2023年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷B卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管

理过关检测试卷B卷附答案

单选题(共50题)

1、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风

险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国

《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率

约为(?)。

A.9%

B.10%

C.12%

D.16%

【答案】A

2、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()。

A.资产规模急剧扩张

B.银行评级下调

C.大额信贷损失

D.银行控股股东变更

【答案】D

3、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z

计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5

个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润/总资产

B.销售额/总资产

C.留存收益/总资产

D.股票市场价值/债务账面价值

【答案】C

4、商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本

是（）。

A.经济资本

B.监管资本

C.会计资本

D.实收资本

【答案】B

5、从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加

权资金运用，监管要求为不低于（）。

A.33.3%

B.50%

C.75%

D.100%

【答案】D

6、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断,

引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应

的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.系统缺陷

C.违反内部流程

D.人员因素

【答案】A

7、下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（）。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展

的原动力

B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理

商业银行的业务

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

【答案】C

8、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。

A.违反贷款“三查”制度

B.地方政府行政干预

C.违反贷款授权授信规定

D.银行员工违法

【答案】B

9、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，

主要采用（）方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后检验

D.风险价值和情景分析

【答案】B

10、（）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行

最主要的商业银行业务。

A.柜台业务

B.个人信贷业务

C.法人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】C

11、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。

A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

B.查询税务部门个人客户信用记录

C.从其他银行购买客户借款记录

D.查询海关部门个人客户信用记录

【答案】C

12、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的

比例不得超过（）,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不

得低于（）。

A.75%,25%

B.75%,15%

C.50%,15%

D.50%,25%

【答案】A

13、银行因员工知识/技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型

中的（）o

A.可规避的操作风险

B.可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

【答案】D

14、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年

观察这组客户。发现有3个客户违约，则3%代表（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】A

15、常用的市场风险限额不包括（）。

A.损失限额

B.交易限额

C.风险限额

D.止损限额

【答案】A

16、对声誉风险管理的结果承担最终责任的是（）。

A.股东大会和董事会

B.董事会和监事会

C.董事会和高级管理层

D.高级管理层和内部审计人员

【答案】C

17、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资

产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满

足未来至少（）日的流动性需求。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】D

18、在现金流量分析中，首要分析的是（）。

A.经营性现金流

B.投资活动的现金流

C.融资活动的现金流

D.消费活动的现金流

【答案】A

19、（）估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源使银

行持续经营和生存1年以上。

A.可用稳定资金

B.不可用稳定资金

C.所需稳定资金

D.全部稳定资金

【答案】A

20、我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综

合单价，既不完全费用综合单价。单价中未包括措施费、其他项目

费、规费和（）。

A.风险费

B.管理费

C.利润

D.税金

【答案】D

21、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部

损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量

还是用于验证。

A.2

B.4

C.5

【答案】C

22、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本

的方法：权重法和（）o

A.初级法

B.高级法

C.内部评级法

D.内部评审法

【答案】C

23、假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据

历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期

信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风

险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

【答案】D

24、企业级风险管理信息系统一般采用（）结构。

A.浏览器/服务器

B.服务器/浏览器

C.浏览器/客户端

D.服务器/客户端

【答案】A

25、下列不属于流动性基本要素的是（）。

A.时间

B.成本

C.资金数量

D.资产总额

【答案】D

26、（）是最具流动性的资产。

A.现金

B.票据

C.股票

D.贷款

【答案】A

27、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将

产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的

透明度。这对声誉风险管理的意义有（）o

A.提高商业银行的声誉

B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度

C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度

D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风

险

【答案】D

28、信息披露的原则不包括（）。

A.侧重披露总量指标

B.谨慎披露结构指标

C.详细披露所有信息

D.暂不披露机密指标

【答案】C

29、A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为

5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期

末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为（）天。

A.72

B.10

C.120

D.140

【答案】B

30、（2018年真题）监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不

包括（）。

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

B.能够满足内部需求以及监管问询的要求

C.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化

和新业务

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下

风险管理报告的需要

【答案】A

31、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与

国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所

面临的风险属于（）。

A.国家风险

B.市场风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】D

32、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资

本规划中，应优先考虑补充（）。

A.核心一级资本

B.二级资本

C.其他一级资本

D.储备资本

【答案】A

33、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是

()。

A.人均收入

B.通货膨胀

C.财政平衡

D.违约率

【答案】D

34、“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同

职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独

立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线

是指()。

A.风险管理部门

B.业务条线部门

C.合规部门

D.内部审计

【答案】B

35、将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使

这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的

补偿，属于（）的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】D

36、（）是RAROC基础的重要组成部分。

A.风险管理信息系统

B.对现场经理传递信息的合适的激励

C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

【答案】A

37、流动性风险的（）就是分析流动性风险的主要来源，从而能

够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】A

38、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统

是()。

A.4CS

B.5CS

C.6CS

D.7CS

【答案】B

39、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括

()o

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必

要的限制

【答案】C

40、头寸拆分看待产品的角度是()。

A.历史成本

B.重置成本

C.现金流

D.可变现净值

【答案】C

41、下列（）属于流动性风险的内生因素。

A.国库定期存款

B.资产负债期限结构

C.银行超额备付金

D.上缴财政存款

【答案】B

42、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最

大化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其贷款主要投向房

地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受

金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，

该银行面临的流动性风险是其0长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】A

43、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的

接受程度（）。

A.等于0

B.小于0

C.大于0小于1

D.小于1

【答案】A

44、下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。

A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适

应”“短期激励和长期激励相协调”的原则

B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业

银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回

C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则

D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标

【答案】B

45、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是导致银行危

机的最主要原因。

A.银行资产规模盲目扩张

B.市场过度竞争

C.监管不到位

D.银行业务创新不足

【答案】A

46、下列关于流动性比率指标的说法，错误的是(公。

A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变

负债获得所需资金

C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，

也适合用来衡量大型的，特别是跨国商业银行的流动性风险

D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

【答案】C

47、对冲技术首先是从()市场发展起来的。

A.互换

B.期权

C.期货

D.远期

【答案】C

48、强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业

银行安全度的风险管理阶段是()。‘

A.负债风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段

【答案】B

49、下列对风险预警的程序排序正确的是（）。

c.0O（M）

【答案】C

50、商业银行的核心一级资本充足率不得低于（）

A.5%

B.4%

C.6%

D.7%

【答案】A

多选题（共20题）

1、马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。

A.厌恶风险

B.偏好收益

C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D.偏好风险

E.风险中性

【答案】ABC

2、商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。

A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

B.弥补现金流量不足的工作程序

C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量

D.流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、

应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新

E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

【答案】ABCD

3、操作风险可以分为由（）所引发的风险。

A.技术

B.系统

C.流动性

D.外部事件

E.人员

【答案】BD

4、损失数据收集的核心包括（）。

A.损失事件识别

B.损失事件填报

C.损失金额确定

D.损失事件信息审核

E.损失数据验证

【答案】ABCD

5、对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

【答案】CD

6、安装工程资源管理的特殊点主要表现在（）。

A.资源管理方面

B.人力资源方面

C.材料管理方面

D.方案设计方面

E.施工进度方面

【答案】BC

7、根据敞口定义，外汇敞口可以分为0。

A.交易性外汇敞口

B.结构性敞口

c.非结构性敞口

D.单币种敞口头寸

E.总敞口头寸

【答案】D

8、商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他

部门提供管理操作风险的资源和支持的有（）。

A.人力资源

B.法律/合规

C.信息科技

D.内部审计

E.战略规划

【答案】ABC

9、商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,

商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、

重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有（）o

A.贷款期限

B.贷款金额

C.贷款汇率

D.贷款人信用

E.贷款费用

【答案】AB

10、从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（）四大原因。

A.内部流程

B.系统缺陷

C.流动性

D.外部事件

E.人员因素

【答案】ABD

11、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率（RAR0C）可以

用于（）方面的管理。

A.资本配置

B.目标设定

C.计量损失

D.绩效考核

E.业务决策

【答案】ABD

12、下列属于风险缓释措施的有（）o

A.制订应急和连续营业方案

B.建立完善的风险监管体系

C.购买保险

D.业务外包

E.计提预期损失

【答案】ACD

13、根据具体的超限原因，可将超限分为（）。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限

E.目标性超限

【答案】ABD

14、常用的市场风险限额包括0。

A.交易限额

B.风险限额

C.止损限额

D.损失限额

E.追索限额

【答案】ABC

15、市场约束的参与方主要包括（）o

A.监管部门

B.公众存款人

C.股东

D.其他债