计量经济学（济南大学）智慧树知到课后章节答案2023年下济南大学

计量经济学（济南大学）智慧树知到课后章节答案2023年下济南大学济南大学

第一章测试

外生变量和滞后变量统称为（）

A:被解释变量B:控制变量C:前定变量D:解释变量

答案:前定变量

截面数据是指（）

A:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B:同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据C:同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据D:同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

答案:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

经济计量模型的被解释变量一定是（）

A:外生变量B:内生变量C:控制变量D:政策变量

答案:内生变量

（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A:内生变量B:前定变量C:外生变量D:滞后变量

答案:内生变量

计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科

A:数学B:经济统计学C:数理统计学D:统计学E:经济学

答案:数学;统计学;经济学

从变量的因果关系看，经济变量可分为（）

A:控制变量B:内生变量C:解释变量D:被解释变量E:外生变量

答案:解释变量;被解释变量

一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（）

A:外生变量B:政策变量C:内生变量D:前定变量E:滞后变量

答案:外生变量;政策变量;内生变量;前定变量;滞后变量

计量经济模型的应用在于（）

A:结构分析B:经济预测C:政策评价D:设定和检验模型E:检验和发展经济理论

答案:结构分析;经济预测;政策评价;检验和发展经济理论

计量经济模型的检验主要有（）

A:计量经济学检验B:经济意义检验C:统计推断检验D:模型预测检验E:经济理论检验

答案:计量经济学检验;经济意义检验;统计推断检验;模型预测检验

时间序列数据是指同一统计指标按照时间顺序排列组成的数据。

A:对B:错

答案:对

第二章测试

相关关系是指（）

A:变量间的因果关系B:变量间的函数关系C:变量间的非独立关系D:变量间不确定性的依存关系

答案:变量间不确定性的依存关系

线性回归模型意味着变量是线性的。

A:错B:对

答案:错

在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。

A:对B:错

答案:错

假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（）。

A:线性性B:合理性C:无偏性D:可靠性E:有效性

答案:线性性;无偏性;有效性

回归变差（或回归平方和）是指（）。

A:被解释变量的回归值与平均值的离差平方和B:解释变量变动所引起的被解释变量的变差C:被解释变量的总变差与残差平方和之差D:被解释变量的实际值与平均值的离差平方和E:随机因素影响所引起的被解释变量的变差

答案:被解释变量的回归值与平均值的离差平方和;解释变量变动所引起的被解释变量的变差;被解释变量的总变差与残差平方和之差

第三章测试

根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）

A:7.5%B:0.2%C:2%D:0.75%

答案:0.75%

按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）

A:与被解释变量不相关B:与回归值不相关C:与随机误差项不相关D:与残差项不相关

答案:与随机误差项不相关

在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）

A:83.27%B:83.89%C:86.55%D:86.03%

答案:83.27%

根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）

A:F=∞B:F=-1C:F=1D:F=0

答案:F=∞

回归分析中定义的（）

A:解释变量和被解释变量都是随机变量B:解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量C:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量D:解释变量和被解释变量都为非随机变量

答案:解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

可决系数R2的取值范围是（）

A:大于等于0且小于等于1B:大于等于-1且小于等于1C:小于等于-1D:大于等于1

答案:大于等于0且小于等于1

反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）

A:总体平方和B:回归平方和C:偏差平方和D:残差平方和

答案:回归平方和

第四章测试

在计量经济学中，多重共线性包括（）

A:解释变量之间精确的线性关系B:解释变量之间近似的线性关系C:解释变量之间的非线性关系D:解释变量与被解释变量之间的非线性关系

答案:解释变量之间精确的线性关系;解释变量之间近似的线性关系

在含有k个解释变量的多元线性回归中，无多重共线性意味着解释变量的数据矩阵的秩等于（）

A:0B:1C:kD:k+1

答案:k

多元线性回归模型中解释变量之间的关系可能表现为（）

A:完全共线性B:无线性相关关系C:无法确定D:存在一定程度的线性关系

答案:完全共线性;无线性相关关系;存在一定程度的线性关系

多重共线性产生的经济背景主要有（）

A:经济变量之间具有共同变化趋势B:模型中包含滞后变量C:抽样仅仅限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不大D:部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时

答案:经济变量之间具有共同变化趋势;模型中包含滞后变量;抽样仅仅限于总体中解释变量取值的一个有限范围，使得变量变异不大;部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时

一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数（零阶相关系数）大于()，则可认为存在着较严重的多重共线性。

A:0B:0.8C:1D:2

答案:0.8

方差膨胀因子(VIF)的大小可度量多重共线性的严重程度，经验表明方差膨胀因子（）时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。

A:VIF≥10B:VIF≤0C:VIF<10D:VIF≤1

答案:VIF≥10

如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（)。

A:确定，方差无限大B:确定，方差最小C:不确定，方差无限大D:不确定，方差最小

答案:不确定，方差无限大

如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

A:确定的B:有偏的C:不确定D:无偏的

答案:无偏的

逐步回归法既检验又修正了（）

A:异方差性B:自相关性C:随机解释变量D:多重共线性

答案:多重共线性

能够检验多重共线性的方法有（）

A:DW检验法B:White检验C:简单相关系数法D:t检验与F检验综合判断法

答案:简单相关系数法;t检验与F检验综合判断法

第五章测试

GQ异方差检验采用的统计量服从什么分布

A:t分布B:正态分布C:卡方分布D:F分布

答案:F分布

对于生产函数模型，可能存在的测量误差随着生产规模的扩大而增加，则模型可能存在什么问题

A:内生性B:多重共线性C:自相关D:异方差

答案:异方差

存在异方差的模型，OLS估计量具有

A:线性B:无偏性C:一致性D:有效性

答案:线性;无偏性;一致性

white检验的特点包括

A:检验自相关B:判断由哪一个变量引起的异方差C:判断由哪一个变量引起的自相关D:检验异方差

答案:判断由哪一个变量引起的异方差;检验异方差

进行white检验时，需要将样本观测值按解释变量排序

A:对B:错

答案:错

GQ检验和white检验都要求观测值大样本

A:错B:对

答案:对

样本回归的残差图形可以检验是否存在异方差

A:错B:对

答案:对

ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法

A:错B:对

答案:错

加权最小二乘估计量具有（）性质

A:无偏性B:有效性C:一直性D:线性

答案:无偏性;有效性;一直性;线性

对数线性回归模型的残差表示为绝对误差

A:错B:对

答案:错

第六章测试

自相关系数ρ>0，说明存在

A:正自相关B:负自相关C:高阶自相关D:不存在自相关

答案:正自相关

采用内插法对数据进行处理，容易出现什么问题

A:异方差B:自相关C:多重共线性D:内生性

答案:异方差

一个家庭的消费行为会影响到其他家庭，那么不同观测点的随机误差项可能存在

A:自相关B:异方差C:多重共线性D:内生性

答案:异方差

存在自相关的模型，OLS估计量具有

A:有效性B:线性C:无偏性D:一致性

答案:线性;无偏性;一致性

DW检验不能确定的两个区域为

A:4-du,4-dlB:d-di,4C:di,duD:du,4-duE:0,dl

答案:4-du,4-dl;di,du

当DW值落在（4-dl，4）时，无法判断是否存在自相关

A:对B:错

答案:错

LM自相关检验中构造的统计量TR2服从于什么分布

A:正态分布B:t分布C:F分布D:卡方分布

答案:卡方分布

可以利用DW值去估计自相关系数

A:对B:错

答案:对

估计自相关系数的方法包括

A:科科伦奥克特迭代法B:工具变量法C:DW与ρ的关系D:间接最小二乘法E:德宾两步法

答案:科科伦奥克特迭代法;DW与ρ的关系;德宾两步法

根据样本回归残差的图形能判断是否存在自相关

A:错B:对

答案:对

第七章测试

虚拟变量（）。

A:只能代表质的因素B:只能代表数量因素C:只能代表季节影响因素D:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

答案:主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素

设某商品需求模型为yt=b0+b1xt+ut，其中y是商品的需求量，x是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。

A:异方差性B:完全的多重共线性C:不完全的多重共线性D:序列相关

答案:完全的多重共线性

若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列哪个模型比较合适（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

A:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+uiB:Yi=a+bDi+uiC:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+uiD:Yi=a1+a2Di+bXi+ui

答案:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+ui

大学教授薪金回归方程：Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui，其中Yi为大学教授年薪，Xi为教龄，虚拟变量D2i=1(男性)D2i=0(其他)，虚拟变量D3i=1(白种人)D3i=0(其他)，则非白种男性教授平均薪金为（）。

A:E(Yi|Xi,D2i=0,D3i=0)=a1+bXiB:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=1)=a1+a2+a3+bXiC:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXiD:E(Yi|Xi,D2i=0,D3i=1)=a1+a3+bXi

答案:E(Yi|Xi,D2i=1,D3i=0)=a1+a2+bXi

通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。

A:对B:错

答案:错

如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（）。

A:m+1B:m-1C:m-2D:m

答案:m

在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时，下列哪个模型不适宜（Y代表消费支出，X代表可支配收入，D表示虚拟变量）（）。

A:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+uiB:Yi=a1+a2Di+b1Xi+b2(DiXi)+uiC:Yi=a1+b1Xi+b2(DiXi)+uiD:Yi=a1+a2Di+bXi+ui

答案:Yi=a1+a2D2i+a3D3i+bXi+ui

对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分为两个时期分别建模，重建时期是1946-1954，重建后时期是1955-1963，模型如下：重建时期：Yt=a1+a2Xt+u1t重建后时期:Yt=a3+a4Xt+u2t，关于