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文档简介

《计量经济学》实训报告统计学院精算系PAGEPAGE1《计量经济学》实训报告实训项目名称异方差的检验及修正实训时间2011年12月13日实训地点班级学号姓名实训(实践)报告实训名称异方差的检验及修正实训目的深刻理解异方差性的实质、异方差出现的原因、异方差的出现对模型的不良影响（即异方差的后果），掌握估计和检验异方差性的基本思想和修正异方差的若干方法；能够运用所学的知识处理模型中的出现的异方差问题，并要求初步掌握用EViews处理异方差的基本操作方法。二、实训要求使用教材第五章的数据做异方差的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS法对异方差进行修正。实训内容1、用图示法、戈德菲尔德、white验证法，验证该模型是否存在异方差。2、用加权最小二乘法消除异方差。实训步骤练习题5.8数据1998年我国重要制造业销售收入和销售利润的数据Y—销售利润，x—销售收入1.用OLS方法估计参数，建立回归模型：lsycx回归结果如下：Y=12.036+0.1044x;S=(19.5178)(0.00844)T=(0.6167)(12.3667)R^2=0.8547S.E.=56.90372.检验是否存在异方差(1)图形检验：残差图形scatxe2结果表明：残差平方e2对解释变量的x的散点图主要分布在图形的下方，大致看出残差平方随X的变动呈增大的趋势，因此，模型很可能出现异方差。戈德菲尔德-夸特检验首先，对变量进行排序，在这个题目中，我选择递增型排序，这是y与x将以x按递增型排序。然后构造子样本区间，建立回归模型。在本题目中，n=28,删除中间的1/4,的观测值，即大约8个观测值，剩余部分平分得两个样本区间：1—10和19-28，他们的样本个数均为10。用OLS方法得到前10个数的样本结果(lsycx)：用OLS方法得到后10个数的样本结果（lsycx）：接着，根据戈德菲尔德检验得到F统计量：（两个残差平方和相除，大的除以小的）F=63769.67/2577.969=24.736。最后，进行判断。在a=0.05，分子分母的自由度均为10-1-1=8，查F分布表，得到临界值F(8,8)=3.44，因为F=24.736>3.44，所以拒绝原假设。结果表明：模型存在异方差。White检验结论表明：查看P的概率小于0.05，存在明显的异方差。3.消除异方差使用加权最小二乘法（WLS）选用权数Wl=1/x、W2=1/x2、W3=1/sqr(x),分别选用各个权数进行估计检验权数为w1时：权数为w2时：权数为w3时：结果表明：w2权数是最好的。实训分析、总结可以看出运用加权最小二乘法

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