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文档简介

第七章1、根据求得一年期零息债券的到期收益率两年期零息债券一年后的期望价值设为根据无套利定理有解得期权价格2、Ho-Lee模型两年期的零息债券价格变化的二项树图解下面方程：解得：=0.3%3年期零息债券的市场价格是83.34元，那么三年期的二项式树图节点为解得=0.2%三年期的利率树图为

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