初级经济师-金融-基础练习题-第八章金融风险与金融监管-第二节商业银行风险管理

初级经济师-金融-基础练习题-第八章金融风险与金融监管-第二节商业银行风险管理[单选题]1.根据2018年2月中国银行业监督管理委员会发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》，贷款（江南博哥）拨备率的监管标准为()。A.2.5％B.3％C.3.5％D.4％正确答案：A参考解析：根据2018年2月中国银行业监督管理委员会发布的《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》，贷款拨备率的基本标准为1.5%～2.5%，拨备覆盖率的基本标准为120%～150%。两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。[单选题]3.商业银行的贷款损失准备充足率一般不低于()。A.10%B.15%C.50%D.100%正确答案：D参考解析：贷款损失准备充足率为贷款实际计提损失准备与应提准备之比，一般不低于100%。[单选题]4.银行操作风险管理的第一道防线是()。A.业务条线管理B.独立的评估C.独立的审查D.独立的法人操作风险管理部门正确答案：A参考解析：银行操作风险管理的三道防线：（1）业务条线管理是操作风险管理的第一道防线。（2）独立的法人操作风险管理部门是操作风险管理的第二道防线。（3）独立的评估与审查是操作风险管理的第三道防线。[单选题]5.操作风险损失率的计算公式是()。A.操作造成的损失与前一期净利息收入加上非利息收入之比B.操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入之比C.操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比D.操作造成的损失与前二期净利息收入加上非利息收入平均值之比正确答案：C参考解析：操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。[单选题]6.商业银行累计外汇敞口头寸比例一般不应高于()。A.10%B.20%C.30%D.40%正确答案：B参考解析：累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，一般不应高于20%。[单选题]7.《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定商业银行的核心负债比例不应低于()。A.10%B.50%C.60%D.100%正确答案：C参考解析：核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。[单选题]8.()不属于银行操作风险管理的三道防线。A.业务条线管理B.独立的法人操作风险管理部门C.独立的评估与审查D.鼓励银行持续改善内部管理正确答案：D参考解析：银行操作风险管理的三道防线：（1）业务条线管理是操作风险管理的第一道防线。（2）独立的法人操作风险管理部门是操作风险管理的第二道防线。（3）独立的评估与审查是操作风险管理的第三道防线。[单选题]9.商业银行金融风险的最终表现形式是()。A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.操作性风险正确答案：A参考解析：流动性风险经常和信用风险、市场风险等联系在一起，是各种风险的最终表现形式，是银行业危机的直接原因。[单选题]10.商业银行的核心负债比例，即核心负债／负债总额应当()。A.不低于60％B.不低于30％C.不低于25％D.不低于20％正确答案：A参考解析：核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。[单选题]11.()衡量商业银行流动性的总体水平。A.流动性负债比例B.流动性比例C.中长期贷款比例D.拆借资金比例正确答案：B参考解析：流动性比例衡量商业银行流动性的总体水平，计算公式为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不应低于25%。[单选题]12.我国单一集团客户授信集中度，一般不应高于()。A.15％B.10％C.5％D.25％正确答案：A参考解析：我国单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，一般不应高于15％。[单选题]13.下列属于市场风险衡量指标的是()。A.利率风险敏感度B.不良资产率C.全部关联度D.单一集团客户授信集中度正确答案：A参考解析：市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。B、C、D三项属于信用风险的衡量指标。[单选题]14.下列关于巴塞尔委员会提出的商业银行信用管理措施的说法中，不正确的是()。A.建立适当的信用风险环境B.在健全的授信程序下运营C.保持适当的授信管理、计量和监测程序D.确保对信用风险的充分了解正确答案：D参考解析：巴塞尔委员会提出，良好的信用风险管理至少包括以下四个方面：(1)建立适当的信用风险环境。(2)在健全的授信程序下运营。(3)保持适当的授信管理、计量和监测程序。(4)确保对信用风险的充分控制。[单选题]15.依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》的规定，不良贷款率一般不应高于()。A.4％B.5％C.10％D.15％正确答案：B参考解析：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，一般不应高于5％。[单选题]16.衡量商业银行流动性风险的指标不包括()。A.流动性比例B.核心负债比例C.核心资产比例D.流动性缺口率正确答案：C参考解析：衡量商业银行流动性风险的指标包括：流动性比例、核心负债比例、流动性缺口率、净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。[单选题]17.累计外汇敞口头寸比例等于()。A.累计外汇敞口头寸÷资产余额×100%B.累计外汇敞口头寸÷资本余额×100%C.累计外汇敞口头寸÷资产总额×100%D.累计外汇敞口头寸÷资本净额×100%正确答案：D参考解析：累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，一般不应高于20％。故D项正确[单选题]18.商业银行不良贷款管理要遵循的基本原则不包括()。A.经济原则B.内部制衡原则C.统一原则D.可控原则正确答案：D参考解析：商业银行不良贷款管理要遵循如下基本原则：经济原则、内部制衡原则、统一原则、可比原则。[单选题]19.2015年9月2日，中国银行业监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，规定商业银行的流动性比例应当不低于()。A.10％B.15％C.20％D.25％正确答案：D参考解析：2015年9月2日，中国银行业监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，规定商业银行的流动性比例应当不低于25％。[多选题]1.商业银行全面风险管理的新原则包括()。A.匹配性原则B.全覆盖原则C.独立性原则D.有效性原则E.审慎性原则正确答案：ABCD参考解析：商业银行全面风险管理的新原则：(1)匹配性原则。(2)全覆盖原则。(3)独立性原则。(4)有效性原则。[多选题]2.商业银行不良贷款管理要遵循的基本原则有()。A.分散原则B.经济原则C.内部制衡原则D.可比原则E.统一原则正确答案：BCDE参考解析：商业银行不良贷款管理要遵循如下基本原则：经济原则、内部制衡原则、统一原则、可比原则。[多选题]3.商业银行市场风险的管理措施包括()。A.董事会和高级管理层监控的有效性B.市场风险管理政策和程序的完善性C.内部控制和外部审计的完善性D.保持适当的授信管理、计量和监测程序E.市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性正确答案：ABCE参考解析：评价商业银行市场风险管理体系是否有效，风险管理能力是否足够，应着眼于如下五个方面：①董事会和高级管理层监控的有效性。②市场风险管理政策和程序的完善性。③市场风险的识别、计量、监测和控制的有效性。④内部控制和外部审计的完善性。⑤适当的市场风险资本分配机制。D项保持适当的授信管理、计量和监测程序属于信用风险管理的措施。[多选题]4.按照风险发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为()。A.内部欺诈B.外部欺诈C.信用违约D.就业制度及工作场所安全E.客户、产品与业务活动带来的风险正确答案：ABDE参考解析：按照风险发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类：①内部欺诈。②外部欺诈。③就业制度及工作场所安全。④客户、产品与业务活动带来的风险。⑤有形资产损失。⑥经营中断和系统错误。⑦涉及执行、交割和流程管理的风险。[多选题]5.衡量商业银行流动性风险的指标有()。A.净稳定资金比例B.流动性比例C.核心负债比例D.贷款损失准备充足率E.流动性匹配率正确答案：ABCE参考解析：衡量商业银行流动性风险的指标包括：流动性比例、核心负债比例、流动性缺口率、净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。[多选题]6.商业银行贷款中不良贷款包括()。A.正常类贷款B.关注类贷款C.次级类贷款D.可疑类贷款E.损失类贷款正确答案：CDE参考解析：1998年后，我国对银行业贷款分类逐步实施"五级分类"法，即按照贷款风险程度的不同将贷款划分为正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款，其中后三类合称为不良贷款。[多选题]7.2015年9月2日，中国银行业监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，对现行流动性分析指标进行梳理，其中合规性的监管指标包括()。A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.资产负债比例D.核心负债比例E.流动性比例正确答案：AE参考解析：2015年9月2日，中国银行业监督管理委员会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，其中合规性的监管指标包括流动性覆盖率和流动性比例。共享题干题假设2018年年末某商业银行的有关指标如下：流动性资产余额为288亿元，流动性负债余额为960亿元；贷款实际计提损失准备为1540亿元，应提准备为1400亿元。根据以上资料，回答下列问题：[不定项选择题]1.该商业银行的流动比例为()。A.20％B.25％C.30％D.40％正确答案：C参考解析：流动性比例=流动性资产/流动性负债×100%=288/960×100%=30%。根据以上资料，回答下列问题：[不定项选择题]2.该商业银行的贷款损失准备充足率为()。A.91％B.100％C.110％D.120％正确答案：C参考解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%=1540/1400×100%=110%。根据以上资料，回答下列问题：[不定项选择题]3.该商业银行的单一集团客户授信集中度为(