通过ABC证券公司购买股票，成交额为5000元，其中经手费为5元，印花税6元，经管费为0.5元，证管费为0.3元。该投资者应交的费用为（）元。A.5011.8B.5005.8C.5000D.5005【答案】B45、下列（）不属于基金管理公司的境外机构可以采取的形式。A.分公司B.代表处C.子公司D.办事处【答案】B46、下列说法正确的是（）A.道琼斯股票价格指数最早是在l884年由道琼斯公司的创始人查尔斯.亨利.道开始编制的，是一种加权平均股价指数。B.标准普尔500指数是由标准普尔公司1976年开始编制的。C.沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况D.中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映证券公司间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数【答案】C47、（）认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。A.道氏理论B.过滤法则C.“量价”理论D.“相对强度”理论【答案】D48、对基金会计核算内容进行复核并出具复核意见的是（）。A.基金托管人B.基金份额持有人C.基金监督机构D.基金管理人【答案】A49、我国封闭式基金的估值频率是（）。A.每月B.每个交易日C.每周D.每半个月【答案】B50、下列关于衍生工具的说法中，错误的是（）。A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生工具B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.期权合约、期货合约属于独立衍生工具D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A51、在经纪人市场上，经纪人的利润主要来源于（）。A.给投资者提供经纪业务的佣金B.买卖证券的价差收益C.办理投资业务收取的手续费D.投资证券的投资所得【答案】A52、可以体现基金盈利能力和分红能力的指标为（）A.期末基金资产B.期末基金份额净值C.期初基金资产D.期末基金份额【答案】B53、关于进行跨境投资的QDII基金的风险管理，以下表述错误的是（）A.QDII基金可以分享其他币种对人民币贬值带来的好处B.QDII基金可以通过一些外汇远期合约和货币互换等衍生工具来进行汇率的避险操作C.QDII基金投资于全球多币种市场，可以有效降低投资单一市场所面临的汇率风险D.QDII基金可以通过实施多个国家和地区之间的资产组合配置来有效分散系统性风险【答案】A54、卢森堡之所以能够率先成为基金管理中心，一方面是因为它独特的基金税收环境，另一方面则是因为它能为投资者提供有利于投资的基础条件。这些有利条件不包括（）。A.保护投资者的优良传统B.管理层综合素质很高C.专业水平高且反应快速的监管机构D.涵盖几乎所有相关专业领域的金融机构【答案】B55、根据现行估值原则，对于交易所公开增发但未上市的新股，应采用的估值方法是（）。A.成本价和交易所上市的同一股票市价孰高价B.成本价C.成本价和交易所上市的同一股票市价孰低价D.交易所上市的同一股票市价【答案】D56、信息比率是单位跟踪误差所对应的（）。A.超额收益B.绝对收益C.相对收益D.部分收益【答案】A57、反映股票基金风险大小的指标不包括()。A.久期B.持股集中度C.标准差D.行业投资集中度【答案】A58、向原有股东配售股份，简称()。A.配股B.增发C.定向增发D.回购【答案】A59、假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（）万元。A.1.2B.1C.438D.365【答案】B60、目前我国银行间现券交易的结算日有（）。I.T+0II.T+1III.T+2IV.T+3A.I.IIB.I.IVC.II.IIID.III.IV【答案】A61、下列选项中，（）只在交易所交易。A.期货合约B.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应C.期权合约D.互换合约【答案】A62、基金业绩评价的原则是（）。A.客观性原则、可比性原则、长期性原则B.客观性原则、相关性原则、长期性原则C.客观性原则、相关性原则、重要性原则D.客观性原则、可比性原则、短期性原则【答案】A63、期货合约的要素包括()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D64、()是财政部代表中央政府发行的债券。A.地方政府债B.国债C.公司债券D.固定利率债券【答案】B65、下列关于基金的投资比例限制与投资禁止说法错误的是（）。A.基金投资于同一主体发行的证券，不得超过基金资产净值的5%B.成员国可将此比例提高到10%C.基金投资于一个成员国政府或其地方政府、非成员国政府、成员国参加的国际组织发行或担保的可转让证券，比例可提高到45%D.基金投资于一个主体发行的证券超过5%时，该类投资的总和不得超过基金资产净值的40%【答案】C66、（）是用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数。A.概率密度函数B.连续型随机变量函数C.相关系数函数D.离散型随机变量函数【答案】A67、国内外的私募股权投资机构类型不包括（）。A.专业化的私募投资基金B.具有政府背景的投资基金C.大型企业的投资基金部门D.小型企业的投资基金部门【答案】D68、（）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。A.利率风险B.信用风险C.提前赎回风险D.通货膨胀风险【答案】C69、关于大宗商品的投资方式，下列说法中，错误的是（）。A.购买大宗商品实物，是最直接也是最简明的大宗商品投资方式，投资者最常用B.投资者可以通过购买主营资源勘探、开发或大宗商品生产加工的企业的股票来进行大宗商品投资C.对单一商品或商品价格指数采用衍生产品合约形式进行投资，是大多数大宗商品投资者常用的投资方式D.受限投资者可以通过投资银行或其他金融机构发行的结构化产品间接投资于大宗商品市场【答案】A70、下列属于商业票据特点的是（）。A.利率较低，通常比银行优惠利率低，比同期国债利率高B.利率较高C.只有二级市场，没有明确的一级市场D.面额较小【答案】A71、某基金管理人统计了某个基金产品100个交易日的每天净值变化的基点值△(单位：点），并将△从小到大依次排列，分别为△(1)-△(100),其中△(91)-△(100)为15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99,则△的上2.5%分位数为（）A.16.78B.16.56C.16.34D.18.72【答案】D72、（）是世界四大证券交易所之一，欧洲最大的证券交易所，历史可追溯至1801年。A.泛欧证券交易所B.芝加哥证券交易所C.伦敦证券交易所D.欧洲交易所【答案】C73、流动性风险有两方面的影响，从资金供给的角度看取决于（）的资金供给。A.主板市场B.创业板市场C.股票市场和货币市场D.一级市场和二级市场【答案】C74、基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。A.相对收益B.绝对收益C.投资收益D.超额收益【答案】B75、主动收益的计算公式为()。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C.主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益D.主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益【答案】B76、投资部根据总体投资策略和研究报告，构建投资组合方案，对方案进行风险收益分析，属于基金公司投资交易的（）环节。A.形成投资策略B.构建投资组合C.绩效评估与组合调整D.执行交易指令【答案】A77、用复利计算第n期终值的公式为（）。A.FV=PV（1+in）B.PV=FV（1+in）C.FV=PV（1+i）nD.PV=FV（1+i）n【答案】C78、下面属于货币时间价值的应用的是（）。A.A卖的比买的精B.B谷贱伤农C.C早收晚付D.不要为洒掉的牛奶哭泣【答案】C79、小明申购某货币市场基金并持有三年，第一年年化收益是3%，第二年年化收益是4%，第三年年化收益是5%，则小明买入该货币市场基金总收益是（）。A.11.52%B.10%C.12%D.12.48%【答案】D80、关于债券的嵌入条款，以下表述错误的是（）。A.结构化债券主要包括住房抵押贷款支持证券和资产支持证券B.赎回条款的受益人是发行者，对持有人不利C.可转换债券在持有一段时间后可以转换为优先股股票D.回售条款的受益人是持有者，对发行人不利【答案】C81、期货市场中用来管理股票市场系统性风险的品种是（）A.股票期货B.股票权证C.商品期货D.股指期货【答案】D82、开放式基金的分红方式有（）种形式。A.一B.两C.三D.四【答案】B83、()影响投资者的风险态度以及对流动性的要求。A.投资期限的长短B.收益要求的高低C.风险容忍度的大小D.监管制度的强弱【答案】A84、下列关于证券场内交易的清算与交收规则的说法中，错误的是（）。A.在境外证券交易所市场，货银对付是普遍的做法，但分级结算原则还没有被普遍遵循B.场内交易和场外交易的清算和交收规则存在差异C.引入共同对手方，可以防范交易对手的信用风险D.实行分级结算原则主要是出于防范结算风险的考虑【答案】A85、有保证债券根据（）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。A.保证的形式B.交易方式C.计息与付息D.基准利率【答案】A86、某债券面值为100元，发行价为97元，期限为90天，到期面值偿还，该债券贴现率为（）。A.12%B.5%C.3%D.5.5%【答案】A87、预计A公司要求每年支付股息5元，该企业对股票的资本化率为5%，国债利率为2.5%，如采用股利贴息模型，该股票的价值为（）A.95B.200C.150D.100【答案】D88、以下哪一个选项不是根据发行主体分类的债券种类（）A.公司债B.政府债C.金融债D.利率债【答案】D89、对于举债经营的企业来说，为了维持正常的偿债能力，利息倍数至少应该为()。A.0B.0.5C.1D.2【答案】C90、下列选项中，不属于QDII基金不得从事的行为的是()。A.参与未持有基础资产的卖空交易B.除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金C.从事证券承销业务D.投资于远期合约【答案】D91、不动产投资的类型不包括（）。A.地产投资B.商业房地产投资C.工业用地投资D.基金产品投资【答案】D92、到期收益率的影响因素主要有()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D93、关于投资政策说明书的制定，以下说法正确的有（）。A.Ⅰ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B94、()指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。A.购买力风险B.利率风险C.信用风险D.利润风险【答案】A95、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。A.99%B.88%C.95%D.67%【答案】C96、我国基金资产估值的责任人是基金（），但基金（）对估值结果负有复核责任。A.托管人，管理人B.管理人，证监会C.管理人，托管人D.托管人，基金业协会【答案】C97、按（）分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券、零息债券等。A.发行主体B.偿还期限C.计息方式D.付息方式【答案】C98、下列关于衍生工具的说法，错误的是（）A.远期合约、期货合约、互换合约、结构化金融衍生工具常被称为基础性衍生模块B.按合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具C.独立衍生工具指期权合约、期货合约或者互换合约D.按产品形态可以分为独立衍生工具、嵌入式衍生工具【答案】A99、关于证券市场线,以下表述正确的是（）。A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ【答案】A100、（）是指货币随看时间推移而发生的增值。A.货币的流通价值B.货币的使用价值C.货币的互换价值D.货币的时间价值【答案】D101、下列UCITS三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法正确的是（）。A.资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”B.管理公司的起始资本不能低于12.5万欧元C.管理资产超过2.5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产0.02%的资本D.以上都正确【答案】D102、某公司发行了面值为100元的3年期零息债券，现在市场利率为10%，则该债券的现值为（）。A.75.13元B.133.10元C.82.64元D.70.00元【答案】A103、衍生工具按照特点来分类，不包括（）。A.远期合约B.期货合约C.结构化金融衍生工具D.独立衍生工具【答案】D104、大宗商品衍生工具不包括()。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.现货交易【答案】D105、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】D106、下列选项中，不属于大宗商品的投资方式的是()。A.购买大宗商品实物B.购买资源或者购买大宗商品相关债券C.投资大宗商品衍生工具D.投资大宗商品的结构化产品【答案】B107、基金管理费率通常与基金投资风险成（）。A.反比B.正比C.无关D.以上都不对【答案】B108、研究和发现股票的（），并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。A.股票的票面价值B.股票的账面价值C.股票的清算价值D.股票的内在价值【答案】D109、在我国，对()从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。A.非银行金融机构B.企业C.证券投资基金D.基金公司【答案】C110、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（）万元。A.0.2406B.0.2397C.0.2439D.0.243【答案】B111、根据我国现行有关制度的规定，证券交易的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券公司C.国家税收部门D.证券交易所【答案】A112、关于可回售债券和可赎回债券，下列说法错误的是（）。A.和一个其他属性相同但没有赎回条款的债券相比，可赎回债券的利息更低B.赎回条款是发行人的权利而非持有者C.和一个其他属性相同但没有回售条款的债券相比，可回售债券的利息更低D.与可赎回债券的受益人是发行人不同，可回售债券的受益人是持有者【答案】A113、对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是()方法。A.特雷诺比率B.信息比率C.夏普比率D.Brinson【答案】D114、目前，我国的基金会计核算均已细化到（）。A.年B.季度C.月D.日【答案】D115、下列关于持有区间收益率的说法，不正确的是（）。A.持有区间所获得的收益通常来源于资产回报和收入回报B.持有区间收益率=（期末资产价格-期初资产价格+期间收入）／期初资产价格×100％C.持有区间收益率的组成中，收入回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增加或减少D.收入回报率=期间收入／期初资产价格×100％【答案】C116、关于β系数，以下表述错误的是()。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿【答案】D117、关于证券投资基金损益结转的表述，错误的是（）。A.债券基金一般逐日结转损益B.债券基金一般在月末结转当期损益C.货币市场基金一般逐日结转损益D.股票基金一般在月末结转当期损益【答案】A118、以下交易所中，不属于商品期货交易所的是()。A.大商所B.郑商所C.中商所D.上期所【答案】C119、交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移，这体现了衍生工具的（）。A.跨期性B.杠杆性C.风险性D.投机性【答案】A120、业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）A.夏普比率B.平均收益率C.Brinson模型D.特雷诺比率【答案】C121、货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（）天。A.100；180B.120；180C.120；240D.100；240【答案】C122、（）是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。A.国债收益率曲线B.菲利普斯曲线C.价格消费曲线D.洛伦兹曲线【答案】A123、引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（）。A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关【答案】D124、以下关于算法交易的说法错误的是（）。A.算法交易对市场冲击没有影响B.算法交易提高了交易的执行效率C.算法交易能确保复杂的交易及投资策略得以执行D.可以在较长时期内观察其有效性和可复制性【答案】A125、资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0【答案】B126、下列有关债券种类的说法，错误的是（）。A.按偿还期限分类，债券可分为短期债券、中期债券、长期债券B.按发行主体分类，债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等C.按计息和付息方式分类，债券可分为高息债券和低息债券D.按债券持有人收益方式分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券等【答案】C127、行业因素不包括()。A.行业生命周期B.行业景气度C.行业法令措施D.经济周期【答案】D128、关于财务报表，以下表述错误的是（）A.现金流量表有助于了解企业获取现金能力，创造现金流量的能力，支付股利及偿债的能力B.利润等于收入减去成本和费用C.按照会计准则要求，三大财务报表均应按照权责发生制原则编制D.现金流量表由经营活动，投资活动及融资活动产生的现金流量构成【答案】C129、债权人获得的年利率为2．8％，若实际利率为1．4％，则通货膨胀率为（）。A.-1.4％B.2％C.1.4％D.4.2％【答案】C130、下列不属于通货膨胀测量主要采用的物价指数的是（）。A.居民消费价格指数B.GDPC.商品价格指数D.生产者物价指数【答案】B131、目前，中外合资基金管理公司外资持股上限为不超过（）。A.10%B.20%C.49%D.51%【答案】C132、下列关于衍生工具的论述，错误的是（）A.远期合约是非标准化合约，是由交易双方通过谈判后签署B.期权合约的卖方有权利但没有义务去执行C.期货合约是标准化合约D.所有的金融衍生工具都可以由远期合约、期货合约、期权合约和互换合约这四种基本衍生工具构造出来【答案】B133、从（）开始，基金的运营及销售出现了国际化的趋势。A.20世纪80年代B.20世纪90年代C.19世纪80年代D.20世纪50年代【答案】A134、对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，且持股期限在一个月以上至一年的，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，暂减按（）计算应纳税所得额。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】D135、我国提供基金评价业务的公司不包括（）。A.银河证券B.晨星公司C.中国证监会D.上海证券【答案】C136、关于不动产投资的含义和特点，以下表述错误的是（）A.不动产投资是指投资者直接出资购买商业房地产，用于出租获取租金收益或等待增值之后出售获取增值收益B.不动产投资具有异质性，这使得不动产估值具有一定的的难度C.直接的不动产投资流动性较差，通常变现为若要快速转售，投资者往往要承担较大折价损失D.直接的不动产投资金额大且难以拆