中小银行智能风控体系建设实践 2023-李钦

010103挑战和建议03挑战和建议客户风险管理合作机构和项目风险管理产品流程设计业务模式及资产结构配置宏观经济和政策研判1、互联网贷款业务风险管理框架之顶层设计-五个维度，客户风险管理合作机构和项目风险管理产品流程设计业务模式及资产结构配置宏观经济和政策研判宏观经济因子•GPD增速•M1&M2增速互联网贷款政策互联网贷款行业•银保监一个办法两个通知+14号文•人行征信断直连：业务断直连、数据断直连•利率上限政策：综合年化24%近2年企稳，近期回升•资金和资产供求关系：严重资产荒，低成本资金很多3.1业务模式分类平台收入分成类>3.1业务模式分类平台收入分成类>消费贷>现金贷>信用卡平台担保增信类>税贷>流水贷>订单贷节奏应该与风控能力发展匹配，切忌节奏过快2、适当增加主体风险略下沉的平台合作，提升资产整体的收益率；但需要根据监管环境变化及时动态调整投放策略节奏应该与风控能力发展匹配，切忌节奏过快2、适当增加主体风险略下沉的平台合作，提升资产整体的收益率；但需要根据监管环境变化及时动态调整投放策略但是由于该业务受平台策略影响很大，很难形成标准化模型和根据业务目标，审慎选择业务模式，并通过科学的资产结构配置，实现风险的规避和对冲，最大程度降低系统性风险金流入高价资产市场，资产供不应求，资方收益不断下跌平台盈利性，助贷平台主体风险向好 物流（场景金融） 物流（场景金融）大程度规避欺诈和合规风险•放款资金流（账•还款资金流（账•订单信息流（如有）•服务交付流程（持续交付）•押品交付流程（如有）合作平台评级模型合作平台评级模型建立项目风险和合作机构风险的评估机制，动态监测项目和合作机构的风险水平，完善相应的动态管合作平台&项目监测机制合作平台&项目监测机制贷后检查舆情监测客诉监测4风险兜底设计项目评级模型4风险兜底设计信息流/应用商店（投放策略、营销）；API流量（路由排序贷超（展示排序二次营销（客户筛选）•转化漏斗分析互联网贷款客户管理全流程不仅包括风控环节；业务规模和风险表现也与获客模式、流量转化及用户运营等效果密切相关全全•统一额度管理数据诈模型6.2客户全流程风险管理数据诈模型建立以风控量化策略核心，数据、变量、模型、系统、计量和监控为支撑的大行精细化的客户风险管理催收6.3客户全流程风险管理总体架构以数据为基础，围绕策略核心诉求，充分将数据价值转化为业务价值010103挑战和建议03挑战和建议>高性能数据处理，数据准确催清收>>>>>>2.1“10大核心能力“-数据管理123用户画像123用户画像基于业务经验从央行征信报告提取基础变量应用场景传统线下业务互联网信贷业务化风控规则，风控模型，使贷中风险管理进一步增强贷中风险的预警44增强用户画像的数据维度、险，帮助人工审批做“可视线上贷款更高效更可靠测用户潜在风险与需求 稳定高效的系2.2“10大核心能力“-变量管理提供有效变量供业务决策使用全局变量池视角的管理和评估变量基础管理系统和工具能力协作流程及职责分工，提升效率•在线、离线变量池•变量分类•变量使用价值评估•变量监控提供有效变量供业务决策使用全局变量池视角的管理和评估变量基础管理系统和工具能力协作流程及职责分工，提升效率•在线、离线变量池•变量分类•变量使用价值评估•变量监控•变量管理平台•变量回溯•离线转在线控•衍生流程•开发部署流程•挖掘衍生•挖掘衍生•开发上线•分析使用2.3“10大核心能力“-模型管理2.4“10大核心能力“-策略管理核心目标策略框架变量体系基础要素核心目标策略框架变量体系基础要素策略类型模型模型数据体系数据体系策略开发和分析•Swap分析2.5“10大核心能力“-反欺诈管理2.6“10大核心能力“-催清收管理2.7“10大核心能力“-项目管理2.8“10大核心能力“-合作机构管理2.9“10大核心能力“-风险计量与预测盈利性分析和预测体系•项目维度盈利性分析•放款维度盈利分析•基于统计和回归算法的盈利性预测客群资质分析盈利性分析和预测体系•项目维度盈利性分析•放款维度盈利分析•基于统计和回归算法的盈利性预测客群资质分析•基于客户画像、风险特征的客群资质分析•基于大数据模型的客户评级和资质评估项目风险指标体系•vintage分析•fpd分析•NCL分析•贷后催收、回收等>科学计量项目风险，实现风险的可计量、可评估、可分析、可预测业务全面运营指标•业务总体运行状况•分项目、分业务类型运营状况2.10“10大核心能力“-风险系统管理010103挑战和建议03挑战和建议•选择•考核•培养•战略选择•战略定力•执行力•成本思维•互联网思维•试错思维•产品设计•产品运营•新技术应用•选择•考核•培养•战略选择•战略定力•执行力•成本思维•互联网思维•试错思维•产品