2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理能力提升试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。

A.保证人的关联方

B.保证人的行业地位

C.保证人的保证意愿

D.保证人的贷款规模

【答案】C

2、（2018年真题）商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风

险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不

恰当的是（）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉

B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可

能造成声誉风险的因素

D.有效的声誉风险管理是由资质的管理人员、高效的风险管理流程

和现代信息技术共同作用的结果

【答案】B

3、（2020年真题）张先生在某商业银行办理了15年的人个住房抵

押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。

贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。

此操作风险事件属于（）。

A.外部欺诈

B.内部流程执行失败

C.执行、交割与流程管理

D.内部欺诈

【答案】B

4、实现银行账户利率风险控制的方法不包括（）。

A.表内方法

B.表外方法

C.政府管控

D.风险资本限额

【答案】C

5、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁

变动，（）一般不具有实质性意义。

A.名义价值

B.市场价值

C.内在价值

D.公允价值

【答案】A

6、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损

失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关

键的（?）O

A.宏观环境和外部控制

B.业务经营环境和内部控制因素

C.监管环境和市场竞争

D.国家环境和政策风险

【答案】B

7、假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值

为1000万元人民币（置信区间为99%,持有期为1天）。则该银行

在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（）天的损失超

过1000万元。

A.10

B.3

C.2

D.1

【答案】D

8、经济资本的重要意义在于强调资本的（?），即占用资本来防范风

险是需要付出成本的。

A.有偿占用

B.风险溢价

C.价格补偿

D.边际收益

【答案】A

9、一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率

为80%,则贷款实际计提准备为（）。

A.1300亿元

B.1600亿元

C.1800亿元

D.1700亿元

【答案】B

10、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年

观察这组客户。发现有3个客户违约，则3%代表（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】A

11、银行风险管理的流程是（）。

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

【答案】C

12、（）的反洗钱管理理念，是全球反洗钱监管和执行机构一致认

同并极力遵循的国际标准和工作方法。

A.预防为主

B.集中控制

C.风险为本

D.以人为本

【答案】C

13、以下关于安全检查内容说法正确的是（）。

A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识

B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求

C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况

D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效

【答案】A

14、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.法律风险

D.商品风险

【答案】C

15、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元,

回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率

为()。

A.47%

B.50%

C.43%

D.53%

【答案】B

16、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。

A.外币活期存款

B.外汇储备存款

C.应解保证金

D.外币定期存款

【答案】B

17、工业建筑工程的施工区段划分以（）为主导。

A.结构界限（温度缝、沉降缝和建筑单元等）

B.各施工段上所消耗的劳动量尽可能相近

C.各施工段面积尽可能相近

D.生产流程

【答案】D

18、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。

A.①OM）

D.©（W3）

【答案】c

19、投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股

收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期

间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

20、以下关于风险分散的说法错误的是（）

A.授信对象单一

B.分散投资增加交易成本

C.风险分散策略是有成本的

D.通过多样化投资分散并降低风险

【答案】A

21、某公司2016年流动资产合计3000万元，其中存货1500万元，

应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2016年流

动比率为（）。

A.1

B.0.5

C.1.5

D.0.74

【答案】C

22、如果一家商业银行的贷款平均额为1200亿元，核心存款平均额

为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的流动性需求是（）

亿元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

23、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽

合同等主合同的是（）。

A.留置

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】A

24、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余

额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备

金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确

的是（）。

A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险

B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险

C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高

D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据

【答案】A

25、混合资本债券属于。。

A.核心资本

B.附属资本

C.三级资本

D.少数资本

【答案】B

26、土地权利变动只有到土地登记机构办理登记后才产生法律效力

是指土地登记()。

A.采用形式审查主义

B.采用意思主义立法

C.采用形式主义立法

D.采取实质审查主义

【答案】C

27、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的

利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】D

28、在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险

价值为2万元，则表明该银行的资产组合（）。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

【答案】C

29、（）是目前声誉风险管理最佳实践操作。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

【答案】D

30、操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面

中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、

流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。

A.人力资源配置不当

B.欺诈

C.操作失误

D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

【答案】D

31、关于商业银行风险管理模式，下列说法正确的是（）。

A.20世纪60年代以前，西方商业银行的风险管理属于资产负债风

险管理模式阶段

B.欧式期权定价模型产生于资产风险管理模式阶段

C.资产管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险协同管理，通

过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总

量平衡和风险控制

D.20世纪80年代以后，西方商业银行的风险管理属于全面风险管

理模式阶段

【答案】D

32、A单位以划拨方式取得了国有建设用地的使用权，该土地原来

的土地权属为集体土地，则A单位在获得划拨国有建设用地使用权

之前须支付（）。

A.国有土地出让金

B.建设用地补助金

C.协议出让金

D.土地补偿费

【答案】D

33、下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是（）。

A.资产结构短期化策略

B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则

C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略

D.着重就轻的投资选择策略

【答案】B

34、（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他

条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。

A.正

B.负

C.零

D.不确定

【答案】B

35、（2020年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当

的是（）o

A.战略风险管理是一项短期性的战略投资

B.战略风险管理短期内没有益处

C.战略风险管理不需要配置资本

D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险

【答案】D

36、某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足

率为80%,则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

37、商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行

可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的（）的风险管理

O

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

【答案】B

38、预期损失率的计算公式表示为（）。

A.预期损失率=预期损失/资产总额

B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额

C.预期损失率=预期损失/负债总额

D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露

【答案】D

39、（2019年真题）甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大,

如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险比乙方案的风

险（）o

A.无法确定

B.较小

C.相等

D.较大

【答案】D

40、（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有

期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCalc模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

【答案】B

41、在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负

债与负债总额之比，不得低于（）。

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

【答案】C

42、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的

规模有很大影响。通常，置信水平则相应配置的经济

资本规模抵御风险的能力O（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越图越大；越低

D.越周］；越大；越身

【答案】D

43、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频

繁变动，一般不具有实质性意义的是（）。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.实际价值

【答案】A

44、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币

政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。

A.潜在借款人的风险水平下降

B.借款人承受较低的风险

C.所有企业的履约程度有一定程度的提高

D.所有企业的违约风险有一定程度的上升

【答案】D

45、（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。

A.采取平等原则对待所有风险

B.采用精确的定量分析方法

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排

序，并得到有效管理

【答案】D

46、某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%,

2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年末所有者权益为55

亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）。

A.3.33%

B.3.86%

C.4.72%

D.5.05%

【答案】D

47、核心存款指标等于（）。

A.核心存款/净资产

B.核心存款/总资产

C.核心资产x总资产

D.核心资产x净资产

【答案】B

48、下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是

（）o

A.生产与经营风险分析

B.行业风险分析

C.现金流量分析

D.管理层风险分析

【答案】C

49、商业银行的风险暴露分类不包括（）。

A.普通企业类

B.金融机构类

C.公司类

D.零售类

【答案】A

50、《物权法》于（）在第十届全国人民代表大会第五次会议上

审议通过。

A.1998年8月29日

B.2007年3月16日

C.2007年12月30日

D.2008年2月1日

【答案】B

多选题（共20题）

1、下列属于收益度量指标的有（）o

A.绝对收益

B.持有期收益率

C.预期收益率

D.方差

E.标淮差

【答案】ABC

2、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期

变化的比率指标有（）o

A.成本收入比

B.不良贷款迁徙率

C.正常贷款迁徙率

D.资本充足率

E.大额负债依赖度

【答案】BC

3、在声誉危机管理的主要内容中，提高日常解决问题的能力主要包

括（）o

A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略

B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外

回应

C.改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机

D.定期测试危机沟通方案以及应对措施

E.采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估

【答案】ABCD

4、企业的行业风险分析的主要内容有（）。

A.企业的战略规划

B.行业的竞争力

C.行业监管政策

D.企业的长远规划

E.行业周期性分析

【答案】BC

5、商业银行市场风险控制的主要方法包括（）o

A.资产证券化

B.限额管理

C.风险对冲

D.经济资本配置

E.自我评估

【答案】BCD

6、商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有（）。

A.审查批准信息科技战略

B.评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率

C.确定可接受的风险级别

D.监督各项职责的落实

E.履行信息科技预算和支出

【答案】ABC

7、设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有（）。

A.整体性原则

B.重要性原则

C.敏感性原则

D.可靠性原则

E.及时性原则

【答案】ABCD

8、市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括（）。

A.完善的信息披露制度

B.健全的中介机构管理约束

C.良好的市场环境

D.有效的市场退出政策

E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估

【答案】ABCD

9、商业银行的重大风险事项包括（）。

A.重大信贷风险事项

B.重大市场风险事项

C.重大利率风险事项

D.重大突发性事件

E.重大法律风险事件

【答案】ABCD

10、下列关于信用风险的说法，不正确的有（）。

A.信用风险又被称为违约风险

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风

险

D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

E.信用风险具有明显的系统性风险特征

【答案】B

11、商业银行风险按照损失结果可以划分为()0

A.纯粹风险

B.投机风险

C.可量化风险

D.不可量化风险

E.非系统风险

【答案】AB

12、下列关于风险的说法，正确的有()。

A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风

险

B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分

持有的债券，这反映了银行的信用风险

D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，

这反映了银行的法律风险

E.结