质押式回购交易

质押式回购交易的概念押的交易。即标准券金额＝折算率×债券面值：指由不同债券品种按相应折算率折算形成的，用以确定可利用质押式回购交易进展融资的额度。质押券：申报提交结算公司作为质押物的债券。质押式回购与原回购的区分 上海质押式回购依据证券账户进展回购交易和核算标准券库存。现行回购标准核算标准券库存。有按证券帐户核算标准券库存。 这些债券被过户到质押库中，作为质押券的债券不行以卖出。库存足够就能成功；作为质押券的债券不行以卖出。 上海交易系统进展前端检查。在回购交易时，交易系统按证券账户对回购交易进展〔深圳券被占用〕；融券方的资金检查还是由证券公司系统实行前端掌握。注：依据交易所信息，到目前为止，老国债回购已经全部到期，正式退出历史舞台。质押式回购的一些规章的证券帐户，在撤销回购登记前，不能参与质押式回购的交易。即非回购登记的证券账户可参与质押式回购交易。深圳为现有的深圳证券帐户。登记的申报，但承受回购注销申报。3〔包含上市国债，不包含企业债〕都可经入库申报后作为质押券，质押券将被换算成标准券用于质押式回购交易。深圳除了质押式国债回购外，还支持企业债回购交易。4存在一一对应关系。算，不同账户之间的标准券可串用。56TTT资。T融资。申报转回原证券帐户，并进展现券交易。深圳质押券可以申报转回原证券帐户，但转回的债券当日不能交易。8滚动融资；上海回购到期日，融资方可以申报将相关质押券转回原证券帐户，并可在当日卖出，卖出的资金可用于还到期购回款。量不超过1万手〔1000万资金〕；回购价格为每百元资金到期的年收益0.005〔1000〕，回购价格为0.00110、已经提交质押债券的上海投资者不得进展指定交易变更。11T也就是说，交易系统日间回报成功的出入库申请是否能成功转出或转系统日终处理时不肯定成功。12、出库时的转出数量以元为单位，但必需是10001900100013、国债质押期间的兑息直接发放给投资者的。质押期间的兑付，处理当直至该国债兑付权兑付为止质押式回购的代码规章上海码09****”，也叫出入库代码，后四提交质押券，即入库，“买入”为转回质押券，即出库。回购交易代码：质押式回购的交易代码为“204***”,具体举例如下：代码简称品种204001GC0011天国债回购204002GC0022天国债回购204003GC0033天国债回购204004GC0044天国债回购204007GC0077天国债回购204014GC01414天国债回购204028GC02828天国债回购204091GC09191天国债回购204182 GC182 182天国债回购融资回购交易。标准券代码：888880深圳类别进展区分；回购交易代码、标准券代码和原回购一样回购交易代码：国债回购代码举例：代码简称品种131800R－0033天国债回购131801R－0077天国债回购131802R－01414131803R－02828天国债回购131804R－06363131805R－09191天国债回购131806R－182182天国债回购131807R－273273天国债回购131809R－0044天国债回购131810R－0011天国债回购131811R－0022天国债回购企业债回购代码：代码简称品种131900RC－0033天企债回购131901RC－0077天企债回购131910RC－0011天企债回购131911RC－0022天企债回购融资回购交易。质押式回购的资金清算算法＝＋〔回购金额－二级回购费用〕购回时的清算资金＝－〔回购金额＋购回利息〕＝－〔回购金额＋二级回购费用〕购回时的清算资金＝＋〔回购金额＋购回利息〕回购金额＝回购数量*面值〔100元〕购回利息＝回购数量*【年收益率〔回购价格〕*回购天数*100/360】其中括号内保存三位小数质押回购的数据接口说明折算率接口上海交易所每个交易日开市前，通过单向卫星转发登记公司的折算率数据文件老回购对应的标准券比例不包含。PROP交易日的证券结算信息文件zqjsxx.MDD,该文件包含国债的应计利息、标准券的折算比例等，登记公司建议，不要用交易所转发的xzslMMMDD.txt；而zqjsxx.mdd深圳〔深圳在质押式回购启用后，原回购方式废除〕，通过sjsxx库的XXZHBL(折押比例)发送。对国债现券，该字段表示该种国债折合131990131991标准券的比例。上海通过上海sql无形接口进展申报回报，具体如下：出入库：成功的出入库申报返回三条连续的成交回报记录，出入库代码记录、国债现券记录、标准券记录(888880),三条记录的申请编号一样。后取整。回购交易：成功的回购交易成功后返回一条成交回报记录，即回购代码〔204***〕的记录。深圳通过深圳sjswt库和sjshb进展申报和回报，具体如下：出入库：通过wtywlb区分质押出入库的托付记录申报；WTYWLB＝AS表示质押出入库的撤单。被确认收到的质押出入库或撤单申报sjshb返回一条回报记录，HBYWLBWTYWLB。量也不能卖出。对于债券回购成交后，在回报库SJSHB.DBF中有两笔连续存放的回报记录：第1笔是初始交易成交，成交价格为100.000，成交数量为实2笔为到期交易1〔1HBYWLB为“0B”，则第2笔为“0S”〕。上海jsmx.MDD发放，简洁说明如下：质押出入库：含交易申报出入库、手工出入库、兑付局部自动出库，每笔业记录，两者通过在交收编号字段中填写的关联编号来关联。、003、004〕、YWLX〔025、026〕、GHLX〔00M〕、JGDM〔0000、0100〕指定处置券出库：含PROP指定处置券出库、手工指定处置券出库。每笔业关联。、0100〕折算率调整标准券变动：JYFS〔003〕、YWLX〔811〕、GHLX〔00Q〕、JSFS〔990〕、JGDM〔0000〕、JGDM〔0000〕欠库违约金：JYFS〔003〕、YWLX〔809〕、QSBZ〔101〕、JGDM〔0000〕JGDM〔0000〕深圳sjsgfsjshb如下：质押出入库：sjsgf入库：GFYWLB(70)、GFQRGS《0〔入库债券数量〕、GFZJJE＝0、GFQRGS》＝0〔出库债券数量〕、GFZJJE》＝0〔付息金额〕回购交易：sjshb回购：回