中国金融体系指标大全

中国金融体系指标大全中国金融体系指标大全(2020版) 1一、央行体系金融指标维度 9 9 92、货币供应三兄弟(M0、M1、与M2)和准货币 93、存款准备金率(法定、超额)与超额备付金率 1、OMO(公开市场操作) 3、SLO(短期流动性便利)\SLF(亦称酸辣粉、常备借贷便利) 5、MLF与TMLF:(定向)中期借贷便利与(特)麻辣粉 6、PSL(亦称披萨、抵押补充贷款) 7、TLF(亦称特辣粉、临时流动性便利)与CRA(临时准备金动用安排) 8、LPR(LoanPrimeRate,最优惠贷款利率或贷款基础利率) 10、央行票据互换工具(CBS) 1、正常类贷款(率) 2、关注类贷款(率) 3、不良贷款(率) 1、逾期贷款(率) 2、重组贷款(率) 3、贷款偏离度 2、二级资本(亦称附属资本) 20 20 202、市场风险与操作风险加权资产 21(三)(整体、一级以及核心一级)资本充足率 1、一般监管标准：最低分别为8%、6%和5% 2、最终监管标准：最低分别为10.50%、8.50%和7.50% 3、MPA特别规定：宏观审慎资本充足率 4、杠杆率 (一)5个监管指标 1、流动性覆盖率(LCR):优质流动性资产/未来30日内的资金净流出量 22 3、流动性匹配率：加权资金来源/加权资金运用 4、优质流动性资产充足率：优质流动性资产/短期现金净流出 235、流动性比例：流动性资产/流动性负债 (三)两个跨境资金净流出比例 24 242、跨境资金净流出比例(针对外国银行分行) 24(四)同业业务的监管指标 1、2014年127号文和140号文开始明确规范 2、2017年的302号文限制同业杠杆比例 五、商业银行市场风险维度 252、收益率曲线风险(YieldCurveRisk) 4、期权性风险(Optionality) 26 26 27 (五)敏感性分析(SensitivityAnalysis) 28 (十一)限额(Limits)管理 (十二)按经风险调整的收益率(Risk-AdjustedRateofReturn) (十三)银行账簿利率风险管理 1、ROA(资产收益率) 2、ROE(资本收益率) 3、成本收入比(越低越好):业务及管理费用/营业收入 361、单一集团客户授信集中度(小于等于15%) 2、单一客户贷款集中度(小于等于10%) 3、全部关联度(小于等于50%) 361、何为(大额)风险暴露 3、针对同业客户和不合格中央交易对手：风险暴露/一级资本净额<=25% 八、商业银行宏观审慎管理与银行业压力测试 40九、商业银行信贷投向维度 (一)普惠金融(贷款) 43 (六)针对县域及城区农商行的15个监管指标 44十、非银金融机构与类金融机构(不含大资管各细分行业) 45 45(二)保险公司 47 48 48 48该文为每年一更(文中小错误难免，欢迎各位朋友留言提建议，以供明年进一步完善，获得该文的PDF电子版详见文末)一、央行体系金融指标维度(一)货币供应1、货币发行、基础货币、货币乘数与银行间市场的可交易资金总量存现金(非流通部分)+M0(流通部分)。其中，我国公布的货币发行量为央行(2)基础货币(货币供应的源头，亦称储备货币)=货币发行量+法(3)货币乘数(货币扩张倍数或货币扩张系数)=货币供应量个人存款+其它)。3、存款准备金率(法定、超额)与超额备付金率度始于1985年(即各类银行开始成立时),在2008年以前一直采取“一档”模两优(银行业为三档两优)。4、外汇占款与外汇储备货币的80%以上(目前已降至60%以上)。5、银行结售汇(1)即银行为客户及自身办理的结汇(外汇换成人民币)和售汇(人民币换成情况)和自身结售汇(主要反映国际金价的变动),代客结售汇亦可进一步分为(二)货币政策工具1、OMO(公开市场操作)(4)目前央行公开市场操作的期限主要有7天、14天、28天和63天等几种类型，但通常主要有7天和14天为主。3、SLO(短期流动性便利)\SLF(亦称酸辣粉、常备借贷便利)(1)2013年1月央行创设SL0(Short-termLiquidityOperations),旨在解(2)2013年1月央行创设SLF(StandingLendingFacility),旨在满足金融4、中国式“利率走廊”成于1991年和1997年的两篇论文为代表)。5、MLF与TMLF:(定向)中期借贷便利与(特)麻辣粉(1)两个工具均主要面向“三农”、小微和民营企业贷款(新增),期限为3个月、6个月、1年(居多)。(2)央行分别于2014年9月和2018年12月创设NLF和TMLF,从最初创设的操作频率上来看基本已固定为每月中旬一次(配合LPR报价6、PSL(亦称披萨、抵押补充贷款)2014年4月25日央行创设PSL(PledgedSupplementary),为特定政策或项目建设提供资金(主要针对棚户区改造),期限通常为3-5年，该工具的操作主要7、TLF(亦称特辣粉、临时流动性便利)与CRA(临时准备金动用安排)(1)2017年1月20日，央行建立临时流动性便利(TLF,TemporaryLending(2)2017年12月29日，为应对春节期间现金支出对市场流动性的扰动，央行期限为30天。8、LPR(LoanPrimeRate,最优惠贷款利率或贷款基础利率)(1)2013年10月，我国央行正式推出LPR,定位于10家银行最优客户贷款利(2)2019年8月17日，央行发布15号公告，推出LPR报价新机制，具体来看包括LPR的报价行增至18家；发布频率为每月20日早上9:30;在NLF的基础9、央行票据、离岸央行票据与外汇风险准备金(1)央行票据(即中央银行票据)是央行为调节商业银行超额准备金而向商业(3)2019年8月9日央行发布二季度货币政策执行报告，明确提出后续将建立的常态发行机制(实际上最早于2015年10月便已在伦敦发行离岸央票)。(4)外汇风险准备金源于2015年8月31央行发布的《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知(银发(2015)273号)》,通知要求从2015年10月15日起，(三)社会融资规模1、基本内涵(1)社会融资规模是指一定时期内(月度、季度和年度)实体经济从金(2)社会融资规模指标于2010年正式提出，至今不过10年的时间。但在其最布(2012年开始按月公布)。(4)2014年起，央行开始按季公布各地区(省、自治区以及直辖市)的社会融月发布)。3、内容：表内融资、表外融资、直接融资、政府债券和其它银行),表外融资主要与银行间接相关(资金的提供方仍主要以银行为主),直贴现票据(表外)统一称为票据融资。(一)五级贷款分类1、正常类贷款(率)常类贷款/全部贷款)均在95%以上。2、关注类贷款(率)3、不良贷款(率)2005年12月31日发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定不良贷(二)逾期贷款、偏离度与重组贷款(2)逾期贷款按期限进一步划分，即逾期3个月以内、逾期3个月至1年、逾期1年以上至3年以内、逾期3年以上。3、重组贷款(率)(2)央行2001年12月发布的《贷款风险分类指导原则》明确“需要重(三)贷款拨备率、不良贷款率与拨备覆盖率2、新监管口径：根据三类维度的执行情况分别下调监管要求(四)其它指标标。2005年12月银监会印发的《商业银行风险监管核心指标(试行)》明确贷(1)逾期90天以上贷款偏离度=逾期90天以上贷款余额/不良贷款余(2)逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额/不良贷款余(一)资本类型该部分内容详见银监会2012年7月发布的《商业银行资本管理办法(试行)》1、一级资本：商业银行可以永久使用和支配的自有资金(4)一级资本的扣除项应包括：商誉、其它无形资产(土地使用权除外)、由2、二级资本(亦称附属资本)(二)风险加权资产1、信用风险加权资产对其它商业银行原始期限三个月以内(含)、对ABS的债权风险权重为20%,不投资的风险权重为400%(被动持有或因政策性原因持有)和1250%(其它)。第2、市场风险与操作风险加权资产(4)市场(操作)风险加权资产=市场(操作)风险资本要求*12.50。(三)(整体、一级以及核心一级)资本充足率1、一般监管标准：最低分别为8%、6%和5%2012年我国根据巴塞尔协议III,发布了《商业银行资本管理办法(试行)》:(内部评级法)。2、最终监管标准：最低分别为10.50%、8.50%和7.50%期资本(0-2.50%)以及附加资本(1%)的要求，且储备资本、逆周期资本与附3、MPA特别规定：宏观审慎资本充足率(2)2015年4月银监会对《商业银行杠杆率管理办法》(银监会2011年第3号令)进行修订，发布了《商业银行杠杆率管理办法(修订)》。(一)5个监管指标1、流动性覆盖率(LCR):优质流动性资产/未来30日内的资金净流出量(1)流动性覆盖率(LiquidityCoverageRatio)的具体规定详见2018年5月25日发布的《商业银行流动性风险管理办法》(银保监会(2018)第3号令)。2、净稳定资金比率(NSFR):可用的稳定资金/所需的稳定资金(1)净稳定资金比率(NetStableFundingRatio)的具体规定详见2018年5月25日发布的《商业银行流动性风险管理办法》(银保监会(2018)第3号令)。3、流动性匹配率：加权资金来源/加权资金运用(1)流动性匹配率的具体规定详见2018年5月25日发布的《商业银行流动性风险管理办法》(银保监会(2018)第3号令)。(3)自2020年1月1日起，流动性匹配率按照监管指标执行，在2020年前暂4、优质流动性资产充足率：优质流动性资产/短期现金净流出年底和2019年6月底前达到80%和100%。5、流动性比例：流动性资产/流动性负债其他一月内到期可变现资产(剔除不良资产)。(二)12个监测指标(三)两个跨境资金净流出比例1、跨境资金净流出比例(针对外商独资银行、中外合资银行集团内)额-境外集团内机构存放-境外集团内机构拆放-与境外集团内机构交易形成2、跨境资金净流出比例(针对外国银行分行)(四)同业业务的监管指标1、2014年127号文和140号文开始明确规范2014年4月24日，当时的一行三会一局联合发布127号文(即《关于规范金融机构同业业务的通知》)以及2014年5月8日银监会发布的140号文(即《关2、2017年的302号文限制同业杠杆比例2017年12月29日，央行发布302号文，即《关于规范债券市场参与者债券交存款类金融机构不得超过其上季度末静资产的80%其它金融机构保险公司自营公募理财、公募基金私募理财、各类资管计划一任博宏观论道3、2019年8月以来明确从规模和比例上全面压缩同业业务同业业务约束：(1)第一档(评级在2级及以上的银行):同业资产/一级资本得高于400%和300%。(3)第三档(评级为3C及以下的银行):同业资产/一级该部分内容主要源于2004年12月29日银监(一)四大风险来源1、重定价风险(RepricingRisk)2、收益率曲线风险(YieldCurveRisk)3、基准风险(BasisRisk)4、期权性风险(Optionality)(二)缺口分析(GapAnalysis)个月以下，1~3个月，3个月~1年，1~5年，5年以上等)。在每个时间段内，(三)久期分析(DurationAnalysis)2、对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法(四)外汇敞口分析(ForeignCurrencyExposureAnalysis)(五)敏感性分析(SensitivityAnalysis)(六)情景分析(ScenarioAnalysis)(七)风险价值(ValueatRisk,VaR)在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。(八)事后检验(BackTesting)(九)压力测试(StressTesting)历史上发生过重大损失的情景(如1997年的亚洲金融危机)和假设情景。假设(十)银行账户与交易账户(BankingBookandTradingBook)(十一)限额(Limits)管理(十二)按经风险调整的收益率(Risk-AdjustedRateofReturn)RAROC=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)(十三)银行账簿利率风险管理银保监会于2018年5月30日发布了《商业银行账簿利率风险管理指引(修订)》1、明确了四类风险类别和两类计量方式权用自然到期假设、到期滚动”里博左明论道2、利率冲击情景需要考虑7个因素利率冲击情景需要考虑7个因素(不仅仅是附件2中说的6个),具体包括历史净利差(NetInterestSpread,简称NIS)与净利息收益率(NetInterestMargin负债均为平均余额的概念),具体推导过程如下：净利差=生息资产利率-计息负债利率净利差=生息资产利率-计息负债利率(2)综合式(1)和式(2),则有净息差=净利差+计息负债利率*(1-净息差=净利差+计息负债利率*(1-生息资产(3)进一步由式(3)可以得出，净息差与净利差的变化整体上趋于一致，即1、净息差往往大于净利差通常情况下，生息资产平均余额>计息负债平均余额，因此根据式(3)便可以得与上海银行等6家银行。2、净息差的分析价值更高，但也有例外1、ROA(资产收益率)2、ROE(资本收益率)3、成本收入比(越低越好):业务及管理费用/营业收入2005年12月31日银监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》,明4、信贷成本七、商业银行集中度管理与大额风险暴露(一)集中度与关联度2005年12月31日，银监会印发了《商业银行风险监管核心指标(试行)》,1、单一集团客户授信集中度(小于等于15%)(1)计算公式为单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额/资本2、单一客户贷款集中度(小于等于10%)3、全部关联度(小于等于50%)(1)全部关联度=全部关联方授信总额/资本净额×100%(2)全部关联方授信(二)大额风险暴露该部分内容详见2018年5月4日发布的《商业银行大额风险管理办法》(银保监会(2018)第1号令)。1、何为(大额)风险暴露2、针对非同业客户3、针对同业客户和不合格中央交易对手：风险暴露/一级资本净额4、全球系统重要性银行与合格中央交易对手八、商业银行宏观审慎管理与银行业压力测试2018年7月25日，部分银行接央行通知，从2018年二季度起，下调MPA考核将LPR应用情况纳入MPA考核。(五)关于银行业压力测试本情况和标准共有三种测试方法：的监管要求。2、偿付能力敏感性压力测试，考察特定风险冲击对银行整体资本充足水平的瞬时影通过标准：冲击后的资本充足率不低于10.50%,3、流动性风险压力测试，考察流动性状况恶化对银行现金流缺口的影通过标准：全部可动用的合格优质流动性资产可弥补现金流缺口。计(1)信用风险主要针对贷款和应收款项类投资，宏观情景指标包括CDP利率、短期及长期市场利率和人民币对美元汇率2、针对偿付能力敏感性压力测试：(2)压力情景包括不良贷款率、损失率、收益率曲线变动等。总体测试结论1、信用风险是主要风险来源，市场风险影响相对有2、客户集中度、地方政府债务、房地产贷款、表外业务等领域风险需引起关注。3、30家银行中有10家银行的流动性风险未通过压力测(六)关于央行金融机构的评级1、高风险金融机构主要集中在农信社和农村合作银行高风险金融机构约有587家(占全部评级金融机构的13.50%左右),且主要集3、推动地方政府和监管部门一起处置高风险1、2010年以来，央行先后在全国范围内开展了银行理财、绩效考核、贷款质量、表外业务、同业业务、负债业2、2015年下半年央行推出定量模型和定性评价相结合的存款保险评级体3、2016年央行将差别准备金动态调整/合意贷款管理机制升级为宏观审慎评估体5、2018年央行按季度开展央行金融机构评级工作，评级对象包括各类金融机构，重了跨境融资、跨境人民币业务风险评估和外汇自律行为等指标。加权平均。其中，数理模型为国际及国内评级机构普遍采用的Logistics回归模型，专业评价情况”以及人民银行各部门对金融机构的综合评价情结果运用2、评级结果也是MPA的主要依据，对MPA不达标的机构可通过运用货币政策工具、动态差别准备金、窗口指导和逆周期资本要求等方式。3、评级结果为1-10级，级别越高表示机构的风险越大。其中，在评级结果为8级((一)普惠金融(贷款)时间2012年6月2013年11月决定》),正式提出“发展普惠金融，鼓励金融创新，丰富金融2015年3月2015年12月点服务对象。2016年9月企业融资行动计划落实框架》3个关于普惠金融的重要文件成为全球普惠金融发展的2017年5月2018年3月万元以下(含)的小微企业贷款，提出“两增两控”的新目标。2018年11月《中国银行保险监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》明确，博、融资性担保机构、小贷机构、典当行、保理公司的规则制定归属于银保监(二)小微企业：“三个不低于”、“两增两