研究生计量经济学教学大纲

PAGEPAGE2安徽财经大学硕士研究生课程教学大纲《计量经济学》课程名称：Econometrics授课教师：马成文夏日学时：36学分：2开课学期：2010-2011学年第一学期课程类别：必修适用专业：经济类、管理类各专业教学内容：见附件授课及考核方式：课程论文+笔试，权重各位50%。先修课程：统计学、数理统计学、西方经济学教材：（1）J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003（2）易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008参考文献：[1]潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009[2]李子奈，叶阿忠．高等计量经济学．清华大学出版社，2000[3]张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008[4]王志刚．面板数据模型及其在经济分析中的应用．经济科学出版社，2008[5]汪同三．21世纪数量经济学．社会科学文献出版社，第1-10卷社会科学出版社[6]易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国人民大学出版社，2008[7]刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010[8]朱平芳．现代计量经济学．上海财经大学出版社，2004[9]马树才．宏观经济政策效应分析．经济科学出版社，2005[10]祝宝良．中国宏观分析运行定量分析．中国经济出版社，2005[11]高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，2006[12]古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005[13]坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003[14]J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003[15]J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版社，2003[16]威廉·H·格林.计量经济分析.中国人民大学出版社，2007[17]白仲林.面板数据的计量经济分析．南开大学出版社，2007[18]A.H.Studenmund.UsingEconometrics:APracticalGuide.机械工业出版社，2007[19]RueyS.tsay.金融时间序列分析.机械工业出版社，2005[20]MichaelP.murray.Econometrics:AModernIntroduction.机械工业出版社，2009教师简介：马成文，男，安徽亳州人，汉族，1963年9月生，中共党员；1985年安徽财贸学院（现安徽财经大学）计划统计专业本科毕业，获经济学学士学位，1988年安徽财贸学院统计学专业研究生毕业，获经济学硕士学位并留校任教；分别于1995、2001年被评聘为副教授、教授职称；历任经济信息管理系副主任和主任、信息工程学院院长和党总支书记、劳动经济学专业硕士生导师；现为经济学院院长，安徽省高校学科带头人培养对象，校学术带头人和教学名师，情报学和统计学专业硕士生导师，校纪律检查委员会委员，华中科技大学西方经济学专业在职博士研究生。主持学院行政工作。研究方向为：数量经济，产业经济。主讲课程为：计量经济学（本科生，研究生），信息分析方法（研究生），市场分析与预测（研究生）。公开发表学术论文90余篇，其中国家重点级8篇，国家级20余篇。主持和参与科研项目40余项，其中主持安徽省哲学科学规划办项目2项、国家统计局重点项目3项、第二次全国农业普查招标项目1项、第二次全国经济普查招标项目1项、安徽省教育厅人文社会科学和教学研究项目10项。公开出版教材和著作6部。科研项目《蚌埠市产业结构调整研究》分别荣获安徽省科技进步四等奖（1998年）、蚌埠市科技进步二等奖（1999年）；科研项目《农村居民消费对我国经济发展影响效应和政策选择研究》获国务院第二次全国农业普查招标项目评审二等奖；教研项目《“市场调查与预测”课程教学模式改革研究》获安徽省高等学校教学成果三等奖(2008年)。论文《关于农民收入问题的系统分析》荣获蚌埠市第四次社科成果二等奖（2001年）；《我国农村居民消费结构分析》、《农业增长方式转变监测研究》分别荣获安徽财贸学院“八五”优秀科研成果二等奖（1998年）、第二届院级科研成果二等奖（2000年）；教材《市场调查与预测》、《市场分析与预测》分别荣获2004、2006年度安徽财经大学优秀教材一等奖。夏日，男，安徽蚌埠人，汉族，1960年10月出生；1982年安徽大学数学专业毕业，获理学学士学位；分别于1996、2008年被评聘为副教授、教授；现任管理科学与工程学院信管系主任、情报学专业硕士生导师；主讲课程为计量经济学（本科、研究生）、信息系统分析与设计；主要研究方向为数量经济、信息经济分析；公开发表论文40余篇，其中国家重点级5篇，国家级8余篇；主持校、省级科研课题8项、教研课题4项；2009年度获安徽财经大学“优秀教师”荣誉称号；多媒体课件曾获在校级CAI课件竞赛中获二等奖；科研论文获校“十一五”优秀论文三等奖。陈晓玲，女，1964年出生，安徽蚌埠人，教授。1986年毕业于安徽大学经济管理专业，2002年获安徽财经大学工商管理硕士学位，2002-2003年在南京大学作访问学者。主讲本科和研究生《计量经济学》、《信息资源管理》等课程。研究方向为数量经济、信息管理。累计发表论文20余篇，其中国家重点级4篇；参加全国哲学社会科学基金课题一项，主持和参加省部级课题12项，主持市、厅级课题4项；参与编写教材4部；主持和参与教研课题5项。汪卫霞，女，1965年3月生，安徽桐城人，教授。1986年杭州商学院（现浙江工商大学）计划统计专业毕业，2000年获得安徽财经大学金融学硕士学位，主要研究方向为数量经济、信息经济。主要讲授计量经济学、信息组织与检索等课程。累计在国内外刊物上公开发表学术论文40余篇，其中国家重点级6篇；主持和参与省部级课题9项，主持厅级课题6项；主持和参与教研课题8项。附件：教学内容计量经济学的基本问题教学目的和要求：了解计量经济学的学科性质以及与经济学、统计学、数理统计学的关系；掌握计量经济分析方法应用的一般步骤。教学时数：4学时1.1计量经济学的学科性质1.1.1计量经济学的性质1.1.2计量经济学与经济学、统计学、数理统计学等学科的关系1.2计量经济研究的步骤1.2.1模型设定1.2.1.1研究经济理论1.2.1.2确定变量1.2.1.3确定模型的数学形式1.2.1.4设定模型中待估参数的符号和理论期望值1.2.2模型估计1.2.2.1样本数据1.2.2.2模型识别1.2.2.3估计方法选择1.2.2.4软件使用1.2.3模型检验1.2.3.1经济检验1.2.3.2统计检验1.2.3.3计量经济学检验1.2.3.4预测性检验1.2.4模型应用1.2.4.1结构分析1.2.4.2经济预测1.2.4.3政策评价1.2.4.4验证经济理论第2章古典回归模型教学目的和要求：了解古典回归模型的基本假定；掌握OLS法和极大似然估计的基本原理；掌握古典回归模型统计检验的意义和方法；掌握古典回归模型的基本应用；掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。教学课时：8教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析2.1 古典回归模型的估计2.1.1古典回归模型的基本假定2.1.2OLS估计法2.1.3极大似然估计法2.2 古典回归模型的统计检验2.2.1模型的拟合优度检验2.2.2正态性检验2.2.3方程的显著性检验2.2.4变量的显著性检验2.2.5变量的遗漏和冗余检验2.2.6模型稳定性检验2.3 古典回归模型建立和应用注意的问题2.3.1伪回归解决的一般方法2.3.2回归方程形式的选择方法2.2.3回归方程系数的线性约束2.2.4回归模型的优劣比较2.2.5回归模型用于边际、弹性和乘数分析2.2.6回归模型用于点值和区间预测第3章，ARCH模型教学目的和要求：了解相关性、异方差性的检验和修正方法，掌握ARCH效应检验和模型估计；掌握ARCH模型估计的EVIEWS软件实现应用。教学课时：10教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析3.1 自相关性和异方差性3.1.1自相关性的检验和修正方法3.1.2异方差性的检验和修正方法3.2 ARCH效应检验和模型估计3.2.1ARCH效应的检验方法3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估计第4章协整和误差修正模型教学目的和要求：了解相关性、异方差性的检验和修正方法，掌握ARCH效应检验和模型估计；掌握ARCH模型估计的EVIEWS软件实现。教学课时：8教学方法：理论介绍+EVIEWS实现+案例分析4.1序列平稳性检验4.1.14.1.2A4.2 协整检验4.2.1ENGLE-Granger4.2.2.Peasaran-Shin的4.3 误差修正模型（ECM）4.3.1误差修正模型的结构4.3.2.误差修正模型的估计第5章面板数据模型教学目的和要求：了解面板数据模型的基本类型，掌握面板数据模型形式设定的检验方法；掌握变截距模型的估计和检验方法；掌握变系数模型的估计和检验方