1第一章1计量经济学绪论

『计量经济学』主讲教师：肖双喜学习方法⑴理论与应用并重：既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决（无应用无收获！）；⑵对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑶必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练(Eviews,Spss,Stata,Sas)；⑷必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。教材田维明，《计量经济学》，中国农业出版社，2008；李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高等教育出版社，2005年第二版软件：EVIEWS相应教材：易丹辉，《数据分析与EViews应用》，中国人民大学出版社，2009（研究生使用材料）第一章绪论第一节什么是计量经济学第二节计量经济学的主要内容第三节计量经济学研究过程第一章绪论第一节什么是计量经济学一、计量经济学的定义二、计量经济学的产生与发展三、计量经济学地位四、计量经济学性质五、计量经济学的特点六、计量经济学和其它学科的关系第一章绪论第一节什么是计量经济学一、计量经济学的定义计量经济学是一门利用经济学、数学、统计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的综合性经济学学科。《计量经济学》英文“Econometrics”

一词最早是由挪威经济学家R.Frisch于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的，也可以翻译为《经济计量学》。例：需求决定供给？经济理论：居民消费取决于其收入，且消费小于收入（存在边际倾向）。所以，社会总需求小于总供给，保证经济发展需要进行需求管理。（纯经济学理论，定性描述）C=a+bY+v,c<1(数理经济学）找到消费与收入数据（统计学）；研究消费与收入变量之间到底有没有消费倾向递减关系，如果有是多少？（计量经济学）C=201+0.8Yb=0.8正确的概率有多大？（数理统计学）二、计量经济学的产生与发展1926年挪威经济学家弗里希(R.Frisch)提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希与荷兰经济学家丁伯根（J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发起成立了国际计量经济学会，并于1933年创刊会刊《Econometrica》。从30年代到今天，尤其是二次大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大。计量经济学的发展30－40年代微观计量经济学舒尔茨对消费理论和市场行为方面的研究道格拉斯对边际生产力的研究弗里希对需求弹性、边际生产力的研究40－70年代宏观计量经济学40年代，经济理论的模型化和数学化50年代，泰尔发表二阶段最小二乘法60年代，发表分布滞后的新处理方法70年代以后经济计量学进入了一个新的阶段计量经济学之今日：各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。经济计量学的发展为何是四万亿？而不是更少？我国经济计量学的发展70－80年代开始介绍《计量经济学》的学科内容和国外发展情况80－90年代1995年《计量经济学》的教学大纲正式发表；全国许多高校相继开设《计量经济学》课程。1998年将《计量经济学》列入经济类各专业八门公共核心课程之一三、计量经济学地位最实用的一门课；经济学所有学科中最重要一门课；经济管理类专业基础课。△诺贝尔经济学奖与计量经济学53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"1989TrygveHaavelmoNorway经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型Leontief四、计量经济学性质计量经济学是经济学、数学和统计学的结合。计量经济学是以经济理论为指导的，以数学、统计学为方法的，以客观统计资料为依据的，以计算机为手段的定量分析经济数量关系规律的，以建立、检验和运用计量经济模型为核心的一门经济学学科。简练性；精密性；综合性；实用性。五、计量经济学的特点：优点数学代替知识；以计算代替理解；把研究的问题局限在数学上能够解决的问题；为数学上的方便，随意假设，可能会抛弃经济原则；数学语言不是经济学家的行话，难于交流。四、计量经济学的特点：不足数理经济学是运用数学研究有关经济理论数理统计学是运用数学研究统计问题经济统计学是对经济现象的统计研究经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交叉学科。经济学

统计学数学

数理统计学经济统计学数理经济学计量经济学六、计量经济学和其它学科的关系第二节

计量经济学核心内容

基础知识介绍与回顾；一元回归：最简单，是其他模型基础；多元回归：应用面最广的模型；非线性转化；多重共性、异方差、自相关、虚拟变量；模型设定；展望：时间序列。第三节计量经济学的研究过程一、理论模型设定二、样本数据的取得三、参数估计四、模型检验五、模型应用一、理论模型设定

1.选择变量

2.确定变量间的数学关系

3.根据经济理论事先判定模型中参数的符号和大小

4.设定因变量或误差项的统计分布形式因变量（Dependentvariable）被解释变量（Explainedvariable）内生（Endogenous）自变量：（Independentvariable）解释变量：（Explanatoryvariable）外生（Exogenous）1.选择变量与古典回归模型有关的词汇对于简单线性回归模型y=b0+b1x+

，我们通常将y称作因变量(DependentVariable)。英语软件中的其他表达方式有：Left-HandSideVariableExplainedVariableRegressand我们通常将x称作自变量(IndependentVariable)。英语软件中的其他表达方式有：Right-HandSideVariableExplanatoryVariableRegressorCovariateControlVariables要正确把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律考虑数据的可得性考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的1.选择变量变量选择时几个错误的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZ

1.选择变量CZSR财政收入GPRZ股票融资额影响财政收入的因素很多，最重要的因素是各项税收，股票融资肯定不是最重要的因素，更不是唯一的因素遗漏了重要的变量变量选择时几个错误的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZNFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSG1.选择变量NFCK农副产品出口额SSLS社会商品零售额NFSG农副产品收购额选择了无关的变量变量选择时几个错误的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZNFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSGSCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D1.选择变量SCJK生产资料进口额QGTZ轻工业投资CK出口额SCXF生产消费D出口政策选择了不重要的变量变量选择时几个错误的例子：

CZSR=4219+4.729GPRZNFCK=-107.66+0.13SSLS+0.22NFSGSCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6DNYCZ=0.78+0.24LSCL+0.05NJDL-0.21SZMJ1.选择变量NYCZ农业总产值LSCL粮食产量NJDL农机总动力SZMJ受灾面积选择了相关的变量选择了适当的变量，接下来就要选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系，即建立理论模型。依据经济行为理论：借鉴数理经济学的研究成果依据变量之间关系的散点图选择可能的形式进行模拟

2.确定变量间的数学关系双曲线型

2.确定变量间的数学关系幂函数型

模型2.确定变量间的数学关系半对数型

模型2.确定变量间的数学关系S型曲线

模型2.确定变量间的数学关系其他双变数型

模型2.确定变量间的数学关系二、样本数据的取得1.几类常用的样本数据时间序列数据截面数据混合数据虚拟变量二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Timeseriesdata）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectionaldata定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooleddata定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Paneldata）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummyvariable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Timeseriesdata）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectionaldata定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooleddata定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Paneldata）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummyvariable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Timeseriesdata）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectionaldata定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooleddata定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Paneldata）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummyvariable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得数据类型：比较时间序列（Timeseriesdata）定义：一个变量在不同时间取值的一组观测结果例子：每日股票价格；每周美联储的货币供给；每月价格指数；每季GDP；每年政府财政预算。横截面数据cross-sectionaldata定义：一个或多个变量在同一时点上收集的数据例子：工业普查、上年各省市区GDP混合数据Pooleddata定义：兼有时间序列和横截面数据的数据定点时序（Paneldata）：是混合数据的一种特殊类型，指对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。虚拟变量数据Dummyvariable定义：不能直接用数量计量的数据例子：政策、性别、时间段等，一般取值0和1二、样本数据的取得2.数据质量完整性准确性可比性一致性模型中包含的所有变量都得到相同容量的样本观测值。二、样本数据的取得2.数据质量完整性准确性可比性一致性统计数据或调查数据必须是准确的；必须是模型研究中所准确需要的。例如：在生产函数模型中，作为解释变量的资本、劳动等必须是投入到生产过程中的并对产出量起作用的那部分生产要素。

二、样本数据的取得2.数据质量完整性准确性可比性一致性数据口径的可比二、样本数据的取得2.数据质量完整性准确性可比性一致性母体和样本的一致性。样本要可以相对准确地代替总体。三、模型参数的估计

⑴各种模型参数估计方法：OLS，LM等⑵如何选择模型参数估计方法：根据数据类似选择⑶关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews

能够熟练使用一种四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系判断估计结果的正确性例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)

⑵统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定：包括：异方差性检验序列相关性检验共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计